上證50指數(shù)成分股羊群效應(yīng)分析
2018-09-27 20:34:30魏文石潘昊高擎
時代經(jīng)貿(mào) 2018年16期
魏文石 潘昊 高擎
【摘 要】本文基于CSAD模型，選取2016至2018年的上證50指數(shù)及其成分股的周收盤價數(shù)據(jù)為樣本，研究股票收益率的絕對偏差與指數(shù)收益率絕對值的關(guān)系，對我國上證50指數(shù)成分股的羊群效應(yīng)進(jìn)行檢驗。通過使用AR（p）、GARCH類模型的實證檢驗分析，結(jié)果表明：目前上證50指數(shù)成分股的羊群效應(yīng)并不顯著。
【關(guān)鍵詞】上證50指數(shù)；羊群效應(yīng)；CSAD模型
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