蔣孜略 景可嘉

摘要：信貸風(fēng)險(xiǎn)一直是銀行業(yè)乃至整個(gè)金融業(yè)最重要的風(fēng)險(xiǎn)形式。由于我國商業(yè)銀行貸款市場(chǎng)發(fā)展不成熟，加之政策因素和經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素，商業(yè)銀行貸款面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)。本文對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了研究，并提出了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

關(guān)鍵詞：信貸風(fēng)險(xiǎn);商業(yè)銀行;金融業(yè)

Abstract： credit risk has always been the most important form of risk in the banking industry and even the whole financial industry. Due to the immature development of China's commercial bank loan market， coupled with policy factors and economic environment factors， commercial bank loans face many risks. This paper studies these risks and puts forward corresponding risk management strategies.

Key words： credit risk; commercial bank; financial industry

一、信貸風(fēng)險(xiǎn)概述

風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際上是一種不確定性。商業(yè)銀行在經(jīng)營活動(dòng)中，由于內(nèi)外部因素的影響，存在虧損的可能性或不確定性這是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在。銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在信貸資產(chǎn)管理活動(dòng)中，由于不確定因素的單一或綜合影響，可能遭受商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)損失的可能性，即債權(quán)人不能按照合同約定償還貸款的可能性。

二、解決信貸風(fēng)險(xiǎn)管理問題的對(duì)策

1.建立和完善信貸體系

信用是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的本質(zhì)是信用經(jīng)濟(jì)。在中國從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)過渡的過程中，建立和完善信用體系具有重要的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)意義。當(dāng)前，信用體系建立過程中存在一些主要問題，如信用觀念薄弱，信用機(jī)構(gòu)主體獨(dú)立等。建立中國信用制度的懲罰機(jī)制。建立信用制度懲罰機(jī)制的主要目的之一是使信用記錄不良的企業(yè)或個(gè)人無法在市場(chǎng)上生存。加強(qiáng)信用管理。由于貸款額大且期限長，一旦出現(xiàn)問題，銀行和借款人將遭受巨大的打擊。因此，防范和完善商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的首要措施就是建立和完善信貸制度。首先，要加強(qiáng)市場(chǎng)主體的信用觀念和信用意識(shí)。其次，應(yīng)借鑒歐美的信用體系模型，加快信用數(shù)據(jù)庫的建立和信用數(shù)據(jù)的開放。第三，建立科學(xué)的信用評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系。第四，培育專業(yè)，市場(chǎng)化的信用機(jī)構(gòu)。第五，完善政府的信用監(jiān)督管理體系。

2.合理安排資產(chǎn)流動(dòng)性

一是建立與比例管理決策機(jī)構(gòu)相適應(yīng)的組織協(xié)調(diào)機(jī)制。第二，建立有效的基金內(nèi)部反饋機(jī)制，通過各分支機(jī)構(gòu)的資金倉位進(jìn)行有效的資金盈余調(diào)整，最大限度地保證銀行的利潤，同時(shí)保證流動(dòng)性。最后，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)要積極完善金融監(jiān)管體系，通過健全的監(jiān)管評(píng)估機(jī)制，為資產(chǎn)負(fù)債率管理的實(shí)施提供有力保障。通過金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，一是債務(wù)業(yè)務(wù)創(chuàng)新重點(diǎn)是通過主動(dòng)負(fù)債對(duì)汽車產(chǎn)品定價(jià)，控制負(fù)債期限和品種，調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債率和管理期缺口。二是資產(chǎn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新。在逐步提高優(yōu)質(zhì)信貸資產(chǎn)比重的同時(shí)，降低信貸資產(chǎn)總額比重，開展低風(fēng)險(xiǎn)中短期投資業(yè)務(wù)三是中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新。大力開展各類委托代理和中介服務(wù)業(yè)務(wù)，提高資產(chǎn)負(fù)債的整體流動(dòng)性水平。建立健全流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析是通過預(yù)測(cè)貸款需求、存款來源、客戶取款需求和偏好變化，預(yù)測(cè)和分析資產(chǎn)流動(dòng)性來進(jìn)行的。建立科學(xué)實(shí)用的流動(dòng)性預(yù)警監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案。對(duì)于突發(fā)性流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)啟動(dòng)處置計(jì)劃，盡量將風(fēng)險(xiǎn)控制在最低限度。

3.認(rèn)真審查防范抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)

第一，抵押人是否具有法人資格或者完全民事行為能力，抵押人對(duì)抵押物是否具有合法的所有權(quán)或者經(jīng)營權(quán)。二是關(guān)閉好的抵押手續(xù)第三，審查抵押品的所有權(quán)。信貸人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照擔(dān)保法和物權(quán)法的規(guī)定對(duì)抵押物進(jìn)行審查，確保抵押物的合法性，防止借款人利用法律禁止抵押，并認(rèn)真檢查抵押物的所有權(quán)，確保抵押物的安全。有效性。第四，公正客觀地評(píng)估抵押物的價(jià)值五是做好抵押物保險(xiǎn)工作。抵押貸款保險(xiǎn)是商業(yè)銀行的雙重?fù)?dān)保。

銀行發(fā)放抵押貸款時(shí)，不僅要考慮借款人的第二還款來源，更重要的是要考慮第一還款來源;不僅要考慮借款人的擔(dān)保分析，還要考慮借款人的財(cái)務(wù)分析和現(xiàn)金流量。分析和非財(cái)務(wù)分析，借款人經(jīng)常進(jìn)行貸后檢查，動(dòng)態(tài)反映貸款形式，從根本上提高抵押貸款質(zhì)量，有效防范抵押風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于共有財(cái)產(chǎn)，銀行應(yīng)詳細(xì)了解該財(cái)產(chǎn)的共性，并要求所有財(cái)產(chǎn)所有人共同簽署。

4.完善信息管理制度

一是增強(qiáng)借款人的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)?？蛻魬?yīng)以誠信為原則，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，保持務(wù)實(shí)的態(tài)度?？陀^地提供貸款信息并評(píng)估自己可以合理承擔(dān)的貸款額。注意擔(dān)保或保證責(zé)任。其次，要運(yùn)用經(jīng)濟(jì)政策減輕經(jīng)濟(jì)周期對(duì)市場(chǎng)的影響。使用凱恩斯的宏觀經(jīng)濟(jì)政策應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期幾乎是決策機(jī)構(gòu)的選擇。特別是在家庭銀行貸款領(lǐng)域，周期性也很明顯。及時(shí)洞悉銀行貸款發(fā)展中存在的問題，并采取宏觀，中觀甚至微觀政策措施及時(shí)解決，防止市場(chǎng)波動(dòng)和危機(jī)。第三，穩(wěn)步推進(jìn)人民幣國際化，對(duì)人民幣升值持謹(jǐn)慎態(tài)度。最后，加快信貸立法，促進(jìn)信貸市場(chǎng)健康發(fā)展。從國際經(jīng)驗(yàn)的角度來看，所有國家都高度重視信貸政策的作用，并通過立法予以保證。要嚴(yán)格監(jiān)督商業(yè)銀行的貸款，謹(jǐn)慎推進(jìn)貸款證券化，最大程度地避免貸款的產(chǎn)生和積累。商業(yè)銀行在發(fā)放貸款過程中應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)降至最低，并優(yōu)化銀行資產(chǎn)的質(zhì)量。

5.完善銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

銀行應(yīng)當(dāng)建立一套完整的、與銀行整體風(fēng)險(xiǎn)管理體系相一致的操作風(fēng)險(xiǎn)管理理論。在研究大型國際化銀行、以及一些操作風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)重要的銀行案例中，我們希望這些銀行能夠采用巴塞爾協(xié)議中的高級(jí)衡量理論。操作風(fēng)險(xiǎn)的量化是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的重要組成部分，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中起著重要的作用。量化的結(jié)果是達(dá)到了高級(jí)衡量理論，但卻不一定能滿足評(píng)級(jí)的要求，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)更加注重對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的定性分析。標(biāo)準(zhǔn)化理論和基本指標(biāo)理論規(guī)定下的資本需求是比較簡(jiǎn)單的，所以評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)基于這些理論對(duì)銀行進(jìn)行評(píng)級(jí)時(shí)，特別要注重操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系中的定性因素。

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