許栩 許曉強(qiáng) 閆凱 （ 中國地質(zhì)大學(xué)； 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)）

一 引言

改革開放以來，中國經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷了飛速且良好的發(fā)展。作為我國改革開放發(fā)展巨大成就的重要組成部分，金融業(yè)發(fā)生了歷史性變革，基本建成了兼并包容、良性發(fā)展、且具有活力和國際競爭力的現(xiàn)代金融市場(chǎng)。為應(yīng)對(duì)新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的新挑戰(zhàn)，我國金融市場(chǎng)亟待進(jìn)一步深化改革與對(duì)外開放。隨著國際競爭的加劇，加強(qiáng)對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)密監(jiān)控與積極應(yīng)對(duì)，堅(jiān)守不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)這一底線，已成為我們目前面對(duì)的重要任務(wù)。

隨著國際競爭的加劇，為應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下的新問題、新挑戰(zhàn)，無論是金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)還是金融市場(chǎng)機(jī)構(gòu)，對(duì)金融人才需求量越來越大并且對(duì)人員素質(zhì)要求越來越高。金融市場(chǎng)急需能夠進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控與定性定量分析相結(jié)合的高級(jí)金融人才。這類高級(jí)金融人才往往需要具備強(qiáng)大的數(shù)學(xué)背景與豐富的金融知識(shí)，能夠熟練運(yùn)用數(shù)學(xué)工具和方法分析金融問題，創(chuàng)建金融數(shù)學(xué)模型，且具備一定金融計(jì)算及編程能力。

在金融市場(chǎng)發(fā)展的過程中，金融數(shù)學(xué)（或稱金融工程）這一結(jié)合了金融學(xué)、數(shù)學(xué)、計(jì)算科學(xué)的綜合學(xué)科應(yīng)運(yùn)而生。金融數(shù)學(xué)是市場(chǎng)對(duì)更高金融效率不斷追求的產(chǎn)物，就是把數(shù)學(xué)思想與數(shù)學(xué)方法引入金融領(lǐng)域，運(yùn)用概率統(tǒng)計(jì)、隨機(jī)分析、博弈論、優(yōu)化等數(shù)學(xué)方法，分析研究金融市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律、設(shè)計(jì)開發(fā)各類金融產(chǎn)品的一門學(xué)科。作為綜合應(yīng)用了經(jīng)濟(jì)金融理論、數(shù)學(xué)模型和計(jì)算科學(xué)方法的交叉學(xué)科，金融數(shù)學(xué)不僅在金融行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用，同時(shí)也日益受到我國各高校的重視。越來越多的高校開設(shè)金融數(shù)學(xué)專業(yè)或在相關(guān)專業(yè)開設(shè)金融數(shù)學(xué)課程，培養(yǎng)相關(guān)專業(yè)人才，為立志從事金融行業(yè)及進(jìn)行金融理論研究的學(xué)生提供學(xué)習(xí)及科研平臺(tái)，這也對(duì)高校和任課教師在課程建設(shè)與教學(xué)實(shí)踐上提出了更高的要求。

二 課程開設(shè)現(xiàn)狀

隨著我國金融行業(yè)的迅速發(fā)展，金融市場(chǎng)參與各方對(duì)人才要求的不斷提高，國內(nèi)越來越多的高校將金融數(shù)學(xué)作為數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)的重要發(fā)展方向。1997年，我國首個(gè)金融數(shù)學(xué)系在姜伯駒院士的帶領(lǐng)下于北京大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院正式建立。隨后這一辦學(xué)思路逐漸在全國獲得推廣，各地院校紛紛探索適合于自己的金融數(shù)學(xué)教學(xué)思路與人才培養(yǎng)方案，為我國大學(xué)本科培養(yǎng)新型金融人才做出了有益的嘗試。

各高校除了對(duì)金融數(shù)學(xué)人才培養(yǎng)模式進(jìn)行不斷的探索和調(diào)整外，近些年來為提升金融數(shù)學(xué)課程教學(xué)實(shí)效也做出了不懈的探索和努力。學(xué)校或?qū)W院立足人才培養(yǎng)與科學(xué)研究，通過教學(xué)改革與教材創(chuàng)新，在強(qiáng)化理論與實(shí)踐教學(xué)、推行雙語和全外語教學(xué)、加強(qiáng)與計(jì)算機(jī)科學(xué)的聯(lián)系與交叉應(yīng)用等方面進(jìn)行了卓有成效的探索。

為了培養(yǎng)具有金融理論背景及良好數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的綜合性人才，目前國內(nèi)多數(shù)高校采取了在數(shù)學(xué)專業(yè)本科高年級(jí)課程安排中加設(shè)金融數(shù)學(xué)相關(guān)課程。此舉既可為學(xué)生的未來就業(yè)及科研深造提供方向，也有助于為學(xué)院甚至學(xué)校未來是否增立金融數(shù)學(xué)專業(yè)的學(xué)科建設(shè)積累經(jīng)驗(yàn)。與經(jīng)濟(jì)金融類專業(yè)的學(xué)生相比，數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)生存在對(duì)宏微觀經(jīng)濟(jì)及金融理論理解不夠系統(tǒng)深入，對(duì)相關(guān)理論的現(xiàn)實(shí)背景與經(jīng)濟(jì)意義認(rèn)識(shí)不夠充分，利用金融經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行定性分析能力較弱等問題；但另一方面，數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)生數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)扎實(shí)，運(yùn)用數(shù)學(xué)模型和數(shù)理金融工具進(jìn)行定量分析的能力較強(qiáng)。這就要求我們?cè)谡n程設(shè)計(jì)過程中，充分發(fā)揮數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)生優(yōu)勢(shì)，抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，在專業(yè)基礎(chǔ)理論的教學(xué)中，既要打牢基礎(chǔ)，也要注重凸顯經(jīng)濟(jì)金融背景。

三 教學(xué)思考與建議

金融數(shù)學(xué)主要通過構(gòu)建并實(shí)現(xiàn)數(shù)學(xué)模型，利用定量化的方法來解決金融中的相關(guān)問題?；诮鹑跀?shù)學(xué)的專業(yè)特征，強(qiáng)調(diào)持續(xù)創(chuàng)新能力的培養(yǎng)是金融數(shù)學(xué)教學(xué)改革的基本思路。與國外成熟的金融市場(chǎng)相比，我國在金融產(chǎn)品類別豐富程度方面還存在著一些欠缺，因此無論從市場(chǎng)實(shí)踐還是理論教學(xué)角度來看，培養(yǎng)創(chuàng)新能力正是這一學(xué)科不斷發(fā)展的源泉。在金融數(shù)學(xué)教學(xué)改革中，實(shí)踐教學(xué)是體現(xiàn)持續(xù)創(chuàng)新能力的重要載體。這體現(xiàn)在金融數(shù)學(xué)研究的各個(gè)環(huán)節(jié)，從最基本的數(shù)據(jù)清洗與處理、模型選擇與構(gòu)建、軟件應(yīng)用、編程實(shí)現(xiàn)、參數(shù)優(yōu)化，到最后的結(jié)論分析，創(chuàng)新能力都不可或缺。在金融數(shù)學(xué)的教學(xué)過程中，教師要充分發(fā)揮學(xué)生的主觀能動(dòng)性，鼓勵(lì)學(xué)生積極參與。在學(xué)習(xí)和實(shí)踐中引導(dǎo)學(xué)生承擔(dān)更多富有創(chuàng)造性的工作，培養(yǎng)并提高其分析問題與解決問題的能力。金融數(shù)學(xué)教學(xué)改革應(yīng)當(dāng)以持續(xù)學(xué)習(xí)和創(chuàng)新能力的培養(yǎng)為目標(biāo)，以實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)為載體，達(dá)到培養(yǎng)應(yīng)用型、創(chuàng)新型人才的目的。

1 增強(qiáng)數(shù)學(xué)和金融知識(shí)的結(jié)合，突出二者思想的彼此滲透

數(shù)學(xué)和金融這兩大知識(shí)體系都是紛繁復(fù)雜且博大精深的，短短一學(xué)期的金融數(shù)學(xué)課程無法做到面面俱到，這就要求我們?cè)谡n程講授的過程中抓住重點(diǎn)難點(diǎn)。安排講授的課程和知識(shí)點(diǎn)時(shí)，可以遵循關(guān)聯(lián)性原則，重點(diǎn)講授數(shù)學(xué)和金融結(jié)合最緊密的部分，這一部分務(wù)必要講深講透、重點(diǎn)剖析。

為了引導(dǎo)學(xué)生較好的形成金融數(shù)學(xué)知識(shí)體系，在前期教學(xué)過程中，教師要注重發(fā)現(xiàn)并重點(diǎn)講解滲透于數(shù)學(xué)分析、高等代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)等專業(yè)基礎(chǔ)課程中的經(jīng)濟(jì)金融背景及思想。在專業(yè)基礎(chǔ)課的教學(xué)中，在確保理論教學(xué)的前提下，注重凸顯經(jīng)濟(jì)金融背景，引入更多實(shí)踐案例。了解數(shù)學(xué)概念在經(jīng)濟(jì)金融案例中的體現(xiàn)，理解數(shù)學(xué)方法及這些方法在經(jīng)濟(jì)金融中的應(yīng)用。

在金融數(shù)學(xué)的教學(xué)過程中，重點(diǎn)在于突出金融中的數(shù)學(xué)方法與基礎(chǔ)數(shù)學(xué)中的金融思想，突出專業(yè)聯(lián)系與特色，把握基礎(chǔ)數(shù)學(xué)中的基本方法與基礎(chǔ)模型，凸顯在經(jīng)濟(jì)金融中的實(shí)際應(yīng)用，并積極探索金融數(shù)學(xué)課程的案例教學(xué)法。通過啟發(fā)、陳述、情景討論、學(xué)生報(bào)告等方式討論研究投資組合選擇模型、期權(quán)定價(jià)B-S 模型、資產(chǎn)定價(jià)模型、套利定價(jià)模型等金融中的經(jīng)典模型。與此同時(shí)，重點(diǎn)關(guān)注其他數(shù)學(xué)專業(yè)課程在金融數(shù)學(xué)中的應(yīng)用與聯(lián)系，例如重點(diǎn)講授數(shù)學(xué)期望、方差、協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等概念和方法在隨機(jī)游走模型、投資組合選擇模型中的應(yīng)用，博弈論在證券市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)研究中的應(yīng)用等。

2 積極融合計(jì)算機(jī)技術(shù)，重視實(shí)踐教學(xué)與課題研究

金融數(shù)學(xué)的教學(xué)目標(biāo)之一就是引導(dǎo)學(xué)生研究金融問題、構(gòu)建數(shù)理模型并進(jìn)行分析求解。這就要求教師科學(xué)設(shè)計(jì)符合專業(yè)培養(yǎng)要求的實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容與體系。在授課過程注重學(xué)生實(shí)踐能力的培養(yǎng)，在課堂講授的基礎(chǔ)之上，增加上機(jī)實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)設(shè)置，并且可以與 MATLAB、SPSS、R、Mathematica 等數(shù)學(xué)軟件課程結(jié)合講授。與此同時(shí)，可以布置一些探索性開創(chuàng)性的課題供學(xué)生實(shí)踐研究，例如投資組合收益率的計(jì)算、股價(jià)波動(dòng)趨勢(shì)的建模、期權(quán)定價(jià)模型的建模等。有效拓展實(shí)踐教學(xué)路徑，鼓勵(lì)并指導(dǎo)學(xué)生參加各類數(shù)學(xué)建模比賽、程序設(shè)計(jì)比賽等；指導(dǎo)學(xué)生利用互聯(lián)網(wǎng)上的開源網(wǎng)站或社區(qū)資源，鼓勵(lì)學(xué)生自學(xué)各類編程語言與建模工具軟件；通過實(shí)驗(yàn)教學(xué)與課題研究的方式，培養(yǎng)和提高學(xué)生使用各類數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)軟件的能力。

3 強(qiáng)調(diào)就業(yè)和實(shí)踐導(dǎo)向，鼓勵(lì)學(xué)生積極參加金融實(shí)踐

金融數(shù)學(xué)教學(xué)研究最終應(yīng)當(dāng)應(yīng)用于實(shí)踐中。在具備條件的情況下，可以積極推動(dòng)與金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)參與主體、服務(wù)機(jī)構(gòu)的溝通合作，建立雙贏的人才聯(lián)合培養(yǎng)模式，開展形式多樣的教學(xué)研究合作。例如以金融行業(yè)的實(shí)際需求為導(dǎo)向，聘請(qǐng)金融實(shí)務(wù)界人士作為兼職教師加入專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)；鼓勵(lì)學(xué)生參加各種金融類學(xué)科競賽活動(dòng)，申請(qǐng)進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)實(shí)習(xí)，增加金融領(lǐng)域的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；鼓勵(lì)青年教師及學(xué)生通過金融分析師、金融風(fēng)險(xiǎn)管理師等國際認(rèn)證，考取各類金融從業(yè)資格證，增進(jìn)專業(yè)水平與金融實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

四 總結(jié)

結(jié)合當(dāng)下實(shí)際情形，我國金融數(shù)學(xué)課程教學(xué)在金融業(yè)迅猛發(fā)展的大背景下正不斷充實(shí)完善，在教學(xué)內(nèi)容和教學(xué)方式上與時(shí)俱進(jìn)。但是在現(xiàn)有的課程教學(xué)中，金融數(shù)學(xué)的交叉學(xué)科特征尚未得到充分體現(xiàn)。在下一步教學(xué)改革過程中，可以強(qiáng)化教學(xué)的現(xiàn)實(shí)背景，凸顯金融市場(chǎng)運(yùn)行的客觀規(guī)律，凝練蘊(yùn)含其中的數(shù)學(xué)思想與方法，以培養(yǎng)學(xué)生的持續(xù)學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力為目標(biāo)，加強(qiáng)全方位、多角度、寬出口的實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)，不斷提升教學(xué)質(zhì)量，致力培養(yǎng)高素質(zhì)金融數(shù)學(xué)復(fù)合人才。