詹鵬

（浙江財經(jīng)大學(xué)，浙江　杭州　310018）

我國商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)影響力的動態(tài)變遷：庫茨涅茲理論的檢驗

詹鵬

（浙江財經(jīng)大學(xué)，浙江杭州310018）

根據(jù)Feder理論模型，構(gòu)建了商貿(mào)流通業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)影響力的模型框架，結(jié)合庫茨涅茲理論，分析商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的影響力；在此基礎(chǔ)上，建立了包含商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)整體影響力的模型，并擴(kuò)充為狀態(tài)空間模型，分析了我國商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的影響力的動態(tài)演變特征，證實了這種時變特征符合庫茨涅茲的“倒U型”假說。且這種影響力主要取決于直接效應(yīng)，間接效應(yīng)的貢獻(xiàn)相對較低。而當(dāng)前商貿(mào)流通業(yè)直接影響力的提升空間不斷壓縮，針對此提出了將商貿(mào)流通業(yè)的影響力逐步轉(zhuǎn)向由間接效應(yīng)驅(qū)動，形成內(nèi)涵式創(chuàng)新發(fā)展新格局的發(fā)展建議。

商貿(mào)流通業(yè)；影響力；動態(tài)變遷；庫茨涅茲

1　引言

改革開放以來，商貿(mào)流通業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中發(fā)揮了中流砥柱的作用，它對國民經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)一直穩(wěn)居重要位置。十八屆三中全會將市場決定作用機(jī)制提到突出的位置，于是作為傳遞市場信號的商貿(mào)流通業(yè)將發(fā)揮更重要的作用。同時，在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)不斷疲軟，投資壓力日益增加的背景下，擴(kuò)大內(nèi)需更成為經(jīng)濟(jì)增長的主要動力，而與消費(fèi)關(guān)系緊密的商貿(mào)流通業(yè)地位也將進(jìn)一步凸顯。

學(xué)術(shù)界對商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)影響力表現(xiàn)方式的說法存在一定的分歧，有學(xué)者研究表明商貿(mào)流通業(yè)增長對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響力是呈現(xiàn)正向關(guān)系的，即商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展能加速國民經(jīng)濟(jì)增長；也有學(xué)者認(rèn)為商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)影響力符合庫茨涅茲的“倒U型”曲線理論。支持前一種觀點(diǎn)的主要學(xué)者有楊龍志（2013）等。支持后一種觀點(diǎn)的代表學(xué)者是Anderson和Betancourt（2002），他們通過對74個國家和地區(qū)的數(shù)據(jù)實證表明了商貿(mào)流通業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的份額對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響存在長期的“倒U型”關(guān)系，但目前國內(nèi)鮮有學(xué)者對我國的情況進(jìn)行驗證。當(dāng)前國內(nèi)學(xué)者對于我國商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)影響力的說法也是眾說紛紜，即使越來越多的學(xué)者認(rèn)為商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)增長的影響力是具有時序性的，但能夠通過理論結(jié)合實證的研究并不多見。至于近年來我國商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)影響力究竟表現(xiàn)出怎樣的特征，國內(nèi)尚無系統(tǒng)的、普遍接受的結(jié)論。由此也說明該領(lǐng)域的研究還存在較大的拓展空間。

為了進(jìn)一步驗證我國商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的影響力是否存在如上所述的“倒U型”規(guī)律，即這種影響力的動態(tài)變遷是否符合庫茨涅茲理論，本文將采用動態(tài)定量分析方法進(jìn)行實證檢驗。

2　商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)影響力的庫茲涅茲理論分析

在考察一個產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)影響的研究中，F(xiàn)eder曾經(jīng)給出一個兩部門模型，并從直接和間接兩種效應(yīng)分別進(jìn)行研究。其中，直接效應(yīng)就是生產(chǎn)效率差異的效應(yīng)，間接效應(yīng)即為產(chǎn)業(yè)的溢出效應(yīng)。根據(jù)Feder理論模型，商貿(mào)流通業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)影響力的模型框架如下：

其中，Y為國民產(chǎn)出，L、K分別為勞動、資本要素，W為商貿(mào)流通業(yè)部門產(chǎn)出，N為非商貿(mào)流通部門的總產(chǎn)出。

根據(jù)該模型，結(jié)合庫茨涅茲理論，分析商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的影響力。

（1）商貿(mào)流通業(yè)直接效應(yīng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系。由式（1）可以看出，商貿(mào)流通業(yè)在宏觀經(jīng)濟(jì)中的占比（W/Y）是商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)影響力的重要體現(xiàn)。隨著W/Y不斷提高，商貿(mào)流通業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位不斷提升，對整個宏觀經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)程度越來越高，受生產(chǎn)效率差異而引發(fā)的資源要素流動量不斷增加，商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)增長的直接效應(yīng)可能呈現(xiàn)不斷增加的趨勢。當(dāng)然，隨著W/Y不斷降低，商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)增長的直接效應(yīng)可能不斷降低。參考Anderson和Betancourt（2002）的觀點(diǎn)，商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的直接效應(yīng)存在一定的閾值，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不斷提高，商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的影響力也不斷增加，但經(jīng)濟(jì)一旦突破某個臨界程度，由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)軟化，宏觀經(jīng)濟(jì)增長對商貿(mào)流通業(yè)的直接依賴程度將被壓縮。于是，商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的直接效應(yīng)可能不斷降低，從而表現(xiàn)出一定的“倒U型”規(guī)律，即符合商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的庫茨涅茲理論假說。

（2）商貿(mào)流通業(yè)間接效應(yīng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系。由式（1）可以看出，商貿(mào)流通業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的間接效應(yīng)與溢入產(chǎn)業(yè)部門的規(guī)模有關(guān)，同時也與溢出效應(yīng)系數(shù)（γ）有關(guān)，而溢出效應(yīng)系數(shù)與外資溢出效應(yīng)以及外資技術(shù)勢能存在必然聯(lián)系。根據(jù)Anderson和Betancourt（2002）的觀點(diǎn)，若商貿(mào)流通業(yè)直接效應(yīng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系符合庫茨涅茲理論假說，則溢入產(chǎn)業(yè)部門規(guī)模與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平之間可能存在“U型”關(guān)系。根據(jù)庫茨涅茲理論，外資的溢出效應(yīng)與一個地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平也存在一定的“倒U型”關(guān)系。較多研究表明了外資的溢出效應(yīng)高于溢入產(chǎn)業(yè)部門的規(guī)模效應(yīng)。因此，可以推測商貿(mào)流通業(yè)間接效應(yīng)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展也可能存在“倒U型”關(guān)系。

3　我國商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)影響力的動態(tài)演變特征

3.1理論模型

基于趙凱、宋則（2009）的研究成果，商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的影響力存在一定的時序性，因此在構(gòu)建理論模型時有必要考慮動態(tài)性。為此，本文認(rèn)為采用狀態(tài)空間模型更佳。在式（1）的基礎(chǔ)上稍作變動，建立包含商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)整體影響力的模型，并擴(kuò)充為狀態(tài)空間模型。

測量方程：

狀態(tài)方程：

同時，可構(gòu)建具體包含商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)直接效應(yīng)和間接效應(yīng)的模型如下：

測量方程：

狀態(tài)方程：

3.2變量選取和數(shù)據(jù)樣本

（1）被解釋變量：國民經(jīng)濟(jì)水平的增長率，即為模型中的dY/Y，選用我國國內(nèi)生產(chǎn)總值的年增長率作為指標(biāo)。

（2）解釋變量：包括模型中的dK/Y、dL/L、（W/Y）（dW/W）和（N/Y）（dW/W），各變量的定義及指標(biāo)選取說明如下：

dK/Y體現(xiàn)了資本要素對我國國民經(jīng)濟(jì)增長的作用，采用資本存量與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比來衡量。這里的資本存量K采用慣用的永續(xù)盤存法計算得到。

dL/L體現(xiàn)了勞動要素對我國國民經(jīng)濟(jì)增長的作用，采用勞動力的年增長率來衡量。這里的勞動要素采用勞動力數(shù)量表示，具體為年末從業(yè)人員總數(shù)。

（W/Y）（dW/W）體現(xiàn)了商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)對我國國民經(jīng)濟(jì)增長的直接效應(yīng)，采用商貿(mào)流通業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的份額與商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的年增長率之積作為指標(biāo)。

（N/Y）（dW/W）體現(xiàn)了商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)對我國國民經(jīng)濟(jì)增長的間接效應(yīng)，采用非商貿(mào)流通業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的份額與商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的年增長率之積作為指標(biāo)。這里，非商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)即國民經(jīng)濟(jì)體系中除了商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)以外的產(chǎn)業(yè)的總稱。

采用1978-2013年的時間序列數(shù)據(jù)作為樣本，這里的商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)具體指批發(fā)和零售業(yè)。以上指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)來源于《新中國60年統(tǒng)計資料匯編》、歷年《中國統(tǒng)計年鑒》和國研網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫。

3.3實證分析

分別根據(jù)商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)整體影響力和分效應(yīng)影響力模型，采用Kalman濾波進(jìn)行估計，Kalman濾波估計最終狀態(tài)結(jié)果見表1。模型的狀態(tài)變量均達(dá)到顯著，且殘差檢驗也是平穩(wěn)的，由此認(rèn)為Kalman濾波估計效果良好。商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)整體影響力系數(shù)sθ的動態(tài)變化結(jié)果如圖1所示，商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)直接效應(yīng)和間接效應(yīng)系數(shù)sμ、sν動態(tài)變化結(jié)果分別如圖2、圖3所示。

表1　狀態(tài)空間模型的Kalman濾波估計結(jié)果

圖1　商貿(mào)流通業(yè)整體影響力系數(shù)的動態(tài)變化

圖2　商貿(mào)流通業(yè)直接效應(yīng)系數(shù)的動態(tài)變化

圖3　商貿(mào)流通業(yè)間接效應(yīng)系數(shù)的動態(tài)變化

圖1顯示了我國商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)整體影響力的時變趨勢。從中顯然可以看出，1978年以來，我國商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的整體影響力經(jīng)歷了“提高—降低—提高—再降低”的變化過程，變化態(tài)勢接近庫茨涅茲的“倒U型”特征。根據(jù)我國商貿(mào)流通業(yè)的發(fā)展實際，十一屆三中全會后一段時期內(nèi)商貿(mào)流通業(yè)整體影響力遞增的原因在于商貿(mào)流通業(yè)的大力發(fā)展，規(guī)模明顯壯大。20世紀(jì)80年代中后期商貿(mào)流通業(yè)影響力不斷下降的原因可能在于計劃經(jīng)濟(jì)體制下商貿(mào)流通業(yè)規(guī)模擴(kuò)張帶來的效應(yīng)達(dá)到飽和，邊際影響力降低。1993年以后，商貿(mào)流通業(yè)影響力出現(xiàn)了迅猛遞增，其原因是市場經(jīng)濟(jì)的不斷推進(jìn)，商貿(mào)流通市場不斷被打開。“十二五”時期商貿(mào)流通業(yè)影響力再度明顯下滑，可能與中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)軟化有關(guān)。

圖2、圖3分別顯示了我國商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)直接效應(yīng)、間接效應(yīng)的時變趨勢。直接效應(yīng)的動態(tài)變化趨勢也大致呈現(xiàn)了“提高—降低—提高—再降低”的過程，這與商貿(mào)流通業(yè)整體影響力的變化趨勢非常相似，也從側(cè)面體現(xiàn)了我國商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的影響力主要取決于直接效應(yīng)。間接效應(yīng)的時變趨勢則呈現(xiàn)了先下降后上升的特征，顯示了商貿(mào)流通業(yè)的間接效應(yīng)符合“U型”規(guī)律。比較直接效應(yīng)和間接效應(yīng)可以發(fā)現(xiàn)，直接效應(yīng)明顯高于間接效應(yīng)，而且間接效應(yīng)在1983-1996年期間出現(xiàn)了負(fù)效應(yīng)。

狀態(tài)空間Kalman濾波分析顯示了我國商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的影響力存在一定的“倒U型”特征，即符合庫茨涅茲理論。那么，商貿(mào)流通業(yè)影響力與宏觀經(jīng)濟(jì)水平之間的關(guān)系是否符合庫茨涅茲“倒U型”假說呢？下面將進(jìn)行實證檢驗。

4　我國商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)影響力的進(jìn)一步解釋：庫茲涅茲“倒U型”曲線檢驗

4.1模型構(gòu)建

為了進(jìn)一步檢驗商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)影響力與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平之間是否存在“倒U型”曲線關(guān)系，參考楊波等（2011）的做法，引入經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的一次項和二次項，構(gòu)建計量模型如下：

其中，s為商貿(mào)流通業(yè)影響力，RGDP為人均生產(chǎn)總值，ε為殘差項。這里通過二次項系數(shù)a2，可以判斷商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)影響力與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平之間是否符合“倒U型”假說。

這里仍采用1978-2013年的數(shù)據(jù)作為樣本，人均生產(chǎn)總值的數(shù)據(jù)來源于《中國統(tǒng)計年鑒》。為了剔除價格因素，以1978年為基期，通過GDP價格指數(shù)進(jìn)行平減處理。

4.2實證分析

分別以商貿(mào)流通業(yè)整體影響力、直接效應(yīng)、間接效應(yīng)為被解釋變量，通過式（4）的回歸，結(jié)果見表2。這里需要說明的是，由于間接效應(yīng)的動態(tài)變遷特征并沒有表現(xiàn)出“倒U型”規(guī)律，因此這里還給出了僅包含一次項的結(jié)果。

表2　回歸結(jié)果

由回歸結(jié)果可知，三個模型的擬合優(yōu)度都超過90%，而且大部分系數(shù)都通過了顯著性檢驗，模型殘差序列也是平穩(wěn)的，說明模型回歸效果均比較理想。結(jié)果也體現(xiàn)了商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)影響力與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平之間存在長期穩(wěn)定的關(guān)系。

由模型1可以看出，lnRGDP的一次項和二次項系數(shù)均通過顯著性檢驗，而且二次項系數(shù)為負(fù)，表明商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的整體影響力與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平之間的關(guān)系符合庫茨涅茲“倒U型”曲線關(guān)系。由模型2可以看出，lnRGDP的一次項和二次項系數(shù)均通過顯著性檢驗，而且二次項系數(shù)為負(fù)，表明商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的直接效應(yīng)與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平之間的關(guān)系也符合庫茨涅茲“倒U型”曲線關(guān)系。

模型3-1中，lnRGDP的一次項系數(shù)沒有通過顯著性檢驗，但在模型3-2中，lnRGDP的二次項系數(shù)通過顯著性檢驗，由此也說明了商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的直接效應(yīng)與我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平之間存在“倒U型”曲線關(guān)系。

5　結(jié)論及政策建議

本文的實證分析表明：我國商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的影響力存在顯著的時變趨勢，整體影響力呈現(xiàn)了“提高—降低—提高—再降低”的變化過程，接近庫茨涅茲的“倒U型”特征。同時，商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的影響力主要取決于直接效應(yīng)，間接效應(yīng)的貢獻(xiàn)相對較低。無論是商貿(mào)流通業(yè)的整體影響力，還是直接效應(yīng)和間接效應(yīng)，都與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平之間存在顯著的“倒U型”關(guān)系，驗證了商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)影響力符合庫茨涅茲的理論假說。

根據(jù)本文研究可知，如果我國商貿(mào)流通業(yè)得不到創(chuàng)新驅(qū)動，那么該產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟(jì)的影響力可能繼續(xù)維持“倒U型”曲線的遞減階段。目前，單純的數(shù)量式擴(kuò)張已不是維持商貿(mào)流通業(yè)影響力的因素，如何擴(kuò)大商貿(mào)流通業(yè)的間接效應(yīng)可能成為一大重點(diǎn)。本文提出以下發(fā)展建議：一是加速商貿(mào)流通業(yè)的資本深化，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展效率，為持續(xù)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)溢出效應(yīng)打好基礎(chǔ)；二是加快商貿(mào)流通業(yè)與知識、技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的聯(lián)動，提高商貿(mào)流通業(yè)的技術(shù)含量；三是加快培育大型商貿(mào)流通企業(yè)，提高商貿(mào)流通業(yè)的市場競爭力。

［1］James H Anderson，Roger R Betancourt.The Distribution Sector and the Development Process∶Are There Patterns？Yes［J］. Economic Enquiry，2002，（2）.

［2］楊龍志.流通產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中起到先導(dǎo)性作用了嗎？［J］.財貿(mào)經(jīng)濟(jì)，2013，（5）.

［3］郭利鋒，陳新國.我國物流發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級與經(jīng)濟(jì)增長動態(tài)影響研究［J］.商業(yè)時代，2014，（25）.

［4］楊波，王章留.流通業(yè)增加值占GDP比重變化規(guī)律研究［J］.商業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理，2011，（1）.

［5］趙凱，宋則.商貿(mào)流通服務(wù)業(yè)影響力及作用機(jī)理研究［J］.財貿(mào)經(jīng)濟(jì)，2009，（1）.

Dynamic Transition of Influence Power of Commercial Circulation Industry in China:A Kuznets Test

Zhan Peng
（Zhejiang University of Finance Economics， Hangzhou 310018， China）

In this paper， according to the Feeder model， we built the framework of the model for the influence power of the commercialcirculation industry on the national economy， then in connection with the Kuznets theory， analyzed the extent of the influence of the industryon the Chinese economy， and then on such basis， built a model to describe the overall influence of the commercial circulation industry，extended it into a state-space model to analyze the dynamic evolutionary pattern of the influence power of the commercial circulation industryon the national economy of China， verifying that the change pattern complied with the inversed U hypothesis of the Kuznets theory. At the end，in view of the fact that the room for improving the influence power of the commercial circulation industry is more and more restricted， wesuggested that the influence power of the industry should be gradually transformed into an indirect driving force which could lead theintensive innovation-based development of the economy.

commercial circulation industry； influence power； dynamic transition； Kuznets

F724；F224

A

1005-152X（2016）03-0127-05

10.3969/j.issn.1005-152X.2016.03.027

2016-02-19

詹鵬（1994-），男，云南人，浙江財經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計學(xué)專業(yè)學(xué)生，研究方向：統(tǒng)計學(xué)。