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        相對業(yè)績排序?qū)ξ覈_放式基金風(fēng)險調(diào)整行為的影響

        2008-12-31 00:00:00周永峰嚴(yán)瑾孟孫增光
        金融發(fā)展研究 2008年12期

        摘要:本文選取2004年-2007年共201只開放式股票型基金作為樣本,分析了相對業(yè)績排序?qū)鸾?jīng)理投資組合風(fēng)險選擇的影響。結(jié)果表明,前期業(yè)績排序中成為贏家的基金經(jīng)理后期傾向于降低投資組合的風(fēng)險,而輸家調(diào)高了投資組合的風(fēng)險水平;基金規(guī)模和成立時間長短對基金經(jīng)理的風(fēng)險選擇影響顯著,新基金和小規(guī)模基金的風(fēng)險調(diào)整程度大于老基金和大規(guī)?;穑煌瑫r,研究發(fā)現(xiàn)牛市對基金的風(fēng)險激勵水平明顯高于熊市。

        關(guān)鍵詞:業(yè)績排序;基金經(jīng)理;投資組合;半?yún)?shù)方法

        中圖分類號:F830.91 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-2265(2008)12-0055-05

        “注:本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請以PDF格式閱讀原文”。

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