虞赟 鄭雅莉 張淑云

徐州工程學(xué)院

一、商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理概述

信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的主要經(jīng)營業(yè)務(wù)之一，信貸風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)中，比較普通的一種。信貸風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因主要是三點(diǎn)：第一，銀行方面。銀行由于自身信貸機(jī)制問題，風(fēng)險(xiǎn)評估不到位和不良貸款收回與處理等因素產(chǎn)生信貸風(fēng)險(xiǎn)。例如，對貸款人身份審核不仔細(xì)，對于貸款人還款能力過度高估，貸款后管理不到位，抵押品、質(zhì)押品杠桿率過高等；第二，企業(yè)方面。企業(yè)是銀行信貸資金運(yùn)用的主體之一，其償還貸款的能力直接關(guān)系商業(yè)銀行信貸等級評定。如果企業(yè)經(jīng)營機(jī)制不夠完善，沒有能力償還債務(wù)，將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行產(chǎn)生信貸損失；第三：社會方面。是這是商業(yè)銀行無法控制的外部因素方面。受地震、臺風(fēng)等自然災(zāi)害的影響，潛在商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)也存在。

那么，鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行作為商業(yè)銀行的一小部分，同樣也面臨著信貸風(fēng)險(xiǎn)。由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行服務(wù)的對象是我國農(nóng)民，其具有風(fēng)險(xiǎn)意識比較薄弱、生活收入來源與季節(jié)氣候息息相關(guān)且具有極大不穩(wěn)定性等特點(diǎn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行面臨著與普通商業(yè)銀行相比更高的信貸風(fēng)險(xiǎn)。雖然我國有關(guān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的研究早已開展，但只是使用現(xiàn)有的商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制理論，對于鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行乃至農(nóng)村地區(qū)的發(fā)展是沒有積極作用的。所以，要加強(qiáng)信貸風(fēng)險(xiǎn)理論與鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)銀行實(shí)際相結(jié)合，才能有效解決鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)問題。隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來，大數(shù)據(jù)云計(jì)算的進(jìn)一步成熟，傳統(tǒng)的信貸模式早已落伍，大數(shù)據(jù)征信模式下的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制開始嶄露頭角。它深入挖掘并整合鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行所需的客戶信息，開展大數(shù)據(jù)營銷與風(fēng)控，精確客戶需求，有效降低鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)信貸風(fēng)險(xiǎn)。

二、商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）商業(yè)銀行總體信貸業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著經(jīng)濟(jì)增長速度的逐漸放緩和利率市場化的逐步發(fā)展，金融行業(yè)的競爭加劇給銀行的信貸帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)。不良貸款余額和比例是衡量商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的重要指標(biāo)。根據(jù)中國人民銀行公布《2017年金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額114.57萬億元，同比增長12.9%，比上季度增速0.5個(gè)百分點(diǎn)。商業(yè)銀行不良貸款余額1.71萬億元，不良貸款率1.74%，關(guān)注類貸款余額3.41萬億元，關(guān)注類貸款率3.49%。與此同時(shí)，商業(yè)銀行不良貸款損失準(zhǔn)備余額3.09萬億元，較上年末上升4268億元。不良貸款余額與不良貸款率都出現(xiàn)上升現(xiàn)象。

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)2017年中國銀行監(jiān)督管理委員會《金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告》整理所得

數(shù)據(jù)還顯示農(nóng)村貸款增長加快，涉農(nóng)貸款余額29.97萬億元，同比增長9.9%，比上季末增速1個(gè)百分點(diǎn)。本外幣農(nóng)村（縣及縣級以下）貸款余額24.39萬億元，同比增長9.5%，比上季末增速0.9%個(gè)百分點(diǎn)，增加1.79億元，同比增多6004億元。

（二）江蘇省商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

截止2017年底，江蘇銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額為1450.85億元，不良貸款率為1.29%。其中，政策性銀行、大型銀行、股份制銀行、城市商業(yè)銀行和法人銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的不良貸款余額和不良貸款率較農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)相對較低。農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)由于自身風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制的不健全和風(fēng)險(xiǎn)意識的匱乏，到2017年已經(jīng)達(dá)到了3.09%，超過監(jiān)管紅線2%。重視貸款輕視管理，重視規(guī)模輕視質(zhì)量導(dǎo)致農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)不良貸款余額和不良貸款率上升，貸款質(zhì)量日益下降。

江蘇省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)不良貸款余額和比例

三、江蘇省地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制存在的問題

江蘇省地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行在信貸風(fēng)險(xiǎn)信息識別、計(jì)量手段、預(yù)警機(jī)制、信用評級等方面有待發(fā)展，導(dǎo)致不良貸款余額和不良貸款率日益上升。

（一）銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制不完善

內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制不健全一直是商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)形成的重要原因。目前，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行存在著所處地區(qū)比較偏遠(yuǎn)、技術(shù)管理等問題，內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制不夠成熟，很難將貸前調(diào)查、貸中期審查、貸款后檢查工作落實(shí)到位，銀行缺乏對客戶信息全方位的了解，阻礙了商業(yè)銀行對農(nóng)民償還貸款能力的獲得。此外，由于農(nóng)民日常行為不規(guī)律性，也阻礙了銀行對農(nóng)民信貸能力的識別。由于信貸風(fēng)險(xiǎn)存在不受主觀因素的影響，只要銀行有信貸業(yè)務(wù)，必然會有信貸風(fēng)險(xiǎn)存在的可能性。風(fēng)險(xiǎn)與利潤相伴相生，風(fēng)險(xiǎn)越高銀行盈利的可能性越大，風(fēng)險(xiǎn)越低銀行盈利的可能性也就越低。

（二）特殊借款方的信貸違約

借款方的信貸違約就是由于各種各樣不確定因素導(dǎo)致借款方不能及時(shí)歸還貸款導(dǎo)致銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)提高的一種行為。鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行所面臨的客戶與其他類型客戶相比更具有一定的特殊性。農(nóng)民的收入來源較城鎮(zhèn)人民來說更為不穩(wěn)定，收入大小受天氣、溫度等影響比較大，因此，之前向銀行所借款項(xiàng)就沒有能力去償還，最終導(dǎo)致自己違約和銀行信貸損失的結(jié)果。并且，農(nóng)民的受教育水平相對較低，缺乏相應(yīng)的文化素養(yǎng)、道德意識和法律意識，沒有意識到自己違約行為造成自己信用損失和銀行信貸損失的重要性。盡管如此，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)銀行還是響應(yīng)國家“三農(nóng)”政策的號召，把大量資金投入到鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)去，從而信貸風(fēng)險(xiǎn)也就本地區(qū)的信貸風(fēng)險(xiǎn)情況。與此同時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行也因高昂的訴訟費(fèi)用和繁瑣的法律程序也不愿意使用法律武器來保障自己的權(quán)益。

（三）銀行外部環(huán)境的不確定性

銀行外部環(huán)境通常包含經(jīng)濟(jì)和政治兩方面，它想要繼續(xù)發(fā)展經(jīng)營下去就必須依靠外部環(huán)境。因此，銀行必須采取行動維持外部環(huán)境的平衡穩(wěn)定。如果缺乏任意一方，導(dǎo)致平衡被打破，那么信貸風(fēng)險(xiǎn)可能會再次加劇。外部環(huán)境中的不確定性是信貸風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的重要原因。鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行原本是通過內(nèi)部循環(huán)調(diào)整內(nèi)部結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)向農(nóng)民提供新的金融產(chǎn)品和服務(wù)，但是由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)金融市場的特殊性導(dǎo)致政府必須給予其政策補(bǔ)貼的支持而非市場本身的自我完善循環(huán)，在這樣的環(huán)境下，如果政府撤走對鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的補(bǔ)貼支持，銀行外部環(huán)境也就因此失去平衡，銀行信貸損失也就由此激化。

四、對信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的建議

（一）基于大數(shù)據(jù)征信加強(qiáng)對借款人信息貸前、貸中和貸后審核

1.貸前審核就是在將貸款貸給借款人之前對借款人信息進(jìn)行一系列詳盡的調(diào)查。傳統(tǒng)的方法是通過銀行內(nèi)部對該客戶歷史交易數(shù)據(jù)、中國人民銀行征信中心等外部征信機(jī)構(gòu)提供的數(shù)據(jù)來對借款人信息進(jìn)行評估。大數(shù)據(jù)征信模式不僅已經(jīng)包含了已有傳統(tǒng)數(shù)據(jù)信息來源，還包含各種社交平臺網(wǎng)站等日常衣食住行的數(shù)據(jù)信息。這些信息能夠?qū)杩钊说男畔⑦M(jìn)行進(jìn)一步完善，能夠減少銀行對客戶信息缺乏而導(dǎo)致的信貸風(fēng)險(xiǎn)加劇。

2.貸中審查就是不得因?yàn)樽陨砝娑^度貸款給借款人，堅(jiān)持安全性、流動性和盈利性三者有機(jī)統(tǒng)一，不違反國家制定的法律和規(guī)章制度，不違反信貸的經(jīng)營戰(zhàn)略政策。審批人對貸款的用途、貸款的收益和貸款的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審核，不得與借款人有任何私下來往。

3.貸后審核就是為了規(guī)避信貸風(fēng)險(xiǎn)，基于大數(shù)據(jù)系統(tǒng)對借款人資金流動進(jìn)行全方位持續(xù)監(jiān)測與跟蹤。做到貸后審核就得基于數(shù)據(jù)方面財(cái)務(wù)監(jiān)管和不良貸款的收回與處理入手。信貸發(fā)放人員還應(yīng)該在權(quán)限范圍內(nèi)對不能收回貸款的風(fēng)險(xiǎn)損失進(jìn)行負(fù)責(zé)。

（二）基于大數(shù)據(jù)平臺優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)

銀行可以根據(jù)已有的大數(shù)據(jù)平臺深入挖掘客戶信息，利用建模工具對信息進(jìn)行分類、整合。采用網(wǎng)絡(luò)爬蟲技術(shù)，拓寬信息來源，增強(qiáng)各網(wǎng)站信息共享的關(guān)聯(lián)度，為對客戶信息可靠分析提供強(qiáng)有力的支持。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析模型可能由于人為操作技術(shù)的不成熟，決策結(jié)果風(fēng)險(xiǎn)較大，因此，我們可以結(jié)合大數(shù)據(jù)平臺，在已有較為成熟的建模工具的幫助下，實(shí)現(xiàn)全面自動化計(jì)算分析過程，減少人為對風(fēng)險(xiǎn)評估的影響，精確化貸款履約能力和履約率，最終實(shí)現(xiàn)不良貸款余額和不良貸款率的下降。

（三）基于大數(shù)據(jù)線上評估，降低風(fēng)險(xiǎn)成本

傳統(tǒng)的信貸審核需要大量的人力物力財(cái)力去收集鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)農(nóng)民的具體信息，信息的真實(shí)度、可靠度不確定是否受到人為干預(yù)，我們不得而知。在大數(shù)據(jù)征信的模式下，通過網(wǎng)上數(shù)據(jù)整合分析就可以精準(zhǔn)得到借款人綜合分析，而且這些信息獲得方式更加容易、快捷，節(jié)省了大量的人工搜尋成本和時(shí)間。再加上，大數(shù)據(jù)處理方式較傳統(tǒng)方式更快、更便捷，對以往被忽略的碎片化信息可以進(jìn)行再次審核加以提煉利用，信息的利用程度也因此提高，降低了在調(diào)查監(jiān)管中的信息搜集成本。

五、總結(jié)

鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)雖然不能夠完全避免，但可以根據(jù)已有研究發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合大數(shù)據(jù)征信的模式，做到降低信貸風(fēng)險(xiǎn)提升收益。完善信貸風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制，加強(qiáng)對信貸風(fēng)險(xiǎn)的控制能力，對于鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)銀行來說是一個(gè)長久的工作。本文以江蘇省地區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)銀行為研究對象，進(jìn)行深入分析研究，基于大數(shù)據(jù)提出相應(yīng)的建議。