謝慧君

摘要：利率市場化對商業(yè)銀行的影響并不單單是利率的變化，利率市場化還給商業(yè)銀行帶來了不同程度的風(fēng)險，讓商業(yè)銀行對原有的經(jīng)營模式和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不得不進(jìn)行調(diào)整，最終反應(yīng)出來的是商業(yè)銀行抗風(fēng)險輪廓的改變。因此可以說利率市場化給商業(yè)銀行風(fēng)險的管理帶來了一定的壓力，并且對商業(yè)銀行的發(fā)展也產(chǎn)生了不同程度的影響?；诖耍疚囊岳适袌龌律虡I(yè)銀行風(fēng)險管理為例，對利率市場化和利率市場化下風(fēng)險管理進(jìn)行了分析，之后找出利率市場化下商業(yè)銀行風(fēng)險管理中的問題，最后針對這些問題提出了相應(yīng)的優(yōu)化建議。以此來對商業(yè)銀行在利率市場化下的風(fēng)險管理提出一些參考建議。

關(guān)鍵詞：利率市場化 商業(yè)銀行 風(fēng)險管理

引言

我國的經(jīng)濟(jì)增長速度近些年有些降低，但是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)卻有了明顯的改善，對經(jīng)濟(jì)增長動力多元化和經(jīng)濟(jì)發(fā)展越來越重視。在我國商業(yè)銀行是維護(hù)我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定快速發(fā)展的主要動力，在經(jīng)營和發(fā)展的過程中卻存在著很多的問題，如多層嵌套、監(jiān)管套利等，長此以往這種情況就加重了我國金融的風(fēng)險性。針對這種經(jīng)濟(jì)問題，在中央經(jīng)濟(jì)工作會議已經(jīng)明確做出了要求和計劃，要把對商業(yè)銀行的風(fēng)險防范放到經(jīng)濟(jì)建設(shè)的第一位。另外，隨著我國政府針對《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》的頒布和實施，對我國金融建設(shè)做出了一些規(guī)定，有助于提高我國金融行業(yè)的發(fā)展。另外，我國市場利率化的改革也逐漸推動了我國商業(yè)銀行的建設(shè)和發(fā)展，利率市場化的主要目的是通過市場供求的情況來對利率進(jìn)行調(diào)整，并充分地發(fā)揮出市場在資源配置中的決定性作用。隨著我國中央銀行放開存款利率的上限后，我國利率市場化基本完成，但是這也并不代表我國利率市場化改革的結(jié)束，而是我國利率市場化正處在不斷的發(fā)展和創(chuàng)新中。利率市場化的改革和我國的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控有著緊密的關(guān)系，為我國的商業(yè)銀行帶來了非常多的機遇和挑戰(zhàn)，我國商業(yè)銀行風(fēng)險性也隨之增加，這就要求我國商業(yè)銀行更好的對風(fēng)險進(jìn)行管理。

一、利率市場化和利率市場化下風(fēng)險

（一）利率市場化的含義

利率市場化主要是國家根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情況對商業(yè)銀行中的存款利率進(jìn)行直接性的管理，把對利率的管理權(quán)限直接交給金融機構(gòu)，并由金融機構(gòu)來根據(jù)自己的資金情況和對金融市場的預(yù)測情況來對自己機構(gòu)的利率情況進(jìn)行調(diào)整，并以中央銀行的基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)，以貨幣市場利率為中介，對金融市場中的金融機構(gòu)中的存款、貸款情況進(jìn)行調(diào)整，從而更好的對利息情況進(jìn)行科學(xué)的管理。完善我國的金融市場發(fā)展機制。

另外，在我國利率市場化的發(fā)展過程中，最早是從1993年開始的，到2011年進(jìn)入到了穩(wěn)步發(fā)展的階段，之后是2012年到2014年的加速發(fā)展階段，而從2015年到現(xiàn)在一直處于利率市場化的完善和發(fā)展階段。我國利率市場化的發(fā)展進(jìn)程主要是根據(jù)先貸款后存款，先大額再小額，先外幣后本幣的方式開展的，在經(jīng)過20多年的不斷改革下，利率市場呈現(xiàn)出不斷發(fā)展的狀態(tài)。

（二）利率市場對商業(yè)銀行的影響

利率市場化加大了商業(yè)銀行之間的競爭壓力;在我國進(jìn)行利率市場化之前，我國的商業(yè)銀行可以通過一些利息差來增加自己的收入，并且實現(xiàn)銀行的經(jīng)營效益，在這個階段，商業(yè)銀行還可以通過不斷的業(yè)務(wù)創(chuàng)新來實現(xiàn)商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型發(fā)展。但是利率市場化的改革和發(fā)展，給商業(yè)銀行帶來了一定的競爭壓力。如商業(yè)銀行之間的競爭壓力逐漸增加，尤其是在利率市場化改革的開始階段，在一些中小型的商業(yè)銀行中，業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同質(zhì)化比較嚴(yán)重，這樣就在非價格競爭的情況下出現(xiàn)了很多惡意價格競爭。另外，利率市場化的發(fā)展，還促進(jìn)了一些非銀行性的金融機構(gòu)出現(xiàn)，如證券公司、信托機構(gòu)、保險公司等一些新的融資方式，這樣就增加了商業(yè)銀行的競爭力。再加上互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的發(fā)展，對我國商業(yè)銀行的盈利空間的影響也是非常的大的，這樣隨著利率市場化的不斷深化和發(fā)展，我國商業(yè)銀行的競爭壓力在不斷的增加。

我國商業(yè)銀行的經(jīng)營利潤縮小;利率市場化的發(fā)展，使我國商業(yè)銀行之間的價格競爭逐漸增多，這樣就可以讓商業(yè)銀行可以根據(jù)自己行內(nèi)的經(jīng)營情況來調(diào)整存款利率和貸款的利率，并影響到商業(yè)銀行的供求情況。而資金需求者也會像貸款利息低的商業(yè)銀行進(jìn)行借貸，而存款者就會選擇那些存款利息高的商業(yè)銀行，這樣就可以讓商業(yè)銀行制定出更加具有吸引力的金融業(yè)務(wù)，久而久之商業(yè)銀行自身的經(jīng)營利潤就會被縮減變少。

利率市場化的改革還使得商業(yè)銀行信用風(fēng)險增加;商業(yè)銀行主要是通過高存款利息和低貸款利息來吸引大量的客戶和資金的，但是這樣就增加了商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)風(fēng)險發(fā)生概率;在利率市場化之后，商業(yè)銀行除了對一些比較大的企業(yè)提供給業(yè)務(wù)服務(wù)之外，也會針對一些中小型的企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)服務(wù)，但是中小型企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展能力不及大型企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展能力強，因此一些中小型企業(yè)就會出現(xiàn)不能按時償還貸款的情況，從而增加了商業(yè)銀行不良資產(chǎn)的出現(xiàn);與此同時，因為一些商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理不到位，并沒有針對銀行中的金融風(fēng)險進(jìn)行評估，造成商業(yè)銀行風(fēng)險的出現(xiàn)。

二、利率市場化趨勢下商業(yè)銀行風(fēng)險管理存在的問題

（一）應(yīng)對利率市場化發(fā)展的準(zhǔn)備不充分

利率市場化的改革和發(fā)展是我國金融市場發(fā)展的一種趨勢，其主要的針對目標(biāo)是我國的商業(yè)銀行，但是在我國商業(yè)銀行的發(fā)展過程中并沒有對利率市場化的發(fā)展做好充分的準(zhǔn)備，其主要表現(xiàn)在以下幾個方面，首先，我國商業(yè)銀行并沒有針對利率市場化的改革成立專門的風(fēng)險管理部門，這樣就不能根據(jù)利率市場化的發(fā)展情況，制定出專業(yè)的風(fēng)險管理措施。其次，針對利率市場化的風(fēng)險管理也沒有開發(fā)出相應(yīng)的風(fēng)險管理工具，并且銀行中風(fēng)險管理的人才儲備也不足。另外，我國實施利率市場化主要解決的是針對我國金融行業(yè)發(fā)展問題，但是我國商業(yè)銀行和現(xiàn)代金融企業(yè)之間的發(fā)展還存在著明顯的差距，商業(yè)銀行獨立抗擊風(fēng)險的能力還不足，更多的是依靠我國經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)控來實現(xiàn)的，這樣并不利于商業(yè)銀行的快速發(fā)展。

（二）中間業(yè)務(wù)能力弱，風(fēng)險管理人才匱乏

在我國的商業(yè)銀行中，針對風(fēng)險管理存在著一個比較突出的問題，就是銀行中間業(yè)務(wù)比較少，存款的利息和貸款利息之間的差距比較大，這樣并不利于在利率市場化下，商業(yè)銀行獲得更多的盈利，不利于商業(yè)銀行的健康發(fā)展，并且還會增加商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險。我國的商業(yè)銀行主要是通過貸款和存款之間的利息差來實現(xiàn)經(jīng)營效益的，但是中間業(yè)務(wù)能力弱，已經(jīng)嚴(yán)重的影響到商業(yè)銀行對利率風(fēng)險進(jìn)行有效的管理，并且因為商業(yè)銀行中針對風(fēng)險管理的人才比較匱乏，使得商業(yè)銀行在利率市場化下，風(fēng)險管理比較弱，在很大程度上加大了商業(yè)銀行的經(jīng)營風(fēng)險。

三、利率市場化下商業(yè)銀行風(fēng)險管理路徑

（一）建立應(yīng)對利率市場化風(fēng)險管理體系

隨著我國利率市場化的不斷深化和發(fā)展，商業(yè)銀行出現(xiàn)金融風(fēng)險的幾率也在不斷的增加，因此商業(yè)銀行要想在利率市場化發(fā)展下實現(xiàn)經(jīng)營效益，就需要針對利率市場化來在銀行內(nèi)部建立起風(fēng)險管理機制。因此，商業(yè)銀行要從自身的實際經(jīng)營情況出發(fā)，通過傳統(tǒng)的管理方法來實現(xiàn)商業(yè)銀行抵抗風(fēng)險的能力，并根據(jù)銀行內(nèi)部的實際情況，改變銀行內(nèi)部的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而提高抵抗風(fēng)險的能力;另外，從商業(yè)銀行外部出發(fā)來對銀行的內(nèi)部進(jìn)行全面的管理，通過金融衍生出來的風(fēng)險防范工具來對商業(yè)銀行應(yīng)對利率市場化帶來的風(fēng)險，通過實現(xiàn)有效的對利率風(fēng)險情況進(jìn)行管理和控制來規(guī)避利率市場化下商業(yè)銀行可能遇到的風(fēng)險。

（二）提高中間業(yè)務(wù)比例，培養(yǎng)風(fēng)險管理人才

對于商業(yè)銀行來說，銀行內(nèi)部建立起完善的風(fēng)險管理體系是非常重要的，并且可以更好的抵御利率市場化下商業(yè)銀行出現(xiàn)的風(fēng)險，但是也要根據(jù)銀行的實際情況來進(jìn)行管理，如提高商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的比例，擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)的規(guī)模，通過這種方式來提高商業(yè)銀行低于風(fēng)險的能力。以中介的身份來向社會中需要資金的企業(yè)和個人進(jìn)行服務(wù)，從而提高盈利收益，這樣就從一定程度上可以降低利率市場化帶來的風(fēng)險。另外商業(yè)銀行還應(yīng)該培養(yǎng)風(fēng)險管理的相關(guān)人才，通過對內(nèi)部現(xiàn)有員工進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)來提高風(fēng)險管理能力，另外還可以通過向社會招納相關(guān)專業(yè)的人才來提高銀行的風(fēng)險管理能力。

結(jié)束語：

通過上文的梳理發(fā)現(xiàn)，利率市場化的不斷深化和發(fā)展，在促進(jìn)我國商業(yè)銀行發(fā)展的同時也給商業(yè)銀行的經(jīng)營和管理帶來了一定的風(fēng)險和挑戰(zhàn)。在利率市場化的作用下，商業(yè)銀行的盈利經(jīng)營壓力在逐漸地增加，并且給商業(yè)銀行的發(fā)展帶來了很多的不確定因素，這樣就使得商業(yè)銀行的發(fā)展風(fēng)險大大的增加;另外，從長期來看，利率市場化雖然給商業(yè)銀行提供了一定的發(fā)展，但是也給商業(yè)銀行帶來了利率風(fēng)險，信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險，這就需要商業(yè)銀行針對這些風(fēng)險進(jìn)行管理，但是從目前的情況上來看，我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理并不樂觀，因此本文針對利率市場化商業(yè)銀行風(fēng)險管理進(jìn)行了分析和研究，并提出相關(guān)的可行性建議，旨在在利率市場化下為商業(yè)銀行的風(fēng)險管理提供給一些借鑒。