蔣 婭

(西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 四川 成都 610000)

?

商業(yè)銀行與互聯(lián)網(wǎng)金融公司利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的模式對(duì)比

蔣 婭

(西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 四川 成都 610000)

計(jì)算機(jī)科技的飛速發(fā)展促進(jìn)了商業(yè)銀行個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)管理模式的變革，隨著互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷成熟，具有數(shù)據(jù)基礎(chǔ)大數(shù)據(jù)公司不斷通過(guò)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)控制手段搶占線上業(yè)務(wù)市場(chǎng)。商業(yè)銀行也嘗試通過(guò)自身的大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，優(yōu)化自身的個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)管控能力，與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)公司進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。本文通過(guò)比較分析法，對(duì)比了目前新興的互聯(lián)網(wǎng)金融公司與傳統(tǒng)商業(yè)銀行的個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)控制模式和能力，得出了商業(yè)銀行個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)控制的發(fā)展方向。

商業(yè)銀行；個(gè)人貸款；風(fēng)險(xiǎn)控制；大數(shù)據(jù)

隨著科技的飛速發(fā)展，大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷成熟，金融行業(yè)的市場(chǎng)格局面臨前所未有的挑戰(zhàn)和變革，尤其是個(gè)人貸款市場(chǎng)，互聯(lián)網(wǎng)金融公司異軍突起，憑借自身在客戶資源大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和技術(shù)手段方面的優(yōu)勢(shì)，與傳統(tǒng)商業(yè)銀行形成激烈競(jìng)爭(zhēng)，不斷搶占市場(chǎng)。個(gè)人貸款市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)很大程度上是獲客及風(fēng)險(xiǎn)控制水平的競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)將目前個(gè)人貸款市場(chǎng)上傳統(tǒng)商業(yè)銀行及新興的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的主要獲客及風(fēng)控的模式進(jìn)行梳理。

一、個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源

(一)個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)。是指銀行向個(gè)人客戶發(fā)放貸款后，借款人由于各種原因不能按期償還本金和利息而形成的不良信貸資產(chǎn)，導(dǎo)致銀行蒙受損失的可能性。但信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理，無(wú)論是現(xiàn)在還是將來(lái)都仍是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的核心內(nèi)容之一。實(shí)踐證明，風(fēng)險(xiǎn)管理工作到位的商業(yè)銀行，開(kāi)展個(gè)人貸款業(yè)務(wù)有效營(yíng)銷，才能實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

(二)個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源。1.來(lái)自借款人信用的風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)主要集中在借款人本身，借款人自己的個(gè)人收入、就業(yè)前景的穩(wěn)定性、經(jīng)營(yíng)情況的發(fā)展好壞、個(gè)人身體狀況以及個(gè)人道德的變化都會(huì)對(duì)信貸資金能否安全和及時(shí)收回產(chǎn)生影響。2.借款用途方面存在的風(fēng)險(xiǎn)。貸款安全是與借款用途的真實(shí)與否和前景密切相關(guān)的。借款人在借款之前，需要保證借款用合法、前景要足夠客觀、預(yù)期的收益良好、并且個(gè)人貸款的用途是和合法和真實(shí)的。

3.其他風(fēng)險(xiǎn)。如政策法律方面的風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部人員的操作風(fēng)險(xiǎn)、借款人經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、借款人家庭變故等突發(fā)事件帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等等。

二、傳統(tǒng)商業(yè)銀行與互聯(lián)網(wǎng)金融公司的個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)管理模式比較

(一)個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)比較。傳統(tǒng)商業(yè)銀行由于發(fā)展了很多年，具有比較穩(wěn)定和豐富的客戶來(lái)源，目前個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)控制主要目標(biāo)是對(duì)客戶進(jìn)行貸款發(fā)放后的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和甄別風(fēng)險(xiǎn)，以便及時(shí)采取相應(yīng)管控措施；而互聯(lián)網(wǎng)金融公司多為新興崛起進(jìn)入個(gè)人貸款領(lǐng)域，相比商業(yè)銀行并無(wú)穩(wěn)定的客戶來(lái)源，因此，其主要的目標(biāo)是通過(guò)數(shù)據(jù)篩選風(fēng)險(xiǎn)可控的客戶，主要目標(biāo)是獲取客戶進(jìn)行營(yíng)銷。

(二)個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的思路和方法比較。傳統(tǒng)商業(yè)銀行由于能夠獲取的外部數(shù)據(jù)有限，大部分商業(yè)銀行主要利用自身多年積累的客戶現(xiàn)有數(shù)據(jù)進(jìn)行挖掘、分析，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)控制模型，目前較為主流的思路是，對(duì)個(gè)人貸款客戶的年齡、學(xué)歷、職業(yè)信息、區(qū)域、歷史違約情況等要素進(jìn)行分析研究，找出以上因素和客戶違約之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系，并以以上因素為參考，決策客戶是否準(zhǔn)入、額度、定價(jià)等。

互聯(lián)網(wǎng)金融公司由于具有大量客戶行為數(shù)據(jù)或交易數(shù)據(jù)，一般會(huì)根據(jù)自身所在行業(yè)特點(diǎn)以及自身對(duì)客戶數(shù)據(jù)掌握的情況選擇不同的策略，主要分類兩類：一類是對(duì)客戶的行為進(jìn)行分析(如客戶的閱讀偏好、消費(fèi)偏好等等)，另一類是對(duì)客戶的消費(fèi)或經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析(如對(duì)購(gòu)物網(wǎng)站的銷售情況、退貨情況、收入情況等)。

可以看出，商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融公司由于各自具有的先天數(shù)據(jù)基礎(chǔ)不同，均采取了依托自身數(shù)據(jù)進(jìn)行深度挖掘的策略。但由于思路不同，因此風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)其業(yè)務(wù)的支撐角度存在差異，前者側(cè)重貸款的后端風(fēng)控，后者側(cè)重貸款的前端營(yíng)銷獲客。

(三)個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展前景比較。商業(yè)銀行由于風(fēng)險(xiǎn)控制主要依靠自身存量客戶數(shù)據(jù)積累及外部人民銀行征信數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)積累較為緩慢，且由于能夠采集到的客戶信息的變量較少，風(fēng)險(xiǎn)控制模型的有效性存在瑕疵，且今后繼續(xù)依靠該模式獲取新客戶的可能性較小，發(fā)展空間有限。但其優(yōu)勢(shì)為客戶數(shù)據(jù)真實(shí)性和準(zhǔn)確度較高，數(shù)據(jù)較為可靠，客戶騙貸的可能性較小。

互聯(lián)網(wǎng)金融公司的風(fēng)險(xiǎn)控制主要依靠自身公司能獲取的客戶行為數(shù)據(jù)或交易數(shù)據(jù)，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及使用和飛速發(fā)展，該部分?jǐn)?shù)據(jù)的面和量均有越來(lái)越大的發(fā)展空間，因此，互聯(lián)網(wǎng)金融公司的風(fēng)險(xiǎn)控制模型具有較好的延展性，發(fā)展空間加大，前景較好。但其劣勢(shì)是，其數(shù)據(jù)來(lái)源全部來(lái)自網(wǎng)絡(luò)，在其風(fēng)控模型泄露時(shí)，騙貸者可利用互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行騙貸，客戶騙貸的可能性較大。

三、商業(yè)銀行和互聯(lián)網(wǎng)金融公司基于大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理比對(duì)的啟示

(一)對(duì)商業(yè)銀行的啟示。由于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)的來(lái)源具有局限性，在策略選擇上應(yīng)分為三個(gè)階段來(lái)進(jìn)行優(yōu)化提升：第一階段應(yīng)選擇和優(yōu)質(zhì)的互聯(lián)網(wǎng)金融公司進(jìn)行合作，購(gòu)買(mǎi)其相關(guān)數(shù)據(jù)和服務(wù)，以增強(qiáng)商業(yè)銀行在互聯(lián)網(wǎng)金融模式下的獲客能力；第二階段應(yīng)在與互聯(lián)網(wǎng)公司合作的同時(shí)進(jìn)行學(xué)習(xí)、內(nèi)化，通過(guò)資本運(yùn)作等方式將優(yōu)質(zhì)的大數(shù)據(jù)公司等收購(gòu)，內(nèi)化為自身優(yōu)勢(shì)；第三階段，將商業(yè)銀行的自身優(yōu)勢(shì)和收購(gòu)后的互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)公司優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，取長(zhǎng)補(bǔ)短。

(二)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融公司的啟示。雖然互聯(lián)網(wǎng)金融公司具有較好的大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)能力，但由于其“全網(wǎng)絡(luò)化”特點(diǎn)，為騙貸者創(chuàng)造了空間，其風(fēng)險(xiǎn)控制模型一旦被騙貸者試探或盜取，將導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)失控。因此互聯(lián)網(wǎng)金融公司應(yīng)該著力研究如何防止網(wǎng)上騙貸，不斷優(yōu)化、更新其風(fēng)控模型。

(三)對(duì)金融監(jiān)控部門(mén)的啟示。隨著科技發(fā)展和大數(shù)據(jù)技術(shù)的不斷成熟，個(gè)人貸款業(yè)務(wù)在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，衍生出了新的風(fēng)險(xiǎn)(如騙貸風(fēng)險(xiǎn))，為維護(hù)金融穩(wěn)定，監(jiān)管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)除商業(yè)銀行外的新興互聯(lián)網(wǎng)金融公司的監(jiān)管和輔導(dǎo)，對(duì)資質(zhì)不達(dá)標(biāo)的機(jī)構(gòu)應(yīng)限制進(jìn)入，避免產(chǎn)生較大面積的金融風(fēng)險(xiǎn)。

(四)對(duì)政府部門(mén)的啟示。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，新興互聯(lián)網(wǎng)公司不斷崛起，一方面對(duì)滿足中小企業(yè)和個(gè)人客戶的融資需求進(jìn)行了供給側(cè)的改善，另一方面由于該行業(yè)比較新，許多企業(yè)在發(fā)展策略和風(fēng)險(xiǎn)控制水平方面具有局限性。政府相關(guān)部門(mén)應(yīng)積極規(guī)范和引導(dǎo)該類企業(yè)的發(fā)展，對(duì)新興行業(yè)在發(fā)展初期遇到的各類問(wèn)題提供政策支持、智力支持，幫助互聯(lián)網(wǎng)金融在滿足居民融資需求方面發(fā)光發(fā)熱，發(fā)展壯大。

綜上，科技的變革帶動(dòng)了金融領(lǐng)域的變革，如何運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)普及等新的情況推動(dòng)金融行業(yè)的個(gè)人管控的發(fā)展是一道新的命題，需要政府部門(mén)、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)方方面面的共同努力，在對(duì)個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)的不斷研究探討基礎(chǔ)之上，走出一條適應(yīng)新社會(huì)環(huán)境的道路。

[1]呂樂(lè)天.淺談商業(yè)銀行個(gè)人信貸風(fēng)險(xiǎn)管理[J].時(shí)代經(jīng)貿(mào)：下旬,2008,6(15):187-188.被引量：2

[2]劉芬芳.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題與對(duì)策[J].西部金融,2012(6):83-86.

[3]艾毓斌.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)研究[J].湖北農(nóng)村金融研究,2003(2):48-50.

蔣婭(1987-)，女，漢族，四川成都人，在讀研究生，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)在讀研究生，研究方向：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理。