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        白糖價格預測研究
        ——基于ARMA模型

        2019-11-01 01:14:46
        新營銷 2019年4期
        關(guān)鍵詞:趨勢模型

        (北京物資學院 北京 101149)

        一、前言

        食糖作為我國四大重要農(nóng)產(chǎn)品之一,在國民經(jīng)濟中占有重要的地位。2002年以來,我國食糖產(chǎn)業(yè)逐漸形成以蔗糖為主,甜菜為輔的產(chǎn)業(yè)格局。隨著我國農(nóng)產(chǎn)品市場的不斷開放,食糖進口會進一步增加,國內(nèi)外食糖價格的聯(lián)動性會進一步增強。因此,分析糖價波動規(guī)律并對其進行預測對國家調(diào)整糖業(yè)政策以及蔗農(nóng)調(diào)整種植結(jié)構(gòu)都有重要意義。

        二、白糖價格波動分析

        本文選取2000年1月至2019年7月的柳州白砂糖價格作為白糖價格,共24個月度數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源于Wind,利用HP濾波法將白糖價格(去除季節(jié)性因素)序列進行分解,得到白糖價格趨勢序列與循環(huán)序列,如圖1所示。白糖價格從長期來看具有上漲趨勢。從2000年初的2777元/噸上漲到2019年7月的5491元/噸,在近20年中漲幅達198%,年平均漲幅為10.4%。

        圖1 白糖價格HP濾波分解結(jié)果

        定義PV=白糖循環(huán)序列/趨勢序列來衡量白糖價格波動幅度,在區(qū)間內(nèi)PV值最大的為波峰,最小值為波谷。按照 “峰—谷—峰”的劃分方式將白糖價格波動大致劃分為三個周期,第四周期還未完成。通過表1可知,白糖價格平均5~6年為一個周期,一個糖周期內(nèi)最大波幅平均為20%,最大跌幅平均為20%,波幅平均為39%,因此糖價波動較劇烈。

        表1 白糖價格波動周期

        續(xù)表

        三、白糖價格預測

        (一)模型構(gòu)建

        利用季節(jié)調(diào)整后的白糖價格序列進行ARMA模型短期價格預測,首先對序列進行平穩(wěn)性檢驗,利用eviews8.0進行單位根檢驗結(jié)果顯示ADF值為-2.19,大于在5%置信水平下的臨界值-3.43,所以原序列不平穩(wěn)。對原序列進行一階差分后進行單位根檢驗顯示ADF值為-11.81,明顯小于5%置信水平下的臨界值-3.43,因此一階差分序列平穩(wěn)。

        對序列進行自相關(guān)和偏自相關(guān)檢驗,可得ACF圖和PACF圖都出現(xiàn)拖尾現(xiàn)象,因此可以構(gòu)建ARMA(p,q)模型。由自相關(guān)和偏自相關(guān)圖和AIC、SC、HQ最小信息準則確定p和q。由于偏自相關(guān)3階結(jié)尾,所以可以用最小二乘法擬合ARMA(3,1,0)、ARMA(3,1,1)、ARMA(3,1,2)和ARMA(3,1,3),并進行比較。如表1所示,可以確定p為3,q為1,因此可確定模型形式為ARMA(3,1,1)。

        表2 ARMA模型比較

        根據(jù)表3可以得出模型預測方程:

        yt=φ0+φ1yt-1+φ2yt-2+φ3yt-3+at+θ1at-1

        yt=6.54788+0.11831yt-1+0.118188yt-2+0.118189+εt-0.17199εt-1

        表3 模型參數(shù)結(jié)果

        (二)價格預測

        將2014年1月—2019年7月的預測區(qū)間作為真實值與預測值的對比區(qū)間,然后預測2019年8月—2019年12月的白糖價格,結(jié)果如圖2所示。預測值和真實值的誤差除了在個別月份有比較大的誤差率達20%,其他月份誤差率不超10%,這主要是由于月度數(shù)據(jù)本身受非理性因素影響,波動較大。同時預測曲線有明顯的前瞻性,因此此模型對白糖價格具有一定的預測作用。根據(jù)預測曲線顯示2019年下半年白糖價格較為平穩(wěn),同時有上揚趨勢,符合上節(jié)對糖價周期性分析結(jié)果,而目前我國糖價正處于第4糖周期中后期。

        圖2 預測值與真實值結(jié)果對比

        四、結(jié)論與建議

        本文通過HP濾波法將白糖價格進行分解,研究其波動性,得出白糖價格長期有上漲趨勢,糖周期為5~6年,目前處于第4周期的中后期;構(gòu)建ARMA模型對2019年下半年白糖價格進行預測,得出糖價波動較小并有上漲趨勢的結(jié)論。

        因此,建議國家加大糖料生產(chǎn)方面的投入力度,擴大甘蔗機械化種植,研發(fā)推廣品種技術(shù),降低甘蔗生產(chǎn)成本來應對國際糖的價格沖擊;完善糖業(yè)利益分配機制,優(yōu)化糖業(yè)政策,保護糖企生產(chǎn)積極性和提高糖農(nóng)收益。

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