史琳
【摘 要】風險管理是當前世界各國商業(yè)銀行所面臨的重要問題和嚴峻挑戰(zhàn)之一,在經(jīng)濟全球化這一發(fā)展背景下,經(jīng)濟技術(shù)日益提高,同行壓力日趨增大,我國商業(yè)銀行更應(yīng)加大防范和解決措施,以防止全球危機蔓延。從國內(nèi)形勢來看,隨著我國金融體制的不斷深化改革,對于商業(yè)銀行的風險管理應(yīng)緊跟時代腳步,不斷創(chuàng)新和發(fā)展,切實解決實際問題。本文將從商業(yè)銀行的角度出發(fā),具體分析商業(yè)銀行存在的主要風險管理問題,并對風險管理問題的應(yīng)對機制進行探究。
【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行;風險管理;應(yīng)對機制
一、引言
商業(yè)銀行風險管理旨在減少經(jīng)營風險和損失,尋求利潤最大化,主要分為風險識別、內(nèi)險分析與評價、風險控制與風險控制四個階段。完善的風險管理有利于避免和減少損失、降低決策失誤率,并更好的提高企業(yè)價值。當今時代背景下,隨著各大商業(yè)銀行面臨的各方面因素干擾與風險來臨的急劇增多,對各大商業(yè)銀行的風險管理機制進行深化與改良勢在必行。
二、商業(yè)銀行的主要風險管理問題
(一)對風險管理缺乏足夠重視
相對于西方資本市場而言。我國的資本市場還不是很發(fā)達。我國商業(yè)銀行在經(jīng)營中扔把擴大市場作為最重要的終極目標,因此而忽略了這些會帶給銀行的各類風險。商業(yè)銀行工作人員在經(jīng)營業(yè)務(wù)中,沒有清晰的分清長期與短期目標的不同,在追求利益最大化的同時,容易忽略風險規(guī)避與長期下來的利益損得。整體而言,風險與利益常被商業(yè)銀行看做兩個方面,事實上,風險與利益應(yīng)被緊密的聯(lián)系在一起。換言之,商業(yè)銀行利潤降低也會使得商業(yè)銀行對風險應(yīng)對能力的下降,若商業(yè)銀行沒有足夠的抗風險能力,眾所周知也不利于商業(yè)銀行的日常經(jīng)營與獲利。
(二)風險管理機制不夠健全
迄今為止,盡管商業(yè)銀行已開始建立信用、市場和操作中建立防范與應(yīng)對風險的管理機構(gòu),但風險管理理念尚未在所有行內(nèi)人員心中被重視,這類風險管理機構(gòu)也尚未統(tǒng)一建立在各個地方支行中,因此總行與支行很難建立統(tǒng)一的風險管理策略??傂酗L險管理部門難以保證管理好各個支行的獨立操作業(yè)務(wù),對于商業(yè)銀行而言,也因此而缺乏企業(yè)行為與經(jīng)營的整體風范與準則。從地方政策上來看,各個地方的支行在經(jīng)營業(yè)務(wù)上也受到當?shù)夭煌瑫r期的不同政策變動經(jīng)營策略,以及風險管理機制的實施。
(三)風險管理技術(shù)不夠先進
在經(jīng)濟條件與市場外部環(huán)境不斷變化的時代,對商業(yè)銀行的風險管理提出了新要求,商業(yè)銀行的風險管理系統(tǒng)與技術(shù)顯然不夠先進。商業(yè)銀行在制定經(jīng)營策略中,始終依賴于金融專家的分析與評判,商業(yè)銀行內(nèi)部缺乏專業(yè)與完善的數(shù)據(jù)分析和風險控制專業(yè)人員,這也將間接導(dǎo)致應(yīng)對風險的措施效果時滯,不利于商業(yè)銀行更好的減少損失。從人工成本方面考慮,將會消耗銀行更多資本;從銀行經(jīng)營方面考慮,會使得商業(yè)銀行應(yīng)對風險的措施執(zhí)行效果缺乏時效性,進而導(dǎo)致銀行利潤的損失。雖然風險管理已經(jīng)在各類商業(yè)銀行中建立,但對于風險管理的操作優(yōu)化未受到足夠重視,風險管理流程相對市場經(jīng)濟變化而言相對落后,各個部門在執(zhí)行任務(wù)中效率降低,使得風險管理過程問題冗雜,風險管理效果不夠理想。
(四)市場環(huán)境不適宜
對于整個銀行業(yè)而言,監(jiān)管機制的理念未全面建立,系統(tǒng)機制也不夠完善。在我國,信用風險管理體系不夠完善,對于全民的信用約束機制也尚未健全。這使得商業(yè)銀行在信貸業(yè)務(wù)辦理中將使用更多的審查人力與成本。在商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營中,整個行業(yè)的風險管理體制尚未健全,財務(wù)與資產(chǎn)報告狀況不夠一致。在風險管理系統(tǒng)中,各部門之間的工作未全面聯(lián)動,易產(chǎn)生調(diào)查漏洞,更不利于工作效率和管理效果的提高。
三、風險管理問題的應(yīng)對機制
(一)加強風險管理理念的建立
對于商業(yè)銀行整體體系與商業(yè)銀行工作人員而言,加強其對風險管理的理念建立重中之重,應(yīng)擺在首要位置。加強風險管理的理念建立,是對風險管理問題
的源頭治理。從小環(huán)境來看,首先應(yīng)當對銀行內(nèi)部各個階層的工作人員進行不同深度、有針對性的風險管理價值觀培養(yǎng)與樹立,在此之后加強工作人員在風險管理執(zhí)行中的合作意識,這會使得風險管理效果突出一大步。從整體環(huán)境而言,商業(yè)銀行在風險管理的制度建立上應(yīng)當繼續(xù)完善,根據(jù)經(jīng)濟技術(shù)的發(fā)展和市場外部環(huán)境的變化不斷創(chuàng)新,做到與時俱進。
(二)完善風險管理體系
風險管理的執(zhí)行是一個需要多部協(xié)調(diào)聯(lián)動的流程,只有依靠足夠完善的風險管理體系,才能使得風險管理體系的運行形成良性循環(huán)系統(tǒng)。商業(yè)銀行在規(guī)范風險管理制度時,應(yīng)當注意工作任務(wù)的分工清晰,切勿模糊,用適當?shù)男袨闇蕜t規(guī)范和約束各部門的工作。使各部門的工作形成系統(tǒng)性流程,合理安排,科學(xué)規(guī)范。在此基礎(chǔ)上,商業(yè)銀行制定制度時,要在不影響制度效果的前提下經(jīng)最大可能減少風險管理工作中的流程和層級,降低風險來臨后的制定措施時間和措施執(zhí)行時間,以免制度時滯帶給銀行的不必要損失。分工明確,流程簡單,報告清晰,效果最佳,這是制定風險管理制度時缺一不可的準則。
(三)提高風險管理技術(shù)
商業(yè)銀行在風險管理工作中的技術(shù)手段相對與時代進步和技術(shù)發(fā)展來說相對陳舊,銀行系統(tǒng)內(nèi)部缺乏足夠?qū)I(yè)的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計人員,這使得商業(yè)銀行多依賴于請專家來分析形勢和幫助制定政策。在信用風險控制上,應(yīng)在業(yè)務(wù)辦理前期,借鑒并運用最先進的信用評級技術(shù)手段,做好足夠優(yōu)化與真實的信用評級,差別對待不同信用等級的客戶。在利率和收益的預(yù)測與統(tǒng)計上,運用足夠敏感的分析工具,加強對市場環(huán)境變化的應(yīng)對能力和防范手段。
(四)加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
風險管理這項工作是一項需要長期堅持并不斷發(fā)展的攻堅戰(zhàn),經(jīng)濟技術(shù)的發(fā)展,市場外部環(huán)境的變化,國家與地方政府的政策變化,都是商業(yè)銀行需要實時關(guān)注,并依此改進經(jīng)營策略和制度。商業(yè)銀行在日常經(jīng)營與業(yè)務(wù)辦理中,一直需要權(quán)衡好利益與風險平衡,流動性風險更是需要商業(yè)銀行隨時防范和應(yīng)對的問題。在長期經(jīng)營中,銀行在各項工作中必須清晰認識短期與長期利益,切勿因短期利潤而帶來長期的巨大風險。因此,商業(yè)銀行制定長期的市場定位與戰(zhàn)略導(dǎo)向尤為重要。風險管理這項系統(tǒng)性工程,需要各部門的共同合作來完成,各部門團結(jié)一心十分重要,這就需要商業(yè)銀行內(nèi)部的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)足夠完善和健全,以為風險管理甚至其他工作提供最佳的基礎(chǔ),降低商業(yè)銀行的人力、物力、財力和時間上的成本。
【參考文獻】
[1]托馬斯·L·巴頓.企業(yè)風險管理[M].王劍鋒,冠國龍,譯.北京:中國人民大學(xué)出版社,2004.
[2]李壽華.解讀巴塞爾新資本協(xié)議中全面風險管理體系[J].哈爾濱高等專科學(xué)校學(xué)報,2010,(2):17-18.
[3]吳錦棟.我國商業(yè)銀行全面風險管理研究[J].時代金融,2010,(4):71-73.
[4]夏紅芳.商業(yè)銀行信用風險度量與管理研究[M].浙江大學(xué)出版社,2009年8月
[5]許文,徐明圣.商業(yè)銀行風險管理:理論與實踐[M].經(jīng)濟管理出版社,2009年6月