成娟瑜

【摘要】數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)從來(lái)就是銀行的兩大要素。正如業(yè)界常說(shuō)的：銀行的業(yè)務(wù)就是風(fēng)險(xiǎn)，而數(shù)據(jù)則是銀行最有價(jià)值的資產(chǎn)。如果將風(fēng)險(xiǎn)比作銀行的靈魂，那么數(shù)據(jù)則當(dāng)之無(wú)愧地是銀行的血液，二者相輔相成，維系著銀行的運(yùn)作。隨著全球化的深入和信息技術(shù)的發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)和數(shù)據(jù)為商業(yè)銀行帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)日趨明顯。從我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題出發(fā)，結(jié)合大數(shù)據(jù)這一時(shí)代背景，研究大數(shù)據(jù)給商業(yè)銀行在數(shù)據(jù)挖掘、風(fēng)險(xiǎn)決策、風(fēng)險(xiǎn)量化和風(fēng)險(xiǎn)管理體制等帶來(lái)的機(jī)遇，分析大數(shù)據(jù)時(shí)代商業(yè)銀行在數(shù)據(jù)集成與整合、儲(chǔ)存與開(kāi)發(fā)、數(shù)據(jù)信息安全以及數(shù)據(jù)分析人才匱乏等方面面臨的挑戰(zhàn)，提出商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這一系列機(jī)遇和挑戰(zhàn)的相應(yīng)對(duì)策。大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用為商業(yè)銀行帶來(lái)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)日趨明顯。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行? ? 大數(shù)據(jù)? ? 發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)

一、大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)

大數(shù)據(jù)以迅雷不及掩耳之勢(shì)對(duì)商業(yè)銀行的影響，同時(shí)也滲透到央行，眾所周知央行的職能包括：中央銀行是發(fā)行的銀行、銀行的銀行、政府的銀行，這是中央銀行職能最典型的概括。發(fā)行的銀行。是指國(guó)家賦予中央銀行集中與壟斷貨幣發(fā)行的特權(quán)，中央銀行是國(guó)家唯一的貨幣發(fā)行機(jī)構(gòu)。銀行的銀行。是指作為國(guó)家的金融管理機(jī)構(gòu)，中央銀行在整個(gè)金融體系中居于領(lǐng)導(dǎo)地位，并與商業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行存、放、匯等業(yè)務(wù)上的往來(lái)。政府的銀行。是指中央銀行代表國(guó)家貫徹執(zhí)行貨幣金融政策，代為管理政府財(cái)政收支以及為政府提供各種金融服務(wù)。

在新的形勢(shì)下，大數(shù)據(jù)的發(fā)展日新月異，對(duì)銀行業(yè)的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用，所以央行的職能，應(yīng)該增加一項(xiàng)：那就是對(duì)大數(shù)據(jù)的統(tǒng)一管理。要讓銀行的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部處于央行的有序監(jiān)控和管理之下。如何使央行的監(jiān)管權(quán)力得以保障呢？個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該要求做到以下幾點(diǎn)：

首先，各商業(yè)銀行開(kāi)放最高權(quán)限的大數(shù)據(jù)查詢功能用戶，給央行使用，盡快制定銀行業(yè)大數(shù)據(jù)管理的有關(guān)辦法;其次，盡快實(shí)現(xiàn)各商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的互通、互聯(lián)、共享。以及，央行應(yīng)該行使對(duì)各個(gè)商業(yè)銀行的大數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控權(quán)、統(tǒng)一管理權(quán)，使各商業(yè)銀行的大數(shù)據(jù)，形成整體的一盤棋，成為大數(shù)據(jù)系統(tǒng)工程。只有將云技術(shù)、區(qū)塊鏈技術(shù)等都運(yùn)用到大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的管理，才能使大數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)管理等有機(jī)結(jié)合起來(lái)，使央行更好的發(fā)揮監(jiān)管、監(jiān)督、管理職能，推動(dòng)商業(yè)銀行的穩(wěn)步發(fā)展。

正所謂“欲速則不達(dá)，見(jiàn)小利則大事不成，”大數(shù)據(jù)發(fā)展速度迅猛，但是在科技突飛猛進(jìn)的同時(shí)，我們不僅要關(guān)注大數(shù)據(jù)發(fā)展下的利弊，更要對(duì)癥下藥解決大數(shù)據(jù)帶來(lái)的副作用。人民網(wǎng)北京5月31日電大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室研究編著、社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社出版的《大數(shù)據(jù)藍(lán)皮書：中國(guó)大數(shù)據(jù)發(fā)展報(bào)告No.1》（簡(jiǎn)稱《大數(shù)據(jù)藍(lán)皮書》）5月28日正式發(fā)布。作為全國(guó)首部《大數(shù)據(jù)藍(lán)皮書》，從制度、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和學(xué)科建設(shè)等層面對(duì)大數(shù)據(jù)的發(fā)展進(jìn)行分析與研判，并提出中國(guó)大數(shù)據(jù)發(fā)展的幾大新趨勢(shì)。

二、大數(shù)據(jù)下銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸

（一）數(shù)據(jù)信息的整合、挖掘分析不到位

借款人或借款人的實(shí)際控制人在不同地域多處注冊(cè)，分頭融資的情況較為普遍，對(duì)其復(fù)雜的交易及大量跨區(qū)域、跨市場(chǎng)、跨銀行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和資金流動(dòng)等情況，僅從表層的數(shù)據(jù)信息來(lái)看，很難清晰地了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和社會(huì)關(guān)聯(lián)的全部真實(shí)情況，其中的關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)、互保連保風(fēng)險(xiǎn)、交叉違約風(fēng)險(xiǎn)以及虛假信息等多層復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)基本無(wú)法發(fā)現(xiàn)。數(shù)據(jù)信息不完整，又缺乏有效的整合，很難能支撐銀行對(duì)借款人整體風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，甚至還有可能誤導(dǎo)銀行對(duì)借款人風(fēng)險(xiǎn)的判斷。尤其是對(duì)于跨區(qū)域、跨行業(yè)經(jīng)營(yíng)的集團(tuán)客戶，不進(jìn)行數(shù)據(jù)信息的整合和深度挖掘分析，風(fēng)險(xiǎn)就很難識(shí)別和判斷。

（二）管理方式不適應(yīng)環(huán)境變化

銀行現(xiàn)行的經(jīng)驗(yàn)型風(fēng)險(xiǎn)管理，主要靠定性因素來(lái)分析，憑經(jīng)驗(yàn)來(lái)判斷風(fēng)險(xiǎn)，這種方式又主要依賴分支機(jī)構(gòu)相關(guān)人員的經(jīng)驗(yàn)來(lái)對(duì)借款人風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和防控，局限性很大，不僅效率很低，而且質(zhì)量也不高。借款人大量的風(fēng)險(xiǎn)或潛在風(fēng)險(xiǎn)容易被忽略，對(duì)借款人提供的一些不實(shí)數(shù)據(jù)信息缺乏基本的鑒別，對(duì)一些重大數(shù)據(jù)信息缺失和遺漏也不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，更沒(méi)有要求借款人補(bǔ)充完善。就是發(fā)現(xiàn)一些異常情況或風(fēng)險(xiǎn)因素也因缺乏有效途徑和方法去驗(yàn)證或辨別，一旦風(fēng)險(xiǎn)暴露就已錯(cuò)過(guò)最佳的保全補(bǔ)救或退出時(shí)機(jī)了。

（三）數(shù)據(jù)信息收集不完整，缺失遺漏多

數(shù)據(jù)信息的采集主要是靠分支機(jī)構(gòu)和借款人提供，還普遍存在分散采集、重復(fù)采集等問(wèn)題。隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，銀行對(duì)借款人數(shù)據(jù)信息收集的難度不斷增大，對(duì)借款人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金流向了解不清楚，對(duì)其盲目投資、過(guò)度融資以及關(guān)聯(lián)關(guān)系的數(shù)據(jù)信息掌握不全面，一些深層次的、及時(shí)的、連續(xù)的數(shù)據(jù)信息更是難采集，缺失和遺漏多。

三、大數(shù)據(jù)下銀行業(yè)發(fā)展的創(chuàng)新策略

風(fēng)險(xiǎn)管理工作要在對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行科學(xué)審視的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步整合強(qiáng)化，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理部門與其他部門攜手合作，內(nèi)部系統(tǒng)互相掛鉤進(jìn)行整體布局和防控、工作流程優(yōu)化，從而確保信貸資產(chǎn)最優(yōu)、客戶資產(chǎn)質(zhì)量最佳、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)最小的目標(biāo)。對(duì)此應(yīng)：

（一）豐富細(xì)致的政策體系助推大數(shù)據(jù)落地，切合大數(shù)據(jù)開(kāi)展優(yōu)化

豐富細(xì)致的政策體系助推大數(shù)據(jù)落地，為銀行業(yè)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。從中央到地方，更加豐富的配套政策與實(shí)施細(xì)則將促進(jìn)大數(shù)據(jù)加快落地，更多地方政府積極推進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展，并在大數(shù)據(jù)政用、商用、民用領(lǐng)域打造大數(shù)據(jù)應(yīng)用的典范。

要在商業(yè)銀行數(shù)據(jù)處理中心，依托互聯(lián)網(wǎng)、“云計(jì)算”信息技術(shù)，通過(guò)分析和應(yīng)用海量非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)，推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)價(jià)值， 用高度的技術(shù)能力和知識(shí)，對(duì)信貸相關(guān)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行處理，加強(qiáng)對(duì)下屬各級(jí)分支行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。通過(guò)金融云信息平臺(tái)，以數(shù)據(jù)信息大集中為依托，運(yùn)用技術(shù)管理手段控制風(fēng)險(xiǎn)，使風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)更好地發(fā)揮作用

美國(guó)一家名為SCOR 的金融信息公司抓取并分析客戶的社交網(wǎng)站數(shù)據(jù)，為銀行提供更為準(zhǔn)確的信用評(píng)估結(jié)果，降低銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)和成本。SCOR 公司收到銀行客戶的信用評(píng)估申請(qǐng)后，經(jīng)客戶同意，將調(diào)取其在facebook、twitter 等社交媒體的數(shù)據(jù)，分析客戶的行為特點(diǎn)，興趣愛(ài)好，甚至?xí)鶕?jù)該客戶朋友圈特性來(lái)對(duì)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)進(jìn)行評(píng)估。為順應(yīng)大數(shù)據(jù)時(shí)代的潮流，迫切需要對(duì)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，國(guó)外商業(yè)銀行將大數(shù)據(jù)應(yīng)用于銀行風(fēng)險(xiǎn)的管理領(lǐng)域。社交數(shù)據(jù)真實(shí)反映客戶行為，能幫助銀行更準(zhǔn)確地判斷客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，最終降低銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。

（二）完善風(fēng)險(xiǎn)管理信息數(shù)據(jù)整合系統(tǒng)，數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)管理體制機(jī)制逐漸完善

從國(guó)際上看，數(shù)據(jù)全球化趨勢(shì)明顯，各國(guó)數(shù)據(jù)主權(quán)管轄全面興起。數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)管理體制逐漸完善。中國(guó)將積極開(kāi)展跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)管理的政策法規(guī)建設(shè)，促進(jìn)數(shù)據(jù)資源有序流動(dòng)與規(guī)范利用，進(jìn)而推動(dòng)全球跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)相關(guān)國(guó)際規(guī)則的完善。

建立商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系的最終目標(biāo)是對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，防止和減少損失，保障其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能安全、順暢地進(jìn)行。具體而言，體現(xiàn)在兩個(gè)方面：①風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生之后，商業(yè)銀行采取有效的措施，使商業(yè)銀行不致于因風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生而造成更大的損失甚至危及其生存，并確保銀行盈利性目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。在宏觀層面系統(tǒng)設(shè)置上，要進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)垂直化、單元化的風(fēng)險(xiǎn)管理部門組織結(jié)構(gòu)建設(shè)。實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的內(nèi)部獨(dú)立性，同時(shí)推廣先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)分析與評(píng)估技術(shù)進(jìn)行科學(xué)量化，確保信貸風(fēng)險(xiǎn)的整體系統(tǒng)控制。②風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生前，銀行可借助風(fēng)險(xiǎn)管理體系，預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，做出有效的對(duì)策，預(yù)防和減小風(fēng)險(xiǎn)，以最低的損失來(lái)獲取控制風(fēng)險(xiǎn)的最佳效果。

（三）風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理與客戶經(jīng)理共同協(xié)調(diào)合作，區(qū)塊鏈技術(shù)將重構(gòu)數(shù)據(jù)流動(dòng)機(jī)制

區(qū)塊鏈技術(shù)憑借不可篡改、可以追溯等特性為人們?cè)趹?yīng)對(duì)數(shù)據(jù)安全問(wèn)題時(shí)提供了更多的可能，區(qū)塊鏈技術(shù)為金融業(yè)、國(guó)際貿(mào)易、不動(dòng)產(chǎn)交易、法律行業(yè)、社會(huì)保障等任何存在數(shù)字流動(dòng)、交換與交易的領(lǐng)域都提供區(qū)塊鏈技術(shù)。

要真實(shí)反映信貸資產(chǎn)質(zhì)量，強(qiáng)化客戶評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)分類動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)按客戶評(píng)級(jí)和風(fēng)險(xiǎn)分類相關(guān)要求調(diào)整客戶評(píng)級(jí)和貸款形態(tài)，防止客戶直接違約，嚴(yán)控評(píng)級(jí)偏離度。對(duì)符合總行強(qiáng)制調(diào)整貸款形態(tài)的情形，必須及時(shí)進(jìn)行形態(tài)調(diào)整，嚴(yán)控分類。在制度的設(shè)計(jì)上，進(jìn)一步落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理與客戶經(jīng)理平行工作制度，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)真實(shí)數(shù)據(jù)的還原能力，同時(shí)高度關(guān)注對(duì)應(yīng)性重點(diǎn)指標(biāo)，出現(xiàn)異常變化立即開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)核查，審慎評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，研究落實(shí)針對(duì)性措施。對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)開(kāi)展高強(qiáng)度的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，在保持合規(guī)性監(jiān)管高壓態(tài)勢(shì)的同時(shí)，進(jìn)一步突出風(fēng)險(xiǎn)性檢查，切實(shí)提高現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管檢查質(zhì)量和效率，提高風(fēng)險(xiǎn)處置效率，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)處置紀(jì)律。對(duì)于為了完成階段性的工作指標(biāo)，在較少考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下突擊放款的行為要堅(jiān)決制止。

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