范 可 許鑫慧

(1.中國建設(shè)銀行 上海市分行；2.中國建設(shè)銀行 上海審計(jì)分部，上海 200120)

0 引言

金融業(yè)態(tài)隨著經(jīng)濟(jì)與社會(huì)環(huán)境的變化不斷迭代演變，以滿足特定歷史時(shí)期人類的生產(chǎn)生活需要。一場突如其來的新冠肺炎疫情推動(dòng)了金融行業(yè)進(jìn)一步向數(shù)字化邁進(jìn)，各家金融機(jī)構(gòu)加速推進(jìn)線下業(yè)務(wù)向線上轉(zhuǎn)變，擴(kuò)大了各類服務(wù)和其他新興技術(shù)的應(yīng)用范圍和普及度。金融防“疫”，科技先行，金融科技在這場防疫戰(zhàn)中進(jìn)一步凸顯了其重要性。本次疫情既是對前期已率先布局金融科技的頭部銀行轉(zhuǎn)型效果的一次實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)，也是倒逼金融科技發(fā)展較為遲緩的中小銀行更加注重對金融科技的投入。智能風(fēng)控是金融科技的一塊重要應(yīng)用領(lǐng)域，意指將大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等新興科技綜合應(yīng)用到銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)，提升風(fēng)險(xiǎn)管理效率并有效降低運(yùn)營成本的一種精益風(fēng)險(xiǎn)管理模式，是金融科技通過風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)顯現(xiàn)其自身價(jià)值的具體體現(xiàn)形式。

長遠(yuǎn)來看，未來商業(yè)銀行利用先進(jìn)的科技手段對客戶識(shí)別、營銷服務(wù)、產(chǎn)品開發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)防控中的現(xiàn)有業(yè)務(wù)模式與流程進(jìn)行改造，運(yùn)用ABCD(人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、大數(shù)據(jù))以及5G、VR等新技術(shù)進(jìn)一步深化智能營銷、智能投顧、智能客服、智能風(fēng)控等運(yùn)營系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)以線上流量為主的獲客模式、以場景為主的產(chǎn)品模式、以模型為主的風(fēng)控模式，讓更多人享受到更優(yōu)質(zhì)、安全、高效的金融服務(wù)，已成為從監(jiān)管層到各金融機(jī)構(gòu)的共識(shí)。

本文立足于新金融的大時(shí)代背景和疫情特殊時(shí)期，從智能風(fēng)控在普惠金融中應(yīng)用的必要性，不同類型金融相關(guān)企業(yè)的智能風(fēng)控獲取路徑，傳統(tǒng)銀行的智能風(fēng)控實(shí)踐等三個(gè)方面來闡述金融科技與普惠金融的深度融合。

1 普惠金融中智能風(fēng)控應(yīng)用必要性

國內(nèi)外疫情的負(fù)面沖擊波及餐飲、物流、娛樂、旅游、貿(mào)易等各個(gè)行業(yè)，小微企業(yè)、個(gè)體工商戶等市場主體所受影響最為嚴(yán)重，融資需求最為迫切。據(jù)北京大學(xué)數(shù)字金融研究中心發(fā)布的《中國個(gè)體經(jīng)營戶系列報(bào)告之一》估算，我國有近1億的個(gè)體工商戶，每個(gè)個(gè)體工商戶可帶動(dòng)2.37個(gè)人就業(yè)，總共吸納了約2.3億人就業(yè)，占全國就業(yè)總?cè)丝诘?8.8%，數(shù)字信貸類普惠金融業(yè)務(wù)的發(fā)展可以起到緩解疫情沖擊的作用，數(shù)字信貸發(fā)展水平每增長1%，疫情對經(jīng)營的沖擊減少2.57%。自2020年2月初至3月末，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議連續(xù)八次部署強(qiáng)化對中小微企業(yè)扶持力度，定向?yàn)橹行∥⑵髽I(yè)和個(gè)體工商戶這一龐大群體“供氧”。要利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)提升小微企業(yè)的金融服務(wù)質(zhì)效，加強(qiáng)信用信息的整合與共享。

疫情發(fā)生以來，金融機(jī)構(gòu)積極貫徹落實(shí)國家政策要求，助力小微企業(yè)紓困。小微企業(yè)的優(yōu)勢在于成長性和創(chuàng)新力，劣勢在于缺少規(guī)范的經(jīng)營管理制度、完備的財(cái)務(wù)信息和有價(jià)值的抵質(zhì)押物。傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)用于大中型企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式照搬到小微企業(yè)往往達(dá)不到預(yù)期效果。金融機(jī)構(gòu)如何充分利用金融科技領(lǐng)域的前沿技術(shù)，根據(jù)小微企業(yè)的特征，考慮其成長性和創(chuàng)新力，建立智能化、系統(tǒng)化的風(fēng)控體系，精準(zhǔn)識(shí)別客戶，提供個(gè)性化服務(wù)和產(chǎn)品，有效控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)獲得預(yù)期回報(bào)，既是遭遇突發(fā)事件時(shí)的社會(huì)需要，也是金融行業(yè)長期發(fā)展的需要。

中小微企業(yè)不僅是吸納就業(yè)的“主力軍”，也是大企業(yè)不可或缺的產(chǎn)業(yè)配套鏈條。智能風(fēng)控體系以新一代信息技術(shù)為基礎(chǔ)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)構(gòu)建模型，對客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)畫像，只要有足夠豐富的數(shù)據(jù)，即使沒有合格的押品，也可以對中小微企業(yè)及個(gè)人做出較為精確的風(fēng)險(xiǎn)評估。金融機(jī)構(gòu)可以利用智能風(fēng)控體系，在事前、事中、事后等環(huán)節(jié)做實(shí)風(fēng)控，覆蓋傳統(tǒng)風(fēng)控模式所服務(wù)不了的小微企業(yè)和個(gè)人客戶，實(shí)現(xiàn)線上實(shí)時(shí)審批、因客定價(jià)與貸后風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)控水平是其定價(jià)能力的決定因素之一，定價(jià)能力又是金融機(jī)構(gòu)在激烈的同業(yè)競爭中勝出的關(guān)鍵因素，某種程度上也決定了金融機(jī)構(gòu)的生存空間。新金融時(shí)代，風(fēng)控不再是一個(gè)簡單的詞，而是一個(gè)具有生命周期的閉環(huán)，真正實(shí)現(xiàn)“數(shù)據(jù)即信用，信用即風(fēng)控，風(fēng)控即價(jià)值”。在面對金融科技發(fā)展帶來的挑戰(zhàn)的同時(shí)，只有把握機(jī)遇尋求突破與轉(zhuǎn)型，將技術(shù)與業(yè)務(wù)深度融合，才能使普惠金融真正創(chuàng)造價(jià)值，惠及全社會(huì)。

2 智能風(fēng)控路徑

智能風(fēng)控體系有三大核心要素：數(shù)據(jù)源、決策模型、計(jì)算能力。數(shù)據(jù)源的豐富程度決定了一個(gè)機(jī)構(gòu)風(fēng)控的最大潛力，決策模型的有效性決定了接近最大潛力的程度，而計(jì)算能力的強(qiáng)弱決定了接近最大潛力的速度。智能風(fēng)控的決策模型訓(xùn)練需要綜合運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計(jì)算等技術(shù)。在實(shí)際業(yè)務(wù)場景中，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生時(shí)，風(fēng)控決策模型根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件的特定要素，實(shí)時(shí)作出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評估。同時(shí)，該部分風(fēng)險(xiǎn)事件又會(huì)強(qiáng)化風(fēng)控決策模型的有效性。前述決策模型的訓(xùn)練及其對風(fēng)險(xiǎn)事件的反饋速度均依賴于底層的計(jì)算分析平臺(tái)。

目前，對智能風(fēng)控體系有較強(qiáng)需求的機(jī)構(gòu)主要包括傳統(tǒng)銀行、持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)等三類主體，它們一般通過下述三種模式獲得智能風(fēng)控能力。

(1)自主構(gòu)建智能風(fēng)控體系。該模式主要被建設(shè)銀行、招商銀行等傳統(tǒng)銀行以及螞蟻金服、微眾銀行等互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)采用，這類企業(yè)一般具有較大規(guī)模的客戶基礎(chǔ)，基于其自身或母公司的主營業(yè)務(wù)，累積了海量金融、電商、社交等高質(zhì)量數(shù)據(jù)，同時(shí)依托其自身強(qiáng)大的科技研發(fā)實(shí)力，形成數(shù)據(jù)服務(wù)能力和智能風(fēng)控產(chǎn)品。

(2)借力互聯(lián)網(wǎng)巨頭。隨著智能風(fēng)控產(chǎn)品的迭代升級，互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司將其風(fēng)控能力由面向集團(tuán)內(nèi)部生態(tài)逐步轉(zhuǎn)向外部輸出。中小金融機(jī)構(gòu)多直接引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)公司的風(fēng)控產(chǎn)品，或者利用互聯(lián)網(wǎng)公司的商業(yè)場景與風(fēng)控服務(wù),開展聯(lián)合運(yùn)營。例如，重慶三峽銀行通過引入螞蟻金服的蟻盾風(fēng)控大腦，打造實(shí)時(shí)交易反欺詐平臺(tái)，建立事前防范、事中實(shí)時(shí)監(jiān)測控制及事后分析的全面風(fēng)控體系；上海銀行與微眾銀行、螞蟻金服、京東數(shù)科等互聯(lián)網(wǎng)巨頭聯(lián)合搭建貸款風(fēng)險(xiǎn)評估平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的快速增長。

(3)借力大數(shù)據(jù)風(fēng)控服務(wù)公司。近年來，同盾、百融等大數(shù)據(jù)風(fēng)控公司逐漸興起，這類公司自身不產(chǎn)生數(shù)據(jù)，主要通過采集、整合各類外部數(shù)據(jù)為中小金融機(jī)構(gòu)等提供風(fēng)控模型與數(shù)據(jù)服務(wù)，以此解決中小金融機(jī)構(gòu)所面臨的數(shù)據(jù)、技術(shù)、人才短缺等問題。但是，隨著有關(guān)部門對公民信息安全保護(hù)力度的不斷增強(qiáng)，該模式將會(huì)面臨越來越多的監(jiān)管合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

3 商業(yè)銀行智能風(fēng)控實(shí)踐

以下將以某傳統(tǒng)商業(yè)銀行(以下簡稱“該銀行”)的具體實(shí)踐為例，簡述傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)如何利用數(shù)字技術(shù)做實(shí)普惠金融的智能風(fēng)控，減小疫情對小微企業(yè)的影響。

該銀行近幾年大力推進(jìn)金融科技發(fā)展戰(zhàn)略，尤其在智能風(fēng)控領(lǐng)域，一直專注于打造一套基于大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)的智能風(fēng)控體系，以解決傳統(tǒng)風(fēng)控手段操作風(fēng)險(xiǎn)大、成本高、效率低的問題。疫情期間，該銀行以行內(nèi)新一代核心系統(tǒng)平臺(tái)為支撐，通過大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)精準(zhǔn)識(shí)別受疫情影響較為嚴(yán)重的中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶，并基于多維度數(shù)據(jù)分析，對此類主體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分級，按照監(jiān)管層要求合理安排對應(yīng)的信貸政策，緩沖疫情對此類主體的經(jīng)濟(jì)沖擊。同時(shí)，通過線上供應(yīng)鏈金融、交易銀行等服務(wù)模式支持醫(yī)療物資生產(chǎn)等特定行業(yè)企業(yè)客戶的國內(nèi)生產(chǎn)、海外采購工作，保障國內(nèi)醫(yī)療物資的供應(yīng)能力。

(1)數(shù)據(jù)獲取與整合。該銀行整合了客戶內(nèi)外部各類高質(zhì)量信息，內(nèi)部信息涵蓋了客戶在銀行的資金結(jié)算、存貸款、理財(cái)投資等全部金融交易信息；外部數(shù)據(jù)源不僅包括行政機(jī)構(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)平臺(tái)，例如人行征信、稅務(wù)、工商、社保、民政、司法、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、海關(guān)、公用事業(yè)繳費(fèi)等公共信息，也覆蓋了部分第三方交易平臺(tái)的交易信息。以此實(shí)現(xiàn)對客戶的精準(zhǔn)“畫像”，對客戶的身份屬性、信用屬性、行為數(shù)據(jù)、消費(fèi)屬性、人脈關(guān)系做全方位的完整呈現(xiàn)。

(2)產(chǎn)品與渠道。該銀行依托相關(guān)的移動(dòng)APP等新興網(wǎng)絡(luò)渠道，持續(xù)發(fā)展壯大“小微快貸”產(chǎn)品系列，圍繞小微企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)場景及經(jīng)營需要，創(chuàng)新定制以稅務(wù)繳交信息、賬戶資金流信息以及政府采購業(yè)務(wù)合作信息等為授信基礎(chǔ)的快貸產(chǎn)品，形成了分層分類的產(chǎn)品體系。特別是針對醫(yī)療、生物科技等疫情防控全產(chǎn)業(yè)鏈，以及受疫情影響的小微企業(yè)及個(gè)體工商戶等客群，該銀行也依托其智能風(fēng)控平臺(tái)向客戶提供線上全流程“秒批、秒審、秒貸”的融資服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了線上一站式辦理。該銀行還將風(fēng)控前置在營銷獲客端，利用生物特征技術(shù)在渠道層實(shí)現(xiàn)人機(jī)核驗(yàn)和身份核驗(yàn)，同時(shí)在對小微企業(yè)各類數(shù)據(jù)進(jìn)行充分分析的基礎(chǔ)上，制定完善自動(dòng)審批標(biāo)準(zhǔn)，研究優(yōu)化在線測額等智能決策工具，快速自動(dòng)完成小微企業(yè)的貸款決策，契合小微企業(yè)的小額信用貸款需求，在降低服務(wù)門檻和交易成本的同時(shí)，為傳統(tǒng)風(fēng)控方式覆蓋不到的長尾客群提供了精準(zhǔn)服務(wù)。

(3)模型與平臺(tái)。該銀行成立專業(yè)專注的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中心，針對各類業(yè)務(wù)場景研發(fā)在線貸款風(fēng)險(xiǎn)模型、反欺詐風(fēng)險(xiǎn)模型、貸款違約風(fēng)險(xiǎn)模型等，形成不同場景下的風(fēng)險(xiǎn)評估專用模型。

一是搭建風(fēng)險(xiǎn)模型實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)，為全行各類風(fēng)險(xiǎn)模型的設(shè)計(jì)、開發(fā)、驗(yàn)證、監(jiān)測提供了可靠的操作平臺(tái)。

二是搭建人工智能技術(shù)支持平臺(tái)，利用人臉識(shí)別、聲紋識(shí)別、反釣魚、防木馬等技術(shù)實(shí)現(xiàn)智能安全服務(wù)，利用機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)提供模型訓(xùn)練框架和優(yōu)化迭代能力。機(jī)器學(xué)習(xí)能夠依靠不斷新發(fā)生的數(shù)據(jù)輸入，集成各類算法，進(jìn)行條件訓(xùn)練，不斷動(dòng)態(tài)調(diào)整模型參數(shù)，促進(jìn)模型自我進(jìn)化和完善，提高模型結(jié)果的準(zhǔn)確性。深度學(xué)習(xí)技術(shù)能夠?qū)υ紨?shù)據(jù)作非線性變換處理，優(yōu)化機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)中數(shù)據(jù)的簡單特征對任務(wù)效果的限制問題，進(jìn)一步提高模型結(jié)果的準(zhǔn)確性。

三是搭建信息共享平臺(tái)，借助知識(shí)圖譜技術(shù)，整合內(nèi)外部關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)，充分識(shí)別小微企業(yè)的股權(quán)關(guān)系、資金往來關(guān)系、擔(dān)保關(guān)系，總結(jié)客戶設(shè)備、交易習(xí)慣、時(shí)間空間定位等特征；建立多維綜合分析網(wǎng)絡(luò)和實(shí)時(shí)關(guān)聯(lián)圖譜，輔以圖形化展示，高效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)案件，特別是快速抓取協(xié)同作案、多案并發(fā)的案件。

四是搭建企業(yè)級智能化全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警平臺(tái),全面升級風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工具，整合小微企業(yè)預(yù)警規(guī)則和黑名單，精準(zhǔn)分析小微企業(yè)履約能力和還款意愿；綜合考慮小微企業(yè)成長性和發(fā)展?jié)撃?，對傳統(tǒng)評級方法進(jìn)行改造，研發(fā)新版小微貸款評分評級模型，利用大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，全面掃描并聯(lián)動(dòng)分析客戶內(nèi)外部數(shù)據(jù)，前瞻性預(yù)判客戶風(fēng)險(xiǎn)。

五是搭建企業(yè)級智能化反欺詐風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)，建立統(tǒng)一的反欺詐監(jiān)測指標(biāo)與模型體系；全面布局反欺詐技術(shù)，事前評估剔除高風(fēng)險(xiǎn)客戶，事中預(yù)警攔截異常交易，事后追蹤監(jiān)控、加入黑名單，形成多層立體的防御網(wǎng)絡(luò)，應(yīng)用于業(yè)務(wù)的全流程。

4 結(jié)語

正是基于面向小微企業(yè)的線上智能化風(fēng)控體系，該銀行才能做到風(fēng)險(xiǎn)早識(shí)別、早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警，保障特殊時(shí)期業(yè)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行。此次疫情是傳統(tǒng)銀行充分檢驗(yàn)自身金融科技能力的一次契機(jī)，使其既能看到率先布局的亮點(diǎn)、優(yōu)勢、先機(jī)，又能看到發(fā)展中的痛點(diǎn)、限制與空白。

長遠(yuǎn)來看，剔除疫情因素，隨著普惠金融政策對小微企業(yè)信貸支持力度的不斷深入，今后仍需有針對性地優(yōu)化完善面向小微企業(yè)的銀行智能風(fēng)控體系。一是根據(jù)需要拓展數(shù)據(jù)獲取渠道，監(jiān)管層推動(dòng)建立國家層面的信用信息平臺(tái)，打破政府與各金融機(jī)構(gòu)間的信息孤島現(xiàn)象，將分散在政府和公用事業(yè)單位的信息集合在統(tǒng)一的平臺(tái)，與金融信息連通；二是提高半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的處理能力，如交易備注、微表情等信息，便于更加多維、立體地分析小微企業(yè)經(jīng)營狀況；三是進(jìn)一步提高主動(dòng)感知風(fēng)險(xiǎn)的能力，學(xué)習(xí)國內(nèi)外頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的風(fēng)控技術(shù)，如谷歌AlphaGo、阿里蟻盾等；四是加速提升流式數(shù)據(jù)處理能力，針對多種實(shí)時(shí)特定業(yè)務(wù)場景增強(qiáng)快速計(jì)算和決策能力，擴(kuò)展并發(fā)計(jì)算容量，提高響應(yīng)速度、降低延遲；五是建立開放合作的商務(wù)生態(tài)模式，銀行應(yīng)廣泛借助移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、社交平臺(tái)、電子商務(wù)等各類平臺(tái)，拓展經(jīng)營藍(lán)海，打造具有銀行特色的開放性金融生態(tài)圈；六是積極探索聯(lián)合增信機(jī)制，充分發(fā)揮融資擔(dān)保、信用保證保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)保障和緩釋作用，以減少單一主體的風(fēng)險(xiǎn)敞口。