王曉燕
[摘 要] 數(shù)學(xué)模型是一種模擬,是用數(shù)學(xué)符號(hào),數(shù)學(xué)圖形等對(duì)實(shí)際課題本質(zhì)屬性的抽象而又簡(jiǎn)潔的刻畫(huà),它或能解釋某些客觀現(xiàn)象,或能預(yù)測(cè)未來(lái)的發(fā)展規(guī)律,近半個(gè)多世紀(jì)以來(lái),數(shù)學(xué)的應(yīng)用不僅在工程技術(shù)、自然科學(xué)等領(lǐng)域發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用,而且以空前的廣度和深度向經(jīng)濟(jì),管理,金融等新的領(lǐng)域滲透。數(shù)學(xué)教育不僅要傳授學(xué)生數(shù)學(xué)知識(shí),更要引導(dǎo)學(xué)生運(yùn)用所學(xué)知識(shí)去解決生活和生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題。
[關(guān)鍵詞] 數(shù)學(xué)模型;金融;解釋現(xiàn)象;預(yù)測(cè)規(guī)律
[中圖分類(lèi)號(hào)] F832[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A[文章編號(hào)] 1009-6043(2020)09-0187-02
我們把從實(shí)際課題中提煉出數(shù)學(xué)模型的過(guò)程就稱(chēng)為數(shù)學(xué)建模。數(shù)學(xué)建模是利用數(shù)學(xué)工具解決實(shí)際問(wèn)題的重要手段,能為研究某一經(jīng)濟(jì)要素的變化規(guī)律提供某種意義下的最優(yōu)策略或較好策略。下面我們從幾個(gè)方面闡述數(shù)學(xué)建模在貨幣金融學(xué)的利率理論形成中的運(yùn)用。
一、數(shù)學(xué)建模在可貸資金利率理論中的應(yīng)用
作為貨幣政策的重要組成部分,調(diào)整利率是國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的重要手段,利率理論在近代逐步發(fā)展與完善,綜合了凱恩斯利率理論和古典學(xué)派利率理論,不僅考慮到投資與儲(chǔ)蓄,還考慮了人們的流動(dòng)性偏好(貨幣需求)和貨幣供給,進(jìn)而產(chǎn)生了可貸資金利率理論,通過(guò)對(duì)金融實(shí)際問(wèn)題的分析,經(jīng)濟(jì)學(xué)家建立數(shù)學(xué)模型,以便能簡(jiǎn)化對(duì)利率的研究,更加清晰地理解儲(chǔ)蓄S(i)、商業(yè)銀行信用創(chuàng)造△M(i)、貨幣反窖藏DH(i)和可貸資金供給LS的等價(jià)關(guān)系以及投資I(i)、貨幣窖藏△H(i)與可貸資金需求LD的等價(jià)關(guān)系
LS=S(i)+△M(i)+ DH(i)
LD=I(i)+△H(i)
S(i)+△M(i)+DH(i)=I(i)+△H(i)
又因?yàn)榭少J資金利率理論認(rèn)為:利率取決于可貸資金供給與需求的均衡點(diǎn),所以通過(guò)將實(shí)際問(wèn)題帶入數(shù)學(xué)模型,通過(guò)建立直角坐標(biāo)系,按照實(shí)際問(wèn)題的已知要求相應(yīng)作出圖像,圖像的交點(diǎn)即為可貸資金供給和需求的均衡點(diǎn),這種建模思想化繁為簡(jiǎn),使利率理論的研究取得了較大發(fā)展
二、數(shù)學(xué)建模在IS-LM分析的利率理論中的應(yīng)用
從整個(gè)市場(chǎng)全面均衡來(lái)討論利率決定機(jī)制的IS-LM分析模型解決了可貸資金利率理論對(duì)于收入因素的忽視,將復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)際領(lǐng)域和貨幣領(lǐng)域兩個(gè)方面討論,在貨幣領(lǐng)域我們要研究貨幣供給M和貨幣需求L的關(guān)系,貨幣領(lǐng)域均衡即M=L;實(shí)際領(lǐng)域中我們要研究投資I與儲(chǔ)蓄S的關(guān)系,實(shí)際領(lǐng)域均衡即I=S,由于實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中,投資,儲(chǔ)蓄,貨幣需求,貨幣供給等因素由各種主觀和客觀因素影響,僅憑推斷無(wú)法對(duì)市場(chǎng)均衡利率、均衡收入估值準(zhǔn)確,因此必須將實(shí)際問(wèn)題進(jìn)行整理,利用數(shù)學(xué)建模的方式化復(fù)雜為簡(jiǎn)單。下面以實(shí)際領(lǐng)域?yàn)槔M(jìn)行闡述。
(一)IS曲線(xiàn)模型
首先,將實(shí)際領(lǐng)域均衡的情況以數(shù)學(xué)圖像形式體現(xiàn)在坐標(biāo)系中,找出兩個(gè)特殊點(diǎn)A,B;其次,根據(jù)對(duì)我國(guó)貨幣政策的分析,將儲(chǔ)蓄與收入的關(guān)系,投資與利率的關(guān)系分別選擇同樣的縱坐標(biāo)、橫坐標(biāo)(即在相同的投資與儲(chǔ)蓄水平下),找出特殊點(diǎn)的位置;最后,將收入與利率整合到同一個(gè)坐標(biāo)系中,即得到以收入為橫坐標(biāo),利率為縱坐標(biāo)的IS曲線(xiàn),該曲線(xiàn)上各點(diǎn)投資均與儲(chǔ)蓄相同,實(shí)際領(lǐng)域都是均衡的,IS曲線(xiàn)代表了一定收入水平和一定利率水平下,投資與儲(chǔ)蓄均衡的全部情況。
(二)LM曲線(xiàn)模型
在貨幣領(lǐng)域中,貨幣供給與貨幣需求分別受多方面因素影響,我們可以通過(guò)貨幣政策分析得到利率的變化規(guī)律,但是由于還要結(jié)合實(shí)際領(lǐng)域中投資和儲(chǔ)蓄對(duì)利率的影響,所以求解均衡利率有一定難度,此時(shí)建立數(shù)學(xué)模型同樣是不可缺少的,是將實(shí)際問(wèn)題化繁為簡(jiǎn)的重要步驟。首先,根據(jù)貨幣需求與貨幣供給等價(jià)的前提條件,建立數(shù)學(xué)模型作出圖像,此時(shí)把貨幣需求L分解成滿(mǎn)足交易動(dòng)機(jī)的貨幣需求L1和滿(mǎn)足投機(jī)動(dòng)機(jī)的貨幣需求L2,即M=L=L1+L2,再分別作出利率與投資需求和收入與交易需求的圖像,分別固定橫坐標(biāo)與縱坐標(biāo)(在同一投機(jī)動(dòng)機(jī)的貨幣需求、同一交易動(dòng)機(jī)的貨幣需求下),再整合到同一個(gè)坐標(biāo)系上,得出在一定收入水平、利率水平的貨幣需求與貨幣供給均衡的點(diǎn)的軌跡,即為L(zhǎng)M曲線(xiàn),此曲線(xiàn)上各點(diǎn)都處于L=M的均衡狀態(tài)。
(三)IS-LM曲線(xiàn)模型
通過(guò)分別對(duì)實(shí)際領(lǐng)域、貨幣領(lǐng)域分析研究,我們得到代表實(shí)際領(lǐng)域均衡的IS曲線(xiàn)與代表貨幣領(lǐng)域均衡的LM曲線(xiàn),再將這兩個(gè)曲線(xiàn)整合到一起,此時(shí)橫坐標(biāo)為收入水平,縱坐標(biāo)為利率水平,而兩條曲線(xiàn)的交點(diǎn)即為令市場(chǎng)均衡的取值,橫坐標(biāo)為均衡收入取值,縱坐標(biāo)為均衡利率取值,這種利用數(shù)學(xué)建模思想解決實(shí)際經(jīng)濟(jì)、金融問(wèn)題的方式快速方便準(zhǔn)確,避免了多種因素復(fù)合在一起對(duì)推理均衡利率產(chǎn)生的麻煩,使問(wèn)題得以量化,可以求出具體數(shù)值,為研究利率的變化規(guī)律提供了最優(yōu)策略。
三、數(shù)學(xué)建模在商業(yè)中的應(yīng)用
我們用實(shí)例分析:若商場(chǎng)銷(xiāo)售某種商品單價(jià)20元,每年可銷(xiāo)售4萬(wàn)件。設(shè)該商品每件提價(jià)1元。銷(xiāo)售量減少0.1萬(wàn)件。要使總銷(xiāo)售收入不少于80萬(wàn)元。求該商品的最高提價(jià)。
解:設(shè)商品提價(jià)為X元
提價(jià)后的商品單價(jià)為(20+X)元,提價(jià)后的銷(xiāo)售量為(40000-1000X/1)件
則(20+x)(40000-1000X/1)≥800000
(20+x)(40-x)≥800解得0≤X≤20
故商品的最高提價(jià)為20元
這個(gè)實(shí)例是從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度建立數(shù)學(xué)模型,介紹了數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)模型及其重要性,是經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型建立的一般步驟。目前,數(shù)學(xué)建模在經(jīng)濟(jì)學(xué)中被廣泛應(yīng)用于解釋市場(chǎng)現(xiàn)象,預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)律,在解決商業(yè)問(wèn)題中發(fā)揮了重要作用。在簡(jiǎn)化經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題的同時(shí),我們也要明確數(shù)學(xué)建模與經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)際問(wèn)題的根本差異:
首先,經(jīng)濟(jì)學(xué)不是數(shù)學(xué)概念和模型的簡(jiǎn)單匯集,不是去開(kāi)拓?cái)?shù)學(xué)前沿而是借助它來(lái)分析、解析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,數(shù)學(xué)只是一種應(yīng)用工具。作為社會(huì)科學(xué)的分支學(xué)科,經(jīng)濟(jì)學(xué)是人類(lèi)活動(dòng)中有關(guān)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象、經(jīng)濟(jì)行為等的理論。而人類(lèi)活動(dòng)等實(shí)際問(wèn)題,必須受法律、道德、歷史、社會(huì)、文化、制度等諸多因素的影響和約束,所以很多細(xì)節(jié)因素不可能像自然界一樣完全通過(guò)數(shù)學(xué)公式推導(dǎo)出來(lái)。經(jīng)濟(jì)理論的發(fā)展要從自身獨(dú)有的研究角度出發(fā),去研究、分析現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)在的本質(zhì)和規(guī)律。其次,數(shù)學(xué)計(jì)量分析方法只是執(zhí)行經(jīng)濟(jì)理論方法的工具之一,并不是唯一的工具。如果在研究經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題時(shí)對(duì)數(shù)學(xué)過(guò)分的依賴(lài),會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)研究資源的浪費(fèi)和經(jīng)濟(jì)研究范圍的單一化,從而不利于經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展。最后我們必須注意的是,雖然數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)建模應(yīng)用非常廣泛,能為決策者提供參考依據(jù)并對(duì)許多部門(mén)的具體工作進(jìn)行指導(dǎo),如預(yù)測(cè)市場(chǎng),節(jié)省開(kāi)支,降低成本,增加利潤(rùn),尤其是對(duì)未來(lái)市場(chǎng)形勢(shì)的估計(jì),對(duì)促進(jìn)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展起了很大的推動(dòng)作用,但是目前尚沒(méi)有一個(gè)具有普遍意義的建模方法和技巧,所以建模的思想方法仍有很大的改進(jìn)空間。這是我們今后應(yīng)該努力發(fā)展的方向,也是我們不可推卸的責(zé)任。因此,我們更要刻苦鉆研,通過(guò)自己的辛勤勞動(dòng),多實(shí)踐、多體會(huì),在數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)建模領(lǐng)域?yàn)槲覈?guó)經(jīng)濟(jì)騰飛做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
四、數(shù)學(xué)建模的意義及發(fā)展
通過(guò)上述論述,我們了解了數(shù)學(xué)建模在金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)的部分應(yīng)用,認(rèn)識(shí)到其解釋現(xiàn)象、預(yù)測(cè)規(guī)律的用途;簡(jiǎn)化實(shí)際事物、將其抽象為合理的數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)以及其與經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)際問(wèn)題的根本差異。數(shù)學(xué)建模不僅需要有扎實(shí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),還要有對(duì)實(shí)際問(wèn)題良好的洞察力,善于建立數(shù)學(xué)與現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的連接性。其在科學(xué)發(fā)展過(guò)程中的重要作用越來(lái)越受到金融界、數(shù)學(xué)界、工程界的重視,一些關(guān)于數(shù)學(xué)建模的課程、講座與競(jìng)賽逐漸進(jìn)入高校,教師通過(guò)引導(dǎo)學(xué)生主動(dòng)查閱相關(guān)知識(shí),積極開(kāi)展討論辯論活動(dòng),認(rèn)真學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)課的知識(shí),可不斷提高學(xué)生建模水平和創(chuàng)新能力,促使學(xué)生在解決問(wèn)題的過(guò)程中不斷完善邏輯思想并提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,我國(guó)自1994年由中國(guó)工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)和教育部高教司共同舉辦全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽每年一屆,規(guī)模也逐漸發(fā)展,數(shù)學(xué)建模能力已成為國(guó)家對(duì)新一代青年的必備能力要求之一。
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[責(zé)任編輯:王鳳娟]