摘要：選取滬深兩市2003年6月至2007年6月共55只封閉式基金與18只開放式基金及其重倉持有的126支股票為研究對象，通過構建MT指標考察中國證券投資基金經(jīng)理慣性投資策略對股價慣性的影響。研究表明，中國開放式基金經(jīng)理大多傾向于采取追漲殺跌的慣性投資策略，并且慣性收益隨MT值的上升而上升，說明證券投資基金經(jīng)理的慣性投資策略影響了重倉股股票的慣性收益。

關鍵詞：證券投資基金；基金經(jīng)理；慣性；MT指標

中圖分類號：F830 文獻標識碼：A 文章編號：1003—7217(2007)05—0054—05

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