張玉春

金融工程專(zhuān)業(yè)課程改革設(shè)想——以中山大學(xué)新華學(xué)院為例

張玉春

金融工程專(zhuān)業(yè)在我國(guó)是新興學(xué)科，由于目標(biāo)定位不合理等原因，我國(guó)金融工程人才不僅數(shù)量少而且質(zhì)量也與國(guó)外有較大差距，所以加快課程建設(shè)迫在眉睫。參考上海財(cái)經(jīng)大學(xué)的課程設(shè)置，一般院校的金融工程專(zhuān)業(yè)也應(yīng)該有針對(duì)性地加強(qiáng)對(duì)數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)編程等的教學(xué)。針對(duì)課程教學(xué)中的學(xué)生認(rèn)可度低、教學(xué)質(zhì)量差等問(wèn)題，學(xué)校應(yīng)該重視案例教學(xué)，鼓勵(lì)教課形式多樣化。

金融工程；課程改革

金融工程專(zhuān)業(yè)興起于20世紀(jì)90年代，是一門(mén)綜合運(yùn)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)算機(jī)編程來(lái)解決金融問(wèn)題的科學(xué)，旨在學(xué)習(xí)掌握包括衍生品定價(jià)模型的建立、模型研究及驗(yàn)證、程序開(kāi)發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理等內(nèi)容。

國(guó)外很多學(xué)校的金融工程專(zhuān)業(yè)已經(jīng)發(fā)展得比較完善，為社會(huì)培養(yǎng)了大量的金融工程人才，如普林斯頓大學(xué)、劍橋大學(xué)、牛津大學(xué)、哥倫比亞大學(xué)、新加坡國(guó)立大學(xué)、香港城市大學(xué)等。但我國(guó)的金融工程專(zhuān)業(yè)發(fā)展比較晚，直到20世紀(jì)90年代才逐步發(fā)展起來(lái)，目前，985高校中只有中國(guó)人民大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、山東大學(xué)、武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)和四川大學(xué)7所高校設(shè)置了金融工程專(zhuān)業(yè)。

由于各高校均處于摸索階段，在金融工程專(zhuān)業(yè)教學(xué)方面存在目標(biāo)定位不合理、教學(xué)效果差等問(wèn)題。首先，目前大多數(shù)高校對(duì)金融工程專(zhuān)業(yè)的人才培養(yǎng)目標(biāo)還沒(méi)有形成一個(gè)完整的系統(tǒng)，存在課程設(shè)置單一且雷同、課程覆蓋面窄、課程之間的過(guò)渡銜接出現(xiàn)斷層等問(wèn)題。如中山大學(xué)新華學(xué)院在2013年新開(kāi)設(shè)了金融工程專(zhuān)業(yè)，教學(xué)計(jì)劃要求學(xué)生在大二上學(xué)期必修金融數(shù)學(xué)、大三下學(xué)期必修金融工具和金融衍生品，其實(shí)這三門(mén)課程實(shí)質(zhì)是相通的，都是主要介紹期貨、期權(quán)等衍生產(chǎn)品。且除了這三門(mén)課之外，其他金融工程專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課程，如概率論、隨機(jī)過(guò)程等都沒(méi)有涉及。且在僅僅學(xué)習(xí)了經(jīng)濟(jì)學(xué)原理的基礎(chǔ)上，就開(kāi)設(shè)金融數(shù)學(xué)，對(duì)于老師和學(xué)生都是巨大的挑戰(zhàn)，所以金融工程專(zhuān)業(yè)的課程就是空中樓閣，不僅缺乏基礎(chǔ)課程，使銜接出現(xiàn)問(wèn)題，而且和其他專(zhuān)業(yè)的分辨度不大，沒(méi)有達(dá)到培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)人才的目的。

其次，課堂教學(xué)效果較差，具體表現(xiàn)在課程理論難度高、與實(shí)際金融市場(chǎng)運(yùn)行脫節(jié)、課堂信息量大，學(xué)生缺乏對(duì)專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)的規(guī)劃，沒(méi)有學(xué)習(xí)動(dòng)力等，導(dǎo)致學(xué)生吸收消化內(nèi)容較少；教師也存在知識(shí)老化，教學(xué)手段落后等。這些都給金融工程專(zhuān)業(yè)的教學(xué)及發(fā)展造成了很大阻礙。

隨著信息時(shí)代的到來(lái)，金融業(yè)越來(lái)越要求精確化，金融競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)槟芊駝?chuàng)新金融產(chǎn)品、方案或策略等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的解決上。金融行業(yè)對(duì)從業(yè)人員的專(zhuān)業(yè)性要求越來(lái)越高，金融工程師已經(jīng)成為社會(huì)的稀缺人才，那么怎樣才能培養(yǎng)出符合社會(huì)需求的金融工程人才？這是我國(guó)高校需要深刻反思的，加快金融工程課程體系改革已刻不容緩。

結(jié)合上述分析，高校首先要做到明確金融工程專(zhuān)業(yè)的培養(yǎng)方向及目標(biāo)，做好課程設(shè)置。就從事的工作而言，金融專(zhuān)業(yè)主要為中外投資銀行、商業(yè)銀行、基金公司、保險(xiǎn)公司和跨國(guó)公司提供所需要的外語(yǔ)應(yīng)用能力強(qiáng)、專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)，能適應(yīng)日益激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，通曉國(guó)際金融規(guī)則，熟悉國(guó)際運(yùn)作慣例，掌握國(guó)內(nèi)外金融法規(guī)和金融分析技能，設(shè)計(jì)金融產(chǎn)品和金融工具的，從事金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)及定價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融資產(chǎn)管理等領(lǐng)域的研究和實(shí)務(wù)工作的國(guó)際化應(yīng)用型高素質(zhì)專(zhuān)門(mén)人才。

從知識(shí)能力來(lái)看，金融工程專(zhuān)業(yè)致力于培養(yǎng)知識(shí)、能力、素質(zhì)三方面和諧統(tǒng)一，具有堅(jiān)實(shí)的金融理論基礎(chǔ)，較強(qiáng)的計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)能力和法學(xué)、文學(xué)等復(fù)合知識(shí)結(jié)構(gòu)，具備基礎(chǔ)扎實(shí)、知識(shí)面寬、能力強(qiáng)、素質(zhì)高富有創(chuàng)新精神的熟練掌握金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)金融基本運(yùn)行規(guī)則和操作技能的外向型、復(fù)合型、應(yīng)用型的高級(jí)專(zhuān)門(mén)人才。

總之，金融工程專(zhuān)業(yè)人才的培養(yǎng)就是要堅(jiān)持“面向現(xiàn)代化、面向世界、面向未來(lái)”的人才培養(yǎng)理念，培養(yǎng)具有良好政治素質(zhì)和職業(yè)道德、知識(shí)結(jié)構(gòu)合理、富有創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的應(yīng)用型、創(chuàng)新性、國(guó)際化金融人才。

根據(jù)知識(shí)能力目標(biāo)，金融工程專(zhuān)業(yè)在課程設(shè)置方面，需要開(kāi)設(shè)數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)和金融學(xué)三部分的課程。中國(guó)人民大學(xué)和上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融工程專(zhuān)業(yè)相同的課程設(shè)置。除此之外，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)除了通識(shí)教育課和專(zhuān)業(yè)必修、選修課之外，特別設(shè)置了個(gè)性化培養(yǎng)課程，目的在于培養(yǎng)拔尖型、卓越型、創(chuàng)新型的人才，主要課程有資產(chǎn)組合管理、數(shù)學(xué)模型、基金管理等。

可以看出，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)等校的金融工程專(zhuān)業(yè)等更注重培養(yǎng)學(xué)生的數(shù)理基礎(chǔ)，開(kāi)設(shè)的課程如數(shù)學(xué)分析、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、隨機(jī)過(guò)程、Matlab建模等均屬于數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)的基礎(chǔ)課。這說(shuō)明學(xué)校要求學(xué)生能夠在掌握扎實(shí)的金融理論的基礎(chǔ)上，利用數(shù)理的知識(shí)和邏輯操作，甚至開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)新的金融工具，以解決現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。考慮到如微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)這三門(mén)基礎(chǔ)課都有模型化、數(shù)量化的趨勢(shì)，所以如果學(xué)生能夠掌握比較扎實(shí)的數(shù)理基礎(chǔ)，即使將來(lái)不從事金融工程類(lèi)的工作，對(duì)進(jìn)一步深造學(xué)習(xí)也是十分有益的。

中山大學(xué)新華學(xué)院是應(yīng)用性的學(xué)校，其目的在于把學(xué)生培養(yǎng)成實(shí)用型人才，其開(kāi)設(shè)的課程強(qiáng)調(diào)在以后工作中的實(shí)際應(yīng)用，所以開(kāi)設(shè)的課程包含較多實(shí)踐科目，如商業(yè)銀行管理、貨幣銀行學(xué)、投資銀行實(shí)務(wù)、投資學(xué)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理等，側(cè)重讓學(xué)生掌握我國(guó)現(xiàn)行金融市場(chǎng)的業(yè)務(wù)和運(yùn)行狀況，以期在工作中增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。由此可見(jiàn)，學(xué)院對(duì)數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)的要求并不是很高，但事實(shí)上學(xué)校的課程設(shè)置并非可以完全摒棄掉數(shù)理的內(nèi)容，這對(duì)學(xué)生的長(zhǎng)期發(fā)展其實(shí)是不利的。所以建議學(xué)院可以適當(dāng)增加對(duì)數(shù)理課程的開(kāi)設(shè)，但弱化對(duì)數(shù)理課程的要求，即設(shè)置的數(shù)理課程對(duì)大部分學(xué)生更加具有針對(duì)性，為后續(xù)的金融類(lèi)課程提供相應(yīng)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)即可。

學(xué)院應(yīng)該重視數(shù)理基礎(chǔ)，培養(yǎng)少數(shù)人。金融工程的一個(gè)重要分支量化投資的發(fā)展如火如荼，理工科院校已經(jīng)嘗試對(duì)學(xué)生進(jìn)行聯(lián)合培養(yǎng)，即金融工程專(zhuān)業(yè)的學(xué)生同時(shí)學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課和金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)課。雖然新華學(xué)院沒(méi)有足夠的實(shí)力能夠?qū)λ袑W(xué)生進(jìn)行聯(lián)合培養(yǎng)，但是可以嘗試培養(yǎng)少部分精英人才。具體的可以選拔少數(shù)具體良好數(shù)學(xué)基礎(chǔ)、對(duì)量化興趣較濃厚的理科生，開(kāi)設(shè)概率論、隨機(jī)過(guò)程、時(shí)間序列、R語(yǔ)言或Matlab等課程，當(dāng)然這對(duì)教師的要求也是非常高的，可能需要專(zhuān)門(mén)從數(shù)理學(xué)院抽調(diào)。

其次，為了提高同學(xué)對(duì)專(zhuān)業(yè)的認(rèn)可度，學(xué)院可以組織教師編寫(xiě)詳細(xì)的課程介紹、明確教學(xué)目的、公布教學(xué)計(jì)劃及參考書(shū)目等，使學(xué)生在選課前、上課前做到知己知彼，有條件的還可以利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，對(duì)課程進(jìn)行相關(guān)討論互動(dòng)。在開(kāi)設(shè)課程方面，學(xué)院也應(yīng)充分估計(jì)到學(xué)科的難易、重要程度等屬性，完善開(kāi)課計(jì)劃，做好相關(guān)課程的銜接。即要開(kāi)設(shè)金融工程專(zhuān)業(yè)，必須先掌握金融市場(chǎng)、證券投資、金融數(shù)據(jù)分析等課程的知識(shí)。

還要重視案例教學(xué)。案例教學(xué)有助于學(xué)生在了解我國(guó)金融市場(chǎng)的實(shí)際情況的基礎(chǔ)上，更好地理解理論知識(shí)，也能夠拓寬學(xué)生的思維和眼界，增強(qiáng)其在實(shí)際工作中的競(jìng)爭(zhēng)力。目前我國(guó)金融市場(chǎng)各種金融工具層出不窮，為教師實(shí)施案例教學(xué)提供了很好的平臺(tái)，在實(shí)際教學(xué)中，學(xué)校應(yīng)該給教師提供大量的資金或設(shè)備支持，幫助教師搜集、更新和完善課程教學(xué)案例庫(kù)，逐步增加案例教學(xué)的比重，使學(xué)生能夠通過(guò)實(shí)際的案例增強(qiáng)動(dòng)手能力、將理論運(yùn)用到實(shí)踐的能力。具體到課堂，形式應(yīng)該多樣化，如采取案例分析、小組討論、軟件實(shí)操、模擬金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)等等，增加學(xué)生的興趣與動(dòng)力，提高學(xué)習(xí)的積極性。

綜上所述，金融工程人才的培養(yǎng)是一個(gè)長(zhǎng)期的、全面的過(guò)程，需要各個(gè)環(huán)節(jié)的配合，首先學(xué)院應(yīng)制定合理的培養(yǎng)目標(biāo)，合理地設(shè)置專(zhuān)業(yè)課程；其次，教師應(yīng)該重視案例教學(xué)，加強(qiáng)與實(shí)際金融市場(chǎng)的銜接，提高學(xué)生的興趣。

［1］何靜.金融工程專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)模式研究［J］.湖南城市學(xué)院學(xué)報(bào)，2015，（12）.

［2］姚遙.高校課堂教學(xué)改革探析—以《金融工程》課程為例［J］.教育教學(xué)論壇，2013，（07）.

［3］唐菁菁，譚春枝.美國(guó)金融工程課程設(shè)置比較及其啟示［J］.高教論壇，2009，（01）.

張玉春，女，中山大學(xué)新華學(xué)院專(zhuān)職教師，碩士研究生，研究方向：宏觀計(jì)量分析。

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