高姣

摘要：催收管理是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理工作的最后一道屏障，是防范信貸風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，對(duì)保障信貸資產(chǎn)安全有著十分重要的作用。催收評(píng)分模型是目前國(guó)際先進(jìn)銀行提升信用卡催收管理能力的主要依據(jù)，可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的客戶細(xì)分，能在較低的成本下保持較好的回收水平。本文通過(guò)對(duì)債務(wù)人基本人口特征、信用歷史記錄和行為活動(dòng)等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，采用XGBoost建立催收評(píng)分模型，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶更為準(zhǔn)確的分類，對(duì)有早期逾期行為的債務(wù)人進(jìn)行提醒，降低風(fēng)險(xiǎn)并維護(hù)客戶關(guān)系。

關(guān)鍵詞：風(fēng)險(xiǎn)管理；催收評(píng)分模型；信用評(píng)分；XGBoost

1 引言

通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀進(jìn)行分析，在貸后催收管理[1]中，當(dāng)前針對(duì)催收信用模型所采用的數(shù)據(jù)挖掘算法主要以決策樹(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、Logistic回歸三大類算法為主[2-3]。

2 背景技術(shù)

決策樹(shù)：決策樹(shù)方法是一種非參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法[4-5]，以樹(shù)的形式表示目標(biāo)變量與預(yù)測(cè)變量之間的關(guān)系，樹(shù)中每個(gè)節(jié)點(diǎn)表示預(yù)測(cè)變量，每個(gè)節(jié)點(diǎn)的分叉表示預(yù)測(cè)變量的不同取值，每個(gè)葉子節(jié)點(diǎn)代表不同路徑對(duì)應(yīng)的預(yù)測(cè)值[6]。實(shí)際應(yīng)用時(shí)，把新數(shù)據(jù)映射到某一個(gè)葉節(jié)點(diǎn)，并根據(jù)計(jì)算平均值的方式得出當(dāng)前數(shù)據(jù)屬于某一類別的概率值。

圖1 決策樹(shù)示意圖

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)：神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是一種模仿人腦信息加工過(guò)程的智能化信息處理技術(shù)，具有自組織性、自適應(yīng)性以及較強(qiáng)的穩(wěn)健性，在結(jié)構(gòu)上神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)劃分為輸入層、輸出層和隱含層[7-8]。輸入層的每個(gè)節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)一個(gè)預(yù)測(cè)變量，從而全部的預(yù)測(cè)變量一起組成一個(gè)多維特征向量。輸出層的節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)目標(biāo)變量，可有多個(gè)。在信用評(píng)分場(chǎng)景里，輸出層的物理含義表示違約與否，所以是一個(gè)二值離散變量。通過(guò)無(wú)監(jiān)督式的參數(shù)預(yù)訓(xùn)練，結(jié)合監(jiān)督式的參數(shù)優(yōu)化來(lái)構(gòu)建信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型。神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠很好地處理那些數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)不太清楚的情況，預(yù)測(cè)精度相較于其他方法也比較高。

圖2 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)示意圖 圖3 Logistic回歸示意圖

Logistic回歸：作為廣義線性判別統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)之一，Logistic回歸需要目標(biāo)變量是分類變量[9-10]。目標(biāo)變量的物理含義表示違約與否，是一個(gè)二值離散變量。運(yùn)用特征選擇的方法，從全部特征變量中選取與當(dāng)前的目標(biāo)變量最相關(guān)的一些特征變量，并且優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)，得到模型參數(shù)。

決策樹(shù)模型屬于判別式分類器，能擬合任意非線性分類函數(shù)，但是容易發(fā)生過(guò)擬合；神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型搭建復(fù)雜，不容易對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行直觀解釋，另外，網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練過(guò)程中，可能會(huì)陷入局部最小值點(diǎn)，導(dǎo)致無(wú)法收斂，訓(xùn)練效率不高[11]；Logistic回歸屬于線性分類器，所以需要嚴(yán)格挑選出跟目標(biāo)變量最相關(guān)的特征變量，一旦目標(biāo)變量與預(yù)測(cè)變量之間存在非線性關(guān)系，就會(huì)影響分類的效果，并且logistic回歸要求預(yù)測(cè)變量之間不能存在強(qiáng)相關(guān)關(guān)系，否則可能會(huì)使得預(yù)測(cè)結(jié)果誤入歧途。

3 XGBoost原理介紹

XGBoost[12]全名叫（eXtreme Gradient Boosting）極端梯度提升，是一種通用的Tree Boosting集成學(xué)習(xí)算法[13]。集成學(xué)習(xí)本身不是一個(gè)單獨(dú)的機(jī)器學(xué)習(xí)算法，而是通過(guò)構(gòu)建并結(jié)合多個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)器來(lái)完成學(xué)習(xí)任務(wù)，使組合后的模型具有更強(qiáng)的泛化能力。

XGBoost的弱學(xué)習(xí)器使用CART回歸樹(shù)模型，通過(guò)多輪迭代，每輪迭代產(chǎn)生一個(gè)弱分類器，每個(gè)分類器在上一輪分類器的殘差基礎(chǔ)上進(jìn)行訓(xùn)練，具體過(guò)程如下：首先使用訓(xùn)練集和樣本真值y訓(xùn)練一棵樹(shù)，然后使用這棵樹(shù)模型預(yù)測(cè)訓(xùn)練集，得到每個(gè)樣本的預(yù)測(cè)值 ，由于預(yù)測(cè)值 與真值y存在偏差，所以二者相減可以得到“殘差”；接下來(lái)訓(xùn)練第二棵樹(shù)，此時(shí)不再使用真值，而是使用殘差作為擬合值來(lái)訓(xùn)練；兩棵樹(shù)訓(xùn)練完成后，可以再次得到每個(gè)樣本的殘差，然后進(jìn)一步訓(xùn)練第三棵樹(shù)，以此類推；樹(shù)的總棵數(shù)可以人為指定，也可以監(jiān)控某些指標(biāo)（例如驗(yàn)證集上的誤差）來(lái)停止訓(xùn)練。

4 數(shù)據(jù)預(yù)處理

4.1 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備

構(gòu)建模型的第一步是獲得合適的數(shù)據(jù)。本文建模時(shí)所采用的數(shù)據(jù)集是一家小貸公司的真實(shí)信貸審批數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)集包含了客戶在向小貸公司提出貸款申請(qǐng)時(shí)所提供的個(gè)人信息如性別、年齡、身份證信息等基本人口特征，經(jīng)客戶授權(quán)后獲取的第三方信用歷史記錄數(shù)據(jù)，以及客戶的貸后行為活動(dòng)等數(shù)據(jù)。建模數(shù)據(jù)集共提取了23.6萬(wàn)個(gè)客戶信用信息，其中每個(gè)客戶包含109個(gè)屬性（預(yù)測(cè)變量）和1個(gè)目標(biāo)變量label：

好客戶是指貸款后可以按時(shí)還款的客戶，壞客戶是指貸款后不會(huì)按時(shí)還款的違約客戶。

4.2 數(shù)據(jù)清洗

數(shù)據(jù)清洗的目的是解決數(shù)據(jù)的質(zhì)量問(wèn)題。因?yàn)閿?shù)據(jù)建模的成功與否，將很大程度上取決于數(shù)據(jù)的質(zhì)量。而現(xiàn)實(shí)生活中收集的信用數(shù)據(jù)一般存在噪聲數(shù)據(jù)、冗余數(shù)據(jù)、稀疏數(shù)據(jù)和空缺數(shù)據(jù)，并且表達(dá)形式多樣化，不利于進(jìn)一步的數(shù)據(jù)挖掘。為提高挖掘結(jié)果的精度和有效性，在構(gòu)建信用評(píng)分模型之前，必須要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗。

在實(shí)際中數(shù)據(jù)集最普遍的問(wèn)題是數(shù)據(jù)缺失情況嚴(yán)重，處理缺失數(shù)據(jù)，首先需要分析缺失值產(chǎn)生的原因：

（1）因?yàn)榭蛻舨辉竿嘎秱€(gè)人信息而未填寫，例如：一位客戶沒(méi)有填寫他的婚姻狀況，這種缺失的信息也包含著數(shù)據(jù)價(jià)值。

因?yàn)锳PP版本等產(chǎn)品迭代，后期的產(chǎn)品中新引入某些特征，這類特征老客戶是缺失的，例如：產(chǎn)品更新的一版中加入了“學(xué)歷”特征，老客戶的這個(gè)特征是無(wú)法獲取的。

（2）缺失數(shù)據(jù)的處理是數(shù)據(jù)清洗過(guò)程中的重要工作，考慮到缺失值隱含的數(shù)據(jù)價(jià)值，如果直接刪除會(huì)丟失信息，所以可以將缺失數(shù)據(jù)單獨(dú)看做一類客戶處理或者做衍生變量處理，如對(duì)于“職業(yè)”缺失的數(shù)據(jù)，可以做一個(gè)變量“職業(yè)是否缺失”。

數(shù)據(jù)清洗的另一種情況是極端值的處理，通常的做法是對(duì)離群點(diǎn)做截?cái)嗵幚恚蛘吒鶕?jù)領(lǐng)域?qū)＜医ㄗh的特定值來(lái)代替。

4.3 數(shù)據(jù)規(guī)范化

原始數(shù)據(jù)的形式可能不利于數(shù)據(jù)分析，因此需要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)范化處理。對(duì)于離散型數(shù)據(jù)，如果類別過(guò)多需要將某些類別做合并處理。因?yàn)轭悇e過(guò)多會(huì)造成數(shù)據(jù)過(guò)于稀疏，從而影響建模效果。然后將離散變量做啞變量處理，轉(zhuǎn)化成模型可以識(shí)別的數(shù)據(jù)格式，例如對(duì)性別做如下處理：

由于XGBoost算法屬于樹(shù)模型，可以不做數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理。

4.4 特征衍生

在建模過(guò)程中需要一些顯著性較高的特征來(lái)達(dá)到提升模型效果的作用，一般會(huì)從現(xiàn)有數(shù)據(jù)中結(jié)合業(yè)務(wù)需求構(gòu)造出一些特征。如根據(jù)原有數(shù)據(jù)字段通過(guò)加減乘除等操作生成新的字段：

（1）單一變量的基礎(chǔ)轉(zhuǎn)換，如通過(guò)對(duì)單一變量進(jìn)行平方、開(kāi)根號(hào)、log轉(zhuǎn)換或指數(shù)轉(zhuǎn)換等。

（2）通過(guò)添加時(shí)間維度進(jìn)行衍生，如：近3個(gè)月借貸平臺(tái)個(gè)數(shù)、手機(jī)入網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)、近3個(gè)月征信報(bào)告查詢次數(shù)等。

多變量的運(yùn)算，兩個(gè)變量相加、相乘或變量間計(jì)算一個(gè)比率后得到新變量，如：平均借款金額、額度使用率等

5 建立模型

5.1 數(shù)據(jù)抽樣

本文將建模數(shù)據(jù)集隨機(jī)的拆分為兩部分訓(xùn)練集和驗(yàn)證集。在訓(xùn)練集上擬合模型，獲得模型參數(shù)，并在驗(yàn)證集上對(duì)模型進(jìn)行校驗(yàn)。如果模型在訓(xùn)練集和驗(yàn)證集上的效果差別大，意味著模型穩(wěn)定性差或者有過(guò)度擬合發(fā)生。本文將數(shù)據(jù)集的70%用做訓(xùn)練集，30%用作驗(yàn)證集。

5.2 特征篩選

特征篩選是從原始特征中找出最有效的特征，這種做法的目的是降低數(shù)據(jù)冗余，減少模型計(jì)算，找出更有意義的特征。XGBoost模型的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是可以直接得到每個(gè)特征的重要性得分。一般來(lái)說(shuō)，重要性分?jǐn)?shù)衡量了特征在模型中的價(jià)值。

特征重要性是通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)集中的每個(gè)特征進(jìn)行計(jì)算，并進(jìn)行排序后得到的。在單個(gè)決策樹(shù)中通過(guò)每個(gè)特征分裂點(diǎn)改進(jìn)性能度量的量來(lái)計(jì)算特征重要性，由節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)加權(quán)和記錄次數(shù)。也就說(shuō)一個(gè)特征對(duì)分裂點(diǎn)改進(jìn)性能度量越大、權(quán)值越大，被越多提升樹(shù)所選擇，特征越重要。性能度量可以是選擇分裂節(jié)點(diǎn)的Gini純度，也可以是其他度量函數(shù)。最終將一個(gè)特征在所有提升樹(shù)中的結(jié)果進(jìn)行加權(quán)求和后做平均，得到重要性得分。一個(gè)特征越多的被用來(lái)在模型中構(gòu)建決策樹(shù)，它的重要性就相對(duì)越高。

5.3 建立模型

根據(jù)XGBoost的features_importance（特征重要性）篩選出65個(gè)特征進(jìn)行建模，優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)，用網(wǎng)格搜索法調(diào)整參數(shù)。

6 模型效果評(píng)估

6.1 模型評(píng)估指標(biāo)

6.1.1 KS

KS是使用同一評(píng)分標(biāo)尺下，累計(jì)好客戶百分比與壞客戶百分比的最大差距。通常評(píng)分越低客戶表現(xiàn)越壞，而評(píng)分越高客戶的表現(xiàn)越好。如果評(píng)分區(qū)分好壞客戶的能力越高，KS就會(huì)越高。理論上KS的取值在0-100%之間，常見(jiàn)的評(píng)分模型KS的取值范圍多在25%-70%之間。

6.1.2 ROC與AUC

ROC曲線就是通過(guò)在0-1之間改變用于創(chuàng)建混淆矩陣的閾值，繪制分類準(zhǔn)確的違約記錄比例與分類錯(cuò)誤的正常記錄比例。AUC值為ROC曲線所覆蓋的區(qū)域面積，AUC越大，分類器分類效果越好。

6.1.3 PSI

PSI（Population Stability Index）叫做群體穩(wěn)定性指標(biāo)，用于衡量?jī)山M樣本的評(píng)分是否有顯著差異。PSI = sum（實(shí)際占比-預(yù)期占比）*ln（實(shí)際占比/預(yù)期占比）。通過(guò)如下標(biāo)準(zhǔn)來(lái)判斷評(píng)分的穩(wěn)定性：

6.2 XGBoost模型實(shí)際效果評(píng)估

在訓(xùn)練集上ROC達(dá)到91.97%，KS達(dá)到66.39%，說(shuō)明模型有良好的區(qū)分能力，分類效果良好。在驗(yàn)證集上ROC達(dá)到91.01%，KS達(dá)到64.01%，且ROC和KS在兩個(gè)數(shù)據(jù)集上的變化小于5%，說(shuō)明所開(kāi)發(fā)的催收評(píng)分模型有效，不存在過(guò)擬合。

6.3 模型穩(wěn)定評(píng)估

XGBoost催收評(píng)分模型穩(wěn)定性結(jié)果如下：

由結(jié)果可知，PSI=0.0017，小于0.1，模型評(píng)分結(jié)果穩(wěn)定，XGBoost催收評(píng)分模型很穩(wěn)健。

6.4 模型效果比較

綜合來(lái)看，四種模型中XGBoost模型的預(yù)測(cè)能力和區(qū)分度是最好的，并且是較為穩(wěn)定的。

7 結(jié)語(yǔ)

本文采用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，運(yùn)用XGBoost算法，經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)清洗、特征衍生、特征篩選后建立催收評(píng)分模型。從模型最終效果來(lái)看，XGBoost催收評(píng)分模型是不錯(cuò)的選擇。該模型訓(xùn)練集和驗(yàn)證集的區(qū)分能力比較高且差距不大，模型比較穩(wěn)健。此外，XGBoost模型可解釋性比較強(qiáng)，訓(xùn)練效率比較高。在貸后管理中可以應(yīng)用XGBoost催收評(píng)分模型的評(píng)分結(jié)果對(duì)客戶進(jìn)行差異化的催收策略，提高回款率，保障信貸資產(chǎn)安全。

參考文獻(xiàn)

[1]呂楠.淺談信用卡的催收管理[J].財(cái)經(jīng)界（學(xué)術(shù)版），2008（1）.

[2]朱德志，梁世棟，黃亮，etal.催收評(píng)分技術(shù)及其在個(gè)人信貸催收管理中的應(yīng)用[J].中國(guó)信用卡，2010（6）：26-30

[3]朱曉明，劉治國(guó).信用評(píng)分模型綜述[J]. 統(tǒng)計(jì)與決策，2007（2）：103-105.

[4]CrowdProcess，Inc.Machine Learning in Credit Risk Modeling[Z].NY，USA：CrowdProcess Inc.，2017.

[5]朱毅峰，孫亞南.精煉決策樹(shù)模型在個(gè)人信用評(píng)估中的應(yīng)用[J].統(tǒng)計(jì)教育，2008（1）：5-7.

[6]呂曉丹，范宏.基于決策樹(shù)的信用評(píng)價(jià)模型及實(shí)證研究[J].市場(chǎng)周刊（理論研究），2013（8）：80-83.

[7]Vincenzo Pacelli，Michele Azzollini. An Artificial Neural Network Approach for Credit Risk Management[J].Journal of Intelligent Learning Systems and Applications，2011，3（3）：103-112.

[8]Eliana Angelini，Giacomo di Tollo，Andrea Roli.A Neural Network Approach for Credit Risk Evaluation[J].Kluwer Academic Publishers，2006.

[9]范若愚[等].大數(shù)據(jù)時(shí)代的商業(yè)建模[M].上海：上?？茖W(xué)技術(shù)文獻(xiàn)出版社出版，2013.

[10]蘇誠(chéng).基于Logistic回歸模型的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究[J].中國(guó)城市經(jīng)濟(jì)，2011（12）：72-72.

[11]申華.基于數(shù)據(jù)挖掘的個(gè)人信用評(píng)分模型開(kāi)發(fā)[D].廈門大學(xué)，2009.

[12]Chen T，Guestrin C.XGBoost：A Scalable Tree Boosting System[J].2016.

[13]Chen T.Introduction to Boosted Trees[J].2014.

（作者單位：中國(guó)人民大學(xué)）