彭壽斌

【摘要】現(xiàn)如今互聯(lián)網(wǎng)金融的高速發(fā)展給商業(yè)銀行的一些傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來(lái)了極其巨大的沖擊，但同時(shí)信息技術(shù)的革新也為商業(yè)銀行的創(chuàng)新性發(fā)展提供了新的可能性。大數(shù)據(jù)時(shí)代的來(lái)臨，意味著商業(yè)銀行將要面臨的是海量的存貸款數(shù)據(jù)。近年來(lái)，房市的火熱對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的爆炸式增長(zhǎng)產(chǎn)生了巨大的刺激，這些給商業(yè)銀行帶來(lái)的不僅僅是巨大利潤(rùn)，還有巨大的風(fēng)險(xiǎn)。那么如何從海量的客戶數(shù)據(jù)中提取出有用的信息，并根據(jù)這些信息評(píng)估出借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平就顯得十分必要。由此可見(jiàn)，對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估逐漸成為了商業(yè)銀行各項(xiàng)工作的核心。

【關(guān)鍵詞】信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)?評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

一、研究背景與研究意義

在我國(guó)，房地產(chǎn)行業(yè)是國(guó)家的支柱產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的過(guò)程中起著至關(guān)重要的支撐作用，影響著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與繁榮。在一個(gè)各行各業(yè)聯(lián)系緊密的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，房地產(chǎn)行業(yè)的迅猛發(fā)展必然會(huì)對(duì)其他相關(guān)行業(yè)，尤其是銀行業(yè)產(chǎn)生影響。對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)是主要的利潤(rùn)來(lái)源，但同時(shí)也是最有可能發(fā)生損失的部分。所以商業(yè)銀行想要實(shí)現(xiàn)個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的利潤(rùn)最大化，就要把信用風(fēng)險(xiǎn)控制在最低的水平。信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力也是商業(yè)銀行能夠在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中存活的基本要求。隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)，在海量的數(shù)據(jù)面前，傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手段已經(jīng)無(wú)法做出正確的判斷，如果不對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法加以改進(jìn)，就會(huì)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。在個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)增加，規(guī)模擴(kuò)大的時(shí)期，如何挖掘海量數(shù)據(jù)中的有效信息，并從而得到貸款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平，已經(jīng)越來(lái)越受到銀行業(yè)的廣泛關(guān)注。構(gòu)建一個(gè)高效、便捷、準(zhǔn)確的個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)很有必要。

不良貸款對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)像一枚定時(shí)炸彈，摧毀的不僅僅是某一家銀行，更可能對(duì)整個(gè)金融體系造成空前的影響。2008美國(guó)的金融危機(jī)正是由于住房貸款的不良率提高，最終導(dǎo)致整個(gè)經(jīng)濟(jì)的崩盤。面對(duì)日益激增的住房貸款需求，商業(yè)銀行必須提高警惕，嚴(yán)格審核貸款人的信用風(fēng)險(xiǎn)水平，防止不良貸款和壞賬損失的巨大風(fēng)險(xiǎn)。如今，如何通過(guò)商業(yè)銀行擁有的貸款人相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以降低不良貸款率和壞賬損失已經(jīng)成為了一個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估水平的高低所影響的不僅是商業(yè)銀行自身，更是整個(gè)金融系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性。信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常是指通過(guò)對(duì)貸款人基本信息的研究，來(lái)對(duì)貸款人的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行打分，并以此作為是否發(fā)放貸款的依據(jù)。

數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)日趨成熟，這一點(diǎn)在許多實(shí)際應(yīng)用中都得到了有效的驗(yàn)證。對(duì)于銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，數(shù)據(jù)量的巨大給評(píng)估過(guò)程帶來(lái)了很大的不便，造成了大量人力物力資本的浪費(fèi)。傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，由于缺乏數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的支持，受到很大程度上的限制，當(dāng)條件不滿足時(shí)，模型就會(huì)失效或者不能達(dá)到預(yù)期的效果;引入了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)之后，就可以輕松應(yīng)對(duì)這些問(wèn)題。

基于對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重要性，住房貸款的特殊性以及數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的時(shí)效性分析，我們可以看出在當(dāng)今這個(gè)信息化，數(shù)據(jù)化的時(shí)代，商業(yè)銀行應(yīng)該緊跟時(shí)代的潮流，將數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)應(yīng)用到傳統(tǒng)的個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型中去，并對(duì)模型進(jìn)行改進(jìn)和調(diào)試，讓數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)成為商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的有力武器。

二、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在商業(yè)銀行中的應(yīng)用分析

大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)改變了各行各業(yè)的傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)管理模式，科學(xué)技術(shù)的發(fā)展使各行業(yè)的電子信息化程度越來(lái)越高。在這樣一個(gè)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的階段，銀行業(yè)也不可避免的被卷入其中，在這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)高發(fā)的行業(yè)中，對(duì)數(shù)據(jù)的有效挖掘與利用就顯得更加重要。如何通過(guò)積累的海量數(shù)據(jù)來(lái)發(fā)現(xiàn)和提取其中隱藏的規(guī)律，已經(jīng)成為商業(yè)銀行的首要任務(wù)。傳統(tǒng)分析方法的弊端在如此龐大的數(shù)據(jù)量面前越來(lái)越凸顯出來(lái)，所以要突破這個(gè)窘境，就要引入先進(jìn)的信息技術(shù)，也就是數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)。因此商業(yè)銀行對(duì)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的重視程度越來(lái)越高，并且不斷改進(jìn)這項(xiàng)技術(shù)使其在各個(gè)領(lǐng)域都能得到很好地發(fā)揮。我們從以下幾個(gè)方面來(lái)研究數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在商業(yè)銀行中的可能應(yīng)用：風(fēng)險(xiǎn)管理與控制，客戶關(guān)系管理，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)以及金融監(jiān)管。

1、風(fēng)險(xiǎn)管理與控制

風(fēng)險(xiǎn)管理與控制對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)是首先需要考慮的，加強(qiáng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控是銀行能夠長(zhǎng)久發(fā)展的必然要求。目前我國(guó)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)類別主要包括操作過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)以及涉及違約的信用風(fēng)險(xiǎn)。操作過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)是指在商業(yè)銀行的內(nèi)部操作過(guò)程中，由于操作過(guò)程、人員、操作系統(tǒng)出現(xiàn)失誤或者突發(fā)的外部事件而引發(fā)損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)主要指各種由于市場(chǎng)機(jī)制變動(dòng)所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。涉及違約的信用風(fēng)險(xiǎn)通常是由于借款人未能履行還本付息的義務(wù)而造成的風(fēng)險(xiǎn)。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控也由定性分析向定量分析過(guò)渡，由主觀判斷向客觀判斷過(guò)渡。

2、客戶關(guān)系管理

客戶關(guān)系管理是數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在商業(yè)銀行中的另一個(gè)應(yīng)用，通過(guò)對(duì)海量的客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，可以快速的識(shí)別質(zhì)優(yōu)客戶與質(zhì)劣客戶以及客戶是否對(duì)特定產(chǎn)品有特殊的偏好等等。掌握了以上信息，銀行可以在最佳時(shí)機(jī)對(duì)最佳的客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，這些對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，都是保持競(jìng)爭(zhēng)力的有力手段。時(shí)下所說(shuō)的高水平的客戶管理就是指由大眾營(yíng)銷向一對(duì)一服務(wù)的過(guò)度，所以需要利用數(shù)據(jù)挖掘?qū)蛻粜畔⑦M(jìn)行深層次的梳理整合。

3、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)建設(shè)

正所謂“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，情報(bào)在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中有著十分重要的作用。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)（Goonie

CIS）是基于數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)對(duì)企業(yè)自身，所面的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和所處的外部環(huán)境的各種情報(bào)信息進(jìn)行全方位的收集、存儲(chǔ)、分析、挖掘的管理系統(tǒng)，這能夠提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為企業(yè)提供堅(jiān)定的戰(zhàn)略支持。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)是以人的意愿為主導(dǎo)，以先進(jìn)的信息技術(shù)為手段，以增強(qiáng)整個(gè)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力為終極目標(biāo)。中國(guó)目前正處于資本市場(chǎng)高速發(fā)展的階段，國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)極其激烈，再加上經(jīng)濟(jì)環(huán)境的動(dòng)蕩，商業(yè)銀行想要生存，必須穩(wěn)中求變。銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)是商業(yè)銀行在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的重要武器，進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘的主要對(duì)象通常是一些非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，例如經(jīng)濟(jì)政策，市場(chǎng)需求等，這些都屬于不能用數(shù)字表示的非機(jī)構(gòu)化數(shù)據(jù)。然而企業(yè)的宏觀戰(zhàn)略制定等行為又離不開(kāi)這些非機(jī)構(gòu)化數(shù)據(jù)。對(duì)文本數(shù)據(jù)庫(kù)的挖掘主要是基于對(duì)關(guān)鍵字的分析，在此基礎(chǔ)上，我們通過(guò)一系列的簡(jiǎn)化，最后進(jìn)行我們的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)挖掘。

4、金融監(jiān)管

在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的階段，金融環(huán)境逐漸變得開(kāi)放包容，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的形式也日趨多元化，金融業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)不斷創(chuàng)新，所以更加需要一個(gè)強(qiáng)而有力的金融監(jiān)管來(lái)保證金融秩序的穩(wěn)定，保證市場(chǎng)正常運(yùn)行，有效防止市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。數(shù)據(jù)挖掘在金融監(jiān)管方面的應(yīng)用主要體現(xiàn)在對(duì)洗錢行為的監(jiān)控。運(yùn)用孤立點(diǎn)分析、序列模式挖掘等技術(shù)可以將多個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納，總結(jié)出洗錢行為的規(guī)律和特點(diǎn)，然后與可疑行為進(jìn)行對(duì)照，判斷是否屬于洗錢行為。由此可見(jiàn)數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)對(duì)金融監(jiān)管起到了至關(guān)重要的作用。

三、利用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)構(gòu)建個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型

個(gè)人住房貸款違約是商業(yè)銀行的經(jīng)常性損失中很重要的一部分，所以防止個(gè)人住房貸款違約的發(fā)生，對(duì)商業(yè)銀行利潤(rùn)的獲得有著十分重要的作用。由于個(gè)人住房貸款特殊性，對(duì)這類貸款的風(fēng)險(xiǎn)防范顯得更為重要。個(gè)人住房貸款具有以下特點(diǎn)：首先，個(gè)人住房貸款在商業(yè)銀行所有貸款類別中占據(jù)著越來(lái)越重要的位置。目前我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款額所占的比重越來(lái)越大，尤其是16年房地產(chǎn)市場(chǎng)的火爆更是進(jìn)一步提高了這一比例;其次，個(gè)人住房貸款的貸款數(shù)額大，還款期限長(zhǎng)。個(gè)人住房貸款與其他個(gè)人消費(fèi)貸款相比，每筆貸款的額度往往要大許多，而且還款的期限長(zhǎng)，一般為10-30年，個(gè)別貸款的還款期限甚至超過(guò)了30年。由于還款期限長(zhǎng)，導(dǎo)致商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款的利率水平通常會(huì)隨著市場(chǎng)利率的波動(dòng)而調(diào)整。目前在中國(guó)所實(shí)行的就是依照浮動(dòng)利率計(jì)息;最后，商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款受國(guó)家政策的影響比較大。居民的住房問(wèn)題更是關(guān)系國(guó)家能否長(zhǎng)治久安的重大問(wèn)題。絕大多數(shù)政府都要通過(guò)一系列的政策制定來(lái)支持個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展，并且通過(guò)法律等國(guó)家強(qiáng)制手段保證個(gè)人住房貸款市場(chǎng)健康穩(wěn)定的發(fā)展，在此基礎(chǔ)上才能保證人民的安居樂(lè)業(yè)。

而以上幾個(gè)特點(diǎn)，也就決定了對(duì)住房貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范的重要性以及困難性。住房貸款數(shù)量大，時(shí)間長(zhǎng)，受政策影響的程度大，而且由于房市的火熱，近幾年住房貸款的數(shù)據(jù)量也是巨大的。傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估手段會(huì)造成大量人力物力資本的浪費(fèi)。另外在對(duì)借款人進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)有很大可能會(huì)受到審批者主觀因素的影響，有時(shí)因?yàn)楣ぷ髁烤薮蠡蛘呤袌?chǎng)形勢(shì)好，甚至?xí)^(guò)審批這一個(gè)階段。面對(duì)上面這些隱患，我們可以通過(guò)引入數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)來(lái)構(gòu)建個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，用模型去評(píng)估借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平，既節(jié)約了人力物力，也避免了一些主觀因素造成的影響。下面我們具體闡述科學(xué)的個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型具有哪些優(yōu)勢(shì)：

首先，利用個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型可以有效的避免主觀因素的影響，加強(qiáng)銀行放款的客觀性和準(zhǔn)確性?；跀?shù)據(jù)挖掘技術(shù)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型可以對(duì)借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估由定性到定量的過(guò)度。

其次，利用個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型可以縮短貸款審批的時(shí)間，提高貸款發(fā)放的時(shí)效性。當(dāng)模型建立好以后，審批人員只需要將模型需要的參數(shù)輸入到模型中，模型就可以很快的對(duì)借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)分，大幅度的降低了審批過(guò)程所需要的時(shí)間，有利于銀行工作效率的提高，也有利于解決借款人的“燃眉之急”。

最后，利用個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型可以對(duì)借款人進(jìn)行分類，對(duì)不同等級(jí)的借款人提供不同的授信額度和還款方式，例如信用水平較低的客戶在進(jìn)行借款時(shí)，就需要提供相應(yīng)的抵押物并且要接受銀行更高的利率;對(duì)于信用水平較高的客戶，則只需要較少或者不需要抵押物，同時(shí)還可以享受更低的利率水平。

綜上所述，建立個(gè)人住房貸款信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，無(wú)論對(duì)借款人還是貸款人都有著很好的顯示效果。一方面，為商業(yè)銀行提供了一個(gè)很好地客觀標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平有一個(gè)明確的認(rèn)識(shí)，便于銀行針對(duì)不同的借款人采取不通的措施，同時(shí)也節(jié)省了大量的人力物力成本;另一方面也大大縮減了銀行放款的時(shí)間，減少了借款人的時(shí)間成本，使資信良好的借款人享受到更多的優(yōu)惠政策。

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