[摘要]文章以2013年遼寧省十四個地區(qū)截面數(shù)據(jù)為樣本，運用DEA模型來分析各地區(qū)金融機構(gòu)效率。實證分析表明，除了鞍山、朝陽、葫蘆島外，各地區(qū)金融機構(gòu)的效率值差距不太明顯，大體上都居于80%以上，但各地區(qū)的金融機構(gòu)發(fā)展不協(xié)調(diào)和投入—產(chǎn)出現(xiàn)較為嚴重的不平衡。只有不斷深化金融及經(jīng)濟體制改革、大力發(fā)展遼寧省各地區(qū)的金融市場和服務(wù)，努力提高金融機構(gòu)的金融服務(wù)效率才能改變這一現(xiàn)狀。

[關(guān)鍵詞]DEA模型；金融機構(gòu)效率；效率值

[DOI]1013939/jcnkizgsc201714100

1引言

眾所周知，經(jīng)濟的增長與金融發(fā)展關(guān)系密切，[1]金融的發(fā)展必須依賴于金融機構(gòu)效率的提高，一個地區(qū)金融機構(gòu)的效率是該地區(qū)所有從事金融服務(wù)業(yè)有關(guān)的金融中介機構(gòu)的綜合效率，突出反映在該地區(qū)金融機構(gòu)的資金利用效率上。但近年來，各個地區(qū)金融市場競爭激烈，運行的效率已成為各個地區(qū)發(fā)展不平衡的決定因素。

Charnes、Cooper和Rhodes[2]給出了DEA基本模型：CCR模型，用于評價公共部門和非營利機構(gòu)的效率。隨后國內(nèi)外學(xué)者將其大量應(yīng)用于度量金融機構(gòu)的效率，謝朝華[3]、柯孔林[4]采用DEA方法對我國商業(yè)銀行的效率進行了測度，證明DEA方法具有較高的適用性。

本文以2013年遼寧省十四個地區(qū)截面數(shù)據(jù)為樣本，運用DEA型分析遼寧省各地區(qū)金融機構(gòu)的效率，并做出準確科學(xué)的判斷。

2DEA模型和和投入產(chǎn)出指標的確定

21DEA模型

DEA模型能夠較好地確定評價金融機構(gòu)的相對有效性，為此，本文根據(jù)評價目的與評價金融機構(gòu)的特點，運用CCR模型從橫向?qū)|寧省14個地區(qū)的金融機構(gòu)效率的有效性進行分析。

利用Charnes-Cooper變換，在對偶規(guī)劃理論的基礎(chǔ)上，引進非阿基米德無窮小的概念，來判斷決策單元的DEA有效性（規(guī)模有效性和技術(shù)有效性）[5]根據(jù)研究需要設(shè)有n個地區(qū)的金融機構(gòu)DMU），每個地區(qū)（DMUj）都有m種類型的輸入指標和s個輸出指標，分別用Xj和Yj表示，則帶有非阿基米德無窮小的CCR模型如下所示：

式中：ε為阿基米德無窮小量，s-與s+為松弛變量，=（1，1，…，1）T∈Em，e=（1，1，…，1）T∈Es。

分析CCR模型的有效性有下列結(jié)論：

（1）θ=1，且s-=0，s+=0，即該地區(qū)金融機構(gòu)效率為DEA有效，可在原輸入的基礎(chǔ)上獲得的最佳輸出結(jié)果；

（2）θ=1，且s-≠0，s+≠0，即該地區(qū)金融機構(gòu)效率為弱DEA有效，即投入可減少s-，可使產(chǎn)出不變，或投入不變，可使產(chǎn)出提高s+；

（3）θ<1，即該地區(qū)金融機構(gòu)效率為DEA無效。

22金融機構(gòu)投入和產(chǎn)出指標的確定

利用DEA模型對金融機構(gòu)投入與產(chǎn)出的效率進行綜合評價時，投入與產(chǎn)出指標的建立是金融機構(gòu)效率準確評價的先決條件。本文結(jié)合定性與定量的分析方法，依據(jù)我國金融機構(gòu)監(jiān)測各方面指標評價體系，巧妙地運用統(tǒng)計學(xué)中主成分分析方法來確立金融機構(gòu)投入—產(chǎn)出的效率指標。[6]對分析得到的主成分貢獻率，根據(jù)其大小進行排序，找到投入和產(chǎn)出指標累計貢獻率接近1的指標，從而避免了投入—產(chǎn)出指標間的高相關(guān)性和重復(fù)性。DEA評估模型的投入與產(chǎn)出指標見表1。

3實證分析

31分析數(shù)據(jù)的獲取

以2014年的遼寧省統(tǒng)計年鑒上2013年的遼寧省十四個地區(qū)的投入與產(chǎn)出的截面數(shù)據(jù)為樣本。

32實證研究結(jié)果

在對遼寧省2014年的統(tǒng)計年鑒收集的原始數(shù)據(jù)進行簡單整理后，利用DEAP21軟件進行分析，具體結(jié)果如表2所示。

從表2的結(jié)果來看，撫順、盤錦、鐵嶺這個地區(qū)金融機構(gòu)的總體效率為1，達到DEA有效水平，則說明這三個地區(qū)的金融機構(gòu)投入達到充分有效的利用效果，從而獲得了最大的產(chǎn)出。沈陽、本溪這兩地區(qū)金融機構(gòu)總效率非常接近1，即達到DEA有效水平。大連、鞍山、丹東等地區(qū)的金融機構(gòu)總效率都小于1，為DEA無效。大連、阜新這兩個地區(qū)處于規(guī)模報酬遞增階段，它們的DEA無效是由于規(guī)模效率無效造成的，則說明這兩個地區(qū)的金融機構(gòu)規(guī)模需要進一步擴大與發(fā)展；而丹東、錦州、營口這三個地區(qū)的DEA無效可以近似看成由于純技術(shù)效率偏低導(dǎo)致，說明應(yīng)該合理地配置金融機構(gòu)資源，提高金融機構(gòu)運營效率。鞍山、朝陽、葫蘆島這三個地區(qū)的DEA無效是由于規(guī)模效率和純技術(shù)效率都偏低，因此這三個地區(qū)不管從金融機構(gòu)規(guī)模和資源配置上都需要加強。

3結(jié)論及建議

本文運用DEA模型分析了2013年遼寧省各地區(qū)金融機構(gòu)的效率，通過結(jié)果分析可得到：從整體上觀察，各個地區(qū)的金融機構(gòu)綜合效率值較高，除了鞍山、朝陽、葫蘆島以外，各地區(qū)金融機構(gòu)的效率值差距不太明顯，大體上都居于80%以上，這說明了遼寧省各地區(qū)金融機構(gòu)綜合效率比較高。但一些地區(qū)的純技術(shù)效率和規(guī)模效率出現(xiàn)差異較大的情況，說明各地區(qū)的金融機構(gòu)發(fā)展不協(xié)調(diào)和投入—產(chǎn)出現(xiàn)較為嚴重的不平衡。從科學(xué)角度上來講，純技術(shù)效率雖然出現(xiàn)比較低情況，但是整體來看規(guī)模報酬是不斷遞增的。這充分說明了遼寧省各地區(qū)在不斷擴大金融機構(gòu)的規(guī)模時，同時要加強資源的優(yōu)化配置和金融機構(gòu)質(zhì)量與效益的提高，從而達到投入—產(chǎn)出的優(yōu)化狀態(tài)。

各地區(qū)金融機構(gòu)高投入、高消耗和低產(chǎn)出的運行模式影響到各地區(qū)的經(jīng)濟的發(fā)展，同時阻礙了各產(chǎn)業(yè)之間資金的優(yōu)化配置與供給側(cè)改革的進程。以上分析結(jié)果再次把我們拉到了遼寧省各地區(qū)金融機構(gòu)和市場發(fā)展不夠完善的現(xiàn)實面前，也讓我們看到了各地區(qū)金融機構(gòu)之間的傳導(dǎo)機制效率存在較大差異。在此事實面前，只有不斷深化金融及經(jīng)濟體制改革、大力發(fā)展遼寧省各地區(qū)的金融市場和服務(wù)，努力提高金融機構(gòu)的金融服務(wù)效率才能改變這一現(xiàn)狀。

參考文獻：

[1]袁云峰，曹旭華金融發(fā)展與經(jīng)濟增長效率的關(guān)系實證研究[J].統(tǒng)計研究，2007（5）：60-66

[2]Chames A，Cooper W，Rhodes EMeasuring the Efficiency of Decision Making Units[J].European Journal of Operation Research，1978（2）：429-444

[3]謝朝華，段軍山基于DEA方法的我國商業(yè)銀行X-效率研究[J].中國管理科學(xué)，2005（4）：120-128

[4]柯孔林，馮宗憲我國商業(yè)銀行效率測度及其影響因素分析[J].數(shù)理統(tǒng)計與管理，2008（1）：10-16

[5]魏權(quán)齡評價相對有效性的DEA方法[M].北京：中國人民大學(xué)出版社，1988：18-33

[6]雷飲禮經(jīng)濟管理多元統(tǒng)計分析[M].北京：中國統(tǒng)計出版社，2002：194-202

[作者簡介]趙禮明（1990—），漢族，遼寧大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院碩士研究生。研究方向：數(shù)量經(jīng)濟。