李穎

在現(xiàn)代社會經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的推動下，各個行業(yè)的經(jīng)營生產(chǎn)模式不斷發(fā)生變化，而數(shù)字化技術(shù)的運(yùn)用，使各中小商業(yè)銀行結(jié)合自身經(jīng)營特色構(gòu)建起了數(shù)字化的信用風(fēng)險(xiǎn)控制體系，以此來應(yīng)對廣大客戶的不同需求以及市場競爭形式的持續(xù)變化，不斷提升自身的綜合發(fā)展?jié)摿?。為此，相關(guān)從業(yè)人員要從實(shí)踐的角度出發(fā)，深入探究數(shù)字化信用風(fēng)險(xiǎn)體系的具體內(nèi)容，有效提升信用風(fēng)險(xiǎn)體系的風(fēng)險(xiǎn)防控能力，為中小商業(yè)銀行數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)體系建設(shè)工作帶來指導(dǎo)和參考。

中小商業(yè)銀行數(shù)字化信用風(fēng)險(xiǎn)防控體系的含義和目標(biāo)

銀行的各類生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目往往都蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)，銀行通過經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，創(chuàng)造較為理想的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，達(dá)到企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。中小商業(yè)銀行數(shù)字化信用風(fēng)險(xiǎn)防控體系是指中小商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)運(yùn)營過程中，通過引入先進(jìn)的技術(shù)手段和風(fēng)險(xiǎn)管理理念，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的全面識別、準(zhǔn)確評估、及時(shí)預(yù)警和有效控制的管理體系，旨在確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)營，提升服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度，降低風(fēng)險(xiǎn)損失?？偟膩碚f，中小商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)防控體系與各個區(qū)域的資源供應(yīng)水平、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?、法人治理結(jié)構(gòu)以及風(fēng)險(xiǎn)管控約束力等因素息息相關(guān)。數(shù)字化的信用風(fēng)險(xiǎn)防控工作的核心邏輯并不會對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的本質(zhì)作出較大改變，而是借助數(shù)字化技術(shù)手段提升銀行風(fēng)險(xiǎn)防控的精準(zhǔn)度和效率。

數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)防控工作需要通過數(shù)字管理提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力，具體從以下四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)作出合理優(yōu)化，最終達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)防控目標(biāo)：第一，提升各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的獲取能力。首先，從業(yè)人員要針對信用風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制各個環(huán)節(jié)進(jìn)行線上優(yōu)化，促使風(fēng)險(xiǎn)管控工作流程更加科學(xué)合理，依據(jù)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)治理，真正實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控各個環(huán)節(jié)的數(shù)字化形態(tài)。其次，在持續(xù)積累各類外部數(shù)據(jù)信息的過程中，從業(yè)人員要對外部數(shù)據(jù)進(jìn)行合理加工，進(jìn)而獲取與風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)的數(shù)據(jù)源。最后，構(gòu)建起協(xié)調(diào)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)存儲機(jī)制，合理調(diào)動、分析、管理數(shù)據(jù)信息，真正實(shí)現(xiàn)銀行內(nèi)外部數(shù)據(jù)信息的統(tǒng)一化管理，為風(fēng)險(xiǎn)防控工作提供綜合方案，加快各類數(shù)據(jù)信息的共享速率和一致性。

第二，進(jìn)一步強(qiáng)化銀行大數(shù)據(jù)分析能力。首先，構(gòu)建銀行數(shù)據(jù)信息分析模型，結(jié)合客戶數(shù)據(jù)信息進(jìn)行準(zhǔn)確識別，為不同用戶提供個性化產(chǎn)品服務(wù)方案。其次，根據(jù)不同客戶采取對應(yīng)的信用評級模型，并將評級機(jī)制運(yùn)用到定價(jià)、額度、征信以及審批等環(huán)節(jié)當(dāng)中。最后，建立信息模型管理平臺，加快各類模型的測試、驗(yàn)證、開發(fā)等日常管理速率，通過不斷提升建模能力強(qiáng)化中小商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。

第三，從業(yè)人員要結(jié)合數(shù)據(jù)信息深度分析當(dāng)前經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，針對風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行警示和預(yù)判，再根據(jù)警示預(yù)判結(jié)果對客戶行為以及員工操作執(zhí)行作出主動化管理，有效降低銀行風(fēng)險(xiǎn)管控成本支出，真正展現(xiàn)各類數(shù)據(jù)信息的價(jià)值和意義。與此同時(shí)，從業(yè)人員要明確各個財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)性，真正實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息的實(shí)時(shí)共享，讓風(fēng)險(xiǎn)管控各環(huán)節(jié)參與主體的功能性都能得到分離化制約與統(tǒng)一化管理，大幅提升各個經(jīng)營環(huán)節(jié)決策的科學(xué)性和智能性。

第四，從業(yè)人員要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管控關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，對數(shù)字化模型建設(shè)工作帶來決策性意見，構(gòu)建起與當(dāng)前數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管控工作相匹配的治理結(jié)構(gòu)。恰當(dāng)合理地進(jìn)行崗位優(yōu)化設(shè)置，合理規(guī)劃不同崗位的職責(zé)界限和工作流程，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及系統(tǒng)運(yùn)行的協(xié)同化工作機(jī)制，不斷培養(yǎng)適應(yīng)數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)秀人才。

加快中小商業(yè)銀行數(shù)字化信用管理體系轉(zhuǎn)型速率的價(jià)值和意義

為中小商業(yè)銀行的數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)以及發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)奠定良好基礎(chǔ) 在當(dāng)今信息時(shí)代背景下，數(shù)字化的金融經(jīng)濟(jì)服務(wù)形式更加符合現(xiàn)代社會的經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，傳統(tǒng)的金融服務(wù)模式已經(jīng)逐步呈現(xiàn)出滯后性，仍舊沿用傳統(tǒng)的金融服務(wù)體系將會失去應(yīng)有的競爭先機(jī)。當(dāng)前，我國大多中小商業(yè)銀行仍舊是以信貸業(yè)務(wù)作為主要經(jīng)營發(fā)展策略，并且在未來的一段時(shí)間內(nèi)該種經(jīng)營模式也不會做出較大變化。而面對當(dāng)今信息化和數(shù)字化的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢下，中小商業(yè)銀行在面對客戶更加個性化的金融服務(wù)需求時(shí)，其信用管理工作要轉(zhuǎn)變固有思維，借助數(shù)字化手段構(gòu)建更加完整的信用風(fēng)險(xiǎn)管控體系，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控力度，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展帶來支持和動力。

通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型為中小商業(yè)銀行組建科技金融帶來支持 在各行各業(yè)中，生產(chǎn)要素都與市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平息息相關(guān)，各個領(lǐng)域的報(bào)酬數(shù)額也與貢獻(xiàn)息息相關(guān)。而在此過程當(dāng)中，各類數(shù)據(jù)信息將逐步成為不可或缺的生產(chǎn)要素，基于數(shù)據(jù)所構(gòu)建的金融科技轉(zhuǎn)變了傳統(tǒng)銀行生態(tài)，也進(jìn)一步加快了金融科技的應(yīng)用步伐。從業(yè)人員要針對各類數(shù)據(jù)尤其是信用風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘和處理，借此來為中小商業(yè)銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)內(nèi)容、采取精細(xì)化管理、強(qiáng)化科學(xué)決策水平、把控各類經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

通過信用管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐步提高中小商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)防控能力 目前我國中小商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)會受到多方面因素的影響，并且還呈現(xiàn)出風(fēng)險(xiǎn)因素相互交織疊加的復(fù)雜形式，部分行業(yè)以及企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)問題逐步被顯露出來，這對于中小商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控能力提出了更高的要求。為此，從業(yè)人員要基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算以及人工智能技術(shù)，加快現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展速率，為中小商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力提供良好的技術(shù)支持，讓中小商業(yè)銀行獲得更為科學(xué)理想的風(fēng)險(xiǎn)管控措施和方法。信用管理內(nèi)容的數(shù)字化更新，將逐步成為中小商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程當(dāng)中的核心內(nèi)容。

數(shù)字化信用風(fēng)險(xiǎn)防控體系的具體內(nèi)容和要求

構(gòu)建較為完整的數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管控政策體系 首先，從業(yè)人員要合理設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)防控方向。中小商業(yè)銀行要結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)提前掌握自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，客觀分析自身的風(fēng)險(xiǎn)管控水平，逐步明確風(fēng)險(xiǎn)防控工作的具體方向?；陲L(fēng)險(xiǎn)防控方向設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)防控指標(biāo)，并合理運(yùn)用限額、授權(quán)等風(fēng)險(xiǎn)管控工具，引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門預(yù)測自身的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)狀況，確保戰(zhàn)略發(fā)展方針政策以及經(jīng)營目標(biāo)的正確傳導(dǎo)。

其次，中小商業(yè)銀行要構(gòu)建更加完整的風(fēng)險(xiǎn)管控制度，詳細(xì)規(guī)劃中小商業(yè)銀行的職責(zé)分工，風(fēng)險(xiǎn)職能部門和業(yè)務(wù)部門要詳細(xì)確定風(fēng)險(xiǎn)管控過程中的職責(zé)邊界，劃定詳細(xì)的職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，確定最終的授權(quán)行為。與此同時(shí)，還要構(gòu)建更加規(guī)范完整的操作流程制度體系，針對各個流程當(dāng)中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的操作要求和評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)劃。從業(yè)人員還要運(yùn)用各類管理手段和工具，動態(tài)化地監(jiān)測銀行內(nèi)部的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)狀況，以此來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的線上提醒、授權(quán)和處置，構(gòu)建起一套完整閉環(huán)的管理體系。

最后，相關(guān)工作人員要結(jié)合業(yè)務(wù)開展模式明確管理工作的內(nèi)控要點(diǎn)。中小商業(yè)銀行要通過客戶評級核定授信額度以及授信條件?？蛻艚?jīng)理必須保障客戶各類信息的真實(shí)性，以此來對信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行精準(zhǔn)判斷。模型開發(fā)部門要對模型的建設(shè)品質(zhì)進(jìn)行評估和檢驗(yàn)。中小商業(yè)銀行還應(yīng)構(gòu)建起授信調(diào)查中心，全面實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)平行監(jiān)測機(jī)制，及時(shí)研判風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展形勢，確保風(fēng)險(xiǎn)管控工作更具實(shí)效性和可操作性。

在不斷創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管控工具的過程中強(qiáng)化數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管控水平 第一，在中小商業(yè)銀行當(dāng)中要建立起客戶的評級管理策略，針對不同客戶類別分別創(chuàng)建客戶評級模型，打造一套完整的風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制，確保模型應(yīng)用的穩(wěn)定性，還要進(jìn)一步優(yōu)化成本管理、風(fēng)險(xiǎn)考核等精細(xì)化管理內(nèi)容。針對零售客戶則要實(shí)施分類分池管理策略，對客戶的貸款申請以及存續(xù)管理，要合理劃定不同客戶的具體組別，采取差異化的模型策略和定價(jià)方針。

第二，在中小商業(yè)銀行當(dāng)中構(gòu)建起風(fēng)控模型管控體系，針對不同業(yè)務(wù)以及客戶群體搭配較為恰當(dāng)合理的計(jì)算方法，進(jìn)而大幅提升數(shù)據(jù)模型的完整性和科學(xué)性，再借助計(jì)算機(jī)學(xué)習(xí)算法模型，大幅提升風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)識別的精準(zhǔn)度。除此之外，從業(yè)人員要進(jìn)一步加大數(shù)據(jù)模型運(yùn)營管理力度，依據(jù)風(fēng)控模型和風(fēng)控邏輯管理策略，打造智能風(fēng)控模型地圖，強(qiáng)化各模型之間的關(guān)聯(lián)度。逐步采取風(fēng)控模型的全生命周期管理方式，針對模型做出不斷地更新和優(yōu)化。在不斷規(guī)范化管理的過程中優(yōu)化模型開發(fā)、投產(chǎn)以及參數(shù)調(diào)整等核心重點(diǎn)環(huán)節(jié)，在專業(yè)團(tuán)隊(duì)的支持下有效開展隔離評審工作，從而達(dá)到強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)模型管控水平的目標(biāo)。

第三，不斷加大各類數(shù)據(jù)信息的管理力度。在對內(nèi)部數(shù)據(jù)信息不斷收集和加工的過程中，突破以往中小商業(yè)銀行的信息孤島問題，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部數(shù)據(jù)信息的結(jié)構(gòu)化、標(biāo)準(zhǔn)化和可視化建設(shè)工作。與此同時(shí)，相關(guān)工作人員也要依據(jù)相關(guān)規(guī)范不斷引入多種門類的外部數(shù)據(jù)信息，讓數(shù)據(jù)信息的獲取渠道更加全面和豐富。除此之外，在企業(yè)當(dāng)中構(gòu)建起變量衍生化平臺，使各類外部數(shù)據(jù)都能在信貸系統(tǒng)當(dāng)中得到合理融入，真正實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)信息的分類授權(quán)使用，維護(hù)數(shù)據(jù)信息的安全性。

第四，全面實(shí)施中小商業(yè)銀行的信用預(yù)期損失法。相關(guān)工作人員在不斷開展預(yù)期信用損失計(jì)量工作的過程中，將以往風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對于利潤影響的事后計(jì)算，逐步轉(zhuǎn)化為事前損失預(yù)測模式，大幅提升中小商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)損失計(jì)量的前瞻性，賦予中小商業(yè)銀行對于客戶的精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

第五，構(gòu)建更加科學(xué)的專業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)管控平臺。在中小商業(yè)銀行當(dāng)中要構(gòu)建起智能化的風(fēng)險(xiǎn)管控平臺，賦予風(fēng)險(xiǎn)管控平臺監(jiān)測、分析、預(yù)警等功能，以此來提升風(fēng)險(xiǎn)管控平臺的完整性和細(xì)致性，滿足現(xiàn)代化中小商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管控工作所需的各類模型制作和規(guī)劃工作需求。

中小商業(yè)銀行數(shù)字化信用風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)的核心部分

堅(jiān)持貫徹系統(tǒng)性思維合理把控轉(zhuǎn)型方向 不斷加快中小商業(yè)銀行信用管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型不可操之過急，需要做出系統(tǒng)化的優(yōu)化和完善，結(jié)合當(dāng)前金融事業(yè)的發(fā)展趨勢明確信用管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方向和思路。與此同時(shí)，相關(guān)工作人員還要堅(jiān)持實(shí)事求是的思想狀態(tài)，按照各類事物的發(fā)展規(guī)律執(zhí)行任務(wù)，在深入調(diào)查和研究的同時(shí)還要對中小商業(yè)銀行的自身經(jīng)營狀況充分了解，合理把控信用管理數(shù)字化的具體轉(zhuǎn)型方向。首先，信貸管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需要落實(shí)到轉(zhuǎn)型謀劃以及推進(jìn)過程中，不斷加快信用管理各個領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型的共同發(fā)展。其次，工作人員要做好信用管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型和各部門要素之間的調(diào)節(jié)工作，確保各項(xiàng)管理制度、風(fēng)控策略、平臺構(gòu)建等工作都能夠全面地落實(shí)和開展。最后，采取重點(diǎn)突破和全面推進(jìn)相互結(jié)合的工作開展策略，逐步打造一套更加完整全面的信用管理體制和推行機(jī)制。

不斷提升數(shù)字化風(fēng)險(xiǎn)管控工作開展能力

1.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控模型的建設(shè)水平

在中小商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制的構(gòu)建過程中，需要管理部門對工作人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，打造一支更加完整的風(fēng)險(xiǎn)管控團(tuán)隊(duì)，針對風(fēng)險(xiǎn)管控模型制定過程當(dāng)中的問題做出有效解決，確保模型運(yùn)營團(tuán)隊(duì)都能對各項(xiàng)工作開展擔(dān)負(fù)相應(yīng)責(zé)任，從而全面落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控團(tuán)隊(duì)的實(shí)施機(jī)制，提升各類數(shù)據(jù)信息的應(yīng)用品質(zhì)，加大風(fēng)險(xiǎn)管控工作的監(jiān)管力度，推動信用管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展速率。

2.加大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測管控力度

針對廣大客戶采取統(tǒng)一的授權(quán)管理方式。在日常管理工作范疇當(dāng)中，工作人員要對客戶的任意貸款項(xiàng)目進(jìn)行分析，采取更為嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，恰當(dāng)合理地調(diào)整客戶的授信額度。其次，受限系統(tǒng)要時(shí)刻保持動態(tài)化的監(jiān)測工作運(yùn)營模式，對客戶的具體生產(chǎn)經(jīng)營狀況進(jìn)行監(jiān)視，不斷降低各類風(fēng)險(xiǎn)管控問題的發(fā)生概率。除此之外，還要提高各類數(shù)據(jù)信息的安全性，逐步采取實(shí)時(shí)動態(tài)化的檢測管理方法，強(qiáng)化各個系統(tǒng)之間的關(guān)聯(lián)性，采取協(xié)調(diào)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)管理手段，避免客戶數(shù)據(jù)在平臺之間反復(fù)流動。除此之外，相關(guān)工作人員要加大客戶單筆貸款以及信用卡申請額度的調(diào)整監(jiān)督工作，對客戶可能存在的違約行為作出警示，還要對客戶的信用授權(quán)實(shí)時(shí)作出優(yōu)化和調(diào)整。

當(dāng)前我國中小商業(yè)銀行的信用管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作仍舊存在諸多問題，要逐步解決問題就要全面創(chuàng)新技術(shù)，提升各類新型技術(shù)的應(yīng)用水平，始終保持創(chuàng)新觀念，嚴(yán)抓落實(shí)模型風(fēng)險(xiǎn)管控工作，還要積極主動地開展優(yōu)秀技術(shù)人才的培訓(xùn)活動?？偟膩碚f，我國中小商業(yè)銀行信用管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型工作需要持續(xù)完善和提升，逐步開創(chuàng)一套符合我國中小商業(yè)銀行經(jīng)營狀況的信用管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型策略。

（作者單位：天津?yàn)I海柜臺交易市場股份公司）