（福州大學經(jīng)濟與管理學院,福州 350116)

引 言

近幾年，中國開放的市場環(huán)境以及巨大的市場潛力吸引了大批外商的投資，中國已連續(xù)多年成為吸引外資最多的發(fā)展中國家。外商直接投資（FDI）不僅為中國的發(fā)展提供了巨大的資金支持，而且通過FDI的溢出效應為中國帶來了先進技術與管理經(jīng)驗，加速了中國產(chǎn)業(yè)結構的優(yōu)化升級，成為中國經(jīng)濟高速發(fā)展的 “引擎”之一［1］。然而，伴隨著FDI到來的不僅是技術與經(jīng)驗，同時還引發(fā)了資本流入國一系列的環(huán)境問題。此外，各地方政府 “重經(jīng)濟發(fā)展，輕環(huán)境保護”的發(fā)展觀和政績觀，也導致中國整體環(huán)境質(zhì)量的不斷下降。FDI、經(jīng)濟增長與環(huán)境保護之間的協(xié)調(diào)問題愈發(fā)尖銳，引起了國家的高度重視。

1 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀

現(xiàn)有關于FDI對環(huán)境污染的影響，主要分為“看好派”和 “唱衰派”。 “看好派”認為FDI有利于改善外資引入國的環(huán)境質(zhì)量［2-4］。 （1） FDI的引入能促進區(qū)域經(jīng)濟的增長，通過經(jīng)濟發(fā)展水平帶動環(huán)保事業(yè)的發(fā)展，提高區(qū)域環(huán)境質(zhì)量水平；（2）相較于本國企業(yè)，外資企業(yè)往往具有完善的管理標準，其對于污染排放有著明確的管控指標，能對本國企業(yè)起到 “示范效應”，進而減少本國企業(yè)的污染物排放量；（3）東道國引入的FDI多為環(huán)境友好型企業(yè)，能實現(xiàn)清潔生產(chǎn)和排放等技術由外資所在國到引入國的技術轉移，從而提高東道國清潔生產(chǎn)技術水平以減少污染物的排放，達到改善環(huán)境質(zhì)量的目的［4，5］。 總而言之， 東道國可以通過FDI的引進獲得環(huán)境福利［6］。

“唱衰派”認為FDI將惡化東道國的環(huán)境質(zhì)量。其中，“污染天堂”假說支持 “唱衰派”的主流觀點，且得到了大量學者的驗證［7-9］?！拔廴咎焯谩奔僬f認為FDI惡化了區(qū)域環(huán)境質(zhì)量。在經(jīng)濟欠發(fā)達國家，為了吸引外資進入國內(nèi)市場以助力本國經(jīng)濟發(fā)展，往往會放松環(huán)境管制標準，引入高污染高排放的工業(yè)企業(yè)，這些國家大多成為發(fā)達國家碳轉移的目的地，從而淪為發(fā)達國家的“污染天堂”［10］。大部分發(fā)展中國家在吸引外資方面出現(xiàn) “底線競爭”現(xiàn)象，通過一再降低引入標準來獲取外資青睞，結果往往導致本國生態(tài)環(huán)境的進一步惡化。

國內(nèi)相關研究也多以“污染天堂”假說為出發(fā)點，研究結果卻不盡相同。部分學者的實證研究結果驗證了中國已成為發(fā)達國家的“污染天堂”［11，12］。而許士春和莊瑩瑩［13］的研究結論卻否定了FDI對中國環(huán)境污染的惡化作用。進一步地，更多研究認為FDI對環(huán)境污染的影響并非簡單的線性關系，而是存在較為復雜的傳導機制［14］，且可以分為規(guī)模效應和技術效應［15，16］。 FDI的引入加速了東道國生產(chǎn)規(guī)模的擴大，進而導致了污染物排放量的增大；另外，F(xiàn)DI帶來的技術效應加速了東道國生產(chǎn)技術和生產(chǎn)結構的轉型，從而改善了環(huán)境質(zhì)量。

關于經(jīng)濟增長對環(huán)境污染的影響，國內(nèi)外學者多基于 “環(huán)境庫茲涅茲曲線”假說展開研究。其中，已有大量研究結論驗證了該假說在西方國家的適用性，但對于中國的適用性研究結果卻存在爭議。國內(nèi)學者基于不同樣本及估計方法，大多證明了中國環(huán)境庫茲涅茲曲線拐點的存在，但拐點所在區(qū)間卻相差較大［17，18］。進一步地，有學者針對環(huán)境庫茲涅茲曲線假說在中國的適用性提出異議，認為中國經(jīng)濟發(fā)展水平與環(huán)境污染之間并非倒 “U”型關系，而是存在更為復雜的影響機制［19］。

本文基于已有研究成果，主要進行了如下改進：（1）考慮到省域FDI、經(jīng)濟發(fā)展水平與環(huán)境污染的空間自相關性和非線性關系，結合空間計量模型和門限模型，采用門限空間計量模型估計FDI、經(jīng)濟發(fā)展水平對環(huán)境污染的非線性影響；（2）豐富了 “環(huán)境庫茲涅茲曲線”假說的研究探討，運用門限空間模型分析經(jīng)濟發(fā)展水平與環(huán)境污染的關系，探究 “環(huán)境庫茲涅茲曲線”假說在中國的適用性；（3）考慮到不同F(xiàn)DI體量、不同經(jīng)濟發(fā)展水平階段二者對環(huán)境污染的影響存在差異，本文將省域FDI與產(chǎn)出水平分別作為門限變量，分析FDI與經(jīng)濟發(fā)展水平對環(huán)境污染的異質(zhì)性影響。

2 FDI與環(huán)境污染的空間相關性分析

本節(jié)主要通過測算全國31個省域2008～2018年FDI與環(huán)境污染的空間自相關Moran指數(shù)和對應的散點圖來分析FDI與環(huán)境污染的空間依賴性。中國省域經(jīng)濟發(fā)展水平已呈現(xiàn)明顯的空間集聚性，在此不再贅述。

由表1（左）可知，2008～2018年FDI的Moran指數(shù)均在10%或更低的顯著性水平下顯著為正，表明31個省域的FDI具有顯著的空間正相關性，即在空間分布上表現(xiàn)出空間集聚性。已有研究表明中國環(huán)境庫茲涅茨曲線對于生活污染物的檢驗已失效［20］，故較多學者運用工業(yè)污染指標衡量中國省域環(huán)境污染水平。本文選取中國31個省域工業(yè)廢水、廢氣和固體廢棄物排放量指標，運用熵權法構建環(huán)境污染指數(shù)以衡量省域環(huán)境污染水平。由表1（右）可知，2008～2018年環(huán)境污染的Moran指數(shù)均在10%或更低的顯著性水平下顯著為正，表明31個省域的環(huán)境污染具有顯著的空間正相關性，同樣在空間分布上表現(xiàn)出空間集聚性。

表1 2008～2018年FDI與環(huán)境污染的Moran指數(shù)表

3 FDI、經(jīng)濟發(fā)展水平對環(huán)境污染影響的門限空間計量檢驗

3.1 模型設定

我國31個省域的環(huán)境污染存在顯著的 “集群”特征，而同樣具有空間集群性的FDI與經(jīng)濟發(fā)展水平則增加了環(huán)境污染的空間依賴性，因而應采用考慮空間因素的空間計量模型分析FDI、經(jīng)濟發(fā)展水平與環(huán)境污染的相關性。表2的LM檢驗表明：LM（Lag）和R-LM（Lag）均在5%顯著性水平下顯著， 但 LM（Error）和 R-LM（Error）在5%的顯著性水平下均不顯著，表明空間滯后模型優(yōu)于空間誤差模型。故本文選取空間滯后模型分析省域FDI、經(jīng)濟發(fā)展水平與環(huán)境污染的空間相關性。

表2 LM檢驗統(tǒng)計表

本文基于環(huán)境庫茲涅茲曲線，引入FDI來考察FDI與經(jīng)濟發(fā)展水平對環(huán)境污染的影響程度及方向。已有研究多將GDP及其二次方項和三次方項作為解釋變量，探究經(jīng)濟發(fā)展水平對環(huán)境污染的非線性關系，但此方法可能會由于經(jīng)濟發(fā)展水平與自身的二次方和三次方項產(chǎn)生多重共線性而出現(xiàn)估計的偏誤，故本文將GDP作為門限變量，研究經(jīng)濟發(fā)展水平對環(huán)境污染的非線性影響，擬建立如下門限空間滯后模型 （以單門限為例）：

式 （1）中，Pit表示第i個省份第t年的環(huán)境污染指數(shù)，lnFDIit表示第i個省份第t年的外商直接投資，lnGDPit表示第i個省份第t年的經(jīng)濟發(fā)展水平，Xit為影響環(huán)境污染的其他控制變量，包括產(chǎn)業(yè)結構、技術進步和環(huán)保意識。W為空間鄰接矩陣，當?shù)趇省與第j省相鄰且存在共同邊界時，Wij取值為1，反之為0。參數(shù)ρ為空間回歸系數(shù)，γ為門限值，μi為個體特征，εit為隨機誤差項向量。

同時，為了考察不同F(xiàn)DI體量下FDI、經(jīng)濟發(fā)展水平對環(huán)境污染的影響，將FDI作為門限變量，建立如下模型：

其中，τ為門限值，其余變量與式（1）相同。

3.2 指標選取及數(shù)據(jù)說明

本文選取2008～2018年全國31個省域作為樣本，并選取如下指標作為研究變量，數(shù)據(jù)來源于Wind數(shù)據(jù)庫和各省份歷年統(tǒng)計年鑒。

環(huán)境污染指數(shù) （P）：選取中國31個省域工業(yè)廢水、廢氣和固體廢棄物排放量指標，運用熵權法構建環(huán)境污染指數(shù)以衡量省域環(huán)境污染水平。外商直接投資 （FDI）：選取省域外商直接投資年度數(shù)據(jù)來衡量省域引資水平并進行GDP平減修正。產(chǎn)出水平 （GDP）：選取各省份地區(qū)生產(chǎn)總值來反映產(chǎn)出水平并進行GDP平減修正。

除FDI與產(chǎn)出水平外，本文還增加環(huán)保意識、產(chǎn)業(yè)結構和技術進步作為控制變量以減少因為變量遺漏所引致的估計結果的偏差。其中，選取省域環(huán)保投資總額年度數(shù)據(jù)來衡量環(huán)保意識并進行GDP平減修正；選取第二產(chǎn)業(yè)GDP占比衡量產(chǎn)業(yè)結構；選取資本勞動比來衡量技術進步水平。

3.3 FDI、經(jīng)濟發(fā)展水平對區(qū)域環(huán)境污染影響的空間計量檢驗：基于不同經(jīng)濟發(fā)展水平的實證分析

本節(jié)主要探討不同經(jīng)濟發(fā)展水平階段FDI與經(jīng)濟發(fā)展水平對環(huán)境污染的影響。其中，Hausman統(tǒng)計量的值為-3.12＜0，拒絕了隨機效應的原假設，結合LM檢驗結果，選用固定效應門限空間滯后模型進行分析，門限變量為GDP。為消除數(shù)據(jù)異方差性，對部分變量取自然對數(shù)。其中，門限效應檢驗和模型估計結果如表3、表4所示：

由表3可知，在單門限檢驗中，F(xiàn)統(tǒng)計量在5%的顯著性水平下拒絕了沒有門限的原假設；在雙門限檢驗中，F(xiàn)統(tǒng)計量不拒絕只有一個門限的原假設，表明模型存在單一門限，門限值γ＝8.4093。

由表4可知，空間回歸系數(shù)ρ顯著為正，表明省域環(huán)境污染存在顯著的空間正相關性，具有明顯的 “集群”特征。由FDI與GDP的估計系數(shù)及其顯著性可知，二者對環(huán)境污染均具有顯著的正向影響，表明FDI與經(jīng)濟發(fā)展水平均惡化了省域環(huán)境質(zhì)量，但影響程度在不同經(jīng)濟發(fā)展階段存在差異。當產(chǎn)出水平處于較低水平時（GDP≤8.4093），F(xiàn)DI對環(huán)境質(zhì)量的惡化作用較為明顯，當產(chǎn)出水平達到門檻值后 （GDP＞8.4093），F(xiàn)DI對環(huán)境質(zhì)量的惡化作用顯著降低，但仍對環(huán)境污染具有正向促進作用。究其原因，在我國處于經(jīng)濟發(fā)展水平較低的時期，地方政府紛紛將FDI視為拉動經(jīng)濟發(fā)展的 “發(fā)動機”，通過一再放寬環(huán)保標準來吸引外資，換來的是環(huán)境質(zhì)量的不斷惡化，淪為了發(fā)達國家的 “污染天堂”。隨著經(jīng)濟發(fā)展達到一定水平，為了實現(xiàn)環(huán)境與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展，各地方政府有針對性地增加環(huán)境友好型外資企業(yè)的引入，這些企業(yè)擁有清潔產(chǎn)品生產(chǎn)技術和嚴格的污染排放制度，一定程度上改善了我國的環(huán)境質(zhì)量［21，22］，但總體而言，F(xiàn)DI對我國環(huán)境質(zhì)量仍以負向影響為主。當產(chǎn)出水平處于較低水平時 （GDP≤8.4093），經(jīng)濟發(fā)展對環(huán)境質(zhì)量具有惡化作用，當產(chǎn)出水平達到門檻值后 （GDP＞8.4093），經(jīng)濟發(fā)展對環(huán)境質(zhì)量的惡化作用進一步加大。究其原因，目前中國經(jīng)濟發(fā)展水平尚未達到環(huán)境庫茲涅茲曲線拐點，仍處于倒 “U”型曲線的左半部，即隨著產(chǎn)出水平的增加，環(huán)境質(zhì)量將持續(xù)惡化，這也與部分學者研究結論一致［17，23］。

表3 門限效應檢驗

產(chǎn)業(yè)結構的估計系數(shù)為正，表明產(chǎn)業(yè)結構對環(huán)境污染有正向影響，即我國工業(yè)化的持續(xù)提高不利于環(huán)境質(zhì)量的改善。主要原因在于目前我國仍為工業(yè)驅動型國家，環(huán)境污染物的排放更多集中于工業(yè)企業(yè)，工業(yè)產(chǎn)值比重的上升也意味著更多工業(yè)污染物的排放，不利于環(huán)境污染的改善。技術進步的估計系數(shù)為負，表明技術進步有利于改善環(huán)境污染程度。環(huán)保意識的估計系數(shù)為負，即省域環(huán)保投資力度的加大對環(huán)境污染具有一定的改善作用，環(huán)境污染治理基本達到預期效果。這與許和連和鄧玉萍［24］的研究結果相悖，究其原因：（1）近幾年我國各省域對污染治理的投資相較于往年有了較大的提升，環(huán)保資金的不斷投入遏制了環(huán)境污染的加??；（2）各省域吸取往年經(jīng)驗教訓，保證了環(huán)保資金投入的持續(xù)性和穩(wěn)定性，避免環(huán)境污染治理的投機行為；（3）各省域致力于清潔生產(chǎn)技術的研發(fā)與投入使用，減少了工業(yè)污染物的排放。

3.4 FDI、經(jīng)濟發(fā)展水平對區(qū)域環(huán)境污染影響的空間計量檢驗：基于不同F(xiàn)DI體量的實證分析

本節(jié)主要探討不同引資體量階段FDI與經(jīng)濟發(fā)展水平對環(huán)境污染的影響，門限變量為FDI。其中，門限效應檢驗和模型估計結果如表5、表6所示：

由表5可知，在單門限檢驗中，F(xiàn)統(tǒng)計量在5%的顯著性水平下拒絕了沒有門限的原假設；在雙門限檢驗中，F(xiàn)統(tǒng)計量不拒絕只有一個門限的原假設，表明模型存在單一門限，門限值τ＝3.4539。

表5 門限效應檢驗

由表6可知，在不同引資體量階段，F(xiàn)DI與經(jīng)濟發(fā)展水平均惡化了環(huán)境質(zhì)量，但影響程度在不同引資體量階段存在差異。當引資處于較低水平時 （FDI≤3.4539），F(xiàn)DI對環(huán)境質(zhì)量的惡化作用較為明顯，當引資水平達到門檻值后 （FDI＞3.4539），F(xiàn)DI對環(huán)境質(zhì)量的惡化作用顯著降低，但仍對環(huán)境污染具有正向促進作用。究其原因，中國目前仍為工業(yè)驅動國家，在外資引入初期，大多省份通過引進工業(yè)企業(yè)發(fā)展自身經(jīng)濟，由此導致工業(yè)污染物排放量的增加，惡化了環(huán)境質(zhì)量［25］。隨著FDI體量的不斷增大，地方政府有針對性地增加環(huán)境友好型外資的引入，且充分發(fā)揮這些企業(yè)的環(huán)保示范效應和外溢效應，降低了單位產(chǎn)出的污染物排放量［13，15］，減緩了環(huán)境惡化趨勢。當引資處于較低水平時 （FDI≤3.4539），產(chǎn)出水平對環(huán)境質(zhì)量具有惡化作用，當引資水平達到門檻值后 （FDI＞3.4539），產(chǎn)出水平對環(huán)境質(zhì)量的惡化作用進一步加大。究其原因，與我國目前處于環(huán)境庫茲涅茲曲線左半部有關。其余控制變量中，工業(yè)化的持續(xù)提高惡化了環(huán)境質(zhì)量，技術進步和環(huán)境治理投資則有利于改善環(huán)境污染程度。

表6 以FDI為門限值的門限回歸結果

4 結論與政策建議

本文考慮省域FDI與環(huán)境污染的空間自相關性，采用門限空間模型分析省域FDI、經(jīng)濟發(fā)展水平對環(huán)境污染的影響，具體結論和政策建議如下：

我國31個省域FDI與環(huán)境污染均存在顯著的空間相關性，高FDI流入、高環(huán)境污染省域與低FDI、低環(huán)境污染省域出現(xiàn)明顯的 “集群”特征?？梢?，各省域所處地理位置及其鄰接省域均會對本省FDI與環(huán)境污染產(chǎn)生影響，基于此，各省政府應加強區(qū)域間的經(jīng)濟發(fā)展及環(huán)境保護合作。在引資方面，發(fā)達省份應充分發(fā)揮FDI的 “溢出效應”，起到先富帶動后富的 “富鄰”作用。在環(huán)保方面，各省域應加強地區(qū)合作，建立區(qū)域環(huán)境保護聯(lián)動機制，合理運用 “排污權交易”制度，達到減少排污量、保護環(huán)境的目的。

我國省域FDI、經(jīng)濟發(fā)展水平與環(huán)境污染并非簡單的線性關系，而是較為復雜的非線性關系，且存在 “門檻效應”。FDI與經(jīng)濟發(fā)展水平均惡化了省域環(huán)境質(zhì)量，但影響程度在不同經(jīng)濟發(fā)展階段和不同引資體量階段存在差異。隨著經(jīng)濟發(fā)展水平和引資體量的提高，F(xiàn)DI對環(huán)境質(zhì)量的惡化作用減弱，但產(chǎn)出水平對環(huán)境質(zhì)量的惡化作用增強。因此，地方政府在制定外資引入和環(huán)境保護政策時應充分考慮自身的經(jīng)濟發(fā)展水平，結合地區(qū)發(fā)展和環(huán)境污染狀況給予相應的資金投入和政策扶持，避免引資和環(huán)保政策的千篇一律。

我國省域環(huán)境污染狀況不僅受FDI與產(chǎn)出水平的影響，同時還與產(chǎn)業(yè)結構、技術進步和環(huán)保意識相關?？傮w而言，我國第二產(chǎn)業(yè)比重的上升會惡化環(huán)境質(zhì)量，技術進步水平和環(huán)保意識的提高則有利于改善環(huán)境質(zhì)量。