文| 劉元鵬

關(guān)鍵字：商業(yè)銀行 金融 貸款定價

隨著我國商業(yè)的發(fā)展，金融行業(yè)的發(fā)展，我國的商業(yè)銀行得到了發(fā)展的新契機，而相比于國有銀行而言，商業(yè)銀行的盈利性質(zhì)更加明顯，而面對日漸增加的商業(yè)銀行和日趨白熱化競爭的商業(yè)銀行競爭，各大商業(yè)銀行都重視銀行貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展。但是，競爭加大，行業(yè)發(fā)展也將會帶來巨大風(fēng)險，在商業(yè)銀行貸款工作中，承擔(dān)風(fēng)險很大，風(fēng)險一旦轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實危機很容易給商業(yè)銀行帶來巨大損失，影響其正常運轉(zhuǎn)，貸款定價及銀行貸款的風(fēng)險保證工作尤為重要。

銀行貸款定價和商業(yè)銀行風(fēng)險

（1）銀行貸款定價。銀行貸款定價是銀行貸款業(yè)務(wù)中的重要組成部分，其核心工作目的就是為銀行貸款進行風(fēng)險測評和風(fēng)險計算，通過科學(xué)合理的風(fēng)險計算，轉(zhuǎn)化成為金融計算，度量出銀行在實施貸款業(yè)務(wù)時所承擔(dān)的風(fēng)險差價，從而為銀行貸款業(yè)務(wù)服務(wù)，在銀行貸款定價工作，商業(yè)銀行所承擔(dān)的貸款風(fēng)險，是影響銀行貸款定價的主要因素。在傳統(tǒng)的國際金融市場中，計算商業(yè)銀行定價的主要方式包括成本加成定價模式、價格領(lǐng)導(dǎo)定價模式以及客戶盈利分析定價模式三種，但是由于這三種模式對商業(yè)銀行的風(fēng)險評估不足，再加上最近幾年中小企業(yè)，個人在商業(yè)銀行的貸款增加，商業(yè)銀行貸款風(fēng)險問題出現(xiàn)變化，從而導(dǎo)致整個銀行貸款定價體系出現(xiàn)問題，當(dāng)前對現(xiàn)代商業(yè)銀行貸款風(fēng)險進行分析評估，采用公司貸款定價法等新型方法成為了現(xiàn)代商業(yè)銀行貸款定價的主流方式。（2）商業(yè)銀行貸款風(fēng)險。商業(yè)銀行貸款風(fēng)險是影響商業(yè)銀行貸款定價的主要因素，對風(fēng)險的度量是風(fēng)險定價工作的主要目的。而傳統(tǒng)的風(fēng)險定價已經(jīng)不太適應(yīng)與現(xiàn)代的商業(yè)銀行，其主要原因就是日益變化的銀行貸款風(fēng)險，而當(dāng)前商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險主要包括以下幾個方面；針對銀行風(fēng)險問題制定合理的商業(yè)銀行貸款定價方式，是提升商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)收益的主要手段之一。首先，個人信用風(fēng)險影響著當(dāng)前商業(yè)銀行的風(fēng)險，隨著我國金融行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，居民對于金融的認識也逐漸加強，信用卡等信貸產(chǎn)品在我國開始流行，刺激增加了商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)，但是現(xiàn)在我國居民大部分認識到的金融僅是片面的，人們還沒有意識銀行貸款的風(fēng)險性，而部分商業(yè)銀行對個人信用風(fēng)險評價不足，也導(dǎo)致銀行賬面出現(xiàn)許多呆賬，壞賬，不僅影響銀行存貸款業(yè)務(wù)，也影響了居民的正常生活。其次，中小企業(yè)更多的進行商業(yè)貸款，商業(yè)銀行的發(fā)展讓中小企業(yè)找到了發(fā)展的“財神”，我國國有銀行對貸款的要求相對較高，對企業(yè)的實力要求也比較高，而商業(yè)銀行為了競爭市場在最近幾年已經(jīng)開發(fā)了眾多貸款的渠道，刺激中小企業(yè)貸款，但是中小企業(yè)的發(fā)展規(guī)模和發(fā)展規(guī)劃都難以預(yù)料，不穩(wěn)定因素也包括很多，所以相應(yīng)的增加了商業(yè)銀行的貸款風(fēng)險。另外，我國商業(yè)銀行最近今年呈現(xiàn)井噴式的發(fā)展，但是外部“堂皇”的建設(shè)，無法做到對內(nèi)部“衰弱”的掩飾，部分商業(yè)銀行缺少內(nèi)部制度建立，對商業(yè)銀行貸款風(fēng)險評估不足，造成自身損失不說，還影響了當(dāng)前大好的金融市場環(huán)境。

商業(yè)銀行重新評價銀行風(fēng)險，制定銀行貸款定價

銀行風(fēng)險重新評估，對銀行貸款定價而言具有絕對的作用，在當(dāng)前的金融市場環(huán)境下，我國的商業(yè)銀行正面對著收益和風(fēng)險雙向問題，而貸款業(yè)務(wù)作為銀行的主營業(yè)務(wù)之一，勢必會影響商業(yè)銀行的發(fā)展，而銀行定價體系的完善會促進銀行貸款業(yè)務(wù)收益的提升。（1）商業(yè)銀行個人貸款風(fēng)險評價。完善商業(yè)銀行個人貸款風(fēng)險評價，在貸款定價計算模型中借款人違約事件概率、貸款事項特點違約損失、貸款事項違約敞口以及貸款事項期限都是計算貸款定定價的重要參數(shù)指標(biāo)，從四項基本數(shù)據(jù)指標(biāo)中我們可以看出，個人信用風(fēng)險是影響貸款定價的主要因素之一，一個人違約與否和自身的個人信用有直接的關(guān)系，相對于數(shù)額較大的企業(yè)貸款而言，個人貸款的風(fēng)險主要來自于個人信用記錄的缺失，大部分個人商業(yè)貸款壞賬，都是由于個人信用問題。針對這一定，商業(yè)銀行在進行個人銀行貸款定價時，可以綜合考慮個人信用記錄， 包括人行征信記錄等條件，制定嚴格的評分系統(tǒng)，將會個人信用記錄計算到貸款定價以及貸款評級的公式中，對銀行貸款定價會有一定的幫助。（2）商業(yè)銀行企業(yè)貸款風(fēng)險評價。企業(yè)貸款是數(shù)額相對較大的貸款，而在企業(yè)貸款中，影響風(fēng)險的因素主要包括企業(yè)實力、發(fā)展規(guī)模、行業(yè)發(fā)展前景、當(dāng)前投資狀態(tài)以及企業(yè)信用等多方面因素。所以，為了確保商業(yè)銀行貸款風(fēng)險控制，制定合理的銀行貸款定價，出于企業(yè)貸款方面的考慮，可以在企業(yè)貸款中適當(dāng)增加企業(yè)發(fā)展資本投入以及其他銀行資金往來等多方面數(shù)據(jù)，以幫助銀行對企業(yè)實施全面風(fēng)險評估。

結(jié)語

商業(yè)銀行風(fēng)險評估直接影響風(fēng)險定價，本文從個人貸款風(fēng)險評估控制分析以及企業(yè)風(fēng)險評估分析兩個方面闡述了商業(yè)銀行貸款分析對商業(yè)銀行定價的影響，希望能夠?qū)ξ覈虡I(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展有所幫助。