王曉燕

[摘 要] 數(shù)學(xué)模型是一種模擬，是用數(shù)學(xué)符號(hào)，數(shù)學(xué)圖形等對(duì)實(shí)際課題本質(zhì)屬性的抽象而又簡(jiǎn)潔的刻畫(huà)，它或能解釋某些客觀現(xiàn)象，或能預(yù)測(cè)未來(lái)的發(fā)展規(guī)律，近半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，數(shù)學(xué)的應(yīng)用不僅在工程技術(shù)、自然科學(xué)等領(lǐng)域發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用，而且以空前的廣度和深度向經(jīng)濟(jì)，管理，金融等新的領(lǐng)域滲透。數(shù)學(xué)教育不僅要傳授學(xué)生數(shù)學(xué)知識(shí)，更要引導(dǎo)學(xué)生運(yùn)用所學(xué)知識(shí)去解決生活和生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題。

[關(guān)鍵詞] 數(shù)學(xué)模型;金融;解釋現(xiàn)象;預(yù)測(cè)規(guī)律

[中圖分類(lèi)號(hào)] F832[文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A[文章編號(hào)] 1009-6043（2020）09-0187-02

我們把從實(shí)際課題中提煉出數(shù)學(xué)模型的過(guò)程就稱(chēng)為數(shù)學(xué)建模。數(shù)學(xué)建模是利用數(shù)學(xué)工具解決實(shí)際問(wèn)題的重要手段，能為研究某一經(jīng)濟(jì)要素的變化規(guī)律提供某種意義下的最優(yōu)策略或較好策略。下面我們從幾個(gè)方面闡述數(shù)學(xué)建模在貨幣金融學(xué)的利率理論形成中的運(yùn)用。

一、數(shù)學(xué)建模在可貸資金利率理論中的應(yīng)用

作為貨幣政策的重要組成部分，調(diào)整利率是國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的重要手段，利率理論在近代逐步發(fā)展與完善，綜合了凱恩斯利率理論和古典學(xué)派利率理論，不僅考慮到投資與儲(chǔ)蓄，還考慮了人們的流動(dòng)性偏好（貨幣需求）和貨幣供給，進(jìn)而產(chǎn)生了可貸資金利率理論，通過(guò)對(duì)金融實(shí)際問(wèn)題的分析，經(jīng)濟(jì)學(xué)家建立數(shù)學(xué)模型，以便能簡(jiǎn)化對(duì)利率的研究，更加清晰地理解儲(chǔ)蓄S（i）、商業(yè)銀行信用創(chuàng)造△M（i）、貨幣反窖藏DH（i）和可貸資金供給LS的等價(jià)關(guān)系以及投資I（i）、貨幣窖藏△H（i）與可貸資金需求LD的等價(jià)關(guān)系

LS=S（i）+△M（i）+ DH（i）

LD=I（i）+△H（i）

S（i）+△M（i）+DH（i）=I（i）+△H（i）

又因?yàn)榭少J資金利率理論認(rèn)為：利率取決于可貸資金供給與需求的均衡點(diǎn)，所以通過(guò)將實(shí)際問(wèn)題帶入數(shù)學(xué)模型，通過(guò)建立直角坐標(biāo)系，按照實(shí)際問(wèn)題的已知要求相應(yīng)作出圖像，圖像的交點(diǎn)即為可貸資金供給和需求的均衡點(diǎn)，這種建模思想化繁為簡(jiǎn)，使利率理論的研究取得了較大發(fā)展

二、數(shù)學(xué)建模在IS-LM分析的利率理論中的應(yīng)用

從整個(gè)市場(chǎng)全面均衡來(lái)討論利率決定機(jī)制的IS-LM分析模型解決了可貸資金利率理論對(duì)于收入因素的忽視，將復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)閷?shí)際領(lǐng)域和貨幣領(lǐng)域兩個(gè)方面討論，在貨幣領(lǐng)域我們要研究貨幣供給M和貨幣需求L的關(guān)系，貨幣領(lǐng)域均衡即M=L;實(shí)際領(lǐng)域中我們要研究投資I與儲(chǔ)蓄S的關(guān)系，實(shí)際領(lǐng)域均衡即I=S，由于實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，投資，儲(chǔ)蓄，貨幣需求，貨幣供給等因素由各種主觀和客觀因素影響，僅憑推斷無(wú)法對(duì)市場(chǎng)均衡利率、均衡收入估值準(zhǔn)確，因此必須將實(shí)際問(wèn)題進(jìn)行整理，利用數(shù)學(xué)建模的方式化復(fù)雜為簡(jiǎn)單。下面以實(shí)際領(lǐng)域?yàn)槔M(jìn)行闡述。

（一）IS曲線(xiàn)模型

首先，將實(shí)際領(lǐng)域均衡的情況以數(shù)學(xué)圖像形式體現(xiàn)在坐標(biāo)系中，找出兩個(gè)特殊點(diǎn)A，B;其次，根據(jù)對(duì)我國(guó)貨幣政策的分析，將儲(chǔ)蓄與收入的關(guān)系，投資與利率的關(guān)系分別選擇同樣的縱坐標(biāo)、橫坐標(biāo)（即在相同的投資與儲(chǔ)蓄水平下），找出特殊點(diǎn)的位置;最后，將收入與利率整合到同一個(gè)坐標(biāo)系中，即得到以收入為橫坐標(biāo)，利率為縱坐標(biāo)的IS曲線(xiàn)，該曲線(xiàn)上各點(diǎn)投資均與儲(chǔ)蓄相同，實(shí)際領(lǐng)域都是均衡的，IS曲線(xiàn)代表了一定收入水平和一定利率水平下，投資與儲(chǔ)蓄均衡的全部情況。

（二）LM曲線(xiàn)模型

在貨幣領(lǐng)域中，貨幣供給與貨幣需求分別受多方面因素影響，我們可以通過(guò)貨幣政策分析得到利率的變化規(guī)律，但是由于還要結(jié)合實(shí)際領(lǐng)域中投資和儲(chǔ)蓄對(duì)利率的影響，所以求解均衡利率有一定難度，此時(shí)建立數(shù)學(xué)模型同樣是不可缺少的，是將實(shí)際問(wèn)題化繁為簡(jiǎn)的重要步驟。首先，根據(jù)貨幣需求與貨幣供給等價(jià)的前提條件，建立數(shù)學(xué)模型作出圖像，此時(shí)把貨幣需求L分解成滿(mǎn)足交易動(dòng)機(jī)的貨幣需求L1和滿(mǎn)足投機(jī)動(dòng)機(jī)的貨幣需求L2，即M=L=L1+L2，再分別作出利率與投資需求和收入與交易需求的圖像，分別固定橫坐標(biāo)與縱坐標(biāo)（在同一投機(jī)動(dòng)機(jī)的貨幣需求、同一交易動(dòng)機(jī)的貨幣需求下），再整合到同一個(gè)坐標(biāo)系上，得出在一定收入水平、利率水平的貨幣需求與貨幣供給均衡的點(diǎn)的軌跡，即為L(zhǎng)M曲線(xiàn)，此曲線(xiàn)上各點(diǎn)都處于L=M的均衡狀態(tài)。

（三）IS-LM曲線(xiàn)模型

通過(guò)分別對(duì)實(shí)際領(lǐng)域、貨幣領(lǐng)域分析研究，我們得到代表實(shí)際領(lǐng)域均衡的IS曲線(xiàn)與代表貨幣領(lǐng)域均衡的LM曲線(xiàn)，再將這兩個(gè)曲線(xiàn)整合到一起，此時(shí)橫坐標(biāo)為收入水平，縱坐標(biāo)為利率水平，而兩條曲線(xiàn)的交點(diǎn)即為令市場(chǎng)均衡的取值，橫坐標(biāo)為均衡收入取值，縱坐標(biāo)為均衡利率取值，這種利用數(shù)學(xué)建模思想解決實(shí)際經(jīng)濟(jì)、金融問(wèn)題的方式快速方便準(zhǔn)確，避免了多種因素復(fù)合在一起對(duì)推理均衡利率產(chǎn)生的麻煩，使問(wèn)題得以量化，可以求出具體數(shù)值，為研究利率的變化規(guī)律提供了最優(yōu)策略。

三、數(shù)學(xué)建模在商業(yè)中的應(yīng)用

我們用實(shí)例分析：若商場(chǎng)銷(xiāo)售某種商品單價(jià)20元，每年可銷(xiāo)售4萬(wàn)件。設(shè)該商品每件提價(jià)1元。銷(xiāo)售量減少0.1萬(wàn)件。要使總銷(xiāo)售收入不少于80萬(wàn)元。求該商品的最高提價(jià)。

解：設(shè)商品提價(jià)為X元

提價(jià)后的商品單價(jià)為（20+X）元，提價(jià)后的銷(xiāo)售量為（40000-1000X/1）件

則（20+x）（40000-1000X/1）≥800000

（20+x）（40-x）≥800解得0≤X≤20

故商品的最高提價(jià)為20元

這個(gè)實(shí)例是從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度建立數(shù)學(xué)模型，介紹了數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)模型及其重要性，是經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型建立的一般步驟。目前，數(shù)學(xué)建模在經(jīng)濟(jì)學(xué)中被廣泛應(yīng)用于解釋市場(chǎng)現(xiàn)象，預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)律，在解決商業(yè)問(wèn)題中發(fā)揮了重要作用。在簡(jiǎn)化經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題的同時(shí)，我們也要明確數(shù)學(xué)建模與經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)際問(wèn)題的根本差異：

首先，經(jīng)濟(jì)學(xué)不是數(shù)學(xué)概念和模型的簡(jiǎn)單匯集，不是去開(kāi)拓?cái)?shù)學(xué)前沿而是借助它來(lái)分析、解析經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，數(shù)學(xué)只是一種應(yīng)用工具。作為社會(huì)科學(xué)的分支學(xué)科，經(jīng)濟(jì)學(xué)是人類(lèi)活動(dòng)中有關(guān)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象、經(jīng)濟(jì)行為等的理論。而人類(lèi)活動(dòng)等實(shí)際問(wèn)題，必須受法律、道德、歷史、社會(huì)、文化、制度等諸多因素的影響和約束，所以很多細(xì)節(jié)因素不可能像自然界一樣完全通過(guò)數(shù)學(xué)公式推導(dǎo)出來(lái)。經(jīng)濟(jì)理論的發(fā)展要從自身獨(dú)有的研究角度出發(fā)，去研究、分析現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)在的本質(zhì)和規(guī)律。其次，數(shù)學(xué)計(jì)量分析方法只是執(zhí)行經(jīng)濟(jì)理論方法的工具之一，并不是唯一的工具。如果在研究經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題時(shí)對(duì)數(shù)學(xué)過(guò)分的依賴(lài)，會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)研究資源的浪費(fèi)和經(jīng)濟(jì)研究范圍的單一化，從而不利于經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展。最后我們必須注意的是，雖然數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)建模應(yīng)用非常廣泛，能為決策者提供參考依據(jù)并對(duì)許多部門(mén)的具體工作進(jìn)行指導(dǎo)，如預(yù)測(cè)市場(chǎng)，節(jié)省開(kāi)支，降低成本，增加利潤(rùn)，尤其是對(duì)未來(lái)市場(chǎng)形勢(shì)的估計(jì)，對(duì)促進(jìn)科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展起了很大的推動(dòng)作用，但是目前尚沒(méi)有一個(gè)具有普遍意義的建模方法和技巧，所以建模的思想方法仍有很大的改進(jìn)空間。這是我們今后應(yīng)該努力發(fā)展的方向，也是我們不可推卸的責(zé)任。因此，我們更要刻苦鉆研，通過(guò)自己的辛勤勞動(dòng)，多實(shí)踐、多體會(huì)，在數(shù)學(xué)經(jīng)濟(jì)建模領(lǐng)域?yàn)槲覈?guó)經(jīng)濟(jì)騰飛做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

四、數(shù)學(xué)建模的意義及發(fā)展

通過(guò)上述論述，我們了解了數(shù)學(xué)建模在金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)的部分應(yīng)用，認(rèn)識(shí)到其解釋現(xiàn)象、預(yù)測(cè)規(guī)律的用途;簡(jiǎn)化實(shí)際事物、將其抽象為合理的數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)以及其與經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)際問(wèn)題的根本差異。數(shù)學(xué)建模不僅需要有扎實(shí)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，還要有對(duì)實(shí)際問(wèn)題良好的洞察力，善于建立數(shù)學(xué)與現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的連接性。其在科學(xué)發(fā)展過(guò)程中的重要作用越來(lái)越受到金融界、數(shù)學(xué)界、工程界的重視，一些關(guān)于數(shù)學(xué)建模的課程、講座與競(jìng)賽逐漸進(jìn)入高校，教師通過(guò)引導(dǎo)學(xué)生主動(dòng)查閱相關(guān)知識(shí)，積極開(kāi)展討論辯論活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)專(zhuān)業(yè)課的知識(shí)，可不斷提高學(xué)生建模水平和創(chuàng)新能力，促使學(xué)生在解決問(wèn)題的過(guò)程中不斷完善邏輯思想并提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，我國(guó)自1994年由中國(guó)工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)和教育部高教司共同舉辦全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽每年一屆，規(guī)模也逐漸發(fā)展，數(shù)學(xué)建模能力已成為國(guó)家對(duì)新一代青年的必備能力要求之一。

[參考文獻(xiàn)]

[1]司守奎，孫璽菁.數(shù)學(xué)建模算法與應(yīng)用[M].北京：國(guó)防工業(yè)出版社，2012.

[2]戴國(guó)強(qiáng).貨幣金融學(xué)[M].上海：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2017.

[3]姜啟源.數(shù)學(xué)模型[M].北京：高等教育出版社，2011.

[4]張萬(wàn)龍.數(shù)學(xué)建模方法與案例[M].北京：國(guó)防工業(yè)出版社，2014.

[5]孫紅偉.商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理中的幾個(gè)數(shù)學(xué)模型分析[J].商場(chǎng)現(xiàn)代化，2006（8）.

[責(zé)任編輯：王鳳娟]