韓 悅

（哈爾濱商業(yè)大學(xué)，黑龍江哈爾濱150028）

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基于SCP范式的黑龍江省銀行業(yè)產(chǎn)業(yè)組織研究

韓 悅

（哈爾濱商業(yè)大學(xué)，黑龍江哈爾濱150028）

摘 要：現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)金融業(yè)的依賴性越來(lái)越強(qiáng)，提高金融業(yè)的發(fā)展水平是發(fā)展地區(qū)經(jīng)濟(jì)的必由之路。與全國(guó)發(fā)達(dá)省份相比，黑龍江省金融業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，銀行業(yè)作為黑龍江省金融行業(yè)的主體，其快速發(fā)展能有力地拉動(dòng)黑龍江省金融業(yè)向前發(fā)展。依據(jù)SCP分析框架對(duì)黑龍江省銀行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為以及市場(chǎng)績(jī)效進(jìn)行分析，并實(shí)證分析黑龍江省銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與其市場(chǎng)績(jī)效的相關(guān)性，得出黑龍江省銀行業(yè)整體處于寡頭壟斷向壟斷競(jìng)爭(zhēng)過渡的結(jié)論。

關(guān)鍵詞：SCP范式；黑龍江??；銀行業(yè)

根據(jù)哈羅德—多馬經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型，社會(huì)儲(chǔ)蓄率對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有正方向的促進(jìn)作用，金融業(yè)的發(fā)展是一國(guó)或地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要影響因素之一，銀行業(yè)作為金融業(yè)的主體，其發(fā)展水平直接影響產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變。本文基于SCP框架，具體分析黑龍江省銀行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為和運(yùn)行績(jī)效，重點(diǎn)研究市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)績(jī)效之間的關(guān)系。

一、SCP框架下黑龍江省銀行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析

（一）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析分為市場(chǎng)份額和行業(yè)集中度分析。

1.市場(chǎng)份額。用Rs、Rl、Ra分別代表存款比率、貸款比率、資產(chǎn)比率，用某銀行的存款總額、貸款總額和資產(chǎn)總額分別比上省內(nèi)同期金融機(jī)構(gòu)存款總額，相應(yīng)市場(chǎng)份額指標(biāo)值越大說明該銀行的壟斷程度越高，反之則越低。根據(jù)《黑龍江省金融年鑒》的相關(guān)數(shù)據(jù)，可知工商銀行具有最高的市場(chǎng)份額，并且優(yōu)勢(shì)明顯，但無(wú)論是存貸款份額還是資產(chǎn)份額都呈現(xiàn)總體下降趨勢(shì)；排在第二位的是建設(shè)銀行，其與工商銀行的差距逐漸縮??；哈爾濱銀行和龍江銀行市場(chǎng)份額不斷增加。各銀行間的存款份額、資產(chǎn)份額相差較大，而貸款份額相差較小。

2.行業(yè)集中度是行業(yè)內(nèi)規(guī)模處于前幾位企業(yè)的市場(chǎng)份額之和，值越大，壟斷程度越高，公式為：

其中，X為存、貸款以及資產(chǎn)總額，xi為目標(biāo)銀行的存貸款額和資產(chǎn)總額。四大國(guó)有銀行市場(chǎng)份額位居前四位，n＝4。

表1　黑龍江省主要銀行CR4指數(shù)（2008—2012年）

2008—2012年，黑龍江省銀行業(yè)資產(chǎn)CR4均超過50%，存款CR4由2010年的50.69%下降至2011年的49.04%，而貸款CR4一直處于40%以下水平。無(wú)論是存款、貸款還是總資產(chǎn)CR4均呈逐年下降趨勢(shì)，其中，存款CR4下降趨勢(shì)最為明顯。說明黑龍江省銀行業(yè)的壟斷程度在逐漸降低，根據(jù)貝恩分類法，CR4（50%，75%），該市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于寡占III型，而CR4（35%，50%），市場(chǎng)結(jié)構(gòu)屬于寡占II型，由此可知黑龍江省銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正由寡占III型向寡占II型轉(zhuǎn)變，行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷趨于優(yōu)化。

3.計(jì)算赫芬達(dá)爾（H）指數(shù)，計(jì)算公式為：

HHI介于0與1之間，數(shù)值越趨近于0表明市場(chǎng)結(jié)構(gòu)越趨于競(jìng)爭(zhēng)，越趨近于1則趨于壟斷。N＝1／H，如果N 為1，則表示市場(chǎng)完全壟斷，N趨于∞表示市場(chǎng)完全競(jìng)爭(zhēng)。

表2　黑龍江省銀行業(yè)赫芬達(dá)爾指數(shù)（H值）和N值

由表2可以看出，黑龍江省銀行資產(chǎn)壟斷性相對(duì)較強(qiáng)，而銀行貸款壟斷程度較低，銀行存款壟斷程度適中。根據(jù)已有標(biāo)準(zhǔn)，H值介于0.1與0.18之間屬于市場(chǎng)集中度適中，如果小于0.1則市場(chǎng)集中程度較低。黑龍江省銀行業(yè)資產(chǎn)集中度適中，貸款市場(chǎng)集中度較低，而存款H值逐年下降，說明存款集中度降低。平均值分別為12.7、13.1、13.7、14.3、14.1，呈逐年上升趨勢(shì)，表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性越來(lái)越強(qiáng)。

（二）市場(chǎng)行為分析

SCP范式分析將市場(chǎng)行為分為價(jià)格行為與非價(jià)格行為。對(duì)于價(jià)格行為而言，我國(guó)銀行業(yè)的存貸款利率是以央行的基準(zhǔn)利率為基準(zhǔn)，允許商業(yè)銀行利率在規(guī)定范圍內(nèi)波動(dòng)。隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化改革步伐的加快，逐步放寬了商業(yè)銀行存貸款利率波動(dòng)幅度，但對(duì)于黑龍江省銀行業(yè)而言，定價(jià)行為只是在央行基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上做小幅的調(diào)整，難以通過定價(jià)行為獲得經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)。

黑龍江省銀行業(yè)主要的市場(chǎng)行為是非價(jià)格行為，各銀行通過提高服務(wù)質(zhì)量、加強(qiáng)廣告宣傳、開發(fā)新產(chǎn)品新技術(shù)等手段來(lái)擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額。以工商銀行為例，2011年其在資產(chǎn)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)等方面均有所突破，在個(gè)人金融業(yè)務(wù)方面，工商銀行打造“第一按揭銀行”，利用農(nóng)場(chǎng)撤隊(duì)并區(qū)進(jìn)軍墾區(qū)市場(chǎng)，加快個(gè)人住房貸款的投入，并解決墾區(qū)大型農(nóng)機(jī)具貸款融資業(yè)務(wù)需求。

（三）市場(chǎng)績(jī)效分析

以資產(chǎn)收益率（ROA）作為衡量黑龍江省銀行業(yè)的績(jī)效指標(biāo)，計(jì)算公式為：ROA＝凈利潤(rùn)／銀行總資產(chǎn)。

圖1　黑龍江省主要銀行的ROA指數(shù)

2008—2012年黑龍江省各大銀行收益率均逐年增加，樣本均值分別為0.52%、0.58%、0.99%、1.04%和1.19%，銀行間資產(chǎn)收益率差異不大。2008—2012年各銀行間ROA指數(shù)最高的為股份制商業(yè)銀行，只有2009年為國(guó)有銀行中國(guó)銀行，這主要源于股份制銀行資產(chǎn)總量相對(duì)較小，而其又有一定的盈利能力從而能夠賺取相對(duì)平均的凈利潤(rùn)?？傮w上，黑龍江省銀行業(yè)的資產(chǎn)收益是穩(wěn)定增長(zhǎng)的。

（四）實(shí)證分析

本文借鑒1995年Berger的研究結(jié)果，建立計(jì)量模型：

其中，OP用經(jīng)營(yíng)績(jī)效ROA表示；IMP表示市場(chǎng)集中度，使用HHI指數(shù)；RGDP表示黑龍江省GDP年增長(zhǎng)率；ASSET表示黑龍江省銀行業(yè)資產(chǎn)總額；RLD為黑龍江省銀行業(yè)存貸款之比；δ為誤差項(xiàng)，實(shí)證結(jié)果如下：

Dependent Variable：OP Variable　 Coefficient 　 Std.Error　 t－Statistic Prob.IPM　 0.066701　 0.362852　 0.183823 0.0651 ASSET　 1.935679　 0.487590　 3.969895 0.8575 RGDP?。?.683860 0.333808　－2.048662 0.0022 RLD　 1.060721　 1.102281　 0.962296 0.3566 C?。?.365644 1.525166?。?.895407 0.3897

IPM與OP的相關(guān)性不顯著，表明黑龍江省銀行業(yè)整體發(fā)展相對(duì)均衡，增強(qiáng)市場(chǎng)集中度會(huì)提高黑龍江省銀行業(yè)整體的市場(chǎng)績(jī)效，但這種提高的幅度不明顯，這個(gè)結(jié)論符合市場(chǎng)力量假說。從控制變量角度分析，首先RGDP 與OP呈顯著負(fù)相關(guān)，主要是由于當(dāng)黑龍江省經(jīng)濟(jì)處于相對(duì)不景氣時(shí)政府會(huì)出臺(tái)相應(yīng)的政策扶持銀行業(yè)的發(fā)展，從而使得其經(jīng)營(yíng)績(jī)效得到提高；其次，ASSET與OP 的P值為0.0022，t值為3.969895，相關(guān)系數(shù)為1.935679，呈顯著的正相關(guān)性，意味著黑龍江省銀行業(yè)的資產(chǎn)實(shí)力越雄厚，越能獲得較高的市場(chǎng)績(jī)效，側(cè)面反映了黑龍江省銀行業(yè)資產(chǎn)實(shí)力的不足；第三，RLD與OP相關(guān)性不顯著，主要是因?yàn)榇尜J款率越高，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)則越大，而存貸率越低則資金利用率不足，銀行會(huì)進(jìn)行權(quán)衡，因此存貸率對(duì)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響不太顯著。

二、結(jié)論與建議

從SCP范式分析的結(jié)果可以看出，黑龍江省銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)處于寡頭壟斷市場(chǎng)向壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)過渡階段，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)逐步趨于合理，但仍存在著存貸款增速放緩、存貸款率下降、不良貸款等問題，嚴(yán)重影響了黑龍江省銀行業(yè)的市場(chǎng)績(jī)效。要解決這些問題需要不斷完善黑龍江省銀行業(yè)的管理體制，政府、銀監(jiān)會(huì)與銀行共同建立監(jiān)督與內(nèi)部控制機(jī)制；政策與市場(chǎng)共同作用處置銀行的不良資產(chǎn)；同時(shí)大力發(fā)展區(qū)域股份制銀行，鼓勵(lì)外資銀行進(jìn)入黑龍江省，進(jìn)一步優(yōu)化黑龍江省金融環(huán)境，吸引更多資金助力龍江經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

［參考文獻(xiàn)］

［1］Molyneux.Market structure and performance in Eu-ropean Banking［J］.Applied Economics，1995（27）：155－159.

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［3］陳敬學(xué).我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)績(jī)效的實(shí)證研究［J］.金融論壇，2004（5）：23－29.

（責(zé)任編輯：張彤彤）

［基金項(xiàng)目］哈爾濱商業(yè)大學(xué)研究生創(chuàng)新科研資金項(xiàng)目（項(xiàng)目編號(hào)：YJSCX2014－316HSD）。

［作者簡(jiǎn)介］韓悅（1991－），女，漢族，黑龍江同江人，碩士研究生，研究方向：農(nóng)村金融。

中圖分類號(hào)：F062.9

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：2095－3283（2016）01－0083－02