【摘要】股票價格的預(yù)測對于投資者的投資決策有著實質(zhì)性的影響，因此，通過建立正確的股票預(yù)測價格模型對于投資者的投資決策有一定的指導(dǎo)作用。本文運用股票價格的灰色預(yù)測方法，并且通過MATLAB程序，研究灰色GM（1，1）模型以及它的修正模型Verhulst模型在股票市場中的應(yīng)用。在短期內(nèi)，GM（1，1）模型可以做出股價的預(yù)測，但是由于在實際應(yīng)用中沒有考慮到其他因素對于其自身的影響，因此對于長期的股票價格預(yù)測，由于其數(shù)據(jù)變動序列龐大，模型的精度有所降低，而修正的Verhulst模型則更適合研究實際長期股價變化的預(yù)測。

【關(guān)鍵詞】股價預(yù)測 GM（1，1）模型 Verhulst模型 MATLAB

四、結(jié)語

股票市場中投資者眾多，但是只有掌握了一定的知識，才可以進(jìn)行投資。本文以2015年9月至2016年12月間中青寶的收盤價為基礎(chǔ)，分別建立灰色GM（1，1）模型、Verhulst模型根據(jù)其原始數(shù)據(jù)對其后期價格進(jìn)行預(yù)測。從預(yù)測結(jié)果可以看出，灰色GM（1，1）模型與Verhulst模型都反映了中青寶收盤價的走勢。通過殘差分析和精度檢驗可以看出兩個模型的宏觀預(yù)測效果較好[7]，說明在股票的價格預(yù)測應(yīng)用當(dāng)中灰色GM（1，1）模型與Verhulst模型是都可行的。就兩個模型模擬預(yù)測的結(jié)果相比較而言，對于模擬分析短期的數(shù)據(jù)序列，GM（1，1）模型可以模擬預(yù)測股價，其預(yù)測精度相對較高[2]。但在實際應(yīng)用中，股價的變動數(shù)據(jù)量龐大，運用更多的數(shù)據(jù)建立的模型所模擬出來的模型數(shù)據(jù)更加真實可信，貼近真實的股價。所以，在數(shù)據(jù)足夠多時Verhulst模型對于數(shù)據(jù)的契合程度更高，因此Verhulst模型更適合實際研究長期股價變化的預(yù)測。

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基金項目：國家自然科學(xué)基金（11601001）。

作者簡介：李曉青（1995-），女，青海西寧人，安徽財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院在讀，研究方向：金融數(shù)學(xué)。