摘 要：以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算為代表的新技術(shù)發(fā)展迅速，正深刻改變現(xiàn)有商業(yè)銀行的生態(tài)環(huán)境。我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)已逐步實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)方向轉(zhuǎn)型，而現(xiàn)有的信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理卻在理念、機(jī)制、手段等方面有不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要的地方。本文從技術(shù)角度詳細(xì)分析了大數(shù)據(jù)分析云平臺對信用卡全面風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性、實(shí)現(xiàn)機(jī)制，以及平臺應(yīng)用對信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理的影響、應(yīng)用場景和進(jìn)一步發(fā)展建議。

關(guān)鍵詞：信用卡 全面風(fēng)險(xiǎn)管理 大數(shù)據(jù)分析云平臺

一、平臺應(yīng)用的必要性

隨著我國商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)從線下走向線上，逐步完成互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型，現(xiàn)有的信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理模式，例如依靠線下調(diào)查和報(bào)表分析，缺乏規(guī)范統(tǒng)一的管理策略，缺乏高效的管理工具，缺乏事前預(yù)防和事中控制等，不管是理念還是機(jī)制與手段都有不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。因此，應(yīng)用平臺進(jìn)行信用卡業(yè)務(wù)全面風(fēng)險(xiǎn)管理，實(shí)現(xiàn)跨部門、跨業(yè)務(wù)條線、跨區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)整合和基于應(yīng)用場景的風(fēng)險(xiǎn)建模具有重要的戰(zhàn)略意義。

1.提升數(shù)據(jù)采集整合能力。對我國商業(yè)銀行來說，充分了解持卡用戶有利于精準(zhǔn)授信從而降低風(fēng)險(xiǎn)。有了平臺，商業(yè)銀行可以從各種渠道廣泛采集客戶信息，充分利用大數(shù)據(jù)全體和在線的特點(diǎn)，兼容結(jié)構(gòu)化、半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)類型，并從深度和廣度上進(jìn)行分析整合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的有效治理，從而能夠還原客戶原貌，提升對客戶的認(rèn)知度。

2.提高風(fēng)險(xiǎn)量化管理能力。我國商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信用卡風(fēng)險(xiǎn)量化管理技術(shù)簡單、粗放，不利于互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下業(yè)務(wù)發(fā)展需要，需要逐步過渡到精確的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理技術(shù)。風(fēng)險(xiǎn)的精確計(jì)量技術(shù)與統(tǒng)計(jì)學(xué)、金融學(xué)和信息技術(shù)的發(fā)展密切相關(guān)，因此，我國商業(yè)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)的精確量化管理能力需要新的管理工具和方法，平臺提供了全新的可能性。

3.創(chuàng)新信用卡風(fēng)險(xiǎn)決策模式。由于風(fēng)險(xiǎn)決策的標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)非實(shí)時(shí)、缺乏客觀因素支撐等原因，導(dǎo)致我國商業(yè)銀行的信用卡風(fēng)險(xiǎn)決策存在復(fù)雜低效，及時(shí)性和可靠性低，主觀性強(qiáng)且信息不對稱的情況，進(jìn)一步加大了信用卡風(fēng)險(xiǎn)的管控難度。平臺通過深入分析各個(gè)變量之間的內(nèi)在聯(lián)系和相關(guān)關(guān)系，建立精準(zhǔn)的分析模型，通過試驗(yàn)不斷提高模型精度，最終使得風(fēng)險(xiǎn)決策模式更加科學(xué)、及時(shí)、準(zhǔn)確、客觀。因此，我國商業(yè)銀行可以借助平臺實(shí)現(xiàn)信用卡風(fēng)險(xiǎn)決策模式的不斷創(chuàng)新。

4.推進(jìn)信用卡風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)共享。在平臺強(qiáng)大的技術(shù)支撐下，我國商業(yè)銀行可實(shí)現(xiàn)三個(gè)層次的數(shù)據(jù)共享，分別是發(fā)卡銀行內(nèi)部、信用卡行業(yè)內(nèi)及信用卡相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間。發(fā)卡銀行、收單機(jī)構(gòu)、銀聯(lián)等應(yīng)推動(dòng)全社會(huì)協(xié)同起來，基于平臺，爭取政府、社保、通信、公安、交通等領(lǐng)域和行業(yè)的加入，把金融征信擴(kuò)展到社會(huì)大征信，在數(shù)據(jù)共享標(biāo)準(zhǔn)下讓數(shù)據(jù)順暢流動(dòng)起來，降低風(fēng)險(xiǎn)，提高服務(wù)質(zhì)量。

二、平臺應(yīng)用的實(shí)現(xiàn)機(jī)制

當(dāng)前，我國商業(yè)銀行信用卡全面風(fēng)險(xiǎn)管理，討論更多的不是是否用使用平臺的問題，而是如何建設(shè)和應(yīng)用平臺的問題，以下關(guān)于實(shí)現(xiàn)機(jī)制的分析將提供具體參考路徑。

1.云平臺搭建。云平臺搭建涉及硬件、成本、可擴(kuò)展性等方面，具有決定性作用和意義。參考王偉（2013）提到的中國農(nóng)業(yè)銀行云平臺搭建案例，硬件可采用多臺服務(wù)器或PC組成的計(jì)算機(jī)集群，這樣的整體架構(gòu)具有開放和易于擴(kuò)展特性。分布式的存儲和并行計(jì)算方式，性能高效，如大小為120TB、650億條的歷史交易記錄可以實(shí)現(xiàn)秒級響應(yīng)。

2.大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)選型。李蟠和賈鴻飛（2013）提及在聚類分析、模式識別等方面，大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)擁有天然的優(yōu)勢。針對應(yīng)用場景不同，各開發(fā)商通過產(chǎn)品或開源系統(tǒng)方式推出不同的算法包，以滿足不同領(lǐng)域的需要。Hadoop是當(dāng)前廣泛應(yīng)用的大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)框架，具有并行計(jì)算和數(shù)據(jù)存儲功能，且源碼開放。Hadoop包括HDFS和MR兩大組成部分，前者提供存儲平臺，后者提供并行計(jì)算。在Hadoop系統(tǒng)之上，開發(fā)廠商又推出了Hive和Pig解決方案，其對用戶編程能力要求不高，支持類SQL語言輔助開發(fā)業(yè)務(wù)邏輯模型。上述大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)均具有較好的擴(kuò)展性、可用性、容錯(cuò)性等特點(diǎn)。

3.數(shù)據(jù)信息廣泛收集。數(shù)據(jù)信息是平臺進(jìn)行信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要條件，包括內(nèi)部信息和外部信息兩類。內(nèi)部信息收集方面，信用卡發(fā)卡、經(jīng)營和催收過程，市場調(diào)查、審批審查、風(fēng)險(xiǎn)檢測環(huán)節(jié)，電子化渠道辦理業(yè)務(wù)過程等。充分收集客戶信息，完整保留交易記錄數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)納入數(shù)據(jù)庫。在外部信息收集方面，可以通過同業(yè)間的數(shù)據(jù)交流，相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門的交互聯(lián)網(wǎng)，甚至通過購買、協(xié)作、交換等方式與第三方數(shù)據(jù)公司進(jìn)行合作。各種渠道和方式的數(shù)據(jù)信息廣泛采集，有利于交叉印證和準(zhǔn)確授信，從而能有效控制風(fēng)險(xiǎn)。

4.數(shù)據(jù)信息有效治理。用平臺進(jìn)行信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，既要求數(shù)據(jù)“量大、面廣、時(shí)間長”，還要求對數(shù)據(jù)進(jìn)行有效治理，才能保證得到真實(shí)的分析結(jié)果。所謂數(shù)據(jù)治理即在相關(guān)管理制度下，嚴(yán)格分類內(nèi)容差異、性質(zhì)有別、來源不同的數(shù)據(jù)信息，以確保數(shù)據(jù)的及時(shí)、連續(xù)、完整、可靠，強(qiáng)化對數(shù)據(jù)信息的管理。

三、平臺應(yīng)用的影響

信用卡業(yè)務(wù)全面風(fēng)險(xiǎn)管理涉及組織體制、科技研發(fā)實(shí)力和內(nèi)控機(jī)制等方面內(nèi)容，是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程?；谄脚_的信用卡業(yè)務(wù)全面風(fēng)險(xiǎn)管理主要側(cè)重于技術(shù)手段方面，即是以大數(shù)據(jù)和云計(jì)算為支撐，以風(fēng)險(xiǎn)管控云平臺為手段，以數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、實(shí)時(shí)監(jiān)控為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)對信用卡風(fēng)險(xiǎn)的事前、事中、事后全流程、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理。

1.風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的多樣性和大容量，有效降低了信息不對稱性。

2.云平臺的快速處理能力，有效降低了風(fēng)險(xiǎn)管理成本。

3.大數(shù)據(jù)分析結(jié)果的預(yù)測作用，有利于組織架構(gòu)調(diào)整和運(yùn)作流程完善。

總結(jié)

我國商業(yè)銀行基于平臺的信用卡全面風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用還處于初級階段，沒有成功模式可以借鑒，在此，對平臺助力下的信用卡全面風(fēng)險(xiǎn)管理提出如下發(fā)展建議：1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理策略研究及實(shí)施；2.大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理專家培養(yǎng)；3.中央風(fēng)險(xiǎn)信息庫建設(shè)4.信用卡行業(yè)云形成5.平臺應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)交流與合作。

參考文獻(xiàn)：

[1] 李蟠、賈鴻飛，2012：《大數(shù)據(jù)時(shí)代銀行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》，《中國金融電腦》第12期，25-29。

[2] 芮祥麟，2014：《金融業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用（下）》，《軟件和信息服務(wù)》第12期，49-49。

（作者單位：中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院 北京市 100872）