林少煒 鄧鋰峰 吳思英

福建醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)系

環(huán)境因素與腫瘤福建省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室

環(huán)境與健康福建省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室（350108）

基于LASSO算法的水平壓縮方差分析*

林少煒 鄧鋰峰 吳思英△

福建醫(yī)科大學(xué)公共衛(wèi)生學(xué)院流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)系

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方差分析（ANOVA）是一種用于檢驗(yàn)多組總體均數(shù)之間是否存在統(tǒng)計(jì)學(xué)差異的常用方法。進(jìn)行方差分析的主要目標(biāo)有兩個，其一是找出對因變量改變有影響的因素，其二是探索這些因素內(nèi)部的水平之間是否有差異［1］。方差分析方法在某研究因素的水平數(shù)超過兩個時，若F統(tǒng)計(jì)量顯著，只能說明多個水平中至少有兩個水平不同，至于這幾個水平中哪些不同，還需要進(jìn)行事后的多次兩兩比較，即post-hoc analysis，用以發(fā)現(xiàn)是哪些水平之間存在統(tǒng)計(jì)學(xué)差異。主要兩兩比較方法有SNK法、Dunnett-t法和Bonferroni法等［2］，不過這些方法都有一個明顯的缺陷，即可能出現(xiàn)方差分析結(jié)果有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異，但兩兩間比較都沒統(tǒng)計(jì)學(xué)差異或者不一致的情況。如對于一個三水平的因素，方差分析得到有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異，但三個水平間都沒有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異，或者出現(xiàn)水平1和水平2有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異而水平1和水平3，水平2和水平3沒有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異這樣比較難以解釋的情況。

Tibshirani［3］提出的LASSO（least absolute shrinkage and selection operator）基于L1懲罰，可以使回歸系數(shù)的值壓縮成0。Bondell受其啟發(fā)，將LASSO的L1懲罰引入方差分析，提出了基于LASSO的方差分析方法——水平壓縮方差分析［4］。水平壓縮方差分析在估計(jì)因素水平系數(shù)的同時可以對因素水平間的系數(shù)進(jìn)行壓縮，將方差分析和兩兩比較的兩個步驟合二為一，即在進(jìn)行方差分析認(rèn)為各因素水平之間是否有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異的同時，完成因素各水平間兩兩比較，提高了統(tǒng)計(jì)效率。

原理與方法

1.LASSO方法

LASSO方法是一種壓縮估計(jì)。它通過對回歸系數(shù)加以L1懲罰得到一個較為精煉的模型，使得它壓縮一些系數(shù)，從而使某些對結(jié)局不重要的變量系數(shù)壓縮為0，實(shí)現(xiàn)了對因素的壓縮，是一種處理具有復(fù)共線性數(shù)據(jù)的有偏估計(jì)。

LASSO的基本思想是在回歸系數(shù)的絕對值之和小于一個常數(shù)的約束條件下，使殘差平方和最小化，從而能夠產(chǎn)生某些嚴(yán)格等于0的回歸系數(shù)，得到可以解釋的模型，其數(shù)學(xué)表達(dá)式如下：

其中t＞0，是調(diào)整參數(shù)，通過控制調(diào)整參數(shù)t可以實(shí)現(xiàn)對總體回歸系數(shù)的壓縮。t值的確定可以利用Efron和Tibshirani（1993）［5］提出的交叉驗(yàn)證法來估計(jì)。這個數(shù)學(xué)表達(dá)式還等價于最小化下述懲罰最小二乘法：

其中λ與t一一對應(yīng)，可以互相轉(zhuǎn)換。LASSO方法的主要優(yōu)勢在于其對參數(shù)估計(jì)較大的變量壓縮較小，而參數(shù)估計(jì)較小的變量壓縮成0，并且LASSO分析的參數(shù)估計(jì)具有連續(xù)性，適用于高維數(shù)據(jù)的模型選擇［6］。Tibshirani在2005年提出了Fused LASSO方法［7］，這個估計(jì)方法滿足了模型系數(shù)以及系數(shù)差分的稀疏性，使得鄰近系數(shù)間更加平滑。

2.水平壓縮方差分析

若在方差分析中有J個因素，每個因素有pj個水平，則水平壓縮方差分析的數(shù)學(xué)表達(dá)式為

其中t＞0是調(diào)整參數(shù)，通過控制調(diào)整參數(shù)t可以實(shí)現(xiàn)對總體回歸系數(shù)的壓縮是懲罰項(xiàng)權(quán)重。在這個表達(dá)式中含有兩個限制項(xiàng)，其中第一項(xiàng)限制與標(biāo)準(zhǔn)的方差分析相同，它的作用是將某因素內(nèi)各水平的系數(shù)和限制為0，使得模型參數(shù)可以進(jìn)行識別。第二項(xiàng)限制便是水平壓縮方差分析的特別之處，它將LASSO回歸的想法應(yīng)用于傳統(tǒng)的方差分析中。這一項(xiàng)是Fused LASSO的一種廣義版本，可以實(shí)現(xiàn)各個因素內(nèi)部水平的兩兩比較。若某個水平與作為參照組的水平無顯著差異，則該水平的系數(shù)與作為參照組的水平系數(shù)將會相等，即該水平的系數(shù)與參照組的系數(shù)之差將嚴(yán)格為0。與傳統(tǒng)的方差分析兩兩比較方法不同，水平壓縮方差分析算法將會根據(jù)計(jì)算結(jié)果中產(chǎn)生的不同系數(shù)來產(chǎn)生不同的分組：若兩水平無顯著差異，則它們將被歸入系數(shù)相同的組中，即這些水平的系數(shù)將會相等；反之，它們的系數(shù)將會不相等，這也避免了在傳統(tǒng)的兩兩比較中可能出現(xiàn)計(jì)算結(jié)果自相矛盾而難以解釋的問題。

在LASSO分析中，可能會出現(xiàn)過度壓縮非零系數(shù)的情況，增大了估計(jì)結(jié)果的偏差，使估計(jì)結(jié)果不具有相合性。為了提高LASSO方法的相合性和準(zhǔn)確性，Zou H（2006）［8］提出了自適應(yīng)的LASSO方法，其把LASSO中的懲罰項(xiàng)修正為

模擬實(shí)驗(yàn)

1.模擬數(shù)據(jù)產(chǎn)生

考慮只有一個三水平的因素情形，三個水平對應(yīng)的總體都是來自方差是1的正態(tài)分布，其總體均值分別為9.5，9.5和10，即

模擬數(shù)據(jù)見表1。

表1 模擬數(shù)據(jù)

2.傳統(tǒng)方差分析和兩兩比較

對上面數(shù)據(jù)進(jìn)行方差齊性檢驗(yàn)，P＝0.7923，可認(rèn)為三個水平對應(yīng)的總體方差滿足方差齊性。方差分析結(jié)果顯示，F(xiàn)＝4.12，P＝0.0274＜0.05，差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，可認(rèn)為三個水平的總體均數(shù)不全相同。使用HSD方法進(jìn)行兩兩比較，結(jié)果如表2。

表2 模擬數(shù)據(jù)HSD兩兩比較結(jié)果

HSD兩兩比較結(jié)果出現(xiàn)了比較難以解釋的情形：水平1與水平2、水平3的差異都沒有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，而水平2和水平3的差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

3.水平壓縮方差分析

在水平壓縮方差分析中，使用BIC準(zhǔn)則選擇λ＝0.9，水平1、水平2和水平3的回歸系數(shù)分別為9.683、9.683和10.198，由此可見：水平1和水平2的回歸系數(shù)相同，說明兩者之間的差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義；而水平3的回歸系數(shù)與水平1和水平2不同，說明水平3與水平1和水平2的差異均存在統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，這與模擬數(shù)據(jù)的設(shè)置吻合，并且回歸系數(shù)值與對應(yīng)的總體均值非常接近。

實(shí)例分析

1.實(shí)例資料

使用一項(xiàng)關(guān)于“福州地區(qū)大學(xué)生睡眠質(zhì)量與人格”的調(diào)查為實(shí)例數(shù)據(jù)，其樣本量為300。其中大學(xué)生的睡眠質(zhì)量PSQI評分是根據(jù)匹茲堡睡眠質(zhì)量指數(shù)量表（pittsburgh sleep quality index）［9］進(jìn)行計(jì)算得到的，總分范圍為0到21分，分?jǐn)?shù)越高睡眠質(zhì)量越差。人格類型使用錢銘怡等人修訂的艾森克人格問卷簡式量表中國版（EPQ-RSC）［10］中的外向性和神經(jīng)質(zhì)兩個分量表，根據(jù)艾森克的人格氣質(zhì)理論，形成4種典型人格氣質(zhì)類型：膽汁質(zhì)、抑郁質(zhì)、多血質(zhì)和粘液質(zhì)。

2.實(shí)例數(shù)據(jù)分析

傳統(tǒng)方差分析的結(jié)果為F＝17.2，P＜0.001，說明四種人格氣質(zhì)的總體均值不全相同。HSD兩兩比較結(jié)果表明，除多血質(zhì)和粘液質(zhì)人格、膽汁質(zhì)與抑郁質(zhì)人格外，其余人格兩兩比較差異均有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義，即對大學(xué)生睡眠質(zhì)量的影響差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義（表3）。HSD兩兩比較并沒有把四種人格嚴(yán)格區(qū)分成不同的亞組。而水平壓縮方差分析中膽汁質(zhì)、抑郁質(zhì)、多血質(zhì)和粘液質(zhì)對應(yīng)的回歸系數(shù)分別為4.624，4.624，3.369和3.978，其把人格分成3個亞組：膽汁質(zhì)和抑郁質(zhì)在一個組，而多血質(zhì)、粘液質(zhì)各自成一個組，說明除膽汁質(zhì)以及抑郁質(zhì)人格外，各種人格對大學(xué)生睡眠質(zhì)量的影響差異存在統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

表3 實(shí)例數(shù)據(jù)HSD兩兩比較結(jié)果

討 論

方差分析是統(tǒng)計(jì)分析方法中，最重要、最常用的方法之一。經(jīng)方差分析后，如果各總體均數(shù)間有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異時，常需進(jìn)一步確定哪兩個總體均數(shù)間有統(tǒng)計(jì)學(xué)差異，哪兩個之間無統(tǒng)計(jì)學(xué)差異，即多重比較。然而，各種多重比較方法經(jīng)常會得到?jīng)]有嚴(yán)格的分組，使得各組間的統(tǒng)計(jì)學(xué)差異不具傳遞性，結(jié)果難以解釋。

通過模擬數(shù)據(jù)分析表明，HSD兩兩比較方法不具有組間嚴(yán)格分組能力，出現(xiàn)了矛盾的結(jié)果，沒有發(fā)現(xiàn)模擬數(shù)據(jù)的自身結(jié)構(gòu)。水平壓縮分析方法在進(jìn)行方差分析的同時構(gòu)建了因素內(nèi)部水平與水平之間的分組，使得這些分組是相互不重疊的，克服了出現(xiàn)傳統(tǒng)方差分析兩兩比較不具嚴(yán)格分組的問題，并且得到了模擬數(shù)據(jù)的真正結(jié)構(gòu)。水平壓縮方差分析把方差分析和兩兩比較兩步驟合二為一，可以同時對因素以及水平進(jìn)行分析，避免了傳統(tǒng)方差分析方法中找出因素間有差異后還需要再對因素內(nèi)各水平進(jìn)行兩兩比較的過程，在提高分析結(jié)果準(zhǔn)確性的同時也提高了統(tǒng)計(jì)效率。

［1］方積乾主編．衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)．北京：人民衛(wèi)生出版社，2012．

［2］JW T．Comparing Individual Means in the Analysis of Variance．Biometrics，1949，5（2）：99-114．

［3］Tibshirani R．Regression shrinkage and selection via the lasso．Journal of the Royal Statistical Society B，1996，58：267-288．

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［5］Efron B，Tibshirani RJ．An introduction to the bootstrap．New York：Chapman and Hall，1993．

［6］李根，鄒國華，張新雨，等．高維模型選擇方法綜述．?dāng)?shù)理統(tǒng)計(jì)與管理，2012，31（4）：640-658．

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［8］Zou H．The adaptive LASSO and its oracle properties．Journal of the American Statistical Association，2006，101：1418-1429．

［9］劉賢臣，唐茂芹，胡蕾，等．匹茲堡睡眠質(zhì)量指數(shù)的信度和效度研究．中華精神科雜志，1996，29（2）：103-107．

［10］錢銘怡，武國城，朱榮春，等．艾森克人格問卷簡式量表中國版（EQP-RSC）的修訂．心理學(xué)報，2000，32（3）：319-7-323．

（責(zé)任編輯：鄧 妍）

福建省中青年教師教育科研項(xiàng)目（JA14144）；福建醫(yī)科大學(xué)女性研究課題（2014FN002）

△通信作者：吳思英，E-mail：fmuw sy＠163．com