張 博，韓復(fù)齡

(1.中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院，北京 100081；2.安徽財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院，安徽 蚌埠 233030)

·產(chǎn)業(yè)組織·

環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟與環(huán)境污染

張 博1,2，韓復(fù)齡1*

(1.中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院，北京 100081；2.安徽財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院，安徽 蚌埠 233030)

本文分別利用熵權(quán)法和多指標多原因模型測算了2003—2012年中國30個省份的環(huán)境污染綜合指數(shù)和隱性經(jīng)濟規(guī)模，并利用靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型和動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型就環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟以及二者的交互作用對環(huán)境污染的影響進行實證研究。研究發(fā)現(xiàn)：行政化環(huán)境規(guī)制強度和市場化環(huán)境規(guī)制強度對環(huán)境污染存在顯著負向影響，兩種環(huán)境規(guī)制情形下，隱性經(jīng)濟規(guī)模對環(huán)境污染均表現(xiàn)出顯著正向影響；行政化環(huán)境規(guī)制強度和市場化環(huán)境規(guī)制強度與隱性經(jīng)濟規(guī)模的交互作用顯著抑制了環(huán)境污染，環(huán)境規(guī)制總體上有利于環(huán)境質(zhì)量的改善；人均GDP與環(huán)境污染之間存在明顯的倒U型關(guān)系，滿足環(huán)境庫茲涅茨曲線假說；對外開放度、能源效率和技術(shù)進步對環(huán)境污染的影響顯著為負；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和城鎮(zhèn)化水平對環(huán)境污染的影響顯著為正，并且由于對外開放度對環(huán)境污染的負向影響使得“污染避難所假說”在中國并沒有得到驗證。

環(huán)境規(guī)制；隱性經(jīng)濟；環(huán)境污染；環(huán)境庫茲涅茨曲線(EKC)

一、問題的提出

經(jīng)過三十多年的改革開放，中國雖然取得了舉世矚目的經(jīng)濟發(fā)展成就，但也付出了巨大的生態(tài)環(huán)境代價。2014年發(fā)布的世界各國環(huán)境績效排名顯示，中國在178個參評國家和地區(qū)中僅排名第118位，不難看出中國現(xiàn)有的環(huán)境規(guī)制強度仍有待進一步提高。環(huán)境規(guī)制主要依靠現(xiàn)有的制度框架來減少環(huán)境污染，而隱性經(jīng)濟作為制度弱化的一種重要表現(xiàn)，可能會影響環(huán)境規(guī)制的治污效果[1]。由于隱性經(jīng)濟往往包含各種違法經(jīng)濟活動，其參與者想方設(shè)法逃避政府規(guī)制，這無疑會增加政府規(guī)制的難度，也可能會在一定程度上弱化環(huán)境規(guī)制績效。當(dāng)政府部門對官方經(jīng)濟實施環(huán)境規(guī)制時，可能會使部分官方經(jīng)濟活動轉(zhuǎn)為隱性經(jīng)濟，考慮到隱性經(jīng)濟本身就可能產(chǎn)生環(huán)境污染，環(huán)境規(guī)制的執(zhí)行最終可能不利于減少環(huán)境污染。那么，目前中國的環(huán)境規(guī)制是否能夠減少環(huán)境污染？考慮隱性經(jīng)濟的作用后，環(huán)境規(guī)制對環(huán)境污染的影響又有怎樣的表現(xiàn)？哪些因素會影響環(huán)境規(guī)制的治污效果？這些問題的解答對于中國環(huán)境規(guī)制政策的進一步完善和環(huán)境友好型社會的有序推進具有重要的現(xiàn)實意義。

由于環(huán)境問題歷來是學(xué)術(shù)界研究的焦點，對于環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟與環(huán)境污染之間關(guān)系的考察吸引了越來越多專家和學(xué)者的關(guān)注，而這主要集中于環(huán)境規(guī)制對環(huán)境污染的影響以及隱性經(jīng)濟對環(huán)境污染的影響兩個方面。國外學(xué)者就環(huán)境規(guī)制對環(huán)境污染影響的研究可以歸為三類：一是從企業(yè)層面出發(fā)分析環(huán)境規(guī)制對企業(yè)排污量的影響[2-3]。例如，Gamper-Rabindran和Finger[3]以1988—2001年1 759家企業(yè)的面板數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，分析了“責(zé)任關(guān)懷”聯(lián)盟內(nèi)企業(yè)自我規(guī)制的有效性，結(jié)果表明加入“責(zé)任關(guān)懷”聯(lián)盟的企業(yè)其排放物中有毒物質(zhì)的含量比未加入的企業(yè)平均高15.9個百分點。二是從企業(yè)層面出發(fā)研究環(huán)境規(guī)制對企業(yè)排污行為的影響[4-5]。例如，Kang 和Lee[4]采用1987—1989年韓國65個次產(chǎn)業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)，研究了依照企業(yè)最優(yōu)違規(guī)天數(shù)而采取強制規(guī)制手段的效果，發(fā)現(xiàn)相比于完全合作的次產(chǎn)業(yè)企業(yè)，對持續(xù)不合作的企業(yè)實施狀態(tài)依賴的強制性規(guī)制比征收違規(guī)罰款更有效。三是結(jié)合環(huán)境庫茲涅茨曲線(EKC)假說兼論環(huán)境規(guī)制對環(huán)境質(zhì)量的影響[6-7]。例如，Greenstone和Hanna[7]基于環(huán)境質(zhì)量內(nèi)生于經(jīng)濟增長的EKC重要假定，實證研究了環(huán)境質(zhì)量與人均收入水平之間的關(guān)系，認為二者之間并不存在內(nèi)生的對應(yīng)關(guān)系，外生性的環(huán)境規(guī)制政策對環(huán)境質(zhì)量的影響更為突出。國內(nèi)學(xué)者就環(huán)境規(guī)制對環(huán)境污染影響的研究起步較晚，主要是結(jié)合EKC假說開展相關(guān)研究[8-9]。例如，何為等[9]運用2006—2013年天津16個區(qū)縣的面板數(shù)據(jù)實證分析了經(jīng)濟發(fā)展、環(huán)境規(guī)制、技術(shù)進步與環(huán)境污染之間的關(guān)系，發(fā)現(xiàn)政府環(huán)境政策和企業(yè)減排技術(shù)進步能夠顯著降低大氣污染物排放。

就隱性經(jīng)濟對環(huán)境污染影響的研究而言，國外學(xué)者的結(jié)論較為一致，即由于隱性經(jīng)濟中包含眾多污染性生產(chǎn)活動，其對環(huán)境污染具有顯著正向影響[10-11]。例如，Biswas等[11]通過構(gòu)建隱性經(jīng)濟、腐敗與環(huán)境污染之間的理論模型，運用1999—2005年134個國家的面板數(shù)據(jù)，考察了隱性經(jīng)濟在特定腐敗水平上對環(huán)境污染的影響，結(jié)果發(fā)現(xiàn)腐敗強化了隱性經(jīng)濟對環(huán)境污染的影響，腐敗水平下降有助于減弱隱性經(jīng)濟對環(huán)境質(zhì)量的破壞性作用。國內(nèi)學(xué)者就隱性經(jīng)濟對環(huán)境污染影響所進行的研究較少，代表性的成果有閆海波等[12]與黃壽峰[13]。不同于黃壽峰[13]得出的隱性經(jīng)濟加劇環(huán)境污染的結(jié)論，閆海波等[12]通過引入地下經(jīng)濟過度危險比率，研究了省域隱性經(jīng)濟與環(huán)境污染的空間相關(guān)性，發(fā)現(xiàn)中國隱性經(jīng)濟存在中心地區(qū)和外圍地區(qū)以及發(fā)達地區(qū)和落后地區(qū)的空間差異性，隱性經(jīng)濟與環(huán)境污染之間顯著負相關(guān)，隱性經(jīng)濟內(nèi)涵的變化以及作用于宏觀經(jīng)濟的方式對這種關(guān)系具有決定作用。

綜上所述，國內(nèi)外學(xué)者多就環(huán)境規(guī)制與環(huán)境污染之間的關(guān)系以及隱性經(jīng)濟與環(huán)境污染之間的關(guān)系開展研究，鮮有綜合考察環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟與環(huán)境污染之間關(guān)系的研究，且已有少數(shù)文獻多以理論研究為主[14-15]。雖然余長林和高宏建[16]在實證研究方面做出了開創(chuàng)性工作，但仍存在以下不足：一是選取單個污染指標作為因變量考察環(huán)境規(guī)制對環(huán)境污染的影響，會降低模型的解釋能力。二是僅從行政化角度研究環(huán)境規(guī)制對環(huán)境污染的影響，缺乏對市場化環(huán)境規(guī)制等其他規(guī)制工具的考察。鑒于此，本文基于2003—2012年中國30個省份的面板數(shù)據(jù)，測算環(huán)境污染綜合指數(shù)和隱性經(jīng)濟規(guī)模，從行政化和市場化角度就環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟和環(huán)境污染之間的關(guān)系進行實證研究。

二、環(huán)境規(guī)制和隱性經(jīng)濟對環(huán)境污染的影響機理分析

隱性經(jīng)濟也被稱為非官方經(jīng)濟、影子經(jīng)濟或地下經(jīng)濟等，是指一切逃避政府規(guī)章、稅收或規(guī)制的基于市場或非市場的、合法或非合法的經(jīng)濟活動[17]。2014年國家統(tǒng)計局《關(guān)于修訂2013年GDP數(shù)據(jù)的公告》顯示，2013年修訂后的GDP同年初的核算數(shù)據(jù)相比較，增長幅度高達19 174億元，增長率為3.4%。這在很大程度上說明當(dāng)年的統(tǒng)計核算中，諸如服務(wù)業(yè)和隱性經(jīng)濟等沒有得到很好的反映。楊燦明和孫群力[17]研究發(fā)現(xiàn)1998—2007年中國各省份平均隱性經(jīng)濟規(guī)模為10.5%—14.6%。戚磊[18]基于1997年、2002年和2007年的投入產(chǎn)出表測度了中國行業(yè)層面的隱性經(jīng)濟規(guī)模，發(fā)現(xiàn)66個行業(yè)三年增加值的平均隱性經(jīng)濟規(guī)模約為8.3%，中間投入的平均隱性經(jīng)濟規(guī)模約為4.3%。雖然關(guān)于隱性經(jīng)濟與環(huán)境污染之間關(guān)系的研究沒有取得一致性結(jié)論，但隱性經(jīng)濟活動通常使用的是已經(jīng)淘汰或污染密集型的生產(chǎn)技術(shù)，其中不乏黑煤窯、黑作坊和危險品化工等無照經(jīng)營的污染性生產(chǎn)企業(yè)，這不可避免地會加劇環(huán)境污染。據(jù)此，本文提出如下假設(shè)：

H1：隱性經(jīng)濟規(guī)模對環(huán)境污染產(chǎn)生正向影響。

根據(jù)余長林和高宏建[16]的研究，環(huán)境規(guī)制強度提高能夠在一定程度上降低官方經(jīng)濟活動的產(chǎn)出規(guī)模，進而減少環(huán)境污染。但作為制度弱化的一種重要表現(xiàn)，隱性經(jīng)濟的存在可能會削弱環(huán)境規(guī)制的污染減排效果。由于隱性經(jīng)濟的非正規(guī)性，其參與者總是想方設(shè)法逃避政府規(guī)制，使得隱性經(jīng)濟活動具有較強的隱蔽性，其直接后果是政府規(guī)制難度加大，最終將在一定程度上降低環(huán)境規(guī)制績效，甚至在某些情況下使得環(huán)境規(guī)制不再有效。這一理論分析背后的原因在于，當(dāng)政府提高環(huán)境規(guī)制強度時，官方經(jīng)濟活動參與者基于追求利潤最大化的考慮，可能會將部分官方經(jīng)濟活動轉(zhuǎn)為隱性經(jīng)濟，隱性經(jīng)濟規(guī)模會隨之增大，加之隱性經(jīng)濟本身就是環(huán)境污染的一個主要來源，環(huán)境規(guī)制反而不利于環(huán)境污染的減少。因此，考慮隱性經(jīng)濟的影響時，環(huán)境規(guī)制強度提高一方面通過減少官方經(jīng)濟活動的產(chǎn)出規(guī)模來減少環(huán)境污染，即環(huán)境規(guī)制對環(huán)境污染的直接影響，另一方面通過擴大隱性經(jīng)濟規(guī)模來增加環(huán)境污染，即環(huán)境規(guī)制對環(huán)境污染的間接影響。據(jù)此，本文提出如下假設(shè)：

H2：環(huán)境規(guī)制強度對環(huán)境污染的直接影響為負，對環(huán)境污染的間接影響為正，對環(huán)境污染的總影響取決于直接影響和間接影響的綜合作用。

三、模型設(shè)定、指標選取與數(shù)據(jù)說明

(一)模型設(shè)定

為了全面考察環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟與環(huán)境污染之間的關(guān)系，本文建立如下計量模型：

lnhjwrit=α0+α1lnhjgzit+α2lnyxjjit+α3lnhjgzit×lnyxjjit+βXit+μi+νt+εit

(1)

其中，hjwrit為環(huán)境污染綜合指數(shù)；hjgzit為環(huán)境規(guī)制強度，由行政化環(huán)境規(guī)制強度(xhg)和市場化環(huán)境規(guī)制強度(shg)組成；yxjjit為隱性經(jīng)濟規(guī)模；Xit為影響環(huán)境污染的其他控制變量；i為省份截面單元；t為時間；μi為地區(qū)非觀測效應(yīng)；νt為時間非觀測效應(yīng)；εit為隨機誤差項。α1和α2分別為環(huán)境規(guī)制和隱性經(jīng)濟對環(huán)境污染的影響系數(shù)，α3為環(huán)境規(guī)制和隱性經(jīng)濟的交互作用對環(huán)境污染的影響系數(shù)。此外，基于克服可能存在的異方差和保證數(shù)據(jù)平滑性的考慮，所用數(shù)據(jù)均取自然對數(shù)。

任何經(jīng)濟因素變化本身都具有一定的慣性，后一期往往受到前一期結(jié)果的影響。二氧化硫、固體廢棄物和煙粉塵等污染物排放作為一個動態(tài)持續(xù)變化的過程，具有一定的滯后性。此外，在不考慮聯(lián)立性、遺漏變量和測量誤差等內(nèi)生性的情況下，對式(1)進行最小二乘法、固定效應(yīng)模型或隨機效應(yīng)模型估計會使得結(jié)果有偏且非一致?；诳刂茰笠蛩氐目紤]，本文建立如下動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型：

lnhjwrit=α0+ρlnhjwrit-1+α1lnhjgzit+α2lnyxjjit+α3lnhjgzit×lnyxjjit+βXit+μi+νt+εit

(2)

(二)指標選取與數(shù)據(jù)說明

基于研究目的和數(shù)據(jù)獲得性的考慮，本文選取2003—2012年剔除香港、澳門、臺灣和西藏后的中國30個省份為樣本，相關(guān)原始數(shù)據(jù)主要來源于《中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒》《中國統(tǒng)計年鑒》《中國財政年鑒》《中國人口和就業(yè)統(tǒng)計年鑒》和中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。*限于篇幅，變量的描述性統(tǒng)計未在正文列出，留存?zhèn)渌鳌?/p>

環(huán)境規(guī)制強度(hjgz)。為了全面考察不同類型環(huán)境規(guī)制對環(huán)境污染的影響，本文分別從行政化和市場化兩種角度對環(huán)境規(guī)制進行刻畫。由于行政化環(huán)境規(guī)制工具多以命令控制型為主，使其難以具體量化，本文以各地區(qū)實際污染治理投入*實際污染治理投入由工業(yè)污染治理投資、建設(shè)項目“三同時”環(huán)保投資和廢水、廢氣的污染治理設(shè)施運行費用構(gòu)成。對行政化環(huán)境規(guī)制強度進行衡量，具體方法為：(本年度實際污染治理投入/工業(yè)總產(chǎn)值)×1 000。對于市場化環(huán)境規(guī)制強度指標，本文采用各省份排污費用進行衡量，并以2000年為基期采用居民消費價格指數(shù)對其進行折算處理。

隱性經(jīng)濟規(guī)模(yxjj)。貨幣需求法和結(jié)構(gòu)方程模型法是最常用的兩種度量方法，由于中國官方?jīng)]有公布各省份貨幣數(shù)據(jù)，并且貨幣需求法假定稅收是影響隱性經(jīng)濟規(guī)模的唯一原因，因而采用多指標多原因模型(Multiple Indicators and Multiple Causes，簡稱MIMIC)對各省份隱性經(jīng)濟規(guī)模進行測算。*限于篇幅，中國各省份隱性經(jīng)濟規(guī)模的詳細測算方法未在正文列出，留存?zhèn)渌?。本文選取稅收負擔(dān)、失業(yè)率、政府規(guī)制、居民收入和自我就業(yè)率作為隱性經(jīng)濟規(guī)模的原因變量，選取GDP實際增長率和勞動力參與率作為隱性經(jīng)濟規(guī)模的指標變量。

其他控制變量：(1)人均GDP(gdp)。為了驗證EKC假說，本文借鑒以往研究，采用人均GDP衡量人均收入水平，在回歸方程中引入人均GDP及其二次項。為確保數(shù)據(jù)可比性，本文運用GDP平減指數(shù)并以2000年為基期，平減得到2003—2012年中國各省份實際人均GDP。(2)對外開放度(open)。貿(mào)易開放引致實際收入水平提高，使得人們的環(huán)境質(zhì)量偏好提高，政府實施更為嚴格的環(huán)境政策迫使企業(yè)使用更為清潔的生產(chǎn)技術(shù)，從而減少環(huán)境污染。但是，依照“污染避難所假說”，貿(mào)易開放使得污染密集型產(chǎn)業(yè)從環(huán)境規(guī)制較嚴厲的國家或地區(qū)向環(huán)境規(guī)制較松弛的國家或地區(qū)轉(zhuǎn)移，從而增加環(huán)境污染。本文使用各省份進出口總額占GDP的比重來表示對外開放度，運用年平均匯率將其轉(zhuǎn)化為人民幣的單位元。(3)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(indu)。本文以各省份工業(yè)增加值在GDP中所占比重反映產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動對環(huán)境污染的影響。(4)能源效率(nyxl)。在產(chǎn)出不變的前提下，能源效率提高導(dǎo)致能源投入和消耗減少，進而減少環(huán)境污染。本文將煤炭、石油和天然氣等7種能源的消費量統(tǒng)一轉(zhuǎn)化為以“萬噸標準煤”為單位的最終能源消費量，并采用各省份實際GDP與最終能源消費量的比值來衡量能源效率。(5)城鎮(zhèn)化水平(urb)。城鎮(zhèn)化水平提高導(dǎo)致化石燃料消費增加，拉動鋼鐵、建材和水泥等高能耗和高污染行業(yè)的發(fā)展[19]。本文使用各省份年末城鎮(zhèn)人口數(shù)占總?cè)丝跀?shù)的比重來衡量城鎮(zhèn)化水平。(6)技術(shù)進步(innov)。Grossman和Krueger[20]強調(diào)了技術(shù)效應(yīng)在改善環(huán)境質(zhì)量中的突出作用，認為越先進的技術(shù)往往越“綠色”。本文采用的技術(shù)進步指標是經(jīng)Malmquist生產(chǎn)率指標測算得出的，其中產(chǎn)出指標為各省份實際GDP，投入指標簡化為資本和勞動，以各省份資本存量作為資本投入指標，以各省份年末從業(yè)人口數(shù)作為勞動力投入指標。由于測算得到的技術(shù)進步率指數(shù)是一種環(huán)比改進指數(shù)，本文以初始年份為基礎(chǔ)把技術(shù)進步率指數(shù)換算為定比改進指數(shù)。

四、估計結(jié)果與回歸分析

(一)靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型回歸結(jié)果

通過Hausman檢驗發(fā)現(xiàn)，表1中模型(1)—模型(9)采用固定效應(yīng)模型進行估計較為合適，使用Wald檢驗和Wooldridge一階自相關(guān)檢驗規(guī)則進行檢驗后發(fā)現(xiàn)，固定效應(yīng)模型顯著存在異方差和序列相關(guān)。因此，本文選用Driscoll-Kraay標準差方法進行估計，以糾正異方差和序列相關(guān)。

從表1可以看出，行政化環(huán)境規(guī)制強度和市場化環(huán)境規(guī)制強度的估計系數(shù)均為負，且至少通過10%水平的顯著性檢驗，這說明環(huán)境規(guī)制強度對環(huán)境污染的直接影響為負，二者呈現(xiàn)一種顯著負向關(guān)系。環(huán)境規(guī)制強度適度提高可以有效抑制官方經(jīng)濟的排污行為，進而在一定程度上起到減少官方經(jīng)濟活動環(huán)境污染的作用。隱性經(jīng)濟規(guī)模的估計系數(shù)均為正，且至少通過10%水平的顯著性檢驗，這說明隱性經(jīng)濟規(guī)模擴大將對環(huán)境污染產(chǎn)生正向促進作用，H1得到驗證。由于隱性經(jīng)濟多使用已經(jīng)淘汰或是污染密集型的生產(chǎn)技術(shù)開展生產(chǎn)活動，黑煤窯、黑作坊和危險品化工等眾多無照經(jīng)營的生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)常參與其中，使得隱性經(jīng)濟自身在很大程度上就可能造成環(huán)境污染，隱性經(jīng)濟規(guī)模越大，對環(huán)境污染的影響也就越大。在行政化和市場化兩種環(huán)境規(guī)制情形下，環(huán)境規(guī)制強度與隱性經(jīng)濟規(guī)模交互項的估計系數(shù)均為負，且至少通過5%水平的顯著性檢驗，這說明環(huán)境規(guī)制通過隱性經(jīng)濟規(guī)模對環(huán)境污染的影響也為負，H2得到驗證。這與余長林和高宏建[16]研究結(jié)論截然相反，究其原因可能在于，環(huán)境規(guī)制強度提高可能有助于擴大隱性經(jīng)濟規(guī)模，進而強化隱性經(jīng)濟規(guī)模對環(huán)境污染的正向影響，但這種正向影響仍不足以抵消環(huán)境規(guī)制對環(huán)境污染的抑制作用，使得環(huán)境規(guī)制強度與隱性經(jīng)濟規(guī)模之間的交互作用整體上仍有助于減少環(huán)境污染。

表1 環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟對環(huán)境污染的影響：靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型回歸結(jié)果

注：括號內(nèi)為t值；***、**和*分別表示在1%、5%和10%水平上顯著，下同。

就其他控制變量而言，除模型(4)外，人均GDP的估計系數(shù)至少在10%的水平上顯著為正，除模型(1)、模型(4)、模型(7)和模型(8)外，人均GDP二次項的估計系數(shù)至少在10%的水平上顯著為負。因此，就本文選取的樣本而言，人均GDP與環(huán)境污染綜合指數(shù)之間的關(guān)系能夠驗證EKC假說。對外開放度的估計系數(shù)均為負，且均通過1%水平的顯著性檢驗，這說明對外開放度與環(huán)境污染綜合指數(shù)之間負相關(guān)。對外開放度對環(huán)境污染的抑制作用要大于促進作用，對外開放度的不斷提高，有助于環(huán)境污染的減少，“污染避難所假說”在中國并不成立。對于模型(3)、模型(6)和模型(9)來說，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的估計系數(shù)均為正，且至少通過10%水平的顯著性檢驗，這說明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與環(huán)境污染綜合指數(shù)之間顯著正相關(guān)。由于工業(yè)是造成環(huán)境污染的主要產(chǎn)業(yè)，在其他條件不變的情況下，隨著工業(yè)化水平的逐步提高，工業(yè)污染物的排放量也會不斷增長。能源效率的估計系數(shù)均為負，且至少通過5%水平的顯著性檢驗，這說明能源效率與環(huán)境污染綜合指數(shù)之間顯著負相關(guān)。單位能源消費創(chuàng)造的產(chǎn)值越高，即能源消費強度越低越有利于抑制環(huán)境污染。雖然城鎮(zhèn)化水平的估計系數(shù)均為正，但就模型(3)、模型(6)和模型(9)而言，其估計系數(shù)并不顯著，這說明城鎮(zhèn)化水平對環(huán)境污染總體上呈現(xiàn)出一種不顯著的正向影響。技術(shù)進步的估計系數(shù)均為負，且均通過1%水平的顯著性檢驗，這說明技術(shù)進步有助于抑制環(huán)境污染，與Grossman和 Krueger[20]的研究結(jié)論一致。

(二)動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型回歸結(jié)果

由于式(2)中解釋變量含有被解釋變量的一階滯后項，如果運用普通面板數(shù)據(jù)回歸方法進行估計，得到的結(jié)果有偏且非一致，需要尋找有效的工具變量予以解決。系統(tǒng)廣義矩估計有如下優(yōu)點：一是當(dāng)存在非時變的遺漏變量時，該估計不再有偏。二是當(dāng)回歸模型右邊存在內(nèi)生變量時，工具變量的使用會得到系數(shù)的一致估計。三是即使存在測量誤差，工具變量的使用也會使估計表現(xiàn)出一致性。因此，本文將采用系統(tǒng)廣義矩估計方法對式(2)進行估計，結(jié)果如表2所示。

表2 環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟對環(huán)境污染的影響：動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型回歸結(jié)果

注：括號內(nèi)為z值。AR(1)和AR(2)的原假設(shè)為擾動項無序列相關(guān)，系統(tǒng)廣義矩估計要求差分方程不存在二階序列相關(guān)，但允許存在一階序列相關(guān)。Sargan檢驗的原假設(shè)為所有工具變量均有效，若接受過度識別檢驗的原假設(shè)，則說明所選擇的工具變量為有效工具變量。

從表2可以看出，AR(2)統(tǒng)計量均沒有通過顯著性檢驗，說明沒有序列相關(guān)問題，差分方程的矩約束條件是合理的。用于過度識別檢驗的原假設(shè)為所選工具變量均有效，Sargan檢驗結(jié)果表明不能拒絕原假設(shè)，說明工具變量的選擇總體上是有效的。滯后一期環(huán)境污染綜合指數(shù)對當(dāng)期環(huán)境污染綜合指數(shù)的影響至少在10%的水平上顯著為正，這說明環(huán)境污染排放的調(diào)整確實是一個動態(tài)持續(xù)變化的過程，本文動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的設(shè)定是合理的。除模型(4)外，行政化環(huán)境規(guī)制強度和市場化環(huán)境規(guī)制強度對環(huán)境污染綜合指數(shù)的影響至少在10%的水平上顯著為負，這說明環(huán)境規(guī)制能夠通過減少官方經(jīng)濟活動的污染行為而起到減少環(huán)境污染的作用，環(huán)境規(guī)制對環(huán)境污染表現(xiàn)出負向的直接影響。隱性經(jīng)濟規(guī)模對環(huán)境污染的影響均為正，且至少通過10%水平的顯著性檢驗，H1得到驗證。這說明隱性經(jīng)濟活動本身能夠產(chǎn)生環(huán)境污染，隱性經(jīng)濟規(guī)模越大，環(huán)境污染越嚴重。此外，模型(3)、模型(6)和模型(9)中，環(huán)境規(guī)制強度與隱性經(jīng)濟規(guī)模的交互項對環(huán)境污染綜合指數(shù)的影響均為負，且至少通過10%水平的顯著性檢驗，H2得到驗證。這說明環(huán)境規(guī)制對環(huán)境污染的影響為負，環(huán)境規(guī)制強度提高雖有利于擴大隱性經(jīng)濟規(guī)模，進而增加環(huán)境污染，但隱性經(jīng)濟規(guī)模對環(huán)境污染的促進作用小于環(huán)境規(guī)制強度提高的抑制作用。不難看出，環(huán)境規(guī)制對環(huán)境污染綜合指數(shù)的總影響為負，這說明環(huán)境規(guī)制強度提高能夠減少環(huán)境污染，中國的環(huán)境規(guī)制總體上有利于環(huán)境質(zhì)量的改善。

就其他控制變量而言，模型(3)、模型(6)和模型(9)中，人均GDP與環(huán)境污染綜合指數(shù)之間表現(xiàn)出顯著的倒U型關(guān)系，驗證了EKC假說。除模型(9)外，對外開放度對環(huán)境污染綜合指數(shù)的影響顯著為負，這說明對外開放度提高有利于減少環(huán)境污染，意味著對外開放度對環(huán)境污染的抑制作用大于促進作用，“污染避難所假說”在中國并沒有充分證據(jù)。模型(3)、模型(6)和模型(9)中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和城鎮(zhèn)化水平與環(huán)境污染綜合指數(shù)之間均呈現(xiàn)顯著正相關(guān)關(guān)系，這說明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和城鎮(zhèn)化水平等傳統(tǒng)因素加劇了中國的環(huán)境污染。值得注意的是，考慮了環(huán)境污染的動態(tài)持續(xù)變化特征之后，模型(3)、模型(6)和模型(9)中，城鎮(zhèn)化對環(huán)境污染的正向影響由不顯著變得顯著，這說明不考慮遺漏變量等內(nèi)生性問題會使模型估計結(jié)果產(chǎn)生偏誤，也再次表明本文動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的設(shè)定是有效的。能源效率和技術(shù)進步對環(huán)境污染綜合指數(shù)的影響基本上顯著為負，這說明能源效率提高和技術(shù)進步對環(huán)境質(zhì)量改善能夠發(fā)揮重要的促進作用。

(三)穩(wěn)健性檢驗

為了確保模型估計結(jié)果的可靠性，除了采取變量控制和模型設(shè)定形式檢驗外，本文還將考察環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟以及二者的交互作用對不同污染物的影響，以做進一步的穩(wěn)健性分析。本文選取的污染物分別為工業(yè)二氧化硫、工業(yè)廢水和工業(yè)固體廢棄物。穩(wěn)健性檢驗結(jié)果表明，各類模型解釋變量的估計系數(shù)除出現(xiàn)數(shù)值和顯著性程度的變化外，估計系數(shù)的符號幾乎沒有發(fā)生任何改變，當(dāng)選擇上述污染物作為被解釋變量時，中國環(huán)境規(guī)制對環(huán)境污染的影響與前文估計結(jié)果一致，因而本文所得到的結(jié)論是穩(wěn)健可靠的。*限于篇幅，穩(wěn)健性檢驗結(jié)果未在正文列出，留存?zhèn)渌鳌?/p>

五、基本結(jié)論與政策啟示

本文分別利用熵權(quán)法和多指標多原因模型測算了2003—2012年中國30個省份的環(huán)境污染綜合指數(shù)和隱性經(jīng)濟規(guī)模，并利用靜態(tài)面板數(shù)據(jù)模型和動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型就環(huán)境規(guī)制、隱性經(jīng)濟以及二者的交互作用對環(huán)境污染的影響進行實證研究，得出如下基本結(jié)論：一是在行政化環(huán)境規(guī)制和市場化環(huán)境規(guī)制情形下，環(huán)境規(guī)制強度對環(huán)境污染的影響均顯著為負，環(huán)境規(guī)制強度提高對官方經(jīng)濟排污行為能夠發(fā)揮有效抑制作用；隱性經(jīng)濟規(guī)模對環(huán)境污染的影響均顯著為正，隱性經(jīng)濟規(guī)模擴大將會促使環(huán)境污染加重。二是在行政化環(huán)境規(guī)制和市場化環(huán)境規(guī)制情形下，環(huán)境規(guī)制強度與隱性經(jīng)濟規(guī)模的交互作用對環(huán)境污染均表現(xiàn)出顯著負向影響，環(huán)境規(guī)制強度提高固然有利于擴大隱性經(jīng)濟規(guī)模進而增加環(huán)境污染，但隱性經(jīng)濟規(guī)模對環(huán)境污染的促進作用仍小于環(huán)境規(guī)制的抑制作用，使得環(huán)境規(guī)制總體上有利于環(huán)境質(zhì)量的改善。三是人均GDP與環(huán)境污染之間存在顯著倒U型關(guān)系，滿足EKC假說。對外開放度、能源效率和技術(shù)進步對環(huán)境污染的影響顯著為負，而產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和城鎮(zhèn)化水平對環(huán)境污染的影響顯著為正，這些因素均能對環(huán)境污染產(chǎn)生重要影響。另外，對外開放度對環(huán)境污染的影響顯著為負，這表明“污染避難所假說”在中國并沒有得到充分驗證。

依據(jù)上述結(jié)論，筆者得到如下政策啟示：政府在制定環(huán)境規(guī)制強度時應(yīng)注重動態(tài)調(diào)整，根據(jù)地區(qū)間和行業(yè)間環(huán)境污染程度差異的現(xiàn)實特點，制定有針對性且差異化的環(huán)境規(guī)制強度。在企業(yè)可接受范圍內(nèi)對環(huán)境規(guī)制強度進行滾動修訂，避免因固定在某一特定水平而失去對企業(yè)生產(chǎn)活動持續(xù)不斷的約束與激勵。政府需意識到環(huán)境規(guī)制效用的發(fā)揮離不開多種環(huán)境規(guī)制工具的組合使用，應(yīng)對行政化、市場化和自愿性等多種環(huán)境規(guī)制工具進行靈活運用，確保企業(yè)有一定的污染減排空間。鑒于隱性經(jīng)濟活動對環(huán)境污染的重要影響，政府部門應(yīng)加大對隱性經(jīng)濟的規(guī)制力度，控制隱性經(jīng)濟規(guī)模，制定和完善隱性經(jīng)濟活動排污行為的監(jiān)督機制和懲罰機制，降低污染密集型企業(yè)的隱性經(jīng)濟規(guī)模比重。政府應(yīng)制定行之有效的隱性經(jīng)濟活動稅收政策，使其逐步顯性化，并以較為科學(xué)的核算制度對隱性經(jīng)濟規(guī)模和結(jié)構(gòu)進行統(tǒng)計與監(jiān)測。

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(責(zé)任編輯：孫 艷)

2017-03-26基金項目：教育部人文社會科學(xué)研究青年基金項目“中國居民家庭金融資產(chǎn)配置有效性研究”(16YJC790151)；安徽財經(jīng)大學(xué)“資產(chǎn)價格與金融穩(wěn)定”學(xué)科特區(qū)項目“融資租賃模式研究”(JGJRWD2014zd03)

張 博(1980-)，男，山東蓬萊人，博士研究生，講師，主要從事應(yīng)用經(jīng)濟和資本市場研究。E-mail: zhangboda_1980@163.com

韓復(fù)齡(1964-)，男，河北正定人，教授，博士生導(dǎo)師，主要從事應(yīng)用經(jīng)濟和資本市場研究。

F062.9；F124.5

A

1000-176X(2017)06-0022-08