陳志明，周建紅

（廣東金融學(xué)院 信用管理學(xué)院，廣東 廣州 510521）

1 隨機(jī)需求下的供應(yīng)鏈管理

供應(yīng)鏈的雛形源自美國(guó)戰(zhàn)略管理學(xué)家Porter所提出的價(jià)值鏈。最初的價(jià)值鏈分析是面向企業(yè)的內(nèi)部活動(dòng)，認(rèn)為資源在企業(yè)的流動(dòng)過(guò)程就是企業(yè)各個(gè)部門(mén)不斷對(duì)其增加價(jià)值的過(guò)程。然而，企業(yè)的價(jià)值鏈無(wú)法孤立存在，必須依靠上下游企業(yè)的價(jià)值鏈。因?yàn)樯嫌纹髽I(yè)的價(jià)值鏈影響了企業(yè)價(jià)值的輸入效率，而下游企業(yè)的價(jià)值鏈影響了企業(yè)價(jià)值的輸出效率，所以企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不僅依靠自身的價(jià)值鏈，還依靠自身所處的價(jià)值鏈系統(tǒng)。當(dāng)價(jià)值鏈的研究視角由企業(yè)內(nèi)部向企業(yè)外部延伸時(shí)，便形成了供應(yīng)鏈的概念。Tsay和Lovejoy[1]給出了一個(gè)典型的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)，如圖1所示。

供應(yīng)鏈管理的概念最早源自美國(guó)生產(chǎn)和庫(kù)存控制協(xié)會(huì)：供應(yīng)鏈管理是對(duì)從最初原材料到最終產(chǎn)品以及消費(fèi)的所有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行計(jì)劃、組織和控制，這些流程連接了從供應(yīng)商到顧客的所有相關(guān)企業(yè)。Chopra[2]將供應(yīng)鏈管理的內(nèi)容分為三個(gè)層次的決策：①戰(zhàn)略層。該層決策具有長(zhǎng)期性和穩(wěn)定性，主要決定企業(yè)總體發(fā)展的方針政策與供應(yīng)鏈的總體規(guī)劃設(shè)計(jì)，具體包括產(chǎn)品研發(fā)、工廠(chǎng)選址、主生產(chǎn)計(jì)劃、外包生產(chǎn)、需求計(jì)劃、分銷(xiāo)渠道計(jì)劃、供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)選擇等。②戰(zhàn)術(shù)層。該層決策具有中期性，是對(duì)戰(zhàn)略層決策的詳細(xì)規(guī)劃與實(shí)現(xiàn)，具體包括訂單預(yù)測(cè)、資源分配、銷(xiāo)售計(jì)劃、調(diào)度計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃以及生產(chǎn)和分銷(xiāo)協(xié)調(diào)等。③運(yùn)作層。該層決策具有短期性和動(dòng)態(tài)性，與日常業(yè)務(wù)的執(zhí)行有關(guān)，具體包括物料管理、設(shè)備管理、生產(chǎn)調(diào)度、庫(kù)存控制和運(yùn)輸路線(xiàn)調(diào)度等。

圖1 供應(yīng)鏈的鏈狀結(jié)構(gòu)

隨機(jī)需求下的供應(yīng)鏈管理研究主要基于報(bào)童模型。報(bào)童模型是運(yùn)籌學(xué)里的一個(gè)分支，具體是指時(shí)效性商品的市場(chǎng)需求具有不確定性，商家在銷(xiāo)售期來(lái)臨之前必須決定時(shí)效性商品的訂貨量。訂貨量過(guò)少可能出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，導(dǎo)致商家錯(cuò)失潛在的盈利機(jī)會(huì)；而訂貨量過(guò)大可能出現(xiàn)供大于求的情況，導(dǎo)致商家產(chǎn)生積壓庫(kù)存，只能降價(jià)處理，造成一定損失。最優(yōu)訂貨量就是要求商家在庫(kù)存短缺和庫(kù)存過(guò)量之間做出平衡，實(shí)現(xiàn)收益最大化。

在經(jīng)典報(bào)童模型的基礎(chǔ)上，大量學(xué)者根據(jù)實(shí)際情況做出了多樣性的擴(kuò)展：

①改變目標(biāo)函數(shù)。一些學(xué)者通過(guò)實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)部分管理者在做決策時(shí)并不以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，而是考慮盡可能實(shí)現(xiàn)某一個(gè)利潤(rùn)目標(biāo)。所以，報(bào)童模型的目標(biāo)函數(shù)改成了達(dá)成目標(biāo)利潤(rùn)的概率最大化[3-5]。也有一些學(xué)者在利潤(rùn)最大化的基礎(chǔ)上引入有效性原則、風(fēng)險(xiǎn)容忍度或效用函數(shù)[6-8]。

②考慮供應(yīng)商的價(jià)格策略[9-11]。報(bào)童模型中的訂貨量受到供應(yīng)商的價(jià)格折扣影響。常見(jiàn)的價(jià)格折扣策略有全產(chǎn)品價(jià)格折扣、增量?jī)r(jià)格折扣和車(chē)載批量折扣等。

③考慮定價(jià)對(duì)需求的影響[12-14]。在現(xiàn)實(shí)中，商家雖然面對(duì)的市場(chǎng)需求是未知的，但是可以運(yùn)用市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中的價(jià)格手段影響顧客的需求。因此，報(bào)童模型中的市場(chǎng)需求被擬合為商品銷(xiāo)售價(jià)格的函數(shù)。

④考慮多產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和約束條件[15-17]。傳統(tǒng)報(bào)童模型只研究一種產(chǎn)品的訂貨量，后續(xù)有人在此基礎(chǔ)上考慮同時(shí)訂購(gòu)多種不同產(chǎn)品的策略，并且在模型中加入了預(yù)算限額等約束條件。

⑤考慮產(chǎn)品的可替代性[18-19]。由于市場(chǎng)存在多種同質(zhì)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，當(dāng)購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品出現(xiàn)缺貨時(shí)，消費(fèi)者可能會(huì)放棄原有的購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)，轉(zhuǎn)而選擇替代性產(chǎn)品。因此，一些學(xué)者在報(bào)童模型中加入了多種可替代產(chǎn)品訂購(gòu)的考量。

⑥擴(kuò)展供應(yīng)鏈的層次[20-22]。傳統(tǒng)的報(bào)童模型只考慮單層供應(yīng)鏈，即單個(gè)企業(yè)的決策，一些學(xué)者將供應(yīng)鏈的層次擴(kuò)展為兩層、三層甚至更多層，將上下游企業(yè)的決策進(jìn)行統(tǒng)籌考慮。

⑦擴(kuò)展為多次訂貨模型[23-25]。有的學(xué)者認(rèn)為一些商品在銷(xiāo)售季節(jié)內(nèi)可以進(jìn)行多次生產(chǎn)和多次訂購(gòu)，因此報(bào)童模型需要解決的是在不同時(shí)間點(diǎn)上的最優(yōu)訂貨量問(wèn)題。

⑧考慮隨機(jī)產(chǎn)出[26-29]。在現(xiàn)實(shí)中，由于質(zhì)量問(wèn)題或產(chǎn)能約束等原因，供應(yīng)商只能交付部分訂單的產(chǎn)品，這種不確定的交貨量可以使用隨機(jī)變量來(lái)表示。

供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)屬于供應(yīng)鏈管理的戰(zhàn)術(shù)層面，對(duì)應(yīng)上述報(bào)童模型的第⑥類(lèi)擴(kuò)展研究；而供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)控制屬于供應(yīng)鏈管理的運(yùn)作層面，對(duì)應(yīng)報(bào)童模型的第①類(lèi)擴(kuò)展研究。下面將對(duì)這兩類(lèi)主題的研究進(jìn)行具體闡述。

2 供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)

供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)主要是為了解決雙重邊際效應(yīng)問(wèn)題。雙重邊際效應(yīng)是美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Spengler[30]于1950年在產(chǎn)業(yè)組織行為的研究中發(fā)現(xiàn)的，是指在一個(gè)兩層供應(yīng)鏈中流通的產(chǎn)品會(huì)歷經(jīng)兩次加價(jià)（邊際化），導(dǎo)致以利潤(rùn)最大化為目標(biāo)的下游企業(yè)傾向于采購(gòu)對(duì)上游企業(yè)來(lái)說(shuō)并非最優(yōu)數(shù)量的商品。供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)涉及兩個(gè)關(guān)鍵概念：“分散決策”和“集中決策”。分散決策是指供應(yīng)鏈上的每個(gè)企業(yè)都是相互獨(dú)立的，僅以自身利潤(rùn)最大化作為決策出發(fā)點(diǎn)。集中決策是指供應(yīng)鏈上的企業(yè)并非獨(dú)立的，而是服從統(tǒng)一決策，決策的目標(biāo)是供應(yīng)鏈的整體利潤(rùn)最大化。通常，分散決策下的供應(yīng)鏈總利潤(rùn)小于集中決策下的供應(yīng)鏈總利潤(rùn)。供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)就是設(shè)計(jì)一種機(jī)制，使得分散決策下的供應(yīng)鏈總利潤(rùn)等于集中決策下的供應(yīng)鏈系統(tǒng)的最優(yōu)利潤(rùn)。

供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)的機(jī)制實(shí)質(zhì)上是一種契約，也稱(chēng)合同或合約，最早源于法律領(lǐng)域的研究。在法律上，契約是指兩人或多人之間為設(shè)定合法義務(wù)而達(dá)成的具有法律強(qiáng)制力的協(xié)議。而供應(yīng)鏈契約的概念更為寬泛，不僅包含法律效力的契約，還包含默認(rèn)關(guān)系的契約，即所有顯性或隱性的市場(chǎng)交易關(guān)系都可以看作為一種契約。例如，零售商以雙方認(rèn)同的批發(fā)價(jià)格向分銷(xiāo)商采購(gòu)商品，兩者之間所產(chǎn)生的價(jià)格關(guān)系即為批發(fā)價(jià)格契約。

下面將按供應(yīng)鏈契約的類(lèi)型對(duì)相關(guān)文獻(xiàn)進(jìn)行綜述。統(tǒng)一以由一個(gè)制造商和一個(gè)零售商組成的兩層供應(yīng)鏈為例對(duì)契約概念進(jìn)行描述。在實(shí)際應(yīng)用中，契約的訂立關(guān)系不局限于制造商和零售商，而是適用于所有上下游關(guān)系的企業(yè)，例如原材料供應(yīng)商和制造商、制造商和分銷(xiāo)商、分銷(xiāo)商和零售商等。

2.1 批發(fā)價(jià)格契約

批發(fā)價(jià)格契約規(guī)定了零售商向制造商購(gòu)買(mǎi)商品的批發(fā)價(jià)格。批發(fā)價(jià)格是最簡(jiǎn)單和最常見(jiàn)的契約，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)全部由下游企業(yè)承擔(dān)，而上游企業(yè)可以獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)，所以受上游企業(yè)的喜愛(ài)。雖然批發(fā)價(jià)格契約執(zhí)行難度小，實(shí)施成本低，但無(wú)法實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)。Lariviere和Porteus[31]假設(shè)報(bào)童模型的需求分布函數(shù)滿(mǎn)足IGFR條件，研究了外生參數(shù)變化引起的需求變動(dòng)對(duì)實(shí)施批發(fā)價(jià)格契約供應(yīng)鏈的影響。Ravi和Yehuda[32]對(duì)比了兩個(gè)零售商分散存儲(chǔ)產(chǎn)品與聯(lián)合存儲(chǔ)產(chǎn)品兩種模式，認(rèn)為當(dāng)顧客搜尋能力（在缺貨的情況下尋找替代品）很強(qiáng)時(shí)，基于批發(fā)價(jià)格契約的分散存儲(chǔ)模式會(huì)比聯(lián)合存儲(chǔ)模式更好。Tilson[33]在一個(gè)供應(yīng)商和一個(gè)零售商組成的供應(yīng)鏈中對(duì)批發(fā)價(jià)格契約進(jìn)行了靈敏度分析，研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)供應(yīng)商的成本增加時(shí)，均衡批發(fā)價(jià)格只會(huì)微弱增加；而當(dāng)零售商的成本增加時(shí)，均衡批發(fā)價(jià)格會(huì)出現(xiàn)大幅增加或減少的情況。Caldentey和Haugh[34]研究了變種批發(fā)價(jià)格契約，批發(fā)價(jià)格會(huì)隨市場(chǎng)利率或外匯匯率的變化而變動(dòng)，認(rèn)為當(dāng)零售商將部分采購(gòu)預(yù)算由無(wú)約束轉(zhuǎn)化為有約束時(shí)，供應(yīng)鏈的利潤(rùn)會(huì)增加。

2.2 數(shù)量彈性契約

數(shù)量彈性契約約定零售商在銷(xiāo)售季節(jié)前預(yù)定部分產(chǎn)品，制造商據(jù)此組織生產(chǎn)，待零售商獲得確定的市場(chǎng)需求后，再向制造商補(bǔ)訂部分產(chǎn)品數(shù)量，制造商有義務(wù)滿(mǎn)足契約規(guī)定的最高上限供應(yīng)量，同時(shí)零售商有最小購(gòu)買(mǎi)數(shù)量的限制。Tsay[35]指出數(shù)量彈性契約可以分散市場(chǎng)不確定性帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，防止零售商出于缺貨的考慮提交過(guò)大的訂單，同時(shí)避免制造商出于滯銷(xiāo)的顧慮生產(chǎn)過(guò)少的產(chǎn)品，最終實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)。李豫湘等[36]研究了一個(gè)供應(yīng)商和兩個(gè)零售商的供應(yīng)鏈，證明了數(shù)量彈性契約可以實(shí)現(xiàn)此類(lèi)供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)。林強(qiáng)等[37]研究了存在資金約束的集中決策供應(yīng)鏈，證明了當(dāng)采用數(shù)量彈性契約時(shí)，供應(yīng)商選擇供應(yīng)鏈內(nèi)部融資可以有效降低資金成本，并且提高訂貨量。Shi和Chen[38]研究了一個(gè)供應(yīng)商和一個(gè)零售商組成的供應(yīng)鏈，證明了數(shù)量彈性契約可以同時(shí)滿(mǎn)足供應(yīng)鏈企業(yè)的多個(gè)目標(biāo)：達(dá)成目標(biāo)利潤(rùn)的概率最大化與期望利潤(rùn)最大化，并且實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)。

2.3 回購(gòu)契約

回購(gòu)契約是指一種在銷(xiāo)售季節(jié)結(jié)束后，制造商以一定的價(jià)格回收零售商的滯銷(xiāo)產(chǎn)品的合約。Pastrnack[39]研究了一個(gè)兩層供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)問(wèn)題，指出不回購(gòu)策略和完全回購(gòu)策略都沒(méi)有部分回購(gòu)策略好。劉斌等[40]將回購(gòu)契約和價(jià)格補(bǔ)貼契約相結(jié)合，證明了該類(lèi)復(fù)合契約可以實(shí)現(xiàn)一個(gè)兩層供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)。Padmanabhan和Png[41]總結(jié)了回購(gòu)契約的優(yōu)缺點(diǎn)，提出了一個(gè)闡述采用回購(gòu)契約情形和方式的框架，并將回購(gòu)契約和其他實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)的契約進(jìn)行對(duì)比。Yao等[42]研究了一個(gè)市場(chǎng)需求隨價(jià)格變動(dòng)的兩層供應(yīng)鏈，分析了商品價(jià)格對(duì)回購(gòu)契約參數(shù)設(shè)計(jì)和供應(yīng)鏈利潤(rùn)的影響，指出回購(gòu)契約能提高供應(yīng)鏈成員的利潤(rùn)。

2.4 價(jià)格折扣契約

價(jià)格折扣契約規(guī)定制造商的批發(fā)價(jià)格和回購(gòu)價(jià)格與零售商的銷(xiāo)售價(jià)格保持預(yù)先約定的線(xiàn)性或者非線(xiàn)性關(guān)系。Bernstein和Federgruen[43]指出價(jià)格折扣契約通過(guò)將批發(fā)價(jià)格、回購(gòu)價(jià)格與零售價(jià)格關(guān)聯(lián)起來(lái)，讓雙方共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，防止零售商根據(jù)需求情況決定偏離系統(tǒng)最優(yōu)的定價(jià)行為，可以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)。胡勁松和王虹[44]考慮了一個(gè)供應(yīng)商、一個(gè)制造商和一個(gè)零售商組成的三層供應(yīng)鏈，改進(jìn)了價(jià)格折扣契約，使其在突發(fā)事件的情況下可以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)。王旭等[45]研究了一個(gè)制造商和一個(gè)零售商組成的閉環(huán)供應(yīng)鏈，指出價(jià)格折扣契約能通過(guò)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格來(lái)確定契約的批發(fā)價(jià)格和回購(gòu)價(jià)格，可以減小突發(fā)事件對(duì)制造商的影響，有效協(xié)調(diào)閉環(huán)供應(yīng)鏈。

2.5 數(shù)量折扣契約

數(shù)量折扣契約是指制造商根據(jù)零售商的訂單數(shù)量提供不同批發(fā)價(jià)格的契約。為了激勵(lì)零售商增加訂單數(shù)量，批發(fā)價(jià)隨訂單數(shù)量增加而降低。Weng[46]研究了一個(gè)供應(yīng)商和多個(gè)同質(zhì)顧客組成的供應(yīng)鏈，指出數(shù)量折扣契約加上特許經(jīng)營(yíng)費(fèi)可以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)，并求解出最優(yōu)銷(xiāo)售價(jià)格和訂貨量，發(fā)現(xiàn)在一定條件下全數(shù)量折扣契約等價(jià)于增量折扣契約。Corbett和Groote[47]考慮一個(gè)存在信息不對(duì)稱(chēng)的供應(yīng)鏈，其中供應(yīng)商不知曉銷(xiāo)售商的庫(kù)存成本。作者對(duì)比了信息對(duì)稱(chēng)和不對(duì)稱(chēng)的情況，指出只有當(dāng)銷(xiāo)售商的庫(kù)存持有成本小于某個(gè)臨界值時(shí)，才有可能發(fā)生交易，并給出實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)的最優(yōu)數(shù)量折扣策略。Karabati和Saysin[48]考慮了一個(gè)供應(yīng)商和多個(gè)銷(xiāo)售商進(jìn)行垂直信息共享的數(shù)量折扣模型。由于供應(yīng)商需要和銷(xiāo)售商交換成本信息，所以銷(xiāo)售商希望獲得部分協(xié)調(diào)利潤(rùn)。作者將該部分期望值引入數(shù)量折扣模型，證明了供應(yīng)鏈可在多數(shù)情況下獲得協(xié)調(diào)。

2.6 收益共享契約

收益共享契約是指制造商以較低的批發(fā)價(jià)格（可能低于邊際成本）將商品出售給零售商，而零售商將銷(xiāo)售收入的一定份額返還給制造商。Cachon和Lariviere[49]證明了收益共享契約可以協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈，并實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)在企業(yè)間的任意分配，但該契約的實(shí)施成本較大，具有一定的局限性。當(dāng)零售價(jià)格是外生變量時(shí)，收益共享契約等價(jià)于回購(gòu)契約；當(dāng)零售價(jià)格是內(nèi)生變量時(shí)，收益共享契約等價(jià)于數(shù)量折扣契約。Giannoccaro和Pontrandolfo[50]研究了一個(gè)制造商、一個(gè)分銷(xiāo)商和一個(gè)零售商組成的三層供應(yīng)鏈，證明了制造商和分銷(xiāo)商簽訂收益共享契約，而分銷(xiāo)商和零售商簽訂另一份收益共享契約可以實(shí)現(xiàn)分散決策下的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)。Pan等[51]考慮了兩種供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)：兩個(gè)制造商和一個(gè)零售商，一個(gè)制造商和兩個(gè)零售商。作者對(duì)比了收益共享契約和批發(fā)價(jià)格契約對(duì)不同結(jié)構(gòu)供應(yīng)鏈的影響，認(rèn)為收益共享契約改善供應(yīng)鏈的效果更好。

2.7 期權(quán)契約

期權(quán)契約是指在銷(xiāo)售季節(jié)開(kāi)始前，零售商向制造商以一定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品期權(quán)，該期權(quán)規(guī)定了未來(lái)可購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的執(zhí)行價(jià)格和數(shù)量。待銷(xiāo)售季節(jié)開(kāi)始后，零售商根據(jù)實(shí)際市場(chǎng)需求情況，再?zèng)Q定以期權(quán)價(jià)格購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的數(shù)量，且數(shù)量不能超過(guò)期權(quán)的預(yù)定量。Barnes-Schuster等[52]認(rèn)為期權(quán)契約可以使購(gòu)買(mǎi)方在響應(yīng)市場(chǎng)需求變化時(shí)具有靈活性，證明了期權(quán)契約能夠?qū)崿F(xiàn)一個(gè)兩層供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)，此時(shí)執(zhí)行價(jià)格具有分段線(xiàn)性的特點(diǎn)。徐經(jīng)意和楊德禮[53]研究了基于期權(quán)契約的交易成本分配及電子傭金支付的問(wèn)題，指出當(dāng)實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)時(shí)，銷(xiāo)售商通過(guò)執(zhí)行價(jià)格可以將50%的交易成本轉(zhuǎn)移至供應(yīng)商。在逆向拍賣(mài)中，當(dāng)電子傭金由銷(xiāo)售商支付時(shí)，供應(yīng)鏈無(wú)法協(xié)調(diào)；當(dāng)電子傭金由供應(yīng)商支付時(shí)，供應(yīng)鏈可以協(xié)調(diào)，且必要條件是單位電子傭金小于單位變動(dòng)生產(chǎn)成本。蔡洪文等[54]研究了一個(gè)兩層供應(yīng)鏈的廣告投入問(wèn)題，指出期權(quán)契約可以讓供應(yīng)商和零售商共同分擔(dān)品牌廣告和地方性促銷(xiāo)廣告的聯(lián)合投入，從而實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)。

2.8 兩部定價(jià)契約

兩部定價(jià)契約是指零售商向制造商購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)，除了按單位產(chǎn)品支付批發(fā)價(jià)格，還會(huì)支付一定的固定費(fèi)用。固定費(fèi)用實(shí)際是一種補(bǔ)貼，作用是讓制造商降低批發(fā)價(jià)格，從而促使零售商訂購(gòu)更多的商品。趙海霞等[55]考慮了兩個(gè)制造商和兩個(gè)排他性零售商構(gòu)成的競(jìng)爭(zhēng)性供應(yīng)鏈，研究了兩部定價(jià)契約選擇的績(jī)效改進(jìn)條件、博弈均衡特征和局限性。李鋼等[56]研究了兩個(gè)產(chǎn)銷(xiāo)聯(lián)盟之間競(jìng)爭(zhēng)的兩部定價(jià)與信息共享問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)在完全信息下，生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)制定等于生產(chǎn)成本的批發(fā)價(jià)格，可以實(shí)現(xiàn)自身利潤(rùn)最大化；而在不完全信息下，生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)制定高于生產(chǎn)成本的批發(fā)價(jià)格，并向銷(xiāo)售企業(yè)支付信息租金，可以實(shí)現(xiàn)自身利潤(rùn)最大化。齊二石等[57]發(fā)現(xiàn)兩部定價(jià)契約中的最優(yōu)批發(fā)價(jià)格應(yīng)高于邊際生產(chǎn)成本；通過(guò)調(diào)節(jié)固定費(fèi)用可以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈內(nèi)利潤(rùn)的任意分配。

3 供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)控制

當(dāng)面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，企業(yè)管理者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的偏好是影響決策的一個(gè)重要因素。風(fēng)險(xiǎn)中性是指管理者不關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)，不介意一項(xiàng)決策是否具有比較確定或者比較不確定的結(jié)果。風(fēng)險(xiǎn)中性者只根據(jù)預(yù)期的貨幣價(jià)值進(jìn)行決策，即期望貨幣價(jià)值最大化。風(fēng)險(xiǎn)厭惡是指管理者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)具有厭惡的心理，在不確定性與收益性的權(quán)衡中，傾向于做出以犧牲收益換取更大確定性結(jié)果的決策。風(fēng)險(xiǎn)厭惡者的決策目標(biāo)不是利潤(rùn)最大化，而是風(fēng)險(xiǎn)最小化。由于風(fēng)險(xiǎn)中性者并不關(guān)心風(fēng)險(xiǎn)，所以供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)管理主要指風(fēng)險(xiǎn)厭惡者如何在收益與風(fēng)險(xiǎn)中做出最優(yōu)的權(quán)衡。為了度量管理者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡的程度，很多學(xué)者提出了不同的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行刻畫(huà)，主要包括服務(wù)水平、效用函數(shù)、均值-方差、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值和條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等，表1總結(jié)了不同風(fēng)險(xiǎn)度量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，下面分類(lèi)介紹不同研究方法的相關(guān)文獻(xiàn)。

3.1 服務(wù)水平

服務(wù)水平表示需求不超過(guò)庫(kù)存的一個(gè)概率，可以間接表示風(fēng)險(xiǎn)厭惡的程度：當(dāng)一個(gè)管理者畏懼風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，他會(huì)通過(guò)設(shè)定較高的服務(wù)水平來(lái)提高訂貨量，從而保持一定的庫(kù)存，即服務(wù)水平越高，風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度越大。服務(wù)水平作為一個(gè)約束條件加入到報(bào)童模型，意味著風(fēng)險(xiǎn)厭惡者會(huì)在期望利潤(rùn)最大化和庫(kù)存滿(mǎn)足需求的概率達(dá)到某一目標(biāo)之間做出最優(yōu)的權(quán)衡。Xanthopoulos等[58]使用一個(gè)離散的01隨機(jī)變量表示隨機(jī)產(chǎn)出，研究了兩個(gè)供應(yīng)商和一個(gè)批發(fā)商組成的供應(yīng)鏈在供應(yīng)和需求不確定條件下的訂貨問(wèn)題。作者對(duì)比了帶服務(wù)水平約束的報(bào)童模型和帶庫(kù)存滿(mǎn)足率約束的報(bào)童模型，找出最優(yōu)的訂貨策略。Federgruen和Yang[59]在多個(gè)供應(yīng)渠道且供應(yīng)存在產(chǎn)出隨機(jī)問(wèn)題的條件下，研究了一個(gè)企業(yè)如何選擇最優(yōu)供應(yīng)商數(shù)量和相應(yīng)的訂貨數(shù)量。作者對(duì)比了服務(wù)水平約束模型與成本最小化模型，找出了影響供應(yīng)商的選擇、訂單數(shù)量和成本大小的因素。Dada等[60]考慮了一個(gè)零售商和多個(gè)供應(yīng)商的供應(yīng)鏈，發(fā)現(xiàn)當(dāng)供應(yīng)商的供貨出現(xiàn)不確定性時(shí)，零售商會(huì)增加訂貨量以提高服務(wù)水平。

表1 不同風(fēng)險(xiǎn)度量方法的優(yōu)缺點(diǎn)

3.2 效用函數(shù)

效用函數(shù)表示一個(gè)企業(yè)管理者對(duì)某一項(xiàng)決策感到滿(mǎn)意的程度。風(fēng)險(xiǎn)厭惡者的效用函數(shù)一般使用指數(shù)函數(shù)，具有一階導(dǎo)數(shù)大于零而二階導(dǎo)數(shù)小于零的特征，表示一項(xiàng)決策方案帶來(lái)的利潤(rùn)越高，管理者感到滿(mǎn)意的程度越大，但隨著利潤(rùn)逐漸增加，管理者的滿(mǎn)意增加幅度會(huì)降低。因?yàn)楦呃麧?rùn)通常伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，所以風(fēng)險(xiǎn)厭惡者對(duì)追逐高利潤(rùn)的意愿并不強(qiáng)烈。Giri[61]研究了一個(gè)零售商和兩個(gè)供應(yīng)商組成的供應(yīng)鏈，其中一個(gè)供應(yīng)商的貨源不穩(wěn)定但價(jià)格便宜，另一個(gè)供應(yīng)商的貨源穩(wěn)定但價(jià)格較高。作者使用一個(gè)指數(shù)型效用函數(shù)模擬零售商的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度，發(fā)現(xiàn)相對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)中性的情況，零售商向不穩(wěn)定供應(yīng)商訂貨的數(shù)量會(huì)減少。He和Zhao[62]研究了一個(gè)供應(yīng)商、一個(gè)制造商和一個(gè)零售商組成的三層供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)問(wèn)題，同樣使用一個(gè)指數(shù)型效用函數(shù)表示供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)厭惡偏好，發(fā)現(xiàn)隨著風(fēng)險(xiǎn)厭惡增加，供應(yīng)商會(huì)增加產(chǎn)量以降低產(chǎn)出不穩(wěn)定的影響。Agrawal和Seshadri[63]研究了一個(gè)市場(chǎng)需求是價(jià)格的函數(shù)的單周期報(bào)童模型，風(fēng)險(xiǎn)厭惡型零售商的決策目標(biāo)是使效用函數(shù)最大化，決策變量是訂貨量和銷(xiāo)售價(jià)格。

3.3 均值-方差分析

均值-方差分析最早用于分析投資組合的資產(chǎn)報(bào)酬率風(fēng)險(xiǎn)，后被引入到供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)管理的研究中。均值-方差分析的目標(biāo)是最大化一個(gè)決策變量的均值和方差組合：E(π)-λVar(π)，其中π為一項(xiàng)決策帶來(lái)的利潤(rùn)，λ為風(fēng)險(xiǎn)厭惡因子，表示管理者在追逐利潤(rùn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)之間的一個(gè)平衡。Wu等人[64]對(duì)報(bào)童模型進(jìn)行了均值-方差分析，指出當(dāng)考慮缺貨成本時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)厭惡偏好下的訂貨量不一定少于風(fēng)險(xiǎn)中性偏好下的訂貨量。Martínez-de-Albéniz和Simchi-Levi[65]考慮了一個(gè)制造商在預(yù)訂貨物和購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨之間進(jìn)行權(quán)衡的問(wèn)題，對(duì)預(yù)訂過(guò)多而出現(xiàn)的剩余庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)訂過(guò)少而被迫購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了均值-方差分析，找到一個(gè)可以有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)契約組合。Ghoi和Chow[66]考慮了服裝供應(yīng)鏈的快速響應(yīng)計(jì)劃中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，對(duì)價(jià)格承諾策略、服務(wù)水平承諾策略和回購(gòu)策略進(jìn)行了均值-方差分析，并給出供應(yīng)鏈成員獲得雙贏的條件。

3.4 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是國(guó)際上流行的金融風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量工具，廣泛應(yīng)用于金融市場(chǎng)的資源配置、信息披露和績(jī)效評(píng)價(jià)等方面，后被引入到供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)管理中。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值表示在一定的置信水平（概率）下，一項(xiàng)決策在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)可能產(chǎn)生的最大損失。管理者設(shè)定的置信水平越高，風(fēng)險(xiǎn)厭惡的程度就越高。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值使管理者通過(guò)一個(gè)具體的數(shù)值指標(biāo)就能清楚一項(xiàng)決策的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，具有簡(jiǎn)單易懂的特點(diǎn)。黃松等[67]研究了一個(gè)供應(yīng)商和一個(gè)零售商的供應(yīng)鏈分別在風(fēng)險(xiǎn)中性和風(fēng)險(xiǎn)厭惡下的協(xié)調(diào)問(wèn)題，建立了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值約束下的報(bào)童模型，提出了一個(gè)收益分享契約，并分析了不同情況下契約參數(shù)的取值范圍。?zler等[68]運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值研究了多產(chǎn)品的報(bào)童模型，求解出多產(chǎn)品情況下利潤(rùn)變量的近似分布函數(shù)，然后通過(guò)一個(gè)數(shù)學(xué)規(guī)劃方法求解出風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值約束下的最優(yōu)訂貨量。Gan等[69]運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值研究了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)中性供應(yīng)商和一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)厭惡零售商的供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)問(wèn)題，證明了普通的回購(gòu)契約和收益共享契約無(wú)法實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)，然后提出了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)契約，指出通過(guò)減少零售的負(fù)面風(fēng)險(xiǎn)并且保障各方的保留利潤(rùn)，可以實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)。

3.5 條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值CVaR是在風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)，克服了風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR不具備次可加性和凸性的缺點(diǎn)。條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值表示在一定的置信水平（概率）下，當(dāng)一項(xiàng)決策造成的損失超過(guò)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的平均損失，或者可理解為利潤(rùn)低于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的平均利潤(rùn)。Gotoh和Takano[70]率先使用CVaR研究風(fēng)險(xiǎn)厭惡型的報(bào)童問(wèn)題，提出了凈損失最小化模型和總成本最小化模型，證明了存在最優(yōu)訂貨量和最小風(fēng)險(xiǎn)值VaR，使得報(bào)童模型的條件風(fēng)險(xiǎn)值CVaR最小。Hsieh和Lu[71]考慮了一個(gè)制造商和兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)厭惡型零售商的供應(yīng)鏈，分別研究了價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和不競(jìng)爭(zhēng)條件下的定價(jià)、訂貨問(wèn)題。作者指出在相同的變量參數(shù)下，凈損失最小化模型和總成本最小化模型的最優(yōu)訂貨量和最小風(fēng)險(xiǎn)值各不相同。葉飛等[72]在隨機(jī)需求條件下，利用CVaR建立了供應(yīng)鏈的需求信息共享決策模型，著重分析了零售商的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度以及市場(chǎng)需求的不確定性信息對(duì)各決策者以及供應(yīng)鏈整體信息共享價(jià)值的影響。

4 小結(jié)與展望

本文綜述了供應(yīng)鏈管理在需求不確定環(huán)境中的建模方法和有關(guān)擴(kuò)展，梳理了供應(yīng)鏈協(xié)調(diào)的主要契約形式，并總結(jié)了供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)控制的主流方法?；谏鲜鑫墨I(xiàn)，發(fā)現(xiàn)大多數(shù)研究是將不確定需求與不確定供應(yīng)孤立起來(lái)，即報(bào)童模型是供應(yīng)隨機(jī)而需求固定的，或是供應(yīng)固定而需求隨機(jī)的。由于報(bào)童模型的實(shí)質(zhì)是對(duì)隨機(jī)變量求數(shù)學(xué)期望，而考慮多個(gè)隨機(jī)變量會(huì)增加模型的求解難度，所以比較少有學(xué)者同時(shí)考慮隨機(jī)供應(yīng)與隨機(jī)需求的情況。

在隨機(jī)需求的基礎(chǔ)上考慮隨機(jī)供應(yīng)的研究中，大多數(shù)文獻(xiàn)定位于一個(gè)兩層供應(yīng)鏈。而在兩層供應(yīng)鏈的研究中，大多數(shù)只關(guān)注單個(gè)上游企業(yè)對(duì)單個(gè)下游企業(yè)的供需關(guān)系。換句話(huà)說(shuō)，在供應(yīng)與需求不確定的條件下考慮三層供應(yīng)鏈或是多個(gè)供應(yīng)渠道的文獻(xiàn)并不多見(jiàn)。傳統(tǒng)的報(bào)童模型研究是從風(fēng)險(xiǎn)中性出發(fā)，使期望利潤(rùn)最大化或者期望成本最小化。陸續(xù)有學(xué)者發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實(shí)中存在風(fēng)險(xiǎn)偏好的差異，有一類(lèi)決策者屬于風(fēng)險(xiǎn)厭惡型，他們的決策目標(biāo)是在利潤(rùn)與風(fēng)險(xiǎn)之間獲得最佳平衡，后續(xù)研究可以將決策者的類(lèi)型從風(fēng)險(xiǎn)厭惡轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)偏好。