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        統(tǒng)計(jì)分析在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中的應(yīng)用

        2019-06-11 03:09:43劉麗娟
        財(cái)會(huì)學(xué)習(xí) 2019年15期
        關(guān)鍵詞:市場風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)分析

        劉麗娟

        摘要:隨著我國金融市場的不斷開放,企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,若想持續(xù)穩(wěn)定長久發(fā)展,必須充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)分析方法在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中作用,有助于提高它們的風(fēng)險(xiǎn)管理水平,有效降低經(jīng)營活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn),避免企業(yè)遭受不必要的經(jīng)濟(jì)損失,所以風(fēng)險(xiǎn)管理理念與手段的應(yīng)用可以更好的提高統(tǒng)計(jì)工作質(zhì)量,金融領(lǐng)域中的市場風(fēng)險(xiǎn)、借貸風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的管控更加需要企業(yè)以統(tǒng)計(jì)為導(dǎo)向的統(tǒng)計(jì)分析方法,所以統(tǒng)計(jì)定量分析應(yīng)用研究在我國金融風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)營活動(dòng)中有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。本文主要闡述我國風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀,探討統(tǒng)計(jì)分析方法在市場風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)這三種風(fēng)險(xiǎn)管控中的應(yīng)用。

        關(guān)鍵詞:統(tǒng)計(jì)分析;風(fēng)險(xiǎn)管理;信貸風(fēng)險(xiǎn);市場風(fēng)險(xiǎn);操作風(fēng)險(xiǎn)

        一、引言

        在經(jīng)濟(jì)全球化和信息化以及大數(shù)據(jù)到來的時(shí)代,統(tǒng)計(jì)在經(jīng)濟(jì)生活中扮演重要角色,成為現(xiàn)代科學(xué)管理中必不可少的強(qiáng)勁工具,無論是企業(yè)還是金融機(jī)構(gòu)都離不開統(tǒng)計(jì)軟件、統(tǒng)計(jì)方法和統(tǒng)計(jì)理論。

        金融領(lǐng)域在經(jīng)營管理過程中會(huì)遇到各種風(fēng)險(xiǎn),其中操作風(fēng)險(xiǎn),信貸風(fēng)險(xiǎn),市場風(fēng)險(xiǎn)是金融界公認(rèn)的三大風(fēng)險(xiǎn)因子。若想各項(xiàng)金融活動(dòng)順利開展,就必須不斷加強(qiáng)對(duì)這三種風(fēng)險(xiǎn)控制與防范工作,而風(fēng)險(xiǎn)管理是管理科學(xué)的重要分支,是金融機(jī)構(gòu)在經(jīng)營中各種風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)理、計(jì)量方法、處理程序和決策措施的一門科學(xué)。統(tǒng)計(jì)分析又是實(shí)現(xiàn)良好監(jiān)督、管理科學(xué)化和參與決策的有效手段,所以充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)分析在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用,有效降低風(fēng)險(xiǎn),運(yùn)用統(tǒng)計(jì)知識(shí)管控風(fēng)險(xiǎn),科學(xué)預(yù)測分析危險(xiǎn)事件發(fā)生的概率,從而能針對(duì)性地積極采取有效防范措施,有效地保障金融領(lǐng)域的科學(xué)與安全性。

        二、統(tǒng)計(jì)分析與風(fēng)險(xiǎn)管理

        統(tǒng)計(jì)是對(duì)大量事物數(shù)量關(guān)系進(jìn)行的綜合匯總,是搜集、整理、分析數(shù)據(jù)的一門學(xué)科,在經(jīng)濟(jì)生活領(lǐng)域被廣泛運(yùn)用。統(tǒng)計(jì)分析就是定量分析非確定性問題的規(guī)律性,使國民經(jīng)濟(jì)能夠正常有效運(yùn)行、并幫助管理決策者進(jìn)行科學(xué)決策、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、獲取社會(huì)效益的有效科學(xué)方法。

        風(fēng)險(xiǎn)就是損失發(fā)生有多大的可能性。風(fēng)險(xiǎn)管理簡單的說是對(duì)實(shí)際損失和潛在損失的有效控制。它是指企業(yè)如何在一個(gè)特定有風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境里把風(fēng)險(xiǎn)減到最低的一種管理過程。也是在降低風(fēng)險(xiǎn)的收益與成本之間進(jìn)行權(quán)衡并采取措施的過程?,F(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)衡量、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)選擇和風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于現(xiàn)代企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)而言十分重要。

        在目前日趨激烈的金融市場競爭環(huán)境中,操作風(fēng)險(xiǎn)、信貸風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)和金融業(yè)的最重要的風(fēng)險(xiǎn)來源,而且這三種風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)性很大,操作風(fēng)險(xiǎn)會(huì)帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),放大信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn),而當(dāng)流動(dòng)性趨緊的時(shí)候發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)的概率又會(huì)增加。因?yàn)槲覈壳敖鹑谑袌霾粩嚅_放、法規(guī)也隨之解禁,均使這三種風(fēng)險(xiǎn)變化波動(dòng)程度越來越高,因此風(fēng)險(xiǎn)管控愈發(fā)成為企業(yè)的核心競爭力。運(yùn)用現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理將這些風(fēng)險(xiǎn)成本及損失最小化、并提升金融業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平,這些都說明運(yùn)用現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)分析方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控愈來愈重要。對(duì)這三種風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估與測量和管理少不了統(tǒng)計(jì)理論的支持和統(tǒng)計(jì)分析方法的應(yīng)用。除了使用傳統(tǒng)基本統(tǒng)計(jì)方式的調(diào)查法、因素分析法、SWOT法、概率估計(jì)法等,同時(shí)還要引進(jìn)國際先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)方法,特別是統(tǒng)計(jì)定量分析技術(shù),通過統(tǒng)計(jì)計(jì)量模型來輔助解決風(fēng)險(xiǎn)管控的問題具有重要意義。

        三、統(tǒng)計(jì)分析在風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用中的作用

        統(tǒng)計(jì)分析在風(fēng)險(xiǎn)管理過程中發(fā)揮著關(guān)鍵且有效的作用。合理地將統(tǒng)計(jì)分析運(yùn)用到金融風(fēng)險(xiǎn)估測、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及風(fēng)險(xiǎn)管理決策中,使它們有效地結(jié)合在一起,開展深入全面的統(tǒng)計(jì)分析調(diào)研工作,有針對(duì)性地把風(fēng)險(xiǎn)管理中長期存在的問題,快速、科學(xué)、有效地制定解決方法,最大限度地減少企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理過程中的各種各類風(fēng)險(xiǎn),把風(fēng)險(xiǎn)可能的不良影響減少到最低值,并且降低決策中的錯(cuò)誤幾率,避免可能的損失,提高企業(yè)的附加值,為主要管理決策者做出正確決策提供科學(xué)依據(jù)具有十分重要意義。

        首先,統(tǒng)計(jì)分析能有效地降低操作風(fēng)險(xiǎn)資本,釋放資金以提升銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)能??梢詾榻鹑跈C(jī)構(gòu)提供信貸風(fēng)控服務(wù),提供數(shù)據(jù)信息,在大數(shù)據(jù)建立的基礎(chǔ)之上,對(duì)損失率﹑風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行有效性檢驗(yàn),保證內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的精確性和適用性及一致性,有效識(shí)別犯罪團(tuán)伙欺詐、機(jī)構(gòu)代辦欺騙等高風(fēng)險(xiǎn)行為,幫助金融機(jī)構(gòu)降低金融風(fēng)險(xiǎn),減少資金損失。

        其次,統(tǒng)計(jì)分析對(duì)損失事件發(fā)生的頻率、規(guī)律、嚴(yán)重性和其他相關(guān)信息定期做好追蹤記錄,為操作風(fēng)險(xiǎn)量化分析提供依據(jù)。通過積累風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù),建立長期風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫,為今后采用靈敏度更高、精確度更強(qiáng)的計(jì)量方法做好充分準(zhǔn)備。對(duì)各大金融機(jī)構(gòu)和互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)來說,可以利用這些成熟的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析方法,去評(píng)估測量和判斷信用風(fēng)險(xiǎn),提高金融業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避能力,提高信貸審批的速度,使風(fēng)險(xiǎn)最低化。

        再次,在商業(yè)信貸審核上可以減少很多主觀因素的干擾,加速提升我國金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品定價(jià)的能力,快速發(fā)展我國衍生產(chǎn)品金融市場,提高金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管水平,保護(hù)企業(yè)的安全和完整,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)目標(biāo),有助于企業(yè)做出正確的決策。

        四、統(tǒng)計(jì)分析在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

        (一)統(tǒng)計(jì)分析在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用

        1.目前我國信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的現(xiàn)狀

        金融信貸風(fēng)險(xiǎn)是由市場條件、生產(chǎn)技術(shù)、自然、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)等因素變動(dòng)而引起的風(fēng)險(xiǎn)。在我國由于市場經(jīng)濟(jì)還不夠完善、不夠成熟,金融市場還在不斷的規(guī)范之中,因此抗風(fēng)險(xiǎn)能力較為薄弱,金融部門所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)中,信貸風(fēng)險(xiǎn)是最致命也是最重要的風(fēng)險(xiǎn),信貸活動(dòng)只要存在,信貸風(fēng)險(xiǎn)就不以人的意志為轉(zhuǎn)移而客觀存在,我國金融部門在信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題較為突出:

        首先,重貸輕管。在貸后管理薄弱,金融機(jī)構(gòu)缺乏對(duì)客戶信貸資金的運(yùn)用情況進(jìn)行跟進(jìn)檢查、監(jiān)督和制約。

        其次,缺乏精細(xì)化管理。我國對(duì)金融信貸風(fēng)險(xiǎn)的全過程研究比較薄弱,只注重單因素研究,并且金融部門缺乏自己的綜合全面的定價(jià)模型,定價(jià)政策因人而異的情況也較多。

        再次,信貸時(shí)間期限管理不到位。忽略客戶信貸到期后挪用信貸資金,面臨信貸較高風(fēng)險(xiǎn)。

        2.如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

        統(tǒng)計(jì)分析在零售業(yè)、商業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)中有效應(yīng)用可以極大地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生、發(fā)展。

        (1)零售信貸風(fēng)險(xiǎn)即消費(fèi)者信貸質(zhì)量變化的風(fēng)險(xiǎn)最終影響到公司的收益狀況,或影響到對(duì)應(yīng)的證券或金融產(chǎn)品的價(jià)格。零售業(yè)務(wù)由于單個(gè)個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小,單個(gè)的違約不會(huì)對(duì)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)生很大影響??蛻魝€(gè)體之間相對(duì)獨(dú)立,缺少相關(guān)關(guān)聯(lián),個(gè)人違約的變化經(jīng)常提前伴隨著消費(fèi)者個(gè)人行為的變化。

        在我國零售業(yè)務(wù)信貸風(fēng)險(xiǎn)中,可以運(yùn)用先進(jìn)的信貸評(píng)分統(tǒng)計(jì)方法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。信貸評(píng)分主要通過統(tǒng)計(jì)量化來評(píng)估信貸風(fēng)險(xiǎn),是一種運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析把信貸申請人相關(guān)信息計(jì)量化,通過定量化信貸評(píng)分模型,把申請人信息從金融機(jī)構(gòu)或信貸機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)庫里提取出來并加以權(quán)重,轉(zhuǎn)化成計(jì)分從而評(píng)估申請人的風(fēng)險(xiǎn)狀況。消費(fèi)者包含房屋擁有狀況、信用卡利用率、信用歷史以及客戶能否持續(xù)還款或者今后違約的可能性預(yù)測,都可以充分利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,從而提高工作效率。

        (2)商業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)是我國許多金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)來源,屬于最大和最核心的風(fēng)險(xiǎn),也是最致命的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)信貸的違約概率遭受的損失有許多不確定性因素。它隨著商業(yè)信貸業(yè)務(wù)產(chǎn)生而發(fā)生,只要商業(yè)信貸業(yè)務(wù)存在,借貸風(fēng)險(xiǎn)就存在。信貸本身存在許多不確定性損失,會(huì)給金融部門帶來負(fù)面影響與關(guān)聯(lián)的鏈?zhǔn)椒从?,商業(yè)信貸機(jī)構(gòu)遵照一定的方式方法有針對(duì)性地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)做好事前識(shí)別和預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)、防范事中風(fēng)險(xiǎn)和化解事后風(fēng)險(xiǎn)。

        對(duì)于我國商業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn),首先可以運(yùn)用定性方法和法規(guī)進(jìn)行分析——信貸評(píng)估系統(tǒng)。這也是最常用的評(píng)估系統(tǒng),比如標(biāo)準(zhǔn)普爾和穆迪的評(píng)級(jí)系統(tǒng),可以評(píng)估債務(wù)人的信用或者某種債權(quán)證券或其他金融債務(wù)上的信用。其次,利用統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)模型——KMV模型。目前西方國家運(yùn)用KMV模型較為廣泛,在我國也應(yīng)推廣使用,KMV模型主要用以估計(jì)借款企業(yè)違約概率。這個(gè)統(tǒng)計(jì)分析方法的核心是利用股權(quán)市場的相關(guān)信息分析相關(guān)的預(yù)期違約頻率(EDF),而不依賴于信貸評(píng)分的判斷和歷史交易頻率的平均分析。這樣可以有效通過違約數(shù)據(jù)庫,映射出公司實(shí)際的違約頻率。西方國家有很多利用KMV模型在公司發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)之前判斷出公司信用的變化,它有效地規(guī)避了風(fēng)險(xiǎn)。目前巴塞爾協(xié)議也推薦銀行使用KMV模型進(jìn)行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)的量化計(jì)算。

        (二)統(tǒng)計(jì)分析在市場風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

        1.我國目前市場風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀

        市場風(fēng)險(xiǎn)是市場價(jià)格(利率,匯率,股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不確定性對(duì)企業(yè)的運(yùn)營和盈利造成不利影響。市場風(fēng)險(xiǎn)管理是辨識(shí)、度量、監(jiān)測和控制或轉(zhuǎn)移市場風(fēng)險(xiǎn)的過程。通過將市場風(fēng)險(xiǎn)控制在企業(yè)可以愿意承受的范圍以內(nèi),從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益最大化。

        首先,我國目前市場風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)落后。市場風(fēng)險(xiǎn)度量統(tǒng)計(jì)模型陳舊,缺乏許多衍生工具,在市場風(fēng)險(xiǎn)處理上受到一定影響。

        其次,我國的金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理從國際比較來看,市場風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制落后,缺乏全面統(tǒng)一的制度體系,沒有形成一整套完善、科學(xué)、合理的管理系統(tǒng)。由于長期以來我國的利率、匯率等政策由政府控制,所以金融部門對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理防范的意識(shí)薄弱,缺乏能動(dòng)性。

        再次,我國市場風(fēng)險(xiǎn)在外部監(jiān)督管理方面的措施不健全。缺乏有效的外部監(jiān)管機(jī)制模式,潛藏著一定的道德風(fēng)險(xiǎn)。

        2.如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)加強(qiáng)市場風(fēng)險(xiǎn)管理

        引進(jìn)西方市場風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù),金融創(chuàng)新和金融工程,是市場風(fēng)險(xiǎn)管理的必備工具,目前西方國家運(yùn)用最廣泛的統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用方法——風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法。

        風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值統(tǒng)計(jì)分析方法是在一定的置信區(qū)間里,測定由于市場波動(dòng)而導(dǎo)致某個(gè)證券或整個(gè)資產(chǎn)組合在未來某個(gè)時(shí)期內(nèi)(比如某一天或十天)可能出現(xiàn)的最大損失值。從統(tǒng)計(jì)角度分析,風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值法提供了在某個(gè)時(shí)間段,由市場因素導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值潛在變化的概率。

        風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值統(tǒng)計(jì)方法能夠從整體資產(chǎn)組合的角度,清晰的反映金融資產(chǎn)的總體市場風(fēng)險(xiǎn)大小,在西方金融界得到廣泛使用和認(rèn)可。目前國際銀行業(yè)巴塞爾委員會(huì)也利用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型,來確定銀行以及其他金融機(jī)構(gòu)的資本儲(chǔ)備率。除此之外,還有許多統(tǒng)計(jì)方法在市場風(fēng)險(xiǎn)量化過程中被運(yùn)用,如概率論統(tǒng)計(jì)、技術(shù)模擬、大數(shù)定率理論、數(shù)學(xué)編制程序等。

        (三)統(tǒng)計(jì)分析在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用

        由于我國金融市場規(guī)模不斷擴(kuò)大,如何有效管理、在操作風(fēng)險(xiǎn)方面如何加強(qiáng)管理、減少不必要的損失是金融界面臨的主要問題。巴塞爾監(jiān)管委員會(huì)(Basel Committee)在2004年發(fā)布了《新資本協(xié)議》,操作風(fēng)險(xiǎn)被列入風(fēng)險(xiǎn)管理框架內(nèi),對(duì)國際金融部門操作風(fēng)險(xiǎn)的測量和管控有了新的要求。目前從我國金融部門來看,最近幾年,由于操作風(fēng)險(xiǎn)引起的金融案件很多,對(duì)我國不僅造成了經(jīng)濟(jì)損失,對(duì)金融機(jī)構(gòu)的金融秩序正常運(yùn)轉(zhuǎn)也帶來了影響。所以,科學(xué)正確地識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn),建立準(zhǔn)確有效的操作風(fēng)險(xiǎn)管理統(tǒng)計(jì)分析體系,提高操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平是我國金融部門所面臨的重大問題。

        操作風(fēng)險(xiǎn)是“由于內(nèi)部程序,人員和系統(tǒng)的不完備或失效,或由于外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)”。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)來說是運(yùn)營中面臨的最新風(fēng)險(xiǎn)。

        1.目前我國金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀

        20世紀(jì)90年代以后,操作風(fēng)險(xiǎn)問題的問題在近幾年越來越明顯,出現(xiàn)很多金融貸款詐騙案。曾經(jīng)在2006年,深圳發(fā)展銀行違規(guī)放貸總額高達(dá)15億元,還有大量資金挪用的違法案件等,這些凸顯了金融部門在操作風(fēng)險(xiǎn)管理上普遍存在的弊端和漏洞。

        首先,存在操作風(fēng)險(xiǎn)管理不正確的理念,重事后管理、輕事前和事中措施防范。

        其次,重審計(jì)稽核,輕統(tǒng)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)分析,沒有設(shè)立科學(xué)完善的操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)庫,缺少積累長時(shí)間的損失依據(jù)數(shù)據(jù);對(duì)一些遭受過損失的事件發(fā)生發(fā)展的規(guī)律、動(dòng)態(tài)頻數(shù)、以及重要的關(guān)聯(lián)信息定時(shí)跟蹤記載、統(tǒng)計(jì)分析量化的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)依據(jù)不足。

        再次,缺乏對(duì)統(tǒng)計(jì)人員在金融操作風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域中所面臨數(shù)據(jù)測算度量的培訓(xùn)不到位,不能科學(xué)且高質(zhì)量快速搜集和測算度量操作風(fēng)險(xiǎn)中數(shù)據(jù)的損失。

        2.如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理

        首先,要選取恰當(dāng)?shù)牟僮黠L(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法,運(yùn)用定量統(tǒng)計(jì)分析方法------風(fēng)險(xiǎn)損失模型法,量化風(fēng)險(xiǎn)﹑數(shù)據(jù)化模型是金融部門在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的必不可少的,也是風(fēng)險(xiǎn)管理的主要手段,因?yàn)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)起始時(shí)發(fā)生速度快、包括內(nèi)容廣泛﹑搜集損失資料難度較大﹑很難正確判定損失大小,這些因素又影響統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)量化較慢,而風(fēng)險(xiǎn)損失模型法彌補(bǔ)了這方面的不足。

        其次,2004年4月26日新巴塞爾協(xié)議要求金融機(jī)構(gòu)為操作風(fēng)險(xiǎn)配置相應(yīng)的資本金,相應(yīng)提出了三種方法來測算操作風(fēng)險(xiǎn)資本的辦法:指標(biāo)基本法、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則法、高級(jí)計(jì)算法。針對(duì)于我國金融部門,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則法不僅完善了指標(biāo)基本法的漏洞,而且條件不像高級(jí)計(jì)算法那樣嚴(yán)格。在業(yè)務(wù)范圍、規(guī)模、業(yè)務(wù)類等等方面比較適合我國自身業(yè)務(wù)情況,并且這種方法對(duì)于測量風(fēng)險(xiǎn)的針對(duì)性也比較好,所以我國目前適合應(yīng)用這種統(tǒng)計(jì)分析方法。

        此外,要逐步設(shè)立嚴(yán)密的統(tǒng)計(jì)執(zhí)行順序,要經(jīng)常的針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)損失率﹑統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)大小指標(biāo)做好科學(xué)系統(tǒng)性的統(tǒng)計(jì)分析整理和檢查,確實(shí)保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)無論在內(nèi)部數(shù)值和外部數(shù)值的一致性、準(zhǔn)確性和應(yīng)用性,逐步走向標(biāo)準(zhǔn)化、準(zhǔn)確度高、靈敏度強(qiáng)的統(tǒng)計(jì)分析計(jì)量方法做準(zhǔn)備。

        五、結(jié)論

        綜上所述,隨著我國金融業(yè)的不斷開放,信貸風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)分析方法有了長足的發(fā)展,無論是企業(yè)還是金融部門,都無法與統(tǒng)計(jì)應(yīng)用技術(shù)脫離開來,企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的建設(shè)在不斷地加強(qiáng),風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不斷提高,統(tǒng)計(jì)信息數(shù)據(jù)庫的逐步建立,并在這些大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上構(gòu)建統(tǒng)計(jì)模型以評(píng)估金融風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)的多樣化管控還需要企業(yè)既要以統(tǒng)計(jì)為導(dǎo)向的分析方法,也需要結(jié)合一些非量化分析和風(fēng)險(xiǎn)管理框架,融合各種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)并從企業(yè)整體上去管控和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),并把金融創(chuàng)新和金融工程運(yùn)用到風(fēng)險(xiǎn)管理中,因此統(tǒng)計(jì)定量分析研究與應(yīng)用在我國金融風(fēng)險(xiǎn)管理中有著重要的現(xiàn)實(shí)意義。

        參考文獻(xiàn):

        [1]孫港.概率統(tǒng)計(jì)在企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)決策中的應(yīng)用[J].科技企業(yè)與發(fā)展,2018 (2).

        [2]康卉妍.統(tǒng)計(jì)在精算與風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的應(yīng)用[J].西南財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)訊,2017.

        [3]劉勝會(huì).我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及管理體系[J].南開大學(xué)金融系,2018.

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