鐘冰平

摘 要：估算1995—2013年浙江省的CO₂排放總量，基于浙江省時間序列數(shù)據(jù)構建VECM模型，就環(huán)境規(guī)制、對外貿易對碳排放的影響，進行脈沖響應分析和方差分解。實證結果表明，浙江省環(huán)境規(guī)制、對外貿易與碳排放存在長期穩(wěn)定的均衡關系，環(huán)境規(guī)制對控制碳排放有積極作用，對外貿易對控制碳排放有負面影響，會進一步增加減排壓力，且對外貿易較之于環(huán)境規(guī)制對碳排放的影響更為顯著，是影響碳排放的主要因素。提出優(yōu)化對外貿易商品結構，減少為貿易伙伴承擔的隱含碳排放，需提高環(huán)境規(guī)制強度，倒逼企業(yè)進行綠色技術改革，完成減排目標。

關鍵詞：環(huán)境規(guī)制；對外貿易；碳排放；脈沖響應；方差分解

中圖分類號：F752 文獻標識碼：A 文章編號：2095-3283（2016）05-0040-04

浙江作為我國外向型經(jīng)濟大省，經(jīng)濟增長帶來人民生活水平提高的同時，也通過國際投資和國際貿易途徑承擔了國外商品消費的巨額碳排放轉移量。隨著貿易自由化趨勢增強，各國紛紛降低關稅水平，但環(huán)境規(guī)制強度卻不斷提高，一方面促進企業(yè)的環(huán)境成本內部化，從而改變出口大國的比較優(yōu)勢進而導致貿易格局發(fā)生變化，另一方面根據(jù)污染避難所假說，發(fā)達國家迫于國內嚴格的環(huán)境規(guī)制而將污染密集型工業(yè)轉移至環(huán)境政策相對寬松的發(fā)展中國家，導致發(fā)展中國家環(huán)境惡化，貿易伙伴國之間的環(huán)境水平發(fā)生改變。對于浙江省而言，經(jīng)濟開放程度不斷加深，正處于經(jīng)濟轉型升級攻堅階段，協(xié)調好對外開放、低碳經(jīng)濟之間的關系，將減排壓力轉化為經(jīng)濟發(fā)展轉型升級契機，對于浙江經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略具有重要意義。

一、文獻回顧

Grossman和Krueger（1991）[1]創(chuàng)造性地把對外貿易的環(huán)境效應分解為規(guī)模效應、結構效應和技術效應，為貿易環(huán)境問題研究開創(chuàng)先河。在全球氣候變暖背景下，不少學者沿襲貿易環(huán)境的研究方法，以碳排放作為環(huán)境指標進行研究，針對碳排放主要分成兩類研究方向：一個方向是對外貿易的碳排放效應。研究結論存在兩種相反的假說：“向底線賽跑假說”和“貿易的環(huán)境收益假說”。向底線賽跑假說指的是各國政府為提高國際貿易競爭力，紛紛降低環(huán)境管制從而使得環(huán)境惡化（Dua和Esty，1997）[2]。國內學者李鍇、齊紹洲（2011）通過研究1997—2008年中國省級面板數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)對外貿易對碳排放的影響是負面的，“向底線賽跑效應”高于“貿易的環(huán)境收益效應”[3]。貿易的環(huán)境收益假說是指國際貿易通過為東道國帶來先進綠色技術等方式，推動了東道國國內環(huán)境的改善（Vogel，1995）[4]。李小平、盧現(xiàn)祥（2010）通過研究中國20個工業(yè)行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)國際貿易能夠降低工業(yè)的碳排放量[5]。

第二個研究方向是環(huán)境規(guī)制的碳排放效應，Sinn（2008）[6]首創(chuàng)性提出“綠色悖論”，其含義為旨在限制氣候變化的環(huán)境政策的執(zhí)行卻導致了最終環(huán)境惡化的后果。究其緣由，可能是供給側的動態(tài)反應，化石能源供給商預期環(huán)境規(guī)制趨于嚴格，因此會提前開采進而使得化石能源價格下降。短期內刺激需求上升，從而使得短期碳排放上升。CD Maria（2012）[7]等證實了上述推斷。自Sinn以后眾多學者對“綠色悖論”進行了實證研究。由于環(huán)境規(guī)制指標較難具體測算，許多文獻采用虛擬變量法來刻畫環(huán)境規(guī)制對碳排放的影響。許廣月（2010）[8]將政府的宏觀環(huán)境規(guī)制設置為虛擬變量，實證分析發(fā)現(xiàn)環(huán)境規(guī)制并沒有顯著的碳排放減排效應。另有一些學者利用LMDI法和STIRPAT模型將環(huán)境規(guī)制的碳排放效應進行分解。此外，環(huán)境規(guī)制還存在著對碳排放的倒逼減排效應，一方面更嚴格的環(huán)境規(guī)制倒逼企業(yè)進行綠色技術創(chuàng)新，從而降低碳排放；另一方面從嚴格的環(huán)境規(guī)制會使得化石能源開采及消費成本增加，倒逼化石能源需求下降，從而減少碳排放（張華，魏曉平，2014）[9]。

綜上，學者們進行了大量的理論與實證研究，但對外貿易與環(huán)境規(guī)制對碳排放的效應是積極還是消極影響沒有定論，這需要進一步加以論證。此外以往學者少有將對外貿易與環(huán)境規(guī)制同時進行檢驗，因此，本文在此基礎上，運用浙江省時間序列數(shù)據(jù)，研究對外貿易、環(huán)境規(guī)制與碳排放三者之間的動態(tài)關系，提出對策建議。

二、變量與數(shù)據(jù)來源

（一）估算浙江省CO₂排放量

國內并沒有直接統(tǒng)計出CO₂排放量，通過化石能源消費量來估算浙江省1995—2013年的CO₂排放量，化石能源消費量數(shù)據(jù)來源于《中國能源統(tǒng)計年鑒》。

通過化石能源消費量間接估算CO₂排放量的計算公式如下：

CO₂=∑6i=1CO2i=∑6i=1X_i×CF_i×CC_i×COF_i×3.67

其中，CO₂表示通過各類化石能源消費量估算出的CO₂排放總量，i表示化石能源的種類，主要包括煤炭、焦炭、汽油、煤油、柴油、燃料油和天然氣共七種化石能源，X_i表示浙江省第i種能源的消費總量，CF_i表示的是發(fā)熱值，CC_i表示碳含量，COF_i表示氧化因子。CC_i×CF_i×COF_i是碳排放系數(shù)，而CC_i×CF_i×COF_i×3.67則是CO₂排放系數(shù)。CF_i、CC_i、COF_i、CC_i×CF_i×COF_i以及CC_i×CF_i×COF_i×3.67系數(shù)見表1。

（二）環(huán)境規(guī)制指標

污染天堂假說認為，較高的環(huán)境規(guī)制強度會使企業(yè)的生產(chǎn)成本增加，從而會降低本國污染密集型產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢，因此，較高環(huán)境規(guī)制強度的國家一般更傾向于進口污染密集型產(chǎn)品。而波特假說則認為較強的環(huán)境規(guī)制強度可以更大程度激勵創(chuàng)新，從長期看，會使本國企業(yè)更注重產(chǎn)業(yè)質量、綠色技術進步，從而獲得“先動優(yōu)勢”，增強產(chǎn)品出口潛力。但如何準確衡量一個國家或地區(qū)的環(huán)境規(guī)制強度卻是一個難題。一方面依賴于環(huán)境政策的頒布，一方面又受到環(huán)境政策執(zhí)行力度的影響等，即使同等環(huán)境政策背景下的不同地區(qū)、不同執(zhí)行力度也可能導致環(huán)境規(guī)制強度的不一致。因此，環(huán)境規(guī)制強度的衡量應該更多地從政府執(zhí)行環(huán)境規(guī)制的效果來考慮。不同學者采用了多種方法來衡量環(huán)境規(guī)制強度，根據(jù)數(shù)據(jù)的可得性，本文以單位產(chǎn)出的工業(yè)污染治理項目本年完成投資額來表示環(huán)境規(guī)制強度，該指標數(shù)值越大，表明環(huán)境規(guī)制強度越高。實際GDP數(shù)據(jù)是以1995年為基期，根據(jù)不變價格指數(shù)計算出來的，數(shù)據(jù)來源于《浙江統(tǒng)計年鑒》，工業(yè)污染治理項目本年完成投資額數(shù)據(jù)來源于《中國環(huán)境統(tǒng)計年鑒》。

（三）模型設定

為了數(shù)據(jù)的可比性，并消除物價波動帶來的影響，本文首先以各年的人民幣對美元平均匯率將美元折算為人民幣，然后再以1995年為基期，根據(jù)不變價格指數(shù)計算出每年的浙江省進出口貿易總額。并對各變量取對數(shù)以消除變量中可能存在的異方差，實際分析時均采用各變量的對數(shù)值。同時考慮到，環(huán)境規(guī)制會作用于對外貿易，存在解釋變量之間相關的內生性偏差問題。在研究時間序列時，處理變量內生性帶來的估計偏差一般可以采用Sims（1980）提出的向量自回歸模型，其將所有變量都視為內生變量從而能夠對稱地代入到各個估計方程中進行研究。

三、實證檢驗

（一）變量平穩(wěn)性檢驗

本文實證檢驗所涉及碳排放、環(huán)境規(guī)制、對外貿易三個時間序列變量，分別記為CO₂、ER、T。為了防止可能出現(xiàn)的偽回歸現(xiàn)象，有必要對所有變量進行單位根檢驗，本文選取較有普適性的ADF檢驗對LnCO₂、LnER、LnT的平穩(wěn)性進行檢查，結果如表2所示，可以發(fā)現(xiàn)LnCO₂、LnER、LnT為二階單整I（2）序列。這種情況下，可以采用其差分值構建VAR模型。

（二）最佳滯后階數(shù)確定

在向量自回歸模型中，確定最佳模型滯后期至關重要，選擇不當會影響模型的穩(wěn)定性以及經(jīng)濟意義的解釋力度。鑒于此，本文利用LL、LR、FPE、AIC、HQIC、SBIC六個統(tǒng)計量來共同確定最優(yōu)滯后期。不難發(fā)現(xiàn)，表3顯示的六種準則中LR、AIC、HQIC都傾向于建立3階滯后模型，所以選擇滯后三階作為最佳滯后期。

（三）協(xié)整檢驗與模型構建

為了具體考察環(huán)境規(guī)制強度、對外貿易以及碳排放這三個變量長期中的相互關系，筆者引入Johansen協(xié)整檢驗來實現(xiàn)該目標。首先確定協(xié)整秩，在確定協(xié)整秩時，根據(jù)VAR模型中確定的最佳滯后階數(shù)，選擇滯后三階，包含常數(shù)項但不包括時間趨勢項的最大特征根統(tǒng)計量和特征根跡統(tǒng)計量進行協(xié)整檢驗，結果如表4。

Johansen檢驗結果表明至多存在1個協(xié)整方程，即LnCO₂、LnER、LnT三個變量在5%顯著水平上存在一個長期穩(wěn)定的均衡關系，在這種情況下，可以從基礎VAR模型出發(fā)建立該系統(tǒng)的向量誤差修正模型（VECM），由于對VECM模型具體數(shù)值不關注，因此直接給出協(xié)整方程如下：

LnCO₂=0.4474261LnT-0.0760308LnER+1.528755

由協(xié)整方程可知，這三個變量間存在長期穩(wěn)定的均衡關系，對外貿易在一定程度上增加了浙江省的碳排放，環(huán)境規(guī)制強度則在一定程度上降低了浙江碳排放。具體來說，長期來看，對外貿易每上升1個百分點，碳排放量會增加0.4474261個百分點；環(huán)境規(guī)制強度每提高1個百分點，碳排放量會下降0.0760308個百分點，實證結果支持貿易的環(huán)境收益假說和環(huán)境規(guī)制的倒逼減排主張。

對VECM模型的殘差進行自相關檢驗，可以接受無自相關的原假設，進一步對檢驗殘差的正態(tài)性，檢驗結果顯示在5%的顯著性水平上接受殘差項服從正太分布的原假設，最后檢驗此VECM系統(tǒng)的穩(wěn)定性，檢驗結果如圖1。結果顯示，伴隨矩陣的所有特征值均落在單位圓之內，所以可以認定模型是穩(wěn)定的。

（四）脈沖響應

脈沖效應函數(shù)是用來測算隨機誤差項受到一個標準差大小沖擊后對內生變量當期及未來值所產(chǎn)生的影響，即描述內生變量對誤差沖擊的反應程度。因此分別給變量LnT、LnER施加一個正標準差的沖擊，可以得到LnCO₂的脈沖響應路徑，如圖2和圖3所示。橫坐標表示追溯期數(shù)，本文取10期，縱坐標表示因變量對各變量的響應程度，曲線為脈沖響應函數(shù)曲線。圖2顯示當期環(huán)境規(guī)制強度受外部條件沖擊后，碳排放量第一期明顯下降0.028466%，第2期下降幅度放緩，但隨后使得碳排放量顯著下降，到第5期達到最大值，達到0.053008%，從第6期開始對碳排放量的下降的影響效應逐漸減弱，但一直存在一個積極的影響。圖3顯示當本期對外貿易額受外部條件沖擊后，第1期使得碳排放量增加0.021158%，之后逐期增加，到第6期提升到0.123517%，達到最大，以后各期逐期下降，但是一直對碳排放存在一個消極的影響。

進一步就浙江省碳排放水平對環(huán)境規(guī)制強度與對外貿易額的脈沖響應進行比較，可以發(fā)現(xiàn)，對外貿易會將其自身受到的沖擊傳遞給碳排放，并產(chǎn)生消極的影響，而環(huán)境規(guī)制強度則會將其自身受到的沖擊傳遞給碳排放，對碳排放產(chǎn)生積極的影響。此外，可以發(fā)現(xiàn)碳排放對對外貿易的脈沖響應更為敏感。

（五）預測方差分解

預測方差分解是通過內生變量貢獻度變量來分析不同內生變量對因變量沖擊的重要性。方差分解結果見表5，可以看出，浙江省CO₂排放量除了受自身沖擊影響外，環(huán)境規(guī)制水平變動的貢獻率在第2期為21.403%，即浙江省CO₂排放量預測方差的21.403%可以由環(huán)境規(guī)制強度變動來解釋，之后幾期逐步下降；對外貿易額變動的貢獻率在第2期為11.8245%，即浙江省CO₂排放量預測方差的11.8245%可以由對外貿易額的變動來解釋，之后幾期保持穩(wěn)定增長，到了第10期達到76.0811%。比較而言，可以發(fā)現(xiàn)對外貿易額變動的貢獻率遠遠超過環(huán)境規(guī)制強度變動的貢獻率，即對外貿易對浙江省CO₂排放量的影響程度大于環(huán)境規(guī)制。

四、結論及對策建議

從長期來看，浙江省環(huán)境規(guī)制強度、對外貿易與碳排放之間存在長期穩(wěn)定的均衡關系。環(huán)境規(guī)制強度的提高能抑制浙江省碳排放量的增長，但對外貿易的擴張對碳排放有促進作用，會進一步增加減排壓力。從動態(tài)影響看，兩者均會把其受到的外部沖擊傳遞給碳排放，并產(chǎn)生不同影響，且明顯可以看出，對外貿易對碳排放的影響較環(huán)境規(guī)制強度更為敏感。對外貿易對碳排放變動的貢獻率大于環(huán)境規(guī)制強度的貢獻率，即對外貿易擴張是影響浙江碳排放的主要因素。

基于以上研究，提出以下兩點建議：一是積極調整對外貿易商品結構，減少對貿易伙伴國的隱含碳排放，達到對外貿易與低碳經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的新局面，并為避免發(fā)達國家的新型貿易保護措施“碳關稅”創(chuàng)造有利的發(fā)展形勢。二是在確保省內企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展活力的前提下，逐步加大環(huán)境規(guī)制強度，倒逼企業(yè)進行減排的綠色技術革新，實現(xiàn)省內經(jīng)濟結構與綠色技術水平的升級，圓滿完成減排目標。

[參考文獻]

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[2]Dua，A.， DC.Esty.Sustaining the Asia Pacific Miracle：Environmental Protection and Economic Integration[J].Peterson Institute for International Economics，1997，30（1）：150—152.

[3]李鍇，齊紹洲.貿易開放、經(jīng)濟增長與中國CO₂排放[J].經(jīng)濟研究，2011（11）：60-72.

[4]Vogel，David.Trading Up： Consumer and Environmental Regulation In a Global Economy[J].Southern Economic Association，1995，63：176-179.

[5]李小平，盧現(xiàn)祥.國際貿易、污染產(chǎn)業(yè)轉移和中國工業(yè)CO₂排放[J].經(jīng)濟研究，2010（1）：15-26.

（責任編輯：張彤彤）