喬云婷

作為銀行發(fā)展業(yè)務(wù)中的一種，個人信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展逐漸壯大起來，隨之而來的是逐漸增加的信貸風(fēng)險問題。根據(jù)個人信貸風(fēng)險的種類，分析不同風(fēng)險的形成原因。針對這些成因，采取內(nèi)部評級法等措施進(jìn)行個人信貸風(fēng)險識別、量化、追蹤等操作，讓個人信貸風(fēng)險得到一定的防控，降低其發(fā)生的概率。并在相關(guān)技術(shù)的支持下，確保客戶相關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和風(fēng)險評估流程的客觀性，保障數(shù)據(jù)的應(yīng)用價值。構(gòu)建良好的外部環(huán)境，使個人信貸業(yè)務(wù)有法律法規(guī)的支撐，讓金融市場達(dá)到平衡狀態(tài)，從而促進(jìn)銀行的發(fā)展，保障金融系統(tǒng)的安全。

經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，促進(jìn)公眾的消費(fèi)觀念發(fā)生巨大變化，使銀行的個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展壯大。在此過程中，客戶對信貸資產(chǎn)的需求種類逐漸增多，信貸的用途不再滿足于買房購車，教育、投資等領(lǐng)域成為了客戶信貸用途的新方向。個人信貸客戶的數(shù)量龐大，單一客戶貸款的金額較小，客戶所在行業(yè)多樣化，導(dǎo)致客戶群的風(fēng)險特征不一。與此同時，開發(fā)的業(yè)務(wù)種類不斷增加，業(yè)務(wù)風(fēng)險變得多樣化，加大了個人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險防控難度。然而，個人信貸作為一種新型業(yè)務(wù)尚處在摸索階段，并沒有完善的風(fēng)險防控機(jī)制。該業(yè)務(wù)在迅速發(fā)展過程中，逐漸顯露出了一些問題，在多種風(fēng)險中，信用風(fēng)險的風(fēng)險程度最大，借款人不能按時還款，讓個人信貸業(yè)務(wù)出現(xiàn)信貸危機(jī)，如何進(jìn)行個人信貸風(fēng)險的防控，是銀行個人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展中急需解決的問題。

一、銀行個人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險的成因

銀行個人信貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險種類主要有五種，分別為借款人信用風(fēng)險、借款用途風(fēng)險、市場經(jīng)營引發(fā)的風(fēng)險、銀行內(nèi)部引發(fā)的風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險。不同的風(fēng)險類型，形成的原因不同。借款人風(fēng)險是五種風(fēng)險中最主要的個人信貸風(fēng)險，借款人風(fēng)險形成的原因來源于借款人的經(jīng)濟(jì)狀況、就業(yè)狀況、身體狀況和個人的道德觀念。這四方面發(fā)生變化，都會引發(fā)個人信貸風(fēng)險，威脅到信貸的安全。例如借款人身患重病，會加重借款人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，從而導(dǎo)致銀行收回資金的難度增加。而國內(nèi)針對借款人的征信體系還存在諸多問題，無法查證借款人提交的證明是否符合實(shí)際情況，缺乏了解借款人資產(chǎn)負(fù)債情況的渠道。

借款用途會對貸款的安全產(chǎn)生影響，銀行應(yīng)該了解借款人借款的用途是否合法真實(shí)，相關(guān)投資前景是否良好，對市場風(fēng)險進(jìn)行評估，以此來保證貸款的安全性，降低個人信貸的風(fēng)險。在借款用途中會出現(xiàn)“私貸公款”的現(xiàn)象，將個人申請的貸款用于企業(yè)或組織中。這種現(xiàn)象有幾種情況，金融機(jī)構(gòu)是否知情，借款人是否承認(rèn)還款責(zé)任，根據(jù)這些情況，銀行需要進(jìn)行相應(yīng)措施的調(diào)整。而在市場營銷拓展和經(jīng)濟(jì)下行周期這兩個階段中，市場經(jīng)營的風(fēng)險會大大增加。銀行在拓展市場時，需要對目標(biāo)市場進(jìn)行考察，根據(jù)銀行的自身發(fā)展需求，挑選客戶群體，并制定對應(yīng)的風(fēng)險防控機(jī)制，降低個人信貸的風(fēng)險程度，促進(jìn)市場營銷拓展的進(jìn)程。若目標(biāo)市場篩選錯誤，會阻礙市場拓展的進(jìn)程。在經(jīng)濟(jì)下行周期中，以房地產(chǎn)市場為例，當(dāng)該領(lǐng)域處于深度調(diào)整階段，貸款金額遠(yuǎn)大于房產(chǎn)抵押市價，在利益最大化的驅(qū)使下，會增加借款人違約的概率，從而讓個人住房貸款的風(fēng)險增大。

銀行內(nèi)部職員自身的職業(yè)道德水平和專業(yè)素養(yǎng)會影響個人信貸的安全性，從而產(chǎn)生個人信貸風(fēng)險。內(nèi)部職員的職業(yè)道德水平差，和外部人員串通起來進(jìn)行違規(guī)操作，通過虛假資料騙取貸款，讓信貸資產(chǎn)的信用保證得不到支撐，信貸的風(fēng)險大大增加。內(nèi)部職員工作不細(xì)致，借款人的資料遺漏了重要信息，借貸流程不規(guī)范，讓銀行的債權(quán)得不到保障，使個人信貸風(fēng)險增加。此外，缺乏專門針對個人信貸的法律，法律支持度嚴(yán)重不足，而政府的宏觀政策在一定程度上也會對銀行個人信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響。

二、面向內(nèi)部評級的銀行個人信貸風(fēng)險防控

（一）基于內(nèi)部評級的風(fēng)險評價模式

根據(jù)目前銀行個人信貸風(fēng)險的形成原因，選用信用風(fēng)險計量方法中的內(nèi)部評級法，對信用風(fēng)險進(jìn)行量化，并在此基礎(chǔ)上運(yùn)用逐步逼近風(fēng)險模式進(jìn)行信用風(fēng)險評價模式的構(gòu)建。根據(jù)定量指標(biāo)對最初的違約概率進(jìn)行計算，并進(jìn)行評級，通過基本信息指標(biāo)以及專家的相關(guān)判斷調(diào)整初始評級，以此來確定客戶的最終信用等級。在此模式中，包含了兩種分析研究，分別是定量分析研究和定性分析研究，兩種研究分開進(jìn)行，能夠促進(jìn)返回檢驗(yàn)和參數(shù)的調(diào)試以及評價管理職責(zé)的劃分。其中，該模式中的內(nèi)部評級法具體采用計分卡信用評級，根據(jù)目前金融方面的數(shù)據(jù)庫發(fā)展情況，選擇層次分析和模糊數(shù)學(xué)技術(shù)，提高定性判斷與定量權(quán)重之間的轉(zhuǎn)化率，在指標(biāo)權(quán)重的設(shè)定上減少主觀性，從而增加風(fēng)險評估的準(zhǔn)確率。對模型化的量化分析進(jìn)行充分研究，進(jìn)行檢驗(yàn)違約概率的映射對應(yīng)效率及其正確率的計算。通過得到的結(jié)果驗(yàn)證和調(diào)整已有的風(fēng)險評價模式，將歷史數(shù)據(jù)和統(tǒng)計分析經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行不斷積累，從而逐步增加模型量化分析的相關(guān)作用。從實(shí)際出發(fā)，該風(fēng)險評價模式能夠得到很好的應(yīng)用效果。

（二）構(gòu)建良好的外部環(huán)境

根據(jù)內(nèi)部評級的發(fā)展特點(diǎn)，建立適合的外部環(huán)境。促進(jìn)新資本協(xié)議的本土化，將原有的《新巴塞爾資本協(xié)議》結(jié)合中國市場進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，如此才能應(yīng)用在中國金融的發(fā)展，例如將信貸規(guī)模的單位從歐元調(diào)整到人民幣，方便監(jiān)管操作。在數(shù)據(jù)收集時，需國家相關(guān)部門提供參考數(shù)據(jù)，在進(jìn)行一定的分析論證后，方可應(yīng)用于實(shí)際中。監(jiān)管局要發(fā)揮其政策導(dǎo)向和業(yè)務(wù)監(jiān)管的職責(zé)，確保信用風(fēng)險評價的公正性。根據(jù)新協(xié)議的要求，銀行要由淺到深、由少到多依次實(shí)現(xiàn)銀行管理、風(fēng)險披露評估等相關(guān)的重要信息的公開化，以此來提高信貸業(yè)務(wù)的水平，降低風(fēng)險。改進(jìn)和完善風(fēng)險管理制度，規(guī)范對披露主體的信息公開行為，讓披露主體能夠?yàn)槠湫袨樨?fù)責(zé)，保證信息的通暢，對信息披露的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高，保證披露程序能夠正常有效進(jìn)行，從而得到更高質(zhì)量的信息。借助信息技術(shù)，確保公開的信息客觀、有效以及流通順暢，公開那些信用等級偏低的借貸人的信息，在此信息的提醒下，銀行將不對這些人進(jìn)行借貸業(yè)務(wù)，進(jìn)而減少經(jīng)濟(jì)損失。

根據(jù)我國的實(shí)際情況，進(jìn)行銀行業(yè)的改革，適當(dāng)調(diào)整不符合國情的條款。在新協(xié)議實(shí)施之前，還需要較長時間的準(zhǔn)備工作，在這段時間內(nèi)進(jìn)行針對性地發(fā)布信用風(fēng)險相關(guān)法律法規(guī)，為內(nèi)部評級提供法律支持。對全程追蹤指導(dǎo)進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證，為內(nèi)部評級的大規(guī)模應(yīng)用提供基礎(chǔ)。通過國際合作，讓國外的專業(yè)人員對國內(nèi)銀行的整改進(jìn)行指導(dǎo)。采取一系列的措施吸引專業(yè)人才，并對其進(jìn)行大力培訓(xùn)，確保有足夠多的人才來維持銀行的評級機(jī)構(gòu)良好運(yùn)轉(zhuǎn)。完善信用法律制度，對信用體系、會計審計制度、中介機(jī)構(gòu)等方面進(jìn)行調(diào)整和完善，保證銀行的利益，減少信用欺詐等的出現(xiàn)，讓銀行和借貸人的信用意識得到加強(qiáng)，使信用能夠更加透明、真實(shí)。

構(gòu)建良好的信用環(huán)境，才能促進(jìn)金融生態(tài)的和諧化。目前國內(nèi)的金融業(yè)發(fā)展趨勢不錯，但法律制度缺陷、信用體制不完善等外部因素使得金融業(yè)發(fā)展受到限制，這些外部因素與社會主義市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展之間出現(xiàn)了脫節(jié)現(xiàn)象。面對這些情況，需要政府進(jìn)行宏觀調(diào)控和市場調(diào)節(jié)，從而為經(jīng)濟(jì)發(fā)展助力，促進(jìn)金融市場的改革，讓銀行業(yè)在競爭上更有優(yōu)勢以及對風(fēng)險把控的能力更強(qiáng);大力倡導(dǎo)金融市場的改革，促進(jìn)約束機(jī)制和鼓勵機(jī)制的建立，提高金融組織的自控能力;對金融市場的分層化級進(jìn)行完善，發(fā)展基金、債券、股票等金融業(yè)輔助行業(yè);針對存貸款建立相關(guān)的保障制度，對市場退出機(jī)制進(jìn)行完善，讓公眾對信用風(fēng)險引起重視，通過深化改革轉(zhuǎn)變銀行、政府、企業(yè)三者之間的關(guān)系，從統(tǒng)治與被統(tǒng)治關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)槠降然ダ?/p>

目前有關(guān)內(nèi)部評級驗(yàn)證的規(guī)章制度并沒有滿足要求，需要建立相關(guān)的金融法規(guī)，以此來減少道德風(fēng)險的概率。在社會信用秩序的建立中，圍繞保護(hù)債權(quán)這個中心進(jìn)行逐步落實(shí)，對相關(guān)法律關(guān)系進(jìn)行梳理，使《破產(chǎn)法》和《擔(dān)保法》得到進(jìn)一步的完善，確定債權(quán)人的相關(guān)權(quán)利，實(shí)現(xiàn)會計準(zhǔn)則的優(yōu)化，推動社會信用體系發(fā)展與完善，著重進(jìn)行企業(yè)和個人征信系統(tǒng)的構(gòu)建。通過社會信用環(huán)境和社會信用秩序的建設(shè)促進(jìn)金融生態(tài)的平衡，讓企業(yè)與銀行實(shí)現(xiàn)雙贏。此外，還需要建立相關(guān)金融監(jiān)管績效評估和考核制度，讓監(jiān)管主體保護(hù)社會公眾利益。

（三）完善數(shù)據(jù)庫信息系統(tǒng)

運(yùn)用大量的時間進(jìn)行數(shù)據(jù)的全面收集，將客戶的違約記錄、經(jīng)濟(jì)狀況等信息收集起來，并建立模型，對模型進(jìn)行一定時間的審核觀察，保證數(shù)據(jù)可靠有效。評價數(shù)據(jù)的來源通常為業(yè)務(wù)流程，通過銀行的業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部評級這兩個系統(tǒng)得到及時有效的記錄數(shù)據(jù)和分析結(jié)果，并將其存入數(shù)據(jù)倉庫。此外，數(shù)據(jù)整合時要考慮數(shù)據(jù)的完整性，若缺乏相關(guān)的數(shù)據(jù)，可以通過外部力量獲取需要的數(shù)據(jù)，以此來保證數(shù)據(jù)的完整性。通常的外部力量有財政部、人民銀行、銀監(jiān)會等國家財政機(jī)關(guān)，這些渠道獲得的數(shù)據(jù)能夠保證其真實(shí)可靠性。

通過建立相關(guān)模型對數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、挖掘、質(zhì)量控制等操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，避免數(shù)據(jù)欺詐的出現(xiàn)。在此過程中，在一定時間內(nèi)遵循一定的規(guī)律，做好信息的提取、傳送等相關(guān)信息溝通工作。由于銀行所處業(yè)務(wù)領(lǐng)域的特殊性，相關(guān)的信息化技術(shù)和產(chǎn)品數(shù)量較多，信息量加大的同時，使信息系統(tǒng)的規(guī)模得到了進(jìn)一步的擴(kuò)展，對此通過相關(guān)先進(jìn)技術(shù)降低該系統(tǒng)的風(fēng)險程度。讓相關(guān)資源實(shí)現(xiàn)內(nèi)部共享，通過構(gòu)建信息監(jiān)督機(jī)制推動信息系統(tǒng)的良好運(yùn)轉(zhuǎn)。在此基礎(chǔ)上，構(gòu)建計算機(jī)風(fēng)險控制系統(tǒng)，保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，確保信息的完整、安全。培養(yǎng)專業(yè)的人才，注重專業(yè)人才的質(zhì)量，讓他們能夠更好地操作信息系統(tǒng)，進(jìn)而使得信息系統(tǒng)可以運(yùn)轉(zhuǎn)良好。

（四）改進(jìn)風(fēng)險管理機(jī)制

由于內(nèi)部評級涉及到銀行多個部門，因此需要在以上措施的基礎(chǔ)上，對信貸風(fēng)險管理流程和結(jié)果架構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)，讓風(fēng)險管理流程適用于內(nèi)部評級。建立信用風(fēng)險戰(zhàn)略，由銀行董事會發(fā)布該通知，并進(jìn)行定期審核，確保該戰(zhàn)略能夠適應(yīng)銀行的發(fā)展，該銀行管理層對接收的通知進(jìn)行具體實(shí)施，通過相關(guān)程序進(jìn)行風(fēng)險戰(zhàn)略的識別、監(jiān)控等操作，并確定風(fēng)險管理部門的權(quán)限，借助相關(guān)技術(shù)保證評價流程的客觀性，從而形成銀行的風(fēng)險管理文化。維持良好的信貸秩序，規(guī)范信貸發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)不同的借貸人設(shè)定不同的借貸限額，并對借貸及擴(kuò)大借貸額度的流程進(jìn)行規(guī)范管理，監(jiān)控單筆貸款的準(zhǔn)備金和儲備情況，通過內(nèi)部評級系統(tǒng)管理信用風(fēng)險，并考慮該貸款下經(jīng)濟(jì)條件的變化趨勢。結(jié)合銀行的實(shí)際情況和發(fā)展要求，建立對應(yīng)的信貸審核機(jī)制，將審核結(jié)果定期上報給銀行高層，當(dāng)違反銀行信貸程序時，要及時上報，及時處理，阻止風(fēng)險擴(kuò)大。建立銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)，促進(jìn)信用風(fēng)險的識別、測量和監(jiān)控，并評價與銀行有關(guān)的信貸政策和規(guī)劃發(fā)展，讓評估結(jié)果更加真實(shí)。

結(jié) 語

通過對銀行個人信貸風(fēng)險種類的形成原因進(jìn)行研究，充分認(rèn)識到借款人信用風(fēng)險、借款用途風(fēng)險和外部環(huán)境風(fēng)險等個人信貸風(fēng)險的具體形成原因，以及這些風(fēng)險對銀行信貸發(fā)展的影響。在此基礎(chǔ)上，運(yùn)用內(nèi)部評級法和逐步逼近風(fēng)險模式建立風(fēng)險評價模式，對個人信貸的信用風(fēng)險進(jìn)行量化。通過修改新協(xié)議、銀行管理相關(guān)信息公開化和制定針對化法律法規(guī)等措施，構(gòu)建合適的外部環(huán)境。對數(shù)據(jù)庫信息系統(tǒng)進(jìn)行完善和整合，在信息監(jiān)督機(jī)制的作用下，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。通過改進(jìn)銀行的風(fēng)險管理機(jī)制，對信用風(fēng)險的實(shí)現(xiàn)識別、追蹤和監(jiān)控，將信用風(fēng)險控制在可控范圍內(nèi)。內(nèi)部評級法有利于降低個人信貸風(fēng)險的降低，對銀行的利益有一定的保障作用。