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【摘 要】在利率市場化的今天,同業(yè)競爭日益加劇,加之村鎮(zhèn)銀行品牌實(shí)力差,得不到與大銀行同等國民待遇。互聯(lián)網(wǎng)金融時(shí)代,科技支持薄弱、人才短缺等使得村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性蘊(yùn)含著很大的風(fēng)險(xiǎn)。本文對村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)進(jìn)行深入分析,對村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理提出建議。
【關(guān)鍵詞】村鎮(zhèn)銀行;流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);壓力測試
根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至2016年年末,我國已組建村鎮(zhèn)銀行1519家,其中已經(jīng)開業(yè)的1443家,正在籌建中的76家。村鎮(zhèn)銀行正在成為支持三農(nóng)和小微企業(yè)的新生力量,為農(nóng)村及貧困地區(qū)的金融服務(wù)注入了新鮮的血液。從《中國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展報(bào)告(2017):建設(shè)智慧型社區(qū)微銀行》一書中得知,全國村鎮(zhèn)銀行平均流動(dòng)性比例為77.1%,其中流動(dòng)性最低的50%的村鎮(zhèn)銀行其流動(dòng)性比例在21%~62%;流動(dòng)性比例最低的75%的村鎮(zhèn)銀行其流動(dòng)性比例小于85.7%;17.2%的村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性比例超過100%。存貸比方面,被調(diào)研的116家村鎮(zhèn)銀行2016年存貸比均值83.9%,其中49.1%的村鎮(zhèn)銀行存貸比小于75%,64.7%的村鎮(zhèn)銀行存貸比小于85%,20%的村鎮(zhèn)銀行存貸比大于100%。從以上數(shù)據(jù)可以看出,就流動(dòng)性比例和存貸比兩個(gè)靜態(tài)指標(biāo)來看,村鎮(zhèn)銀行總體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)較小,但是分化明顯,并且會(huì)進(jìn)一步加劇,因自身品牌知名度低、資金實(shí)力弱、科技支撐不足、人才嚴(yán)重短缺,再加之經(jīng)濟(jì)下行、利率市場化等,村鎮(zhèn)銀行蘊(yùn)含很大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)輿情監(jiān)測,建立流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案,完善流動(dòng)性動(dòng)態(tài)監(jiān)測與管理顯得尤為重要。
一、村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的成因分析
1.品牌實(shí)力弱,吸儲難度大
主要資金來源是通過吸收儲蓄及對公存款。但村鎮(zhèn)銀行作為新生事物,品牌實(shí)力差,常常被認(rèn)為是私人辦的銀行,老百姓不敢將自己的錢存到村鎮(zhèn)銀行;另外,當(dāng)?shù)亟鹑谏鷳B(tài)環(huán)境的好壞,民間非法集資的情況都會(huì)很大程度影響村鎮(zhèn)吸儲。在對公存款方面,大多數(shù)主要依賴當(dāng)?shù)卣?,核心?fù)債依存度高,存款穩(wěn)定性差。
2.資金來源渠道窄
除了吸收儲蓄及對公存款外,村鎮(zhèn)銀行在銀行間市場開展業(yè)務(wù)很好,不能通過資金市場對流動(dòng)性進(jìn)行補(bǔ)充。
3.資產(chǎn)質(zhì)量欠佳,期限安排零活度小
村鎮(zhèn)銀行大多都坐落于農(nóng)村地區(qū),資金的投放于回收必定跟隨農(nóng)民的春種秋收,季節(jié)性明顯。另外,農(nóng)戶的信用水平,資金實(shí)力、生產(chǎn)技術(shù)、經(jīng)營能力和金融常識、法律意識等都大大低于大銀行客戶水平,大大增加了貸款管理的難度,提高了不良貸款產(chǎn)生的機(jī)率。
4.利率市場化深入,區(qū)域競爭白熱化
鎮(zhèn)銀行所在縣城,就有6家金融機(jī)構(gòu)。老百姓議價(jià)能力增強(qiáng),利率稍有變動(dòng)有可能就會(huì)引起存款搬家的現(xiàn)象出現(xiàn)。但是高額的融資成本給村鎮(zhèn)銀行造成了沉重的負(fù)擔(dān)。
5.客戶信息辨別能力差,容易引發(fā)輿情
村鎮(zhèn)銀行大多地處農(nóng)村區(qū)域,面臨的客戶受教育程度、知識層次有限,對信息的辨別能力較差,極有可能因?yàn)橥瑯I(yè)等 的不正當(dāng)競爭或者是個(gè)別客戶的詆毀等引發(fā)輿情,從面造成擠兌事件的發(fā)生,引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
6.科技力量薄弱,產(chǎn)品創(chuàng)新科技支撐不足
在月薪日益的今天,互聯(lián)網(wǎng)金融已成現(xiàn)實(shí),網(wǎng)絡(luò)支付改變著大多數(shù)人的生活方式。村鎮(zhèn)銀行科技力量薄弱,人才緊缺,不能快速做出反應(yīng),難以及時(shí)滿足客戶的各項(xiàng)需求,想要做到“小而美”“小而全”非常不易。通過提升服務(wù)來吸引資金任重道遠(yuǎn)。
7.村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性監(jiān)測多依賴于靜態(tài)指標(biāo),無法進(jìn)行動(dòng)態(tài)的流動(dòng)性監(jiān)測
而銀行的資產(chǎn)和負(fù)債每天都發(fā)生著變化,流動(dòng)性缺口與流動(dòng)性變化應(yīng)該是一項(xiàng)持續(xù)的動(dòng)態(tài)的工作。另外,村鎮(zhèn)銀行開展流動(dòng)性壓力測試能力差,不能全面的預(yù)測出流動(dòng)性存在的問題。
二、村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)分析
根據(jù)以上村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因分析可見,村鎮(zhèn)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)存在以下4個(gè)特點(diǎn):
1.村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)具有長期性
村鎮(zhèn)銀行作為農(nóng)村金融新生事物,因其品牌實(shí)力、所居市場地位、管理能力等多方面因素,都將使其長期面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)威脅。
2.村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)極易誘發(fā)
村鎮(zhèn)銀行作為銀行中最小的銀行,被稱為“草根銀行”,發(fā)展年限短,面臨市場日益復(fù)雜,競爭日趨激烈,存在十年有余還常常被說成是私人銀行。而村鎮(zhèn)銀行得客戶群體以農(nóng)戶為主,信息辨別能力弱,一旦有苗頭發(fā)生而沒被及時(shí)撲滅,極易引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),造成擠兌事件發(fā)生。
3.村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管難度大
村鎮(zhèn)銀行大多地處農(nóng)村地區(qū),且數(shù)量較多,這樣一來,就造成監(jiān)管部門監(jiān)管力量不足,監(jiān)管時(shí)效性差的局面。除此之外,監(jiān)管部門對村鎮(zhèn)銀行的監(jiān)管指標(biāo)與對其他商業(yè)銀行的指標(biāo)相同,并沒有建立一套有針對性的監(jiān)管指標(biāo)。
4.村鎮(zhèn)銀行對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的抵御能力弱
從自有資金層面,村鎮(zhèn)銀行資金實(shí)力弱,自由資金十分有限;從存款方面,村鎮(zhèn)銀行多是農(nóng)戶及個(gè)體工商戶和小微企業(yè)主存款,單戶金額小,又受地區(qū)經(jīng)營限制,無法獲得跨區(qū)域資金;從信貸資產(chǎn)方面來看。多投放于農(nóng)戶、小微企業(yè),客戶信用差、資金實(shí)力弱、技術(shù)有限、經(jīng)營管理能力不足,加之自然災(zāi)害使得信貸資產(chǎn)質(zhì)量欠佳,資金回流極易出現(xiàn)問題。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)化解和抵御能力十分薄弱。
三、村鎮(zhèn)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施分析
1.拓寬融資渠道,滿足短期流動(dòng)性需求
村鎮(zhèn)銀行可以申請加入銀行間市場,通過投資國債、金融債等低風(fēng)險(xiǎn)債券贏取利益的同時(shí),還可將其作為抵押,開展回購和逆回購業(yè)務(wù),在市場上獲得資金支持,緩解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。除此之外,村鎮(zhèn)銀行還可想當(dāng)?shù)厝嗣胥y行申請開立“常備借貸便利”賬戶,作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置的應(yīng)急機(jī)制。
2.足額繳存準(zhǔn)備金,做好大額資金變動(dòng)申請與頭寸管理工作
銀行資金流動(dòng)性很大,應(yīng)該根據(jù)人民銀行準(zhǔn)備金管理辦法做好準(zhǔn)備金的檢測與繳存工作,確保賬戶不透支。內(nèi)部管理中建立大額資金預(yù)約模式,將支行資金變化提前一天傳遞給總行資金管理部門,提前計(jì)劃頭寸,確保流動(dòng)暢通。另外,分析大客戶資金結(jié)算需求和變動(dòng)規(guī)律,結(jié)合全行資金結(jié)算數(shù)據(jù),合理確定頭寸,在流動(dòng)性和收益性中尋求平衡點(diǎn)。
3.村鎮(zhèn)銀行在接入人民銀行大小額支付系統(tǒng)時(shí)盡量采取通過主發(fā)起行接入的方式,同時(shí)與發(fā)起行簽訂流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)支持協(xié)議
當(dāng)村鎮(zhèn)銀行頭寸賬戶資金不足時(shí),發(fā)起行可以無縫提供流動(dòng)性支持,使村鎮(zhèn)銀行避免流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。此外,村鎮(zhèn)銀行可以借助發(fā)起行,從科技、產(chǎn)品創(chuàng)新、網(wǎng)點(diǎn)渠道等方面豐富和完善自己,實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)共享,提升自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和抵御能力。
4.加強(qiáng)輿情監(jiān)測,建立輿情處置機(jī)制
村鎮(zhèn)銀行雖已有10個(gè)年頭,但認(rèn)可度仍然不是太高,極有可能出現(xiàn)輿情。而村鎮(zhèn)銀行網(wǎng)點(diǎn)比較分散,大多都分布在農(nóng)村地區(qū),輿情被及時(shí)獲知難度較大。所以村鎮(zhèn)銀行各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣按笊鐔T的溝通與聯(lián)系,建立暢通的渠道,及時(shí)掌握民眾情況。而內(nèi)部應(yīng)建立應(yīng)急處理機(jī)制,如遇到輿情直接向總行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),以最快的速度將輿情消滅在萌芽中。
5.加強(qiáng)信用調(diào)查力度與分類管理,降低不良貸款率
村鎮(zhèn)銀行應(yīng)該加強(qiáng)對農(nóng)戶及小微企業(yè)主等貸款主體的信用調(diào)查力度,運(yùn)用大數(shù)據(jù),從準(zhǔn)入上控制不良貸款的形成。加強(qiáng)貸款五級分類管理,準(zhǔn)確劃分貸款類型,足額提取各項(xiàng)撥備。加強(qiáng)欠息管理,不良貸款的形成大多是從欠息開始,所以,對開始發(fā)生欠息的客戶應(yīng)引起足夠的關(guān)注,了解欠息的真正原因,及早采取相應(yīng)的措施,有限控制不良貸款和損失的形成。
6.借助銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)、資產(chǎn)證券化等多種方法提高村鎮(zhèn)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性
村鎮(zhèn)銀行將一些到期期限相同質(zhì)優(yōu)的貸款打包成貸款組合,并以此為質(zhì)押發(fā)型債券,出售給機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者進(jìn)行融資。村鎮(zhèn)銀行還可通過流轉(zhuǎn)登記中心,將部分資產(chǎn)的收益權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,對進(jìn)一步盤活信貸存量和加快資金周轉(zhuǎn)起到積極作用。
7.定期開展流動(dòng)性壓力測試
根據(jù)村鎮(zhèn)銀行發(fā)展現(xiàn)狀,開展針對各種原因?qū)е碌臄D兌現(xiàn)象的壓力測試很有必要。設(shè)置壓力中度、重度和極端三種情形,每種情況下存款持續(xù)下降時(shí)間假設(shè)為六天。根據(jù)存款下降計(jì)算累計(jì)的現(xiàn)金缺口,然后再將現(xiàn)金缺口經(jīng)過二個(gè)層次的平衡,得出平衡后的現(xiàn)金流缺口,反映出各種壓力情形下的現(xiàn)金缺口情況。具體做法如下:
在壓力中度的情況下,假設(shè)存款下降幅度為10%,第一天存款下降1%,第二天至第五天每天下降2%,第六天下降1%,每天存款下降均在前一天存款的基礎(chǔ)上。計(jì)算出第六天下降后各項(xiàng)存款合計(jì)數(shù),與基期存款合計(jì)數(shù)相減,得出累計(jì)現(xiàn)金流量缺口。此現(xiàn)金流缺口再依次經(jīng)過存放同業(yè)、存放央行備付金與庫存現(xiàn)金、央行可退還的法定準(zhǔn)備金及債券類資產(chǎn)第一層平衡,得出經(jīng)過第一層平衡后的累計(jì)現(xiàn)金流量缺口;然后再經(jīng)過回購債券類資產(chǎn)、出售債券類資產(chǎn)、系統(tǒng)外可融入的資金-拆借第二層平衡,得出經(jīng)過第二層平衡后的累計(jì)現(xiàn)金流量缺口。
在壓力重度情況下,假設(shè)存款下降幅度為15%,第一天下降2%,第二至第五天每天下降3%,第六天下降1%;極端情況下存款下降35%,第一天下降5%,第二至第五天每天下降7%,第六天下降2%,同上方法,計(jì)算出不同壓力情況下最后一天現(xiàn)金流量缺口情況,再經(jīng)過二個(gè)層次的平衡,得出經(jīng)過平衡后的累計(jì)現(xiàn)金流量缺口值。通過定期開展壓力測試,提高村鎮(zhèn)銀行應(yīng)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。
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