汪麗　白珂科

【摘要】隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，金融行業(yè)也得到不斷的發(fā)展和進(jìn)步，金融行業(yè)中分業(yè)經(jīng)營的金融體系也逐漸得到形成和完善。同時(shí)，我國的商業(yè)銀行在金融體系中處于主要地位，因此進(jìn)行商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理十分必要。本文將對我國商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的類型及原因以及風(fēng)險(xiǎn)管理策略進(jìn)行分析。

【關(guān)鍵詞】商業(yè)銀行 金融市場 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 管理策略

一、引言

目前，在日益激烈的金融市場競爭當(dāng)中，商業(yè)銀行處于重要地位，是中央銀行實(shí)施貨幣政策時(shí)的重要傳導(dǎo)環(huán)節(jié)，甚至可以說商業(yè)銀行對風(fēng)險(xiǎn)管理的能力能夠?qū)ι虡I(yè)銀行自身的生存產(chǎn)生直接影響。隨著金融市場業(yè)務(wù)范圍的不斷擴(kuò)大，我國商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也在隨之增加，因此，加強(qiáng)商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理成為大勢所趨。

二、我國商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的類型及原因

隨著我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，金融業(yè)也得到顯著的壯大，但是在金融市場業(yè)務(wù)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大的同時(shí)，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也不斷增加，其中主要的幾種風(fēng)險(xiǎn)類型和成因有以下幾個(gè)方面。

（一）信用風(fēng)險(xiǎn)

信用風(fēng)險(xiǎn)幾乎是所有金融機(jī)構(gòu)中都會普遍存在的風(fēng)險(xiǎn)之一，對于商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)來說更加顯著。其中商業(yè)銀行的主要信用風(fēng)險(xiǎn)的來源有兩個(gè)方面。第一，信貸風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)生信貸風(fēng)險(xiǎn)的主要原因是指借款人或者債券發(fā)行人員由于某種原因不能夠償還借款而造成違約行為，由此而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)類型在中小型商業(yè)銀行中表現(xiàn)得更加突出，由于中小型商業(yè)銀行中的借款對象通常是中小型企業(yè)或者個(gè)人，其償還能力有限，因此容易產(chǎn)生違約行為使得風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率增加。第二，交易日風(fēng)險(xiǎn)。交易日風(fēng)險(xiǎn)是指交易對象并沒有在指定的交易日進(jìn)行交割從而發(fā)生交易日延遲推后現(xiàn)象而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）利率風(fēng)險(xiǎn)

利率風(fēng)險(xiǎn)同樣是商業(yè)銀行中比較普遍的風(fēng)險(xiǎn)之一，在商業(yè)銀行中的存貸款期限分布的基礎(chǔ)上，當(dāng)整體的利率不斷上漲超過貸款利率變動的幅度時(shí)，商業(yè)銀行在金融市場業(yè)務(wù)中所產(chǎn)生的利息收入將會低于整體的收益率，將會給商業(yè)銀行帶來較大的經(jīng)濟(jì)損失。尤其對于中小型商業(yè)銀行來說，它們通常推出的是短期產(chǎn)品，因此利率的上漲對其產(chǎn)生的影響較大。

（三）操作風(fēng)險(xiǎn)

我國商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)的發(fā)展時(shí)間尚短，尚未形成較為完善的金融業(yè)務(wù)操作程序。同時(shí)，在新時(shí)期金融市場的不斷發(fā)展之下，原有的金融業(yè)操作人員的業(yè)務(wù)辦理技術(shù)有待加強(qiáng)，因此容易由于人為原因造成失誤，為商業(yè)銀行帶來操作風(fēng)險(xiǎn)。雖然人為操作風(fēng)險(xiǎn)是在某一瞬間發(fā)生的，但是它帶給銀行的危害則是長久的，國外已經(jīng)有諸多由于人為操作失誤而致使銀行陷入危機(jī)的案例，因此我國商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)對操作風(fēng)險(xiǎn)的重視[1]。

三、商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略

（一）建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系

目前，我國大部分商業(yè)銀行都會通過第三方評級機(jī)構(gòu)對自身進(jìn)行評級，并且將評級結(jié)果和評級方法進(jìn)行公布。但是，在當(dāng)前市場經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，金融行業(yè)不斷壯大的背景下，僅僅靠外部評級是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，應(yīng)積極建立商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理體系，從而對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的控制。首先，商業(yè)銀行應(yīng)建立較為完善的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警機(jī)制，通過信息監(jiān)測系統(tǒng)對金融市場業(yè)務(wù)的信息進(jìn)行收集，客戶進(jìn)行及時(shí)的跟蹤，從而實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行信用動態(tài)化管理的目標(biāo)。其次，建立內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)模型，對投資方案進(jìn)行有效的評價(jià)，從而提升決策的質(zhì)量和效率。最后，建立科學(xué)的績效評價(jià)體系，采用新型的信息技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)管理績效評價(jià)相結(jié)合的方式，對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效的管理。

（二）促進(jìn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展

在商業(yè)銀行中，不應(yīng)將傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)徹底放棄，應(yīng)采取有效的措施，促進(jìn)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。在商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中存在諸多對其發(fā)展有利的因素，傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)能夠幫助商業(yè)銀行有效的抵御風(fēng)險(xiǎn)，對商業(yè)銀行的可持續(xù)發(fā)展起促進(jìn)作用。隨著商業(yè)銀行的現(xiàn)代化發(fā)展速度逐漸提升，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也隨之增加，因此商業(yè)銀行更應(yīng)注重傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，保障傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在商業(yè)銀行中的比重，以此來增強(qiáng)商業(yè)銀行的市場競爭力，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

（三）加強(qiáng)對流動性風(fēng)險(xiǎn)的防范

商業(yè)銀行中的流動性風(fēng)險(xiǎn)對銀行經(jīng)營的命脈具有重要影響，因此商業(yè)銀行在開拓金融市場業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以此來實(shí)現(xiàn)對資金的有效管理。商業(yè)銀行可以采取以業(yè)務(wù)條線為單位的方式，對資金進(jìn)行統(tǒng)一的幾種管理，從而提升對流動性風(fēng)險(xiǎn)防范的效率和水平。例如，在資金的配置方面，應(yīng)對可能產(chǎn)生的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行詳細(xì)的比對和分析之后，制定出相應(yīng)的流動性比率指標(biāo)，從而有效的提升對流動性風(fēng)險(xiǎn)的防范能力。

（四）提升新產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新速度

商業(yè)銀行要想在當(dāng)今時(shí)代下獲得良好的發(fā)展，則不僅要保證傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，還要加強(qiáng)與新型信息技術(shù)的結(jié)合，提升新產(chǎn)品研發(fā)和創(chuàng)新的速度。商業(yè)銀行可以根據(jù)市場的需求發(fā)行次級債券或者金融債券等，同時(shí)商業(yè)銀行還可以進(jìn)行產(chǎn)品的創(chuàng)新，使新產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)不同金融市場的連接。

（五）注重培養(yǎng)商業(yè)銀行金融市場人才

在金融市場業(yè)務(wù)迅速發(fā)展的背景下，以往原有的商業(yè)銀行隊(duì)伍已經(jīng)逐漸不能符合當(dāng)今金融市場對人才的需求，因此商業(yè)銀行的金融業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)不斷豐富自身的金融專業(yè)知識、熟悉國家頒發(fā)的各項(xiàng)監(jiān)管業(yè)務(wù)規(guī)則，提升自身的思想道德素質(zhì)，培養(yǎng)自身積極進(jìn)取精神和終身學(xué)習(xí)的品質(zhì)。同時(shí)，商業(yè)銀行也應(yīng)為培養(yǎng)金融業(yè)務(wù)人才做出貢獻(xiàn)，應(yīng)積極組織金融業(yè)務(wù)操作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，請相關(guān)專家學(xué)者到單位進(jìn)行業(yè)務(wù)講解和能力培養(yǎng)，從而為商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展奠定人才基礎(chǔ)[2]。

四、結(jié)束語

綜上所述，我國社會主義經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展以及金融市場的不斷完善為商業(yè)銀行金融市場業(yè)務(wù)帶來發(fā)展的機(jī)遇，同時(shí)隨著商業(yè)銀行金融業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)也逐漸增加，因此商業(yè)銀行應(yīng)注重對自身金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理，采取積極有效的管理措施，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低，從而保障商業(yè)銀行自身的利益，實(shí)現(xiàn)健康長遠(yuǎn)的發(fā)展。

參考文獻(xiàn)

[1]王婷.后金融危機(jī)時(shí)期我國商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D].華中師范大學(xué)，2013.

[2]邵一飛.我國商業(yè)銀行金融市場交易風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究[D].浙江大學(xué)，2016.