張薇

摘要：風(fēng)險(xiǎn)管理是世界范圍內(nèi)商業(yè)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)管理和自身建設(shè)的核心內(nèi)容之一。特別是在2006年以后，我國放開了對(duì)外資銀行在境內(nèi)的地域限制，使得我國商業(yè)銀行和外資銀行得以平等競(jìng)爭(zhēng)，這樣就面對(duì)了更大的風(fēng)險(xiǎn)。能有效管控住風(fēng)險(xiǎn)，這是衡量商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)能力和管理能力的重要標(biāo)準(zhǔn)，一定意義上可以決定其成功或失敗。我國的國有商業(yè)銀行因?yàn)槠鋰锌毓傻谋尘?，在面臨各類風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)時(shí)具有許多制度性的頑疾。如何降低風(fēng)險(xiǎn)，有效管理，成為我國國有商業(yè)銀行不得不考慮的現(xiàn)實(shí)問題。本文將通過對(duì)大型國有商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和成因的分析，探討其應(yīng)該如何對(duì)癥下藥地進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；國有銀行；風(fēng)險(xiǎn)管理

國有商業(yè)銀行是我國金融業(yè)的主體之一，其風(fēng)險(xiǎn)管控效力會(huì)影響我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全和國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，因此具有十分重要的地位。大型國有商業(yè)銀行因?yàn)槠洹皣小焙汀按笮汀彪p重標(biāo)簽的緣故，同國內(nèi)外其他商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)管理困境還有所不同。除了純粹金融因素之外，關(guān)于大型國有銀行自身結(jié)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，以及與政府的關(guān)系和角色處理等課題，成為同類問題研究需要特別關(guān)注的地方。

一、大型國有商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類

從前較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，我國的商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力十分薄弱，核心競(jìng)爭(zhēng)力缺失，擁有的資本質(zhì)量并不高，難以適應(yīng)市場(chǎng)的瞬息萬變。目前，我國的幾家國有大型商業(yè)銀行基本上都轉(zhuǎn)向股份制企業(yè)改革，并且大都已經(jīng)上市，這為商業(yè)銀行帶來了利好的機(jī)遇和不小的收益。但是，千萬不能忽視的是，此時(shí)的國有商業(yè)銀行面臨的是一個(gè)機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存的局面。諸如風(fēng)險(xiǎn)種類增多，風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)也更加復(fù)雜；風(fēng)險(xiǎn)影響的范圍比以前更廣，試圖對(duì)其管理的難度和成本也加大許多?？陀^來說，我國的國有商業(yè)銀行確實(shí)擁有自己的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，但是其效用究竟有多大，能否達(dá)到和國際水平接軌的程度，答案卻是否定的。國有商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾種：

（一）信用上的風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)我國國有商業(yè)銀行現(xiàn)實(shí)的具體狀況來看，國有控股的資金并不是全部，因此面對(duì)沒有國家提供信用支持做后盾的局面，銀行自然需要承擔(dān)很大的信用風(fēng)險(xiǎn)。這只是內(nèi)部方向上的信用風(fēng)險(xiǎn)。外部方向上，客戶面對(duì)這樣的資產(chǎn)現(xiàn)實(shí)，會(huì)否保持對(duì)銀行原來那樣的信心，以幫助銀行順利實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)流動(dòng)，成為一個(gè)新的風(fēng)險(xiǎn)問題。

（二）金融危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)

大型國有商業(yè)銀行已經(jīng)走入了金融市場(chǎng)，并且擁有國際業(yè)務(wù)聯(lián)系，不會(huì)再像從前一樣在全球金融大勢(shì)面前獨(dú)善其身。一旦股市出現(xiàn)什么變動(dòng)，并引發(fā)了危機(jī)或?yàn)?zāi)難，我國金融穩(wěn)定情況必然會(huì)受到不利影響。商業(yè)銀行作為金融市場(chǎng)的參與者，在股市有波動(dòng)的時(shí)候肯定會(huì)出現(xiàn)業(yè)務(wù)穩(wěn)定性下行的現(xiàn)象。

（三）被收購的風(fēng)險(xiǎn)

對(duì)投資者的控制相對(duì)不那么容易，一旦由于金融市場(chǎng)的波動(dòng)導(dǎo)致客戶大量集中提款，商業(yè)銀行資金鏈的運(yùn)作會(huì)出現(xiàn)危機(jī)，對(duì)整個(gè)運(yùn)營(yíng)帶來不利影響。如果不能走出困局，被國外大型商業(yè)銀行收購也不是沒有可能的。

（四）管理上的風(fēng)險(xiǎn)

由于商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)上應(yīng)對(duì)的各類挑戰(zhàn)增多，信息技術(shù)水平能否跟進(jìn)，管理人員的戰(zhàn)略意識(shí)和專業(yè)素質(zhì)是否適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)要求，國有銀行的僵化機(jī)制能否應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，造成了新的管理風(fēng)險(xiǎn)。

二、大型國有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)成因

上述列舉的各類風(fēng)險(xiǎn)，其成因大致分為內(nèi)部的和外部的兩類。

內(nèi)部原因的含義就是是商業(yè)銀行由于自身的因素而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)無法有效管理應(yīng)對(duì)。其中主要是人員素質(zhì)、水平和管理質(zhì)量、體制機(jī)制不佳造成的，比如：

（一）銀行從業(yè)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)一般，技術(shù)難以達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)

對(duì)當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)金融、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)概念的掌握和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估不足，這是現(xiàn)在相關(guān)業(yè)務(wù)人員的普遍短板。毫無疑問，我們國家在這方面的人才大量欠缺。另外，由于國有商業(yè)銀行的性質(zhì)，人員招聘的規(guī)則和模式僵化，更加不能及時(shí)匯集專業(yè)的人才隊(duì)伍為發(fā)展出力。

（二）商業(yè)信息獲取不對(duì)稱

商業(yè)信息瞬息萬變，對(duì)管理和決策起到至關(guān)重要的作用。不能及時(shí)獲取到準(zhǔn)確、有效的商業(yè)信息，導(dǎo)致在和對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)中處在不利局面。在風(fēng)險(xiǎn)來臨時(shí)，無法根據(jù)具體情況進(jìn)行有效應(yīng)對(duì)。

（三）沒有專業(yè)的信用評(píng)級(jí)機(jī)制

面對(duì)借貸客戶的業(yè)務(wù)請(qǐng)求時(shí)，不能進(jìn)行準(zhǔn)確的信用評(píng)估，如果盲目借貸，會(huì)導(dǎo)致商業(yè)資本的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大。

外部原因?qū)е碌娘L(fēng)險(xiǎn)不在少數(shù)，但基本上是不可預(yù)測(cè)和控制的，或者這是突然發(fā)生的、偶然的事件。但是，如果能通過自身風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)水平與經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行提早預(yù)判，有效預(yù)防應(yīng)對(duì)，可以在一定程度上減輕這樣的風(fēng)險(xiǎn)傷害。

天災(zāi)人禍，政策變化，政局動(dòng)蕩以上幾點(diǎn)外部原因通常會(huì)通過金融市場(chǎng)帶給商業(yè)銀行資產(chǎn)壓力以及運(yùn)營(yíng)管理壓力。這樣的壓力構(gòu)成了外部原因所帶來的對(duì)于大型商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理困境。

三、大型國有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策

風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)科學(xué)系統(tǒng)的概念定義。在國有商業(yè)銀行這一金融機(jī)構(gòu)領(lǐng)域，風(fēng)險(xiǎn)管理還在很多方面存在待完善的問題。在我國大型國有商業(yè)銀行內(nèi)部，就沒有一套符合法律法規(guī)的、規(guī)范合理有效的風(fēng)險(xiǎn)管理控制機(jī)制。從前計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式的內(nèi)部控制機(jī)制在現(xiàn)有市場(chǎng)條件下已經(jīng)基本失效，即便有效也不能夠應(yīng)對(duì)新型的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。因此，這樣的問題就暴露在諸如過分依賴國家指示而忽視自身的能力建設(shè)、只關(guān)注規(guī)模而忽視效率等方面上，而且在人事上也缺乏有效的管控，部分行為缺乏約束。

同時(shí)，對(duì)于信貸一方的評(píng)級(jí)僅憑借“評(píng)分”制度不能準(zhǔn)確預(yù)估其未來的償還能力，對(duì)其一貫的信用表現(xiàn)也沒有一個(gè)合理的衡量。其實(shí)，在國有大型商業(yè)銀行的運(yùn)營(yíng)管理中還有這樣的風(fēng)險(xiǎn)：“地方主義”有時(shí)還會(huì)存在，地方政府或相關(guān)管理部門出于保護(hù)本地方個(gè)別項(xiàng)目的目的，干預(yù)商業(yè)銀行的商業(yè)行為。這類只從行政出發(fā)，而不管市場(chǎng)后果的行為，人為地加大了國有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理成本。

鑒于此，有以下關(guān)于大型國有商業(yè)銀行創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策：

（一）完善公司治理結(jié)構(gòu)

要逐步加強(qiáng)監(jiān)督，進(jìn)行銀行所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離分治，對(duì)管理人員進(jìn)行必要的監(jiān)管。還要試圖搭建一個(gè)專門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)估并且能夠提供解決方案的部門架構(gòu)，基本思路是：可以依托現(xiàn)有的相關(guān)職能部門展開設(shè)計(jì)。

（二）革新激勵(lì)制度

國有商業(yè)銀行雖然已經(jīng)完成了股份制的改革，但是舊有的官僚習(xí)氣仍然不可避免地存在，這對(duì)于需要強(qiáng)烈的積極性和內(nèi)心熱度的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來說是一種不利的因素。在國有商業(yè)銀行內(nèi)部，的的確確是擁有一套所謂的激勵(lì)手段。但是，其中的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)顯然過于單一化，并且收入差距的變動(dòng)性小，不利于激發(fā)從業(yè)人員的主體積極性以主動(dòng)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的意愿。

（三）立法部門應(yīng)當(dāng)盡快對(duì)相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行立法

從法律源頭對(duì)商業(yè)銀行可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行堵截和約束，才是根本上有效、可行的辦法。目前我國僅有的《商業(yè)銀行法》需要進(jìn)行補(bǔ)充。通過立法環(huán)節(jié)的明確，政府將不能在隨意對(duì)國有商業(yè)銀行進(jìn)行干預(yù)，而只能結(jié)合具體職能進(jìn)行監(jiān)督。這樣，就從兩個(gè)方面給予國有商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理以幫助扶持。同時(shí)，由此帶來的動(dòng)力會(huì)讓國有商業(yè)銀行從內(nèi)生意愿上增加動(dòng)力，主動(dòng)作為，迎戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)。

（四）規(guī)范社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境

盤活并激發(fā)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活力，開放多元政策，鼓勵(lì)國有商業(yè)銀行創(chuàng)新融資形式以解決自身風(fēng)險(xiǎn)管理上的難題。通過規(guī)范市場(chǎng)，一些風(fēng)險(xiǎn)帶來的壓力也會(huì)減小，國有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理難度將會(huì)降低。

（五）鼓勵(lì)合理合法的競(jìng)爭(zhēng)行為

通過合理合法的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為，國有商業(yè)銀行可以從收益目的激發(fā)出更多動(dòng)力，努力提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力。比如在人才引進(jìn)上主動(dòng)謀求更多渠道，在資金融集上開動(dòng)腦筋，等等。國有商業(yè)銀行的員工也能從銀行總體收益與個(gè)人收益掛鉤的角度出發(fā)，積極工作，從側(cè)面助力風(fēng)險(xiǎn)管理。

四、結(jié)論

實(shí)際上，根據(jù)我國現(xiàn)有的金融實(shí)力和國際經(jīng)濟(jì)地位，對(duì)大型國有商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)完全可以在一定范圍內(nèi)進(jìn)行有效管控。雖然在客觀上，文中列出的種種風(fēng)險(xiǎn)仍會(huì)時(shí)有存在，但在目前的經(jīng)濟(jì)政策前景和經(jīng)濟(jì)氛圍影響下，我國大型國有商業(yè)銀行還是會(huì)在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)沿著積極、健康的道路發(fā)展。除了防患于未然，繼續(xù)夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)之外，對(duì)文中提出的對(duì)策進(jìn)行修補(bǔ)性實(shí)踐嘗試，還是會(huì)帶來更好的風(fēng)險(xiǎn)管理收效。