周詩宇

摘要：信貸風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行研究的重點(diǎn)課題之一。在大數(shù)據(jù)技術(shù)日益推廣的背景下，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理引入大數(shù)據(jù)分析技術(shù)將是大勢所趨。本文結(jié)合相關(guān)案例，分析大數(shù)據(jù)背景下，商業(yè)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的關(guān)鍵點(diǎn)與問題所在。

關(guān)鍵詞：大數(shù)據(jù);商業(yè)銀行;信貸風(fēng)險(xiǎn);風(fēng)險(xiǎn)管理

大數(shù)據(jù)與商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前，世界經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新時(shí)代。其中，大數(shù)據(jù)的到來意味著將面對一次顛覆性的全新變革。2011年，麥肯錫全球研究所在一份關(guān)于美國各行業(yè)應(yīng)用大數(shù)據(jù)潛力的評(píng)估報(bào)告中指出，長遠(yuǎn)來看，相比其他行業(yè)，金融行業(yè)中的大數(shù)據(jù)更加具有潛在價(jià)值。

隨著我國利率市場化的基本完成，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)逐步向信貸業(yè)務(wù)和金融服務(wù)方向發(fā)展。新機(jī)遇的到來往往伴隨著新的挑戰(zhàn)。由于信貸規(guī)模的不斷增大，商業(yè)銀行面臨的信貸風(fēng)險(xiǎn)也日益嚴(yán)峻。

本文通過分析商業(yè)銀行防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的案例，提出利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的途徑，為商業(yè)銀行開展金融數(shù)據(jù)分析、有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)提出可行的思路和相關(guān)舉措。

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理案例陳述

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，某服裝進(jìn)出口公司作為行業(yè)龍頭企業(yè)，進(jìn)出口量、業(yè)務(wù)量均位居所在地區(qū)前列。這家服裝進(jìn)出口公司是各家商業(yè)銀行競相爭取的客戶，其中重要的原因之一，是其在國際結(jié)算和中間業(yè)務(wù)等方面能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行帶來不錯(cuò)的收入。但是，這家服裝進(jìn)出口公司卻在2019年初陷入資金鏈斷裂、經(jīng)營困難的境地，涉及的融資金額高達(dá)5億元。據(jù)悉，這家企業(yè)曾在3家不同的銀行申請貸款。由事件造成的無法收回的信貸資金，形成了重大金融信貸風(fēng)險(xiǎn)。

某商業(yè)銀行通過大數(shù)據(jù)技術(shù)實(shí)施信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，早在2018年底就已收回該公司的最后一筆融資貸款，避免了重大信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

通過分析該企業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)以下疑點(diǎn)。第一，企業(yè)可能存在超量授信的情況。通過數(shù)據(jù)分析調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)曾在多家商業(yè)銀行授信，總授信量過大。由于這些銀行之間的信息不對稱，沒有可以交換信息的機(jī)制與通道，使得每家銀行都不知道貸款企業(yè)在其他銀行的授信情況。由此，該企業(yè)在銀行授信的總規(guī)?？赡懿⒉环掀髽I(yè)實(shí)力，由此存在極大風(fēng)險(xiǎn)。第二，海關(guān)方面發(fā)現(xiàn)該企業(yè)國際收支數(shù)據(jù)連續(xù)幾年與海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)不一致。第三，存在關(guān)聯(lián)交易的可能。企業(yè)的進(jìn)口商比較集中，且部分進(jìn)口貿(mào)易單筆結(jié)算金額較大。

對于一家各商業(yè)銀行都競相爭奪的優(yōu)質(zhì)客戶企業(yè)，商業(yè)銀行應(yīng)該怎樣把握企業(yè)的運(yùn)營狀況，注重監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)，從而使商業(yè)銀行避免遭受嚴(yán)重?fù)p失？下文將從大數(shù)據(jù)應(yīng)用方面對此案例進(jìn)行分析。

案例分析與啟示

1.數(shù)據(jù)至上，廣泛、長期采集原始數(shù)據(jù)

這家商業(yè)銀行始終注重對客戶資料的收集。同時(shí)，該銀行還建立了相關(guān)監(jiān)管部門的數(shù)據(jù)采集渠道，并聯(lián)合其他銀行形成信息互通機(jī)制。只有收集到足夠廣泛和長期的數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)分析的功能才能更大限度地得到實(shí)現(xiàn)。

目前，我國銀行的大數(shù)據(jù)大多應(yīng)用在數(shù)據(jù)管理和資料匯總方面，并沒有深入到大數(shù)據(jù)的潛在功能。擴(kuò)大與加深大數(shù)據(jù)分析技術(shù)在信貸領(lǐng)域的應(yīng)用，對商業(yè)銀行來說，是一個(gè)統(tǒng)一的發(fā)展方向。

2.緊密追蹤企業(yè)經(jīng)營狀況

任何一家企業(yè)在經(jīng)營過程中都存在各種各種的風(fēng)險(xiǎn)，但由于風(fēng)險(xiǎn)隱藏在各種錯(cuò)綜復(fù)雜的企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)中，不易被觀察。本案例中的商業(yè)銀行建立了對企業(yè)經(jīng)營狀況定期排查的制度。此制度能夠?qū)ζ髽I(yè)日常金融數(shù)據(jù)進(jìn)行全方位地分析和解讀，獲取企業(yè)實(shí)時(shí)經(jīng)營動(dòng)態(tài)，從而使商業(yè)銀行能夠提前把握貸款企業(yè)存在的風(fēng)險(xiǎn)，并及時(shí)制定策略，做到積極、有效應(yīng)對。

3.建立有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)

對于商業(yè)銀行來說，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的存在可以避免諸多損失的發(fā)生。首先，建立企業(yè)承貸能力分析體系，控制企業(yè)貸款規(guī)模，進(jìn)而減少銀行信貸的風(fēng)險(xiǎn)。其次，對企業(yè)相關(guān)會(huì)計(jì)指標(biāo)進(jìn)行匯總和分析，判斷企業(yè)是否具有足夠的償貸能力。再次，分析企業(yè)的經(jīng)營管理現(xiàn)狀，并有根據(jù)地對其未來發(fā)展形勢做出有效預(yù)測。最后，綜合企業(yè)各方面表現(xiàn)，對其進(jìn)行授信等級(jí)的評(píng)定，并作為后期風(fēng)險(xiǎn)管理的依據(jù)。在整個(gè)過程中，大數(shù)據(jù)將起到至關(guān)重要的作用。

4.建立嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理制度

大數(shù)據(jù)分析技術(shù)是風(fēng)險(xiǎn)管理人員手中的一個(gè)好用且高效的工具。通過大數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)潛在的信貸風(fēng)險(xiǎn)后，需要提高警惕，緊跟企業(yè)經(jīng)營狀況，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理。重視日常的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理，嚴(yán)格把握流程中的每一步操作，才能將大數(shù)據(jù)的作用發(fā)揮到極致。

5.監(jiān)控客戶的經(jīng)營活動(dòng)

本案例中的商業(yè)銀行之所以能夠及時(shí)止損，且避免了一次重大信貸風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，究其原因，是其對貸款企業(yè)進(jìn)行了后續(xù)、長期的跟蹤與調(diào)查，從而及時(shí)發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情，制定應(yīng)對策略。

根據(jù)大數(shù)據(jù)庫，建立全流程的信貸業(yè)務(wù)跟蹤系統(tǒng)。如果商業(yè)銀行通過大數(shù)據(jù)，分析得到信貸風(fēng)險(xiǎn)較大的評(píng)估結(jié)果，可以果斷采取措施，確定回收貸款的時(shí)機(jī)，甚至取消與該企業(yè)有關(guān)的業(yè)務(wù)往來，從而保全資產(chǎn)，化解信貸風(fēng)險(xiǎn)。

通過大數(shù)據(jù)進(jìn)行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的意義

1.打通資金信貸雙方的信息交流渠道

信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因之一即是信息不對稱。利用大數(shù)據(jù)信息技術(shù)，建立起銀行與客戶之間信息交流的橋梁，可以使商業(yè)銀行把握信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制權(quán)。完善信貸風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避體系，通過信息交流平臺(tái)對客戶信貸業(yè)務(wù)的相關(guān)情況進(jìn)行有效監(jiān)督，從根源上減少信貸風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率。

2.金融產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革的必然要求

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深入，提升金融機(jī)構(gòu)的信貸風(fēng)險(xiǎn)管控能力成為必然要求。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，不僅不利于商業(yè)銀行整體能力的提升，還危害整個(gè)金融市場的健康發(fā)展。因此，提高商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管控能力，既能提升效益又符合當(dāng)前形勢的要求。

3.提高對個(gè)人信貸的關(guān)注

相較企業(yè)以及其他機(jī)構(gòu)來說，個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的詳細(xì)信息通常難以獲取，因此會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行在個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的審批與監(jiān)管過程中無法做出準(zhǔn)確判斷。通過大數(shù)據(jù)技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)對個(gè)人信貸的更多關(guān)注，對商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要意義。

結(jié)束語

通過以上案例分析發(fā)現(xiàn)，大數(shù)據(jù)的出現(xiàn)打破了傳統(tǒng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式，為信貸風(fēng)險(xiǎn)的防控與破解提供了新的思路，但是，要意識(shí)到其應(yīng)用過程中仍然存在一些問題。首先，金融行業(yè)的大數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用模型不夠成熟，仍處于研究階段。這要求商業(yè)銀行要以客觀和理性的態(tài)度，面對大數(shù)據(jù)分析技術(shù)使用過程中出現(xiàn)的信貸風(fēng)險(xiǎn)。其次，要充分認(rèn)識(shí)到“科學(xué)技術(shù)是把雙刃劍”。金融信息所涵蓋的范圍極廣，這些信息的獲取是否合法、是否侵犯了投資者的信息隱私權(quán)，仍然需要一個(gè)定論。

大數(shù)據(jù)的應(yīng)用為我國商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展增添了薪火。但是，從現(xiàn)實(shí)角度來講，大數(shù)據(jù)不應(yīng)該是一根救命稻草。商業(yè)銀行在開展信貸業(yè)務(wù)的過程中，仍然存在很多問題，這些不是依靠大數(shù)據(jù)的協(xié)助就可以完美解決的。商業(yè)銀行在日常工作過程中，應(yīng)遵守一系列規(guī)定，對實(shí)際操作嚴(yán)格要求，并且，注重對信貸風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)新的研究與投入，從而助力商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步創(chuàng)收與后續(xù)的良性發(fā)展。

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