張國(guó)慶 昌寧

摘? 要：隨著全球經(jīng)濟(jì)的變化和我國(guó)金融制度的改革，信用卡借貸業(yè)務(wù)在金融行業(yè)中發(fā)展的十分迅猛，為銀行帶來了巨大的收益。但是，高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，信用卡借貸隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。如何在已有的信用卡數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，利用科學(xué)的方法來鑒別風(fēng)險(xiǎn)，是各個(gè)銀行急需解決的問題。該文主要研究LightGBM在銀行信用卡違約問題中的作用，通過實(shí)驗(yàn)，與LR、SVM、隨機(jī)森林等幾個(gè)常用模型的對(duì)比，發(fā)現(xiàn)LightGBM模型的準(zhǔn)確率最高，說明LightGBM模型效果較好，有一定的實(shí)用價(jià)值。

關(guān)鍵詞：信用卡違約? 金融欺詐? LightGBM

中圖分類號(hào)：F832? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號(hào)：1672-3791（2019）04（c）-0008-02

1? 信用卡違約研究的背景

隨著經(jīng)濟(jì)全球化和我國(guó)金融體制的改革，國(guó)內(nèi)外各大銀行都不斷的擴(kuò)展自己的業(yè)務(wù)規(guī)模，出現(xiàn)了許多新型的線上交易。以金融機(jī)構(gòu)來講，支付寶、微信支付等侵占了大量的市場(chǎng);以個(gè)體來講，不論是穩(wěn)定的余額寶、理財(cái)通，或者是風(fēng)險(xiǎn)較大的股票等，各種理財(cái)方式逐漸被大家所接受。所以說，我國(guó)銀行業(yè)面臨巨大的困難。

依靠傳統(tǒng)的方式難以改變銀行業(yè)目前的狀況，管理者們需要改變銀行的經(jīng)營(yíng)策略。銀行卡業(yè)務(wù)是金融市場(chǎng)中最有前景的產(chǎn)品之一，數(shù)據(jù)顯示，工商銀行的信用卡到2018年6月末為止，共發(fā)卡1.56億張，授信總額為13.98萬億元，環(huán)比增長(zhǎng)9.09%[1]。信用卡業(yè)務(wù)給銀行帶來了巨大的利潤(rùn)。

同時(shí)，信用卡也給銀行帶來了巨大的風(fēng)險(xiǎn)。隨著信用卡數(shù)量的增加，銀行在獲利的同時(shí)，也會(huì)存在一些“賴賬”用戶，這些不遵守規(guī)定的用戶給管理者帶來了很大的困難。如何利用已存在的借貸數(shù)據(jù)來辨別用戶是否違約便成了一個(gè)關(guān)鍵問題，既要獲得最大的利潤(rùn)，同時(shí)又要減小違約所帶來的損失。因此，關(guān)于信用卡違約的研究是一個(gè)值得研究的問題。

2? 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀

人們現(xiàn)在普遍認(rèn)為，信用卡最早在19世紀(jì)末出現(xiàn)，但是當(dāng)時(shí)僅僅是一種短期的借貸行為，沒有形成正規(guī)化的授信額度。1952年，F(xiàn)ranklin National Bank第一次公開發(fā)行信用卡，于是關(guān)于信用卡欺詐的研究便有了開端。

在國(guó)外，BrauseR等在1999年通過關(guān)聯(lián)規(guī)則和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來研究信用卡欺詐問題，得到的結(jié)果有較高的辨識(shí)度，且誤報(bào)率較低[2]。QuahJTS和SriganeshM在2007年通過自組織映射網(wǎng)絡(luò)的方法，來研究用戶的行為，并進(jìn)行了實(shí)時(shí)欺詐檢測(cè)的研究[3]。2016年，F(xiàn)lorentinButaru等比較了邏輯回歸、決策樹和隨機(jī)森林三種方法，結(jié)果表明，不同的銀行適用于不同的模型，沒有一種模型適合所有的銀行[4]。

在國(guó)內(nèi)，2008年，楊璽等使用支持向量機(jī)來研究銀行的欺詐問題，可以有效的檢測(cè)高風(fēng)險(xiǎn)的交易行為[5]。2013年，楊屹等使用Adaboost來研究銀行的欺詐問題[6]。2016年，王純杰等使用Kmeans將客戶分為不同的類別，通過多值有序的Logistic回歸模型來研究銀行的欺詐問題[7]。

3? LightGBM介紹

Microsoft在2016年末提出了輕量級(jí)梯度提升機(jī)，它是基于決策樹算法的梯度提升框架，可用作分類、排序等許多機(jī)器學(xué)習(xí)的任務(wù)中[8]。

GBDT[9]梯度提升決策樹，和隨機(jī)森林類似，都是多棵決策樹的一種集成。所不同的是，GBDT所生成的樹是有序的，下一棵樹的輸入是上一棵樹所預(yù)測(cè)的結(jié)果，由此不斷迭代。以下舉例說明GBDT的基本思想，假設(shè)小明的真實(shí)年齡為18歲，第一棵樹得到的結(jié)果是10歲，與真實(shí)的年齡相差8歲，那么第二棵樹就會(huì)在殘差8歲的基礎(chǔ)上去學(xué)習(xí)，以此類推。每一輪迭代，擬合的誤差都會(huì)減小。

LightGBM是更為優(yōu)化的GBDT算法框架，它采用按葉子生長(zhǎng)的策略來構(gòu)建決策樹，并且會(huì)限制其最大深度，不僅能過保證效率，還能預(yù)防過擬合。

LightGBM具備一下優(yōu)點(diǎn)：（1）訓(xùn)練效率高，低內(nèi)存使用;（2）支持并行學(xué)習(xí)，可處理大規(guī)模數(shù)據(jù);（3）優(yōu)化了對(duì)類別特征的支持。

4? 實(shí)驗(yàn)

該文所使用的數(shù)據(jù)是來自UCI上的German credit dataset，一共包含1000條數(shù)據(jù)，其中違約樣本300條，正常樣本700條。樣本特征包含借貸金額、年齡、個(gè)人資產(chǎn)、婚姻狀況等信息。該數(shù)據(jù)集已經(jīng)做了很好的預(yù)處理，包括特征選擇、異常值的篩選和缺失值的填充等。為了防止量綱的不同導(dǎo)致的差異，該文采用min-max方法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理。

該文選取LR、SVM、隨機(jī)森林三種模型與LightGBM進(jìn)行對(duì)比，四種模型均使用Python實(shí)現(xiàn)。該文將數(shù)據(jù)集隨機(jī)劃分為兩部分，其中訓(xùn)練集占70%，測(cè)試集占30%。

LR模型對(duì)測(cè)試集預(yù)測(cè)結(jié)果的混淆矩陣如表1所示，此時(shí)模型的準(zhǔn)確率為76.67%。

SVM模型對(duì)測(cè)試集預(yù)測(cè)結(jié)果的混淆矩陣如表2所示，此時(shí)模型的準(zhǔn)確率為77.33%。

SVM和LR所預(yù)測(cè)的結(jié)果在各部分的數(shù)值大致相同，準(zhǔn)確率也相近。隨機(jī)森林模型對(duì)測(cè)試集預(yù)測(cè)結(jié)果的混淆矩陣如表3所示，此時(shí)模型的準(zhǔn)確率為77.33%，值得一提的是，使用隨機(jī)森林在訓(xùn)練集上的準(zhǔn)確率高達(dá)99%，這里可能是由于訓(xùn)練數(shù)據(jù)不足，導(dǎo)致了過擬合。

在LightGBM中，學(xué)習(xí)率設(shè)置為0.01，決策樹棵樹設(shè)置為20棵，樹的最大深度設(shè)置為6，樣本采樣比例為0.75。LightGBM模型對(duì)測(cè)試集預(yù)測(cè)結(jié)果的混淆矩陣如表4所示，此時(shí)模型準(zhǔn)確率為82%。

5? 結(jié)語

從實(shí)驗(yàn)中可以得出，LightGBM模型較優(yōu)于其他三個(gè)常用的模型，采用LightGBM可以幫助銀行更好的鑒別違約客戶，從而使銀行獲得更多利潤(rùn)。

參考文獻(xiàn)

[1] http：//www.sohu.com/a/253249429_100216228.

[2] Brause R，Langsdorf T，Hepp M.Neural Data Mining for Credit Card Fraud Detection[C]//IEEE International Conference on TOOLS with Artificial Intelligence， 1999：103-106.

[3] Quah J T S， Sriganesh M. Real Time Credit Card Fraud Detection using Computational Intelligence[C]// International Joint Conference on Neural Networks. IEEE，2007：863-868.

[4] Butaru F， Chen Q， Clark B， et al. Risk and Risk Management in the Credit Card Industry[J]. Journal of Banking & Finance，2016（72）：218-239.

[5] 楊璽.基于支持向量機(jī)的信用卡欺詐檢測(cè)研究[D].四川師范大學(xué)，2008.

[6] 楊屹.基于稀有類分類的信用卡欺詐識(shí)別研究[D].北京工商大學(xué)，2013.

[7] 王純杰，李群，董小剛，等.基于K-均值聚類的多值有序Logistic回歸模型在信用卡信用評(píng)級(jí)中的應(yīng)用研究[J].吉林師范大學(xué)學(xué)報(bào)：自然科學(xué)版，2016，37（3）：72-81.

[8] https：//github.com/Microsoft/LightGBM.

[9] Ye J， Chow J H， Chen J， et al. Stochastic gradient boosted distributed decision trees[J].2009：2061-2064.