張曉涵　江菲

摘要：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行長足發(fā)展的保障，是提升銀行核心競爭力的有效措施?；诨ヂ?lián)網(wǎng)+環(huán)境下，風(fēng)險(xiǎn)管理新變革成為我國傳統(tǒng)商業(yè)銀行發(fā)展的必然趨勢。本文筆者將以傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀為出發(fā)點(diǎn)，分析互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)境下我國傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理變革的重要性，簡述傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的弊端，探究如何做好當(dāng)前環(huán)境下我國傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的新變革，以供相關(guān)人士參考。

關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)境；傳統(tǒng)商業(yè)銀行；風(fēng)險(xiǎn)管理；新變革

一、前言

“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃于2015年3月正式提出，充分結(jié)合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算與現(xiàn)代制造業(yè)及生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)是該計(jì)劃的實(shí)質(zhì)與最終目標(biāo)，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)的作用與優(yōu)勢，優(yōu)化生產(chǎn)要素配置，利用互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新成果推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?；诨ヂ?lián)網(wǎng)+環(huán)境下，傳統(tǒng)商業(yè)銀行面臨新改革，從而適應(yīng)社會發(fā)展。

二、當(dāng)前傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀

商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，即在風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測以及風(fēng)險(xiǎn)處理等過程中，商業(yè)銀行通過采取相應(yīng)措施，致使風(fēng)險(xiǎn)得到預(yù)防、防范或轉(zhuǎn)移等，避免商業(yè)銀行造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，確保經(jīng)營資金安全的一種行為。一方面，傳統(tǒng)管理觀念與科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理存在較大差距。金融業(yè)屬于高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，由于我國資本市場發(fā)展尚不成熟，導(dǎo)致大部分企業(yè)采用間接融資方式，致使銀行運(yùn)作空間逐漸縮小。中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行和工商銀行是我國的四大銀行。目前，經(jīng)營規(guī)模是商業(yè)銀行主要追求目標(biāo)，短期效益成為商業(yè)銀行關(guān)注的焦點(diǎn)，導(dǎo)致管理觀念與科學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理存在較差差距。另一方面，風(fēng)險(xiǎn)評估和量化風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)落后?；陲L(fēng)險(xiǎn)識別基礎(chǔ)上，開展風(fēng)險(xiǎn)量化工作，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。但我國傳統(tǒng)商業(yè)銀行仍處于風(fēng)險(xiǎn)量化初級階段，未充分發(fā)揮計(jì)量模型和關(guān)鍵參數(shù)的作用，影響商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率。

三、互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)境下我國傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理變革的重要性

（一）有利于拓寬數(shù)據(jù)源

基于互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)境下，利用互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)，有利于拓寬我國傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的數(shù)據(jù)源，促使數(shù)據(jù)維度達(dá)到多樣化效果，細(xì)化數(shù)據(jù)顆粒度，擴(kuò)展數(shù)據(jù)延展面，達(dá)到提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性的目的。

（二）有利于完善模型方法體系

以互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)境為前提條件，借助“大數(shù)據(jù)+云計(jì)算”技術(shù)，促使傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模型方法體系得到完善。在增加風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)變量的基礎(chǔ)上，轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)觀測視角，將內(nèi)部評級體系視為重點(diǎn)與核心，優(yōu)化模型方法，促使運(yùn)算方法得到改革，摒棄傳統(tǒng)量化方式，提高模型精準(zhǔn)度。

（三）有利于優(yōu)化IT整體框架

在互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)境下，通過互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù)，迫使銀行IT整體框架得到重檢和優(yōu)化。風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的坐標(biāo)，財(cái)務(wù)管理是商業(yè)銀行的基軸，在規(guī)范數(shù)據(jù)倉庫與數(shù)據(jù)集市的前提下，對銀行核心系統(tǒng)進(jìn)行合理規(guī)劃。同時(shí)，對業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行科學(xué)化處理，確?？蛻粜畔?、交易信息以及合同信息等的真實(shí)性、可靠性，促使IT整體框架優(yōu)勢得到發(fā)揮。

四、傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的弊端

（一）風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略思維落后

針對傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理而言，其未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略思維的數(shù)據(jù)化與信息化標(biāo)準(zhǔn)，仍以風(fēng)險(xiǎn)管理人工模式為主。換言之，機(jī)構(gòu)、多崗位、設(shè)層級等是傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理主體，與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)背景下的風(fēng)險(xiǎn)管理存在較大差距，即自動(dòng)化的風(fēng)險(xiǎn)控制、海量化的風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)以及信息化的風(fēng)險(xiǎn)決策等。

（二）內(nèi)部數(shù)據(jù)信息管理不到位

內(nèi)部數(shù)據(jù)信息管理不到位，具體表現(xiàn)為傳統(tǒng)商業(yè)銀行內(nèi)部數(shù)據(jù)信息整合效率低，多元化建設(shè)目標(biāo)未在商業(yè)銀行中得到建立，且存在功能設(shè)計(jì)單一化等問題，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)據(jù)較為閑散，規(guī)范性不強(qiáng)，破損度大，致使風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部數(shù)據(jù)應(yīng)用價(jià)值不高。

（三）外部數(shù)據(jù)信息利用率低

外部數(shù)據(jù)信息是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的依據(jù)，為開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供方向。但傳統(tǒng)商業(yè)銀行普遍存在外部數(shù)據(jù)信息利用率低的問題，對大數(shù)據(jù)未引起應(yīng)用的重視度，缺乏對外部數(shù)據(jù)的深度挖掘和整合利用，嚴(yán)重影響商業(yè)銀行進(jìn)一步發(fā)展。

（四）風(fēng)險(xiǎn)管理方法落后，工作流程未得到規(guī)范

針對傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理，尚未達(dá)到自動(dòng)化和定量化標(biāo)準(zhǔn)。一方面，基于主觀經(jīng)驗(yàn)為主導(dǎo)的專家判斷型仍在傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方法中占主要地位，以大數(shù)據(jù)為主導(dǎo)的技術(shù)型風(fēng)險(xiǎn)管理法難以得到有效實(shí)施。另一方面，以制度規(guī)章為主導(dǎo)的人為審批型在傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理手段中處于主導(dǎo)地位，基于大數(shù)據(jù)技術(shù)下的系統(tǒng)自動(dòng)化手段實(shí)施困難。與此同時(shí)，由于缺乏完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理工作規(guī)范性不強(qiáng)，致使風(fēng)險(xiǎn)管理工作效率難以提高，阻礙商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展。

五、如何做好當(dāng)前環(huán)境下我國傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的新變革

（一）完善風(fēng)險(xiǎn)管理綜合風(fēng)險(xiǎn)評估體系

以包括產(chǎn)品評級、客戶評級、區(qū)域評級以及行業(yè)評級在內(nèi)的四維綱目為指導(dǎo)，充分結(jié)合立體刻畫、四維定位、分維排序等手段，達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)描述全面性效果，將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)量化成果以生動(dòng)、形象的方式展示出來，推動(dòng)傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的新變革。數(shù)據(jù)化和自動(dòng)化是互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)境下的基本特征。因此，傳統(tǒng)商業(yè)銀行應(yīng)充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)境優(yōu)勢，采用先進(jìn)科技，完善風(fēng)險(xiǎn)管理綜合風(fēng)險(xiǎn)評估體系，通過實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)分析風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)數(shù)據(jù)，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理模型，提高風(fēng)險(xiǎn)管理評估效率，提高商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理效率。

（二）優(yōu)化區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)等級評估體系

以區(qū)域特色差異為出發(fā)點(diǎn)，對區(qū)域發(fā)展進(jìn)行預(yù)判，結(jié)合切實(shí)可習(xí)行的風(fēng)險(xiǎn)防范措施，擴(kuò)展區(qū)域性業(yè)務(wù)，達(dá)到傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理新變革需求。針對中國境內(nèi)而言，區(qū)域性是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本特征，且經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在嚴(yán)重不平衡狀態(tài)?；谌蚍秶鷥?nèi)，各國和不同區(qū)域在法律環(huán)境、地理位置、產(chǎn)品特征以及企業(yè)狀況等方面均存在差異。鑒于此，區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)評估與研究成為傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理新變革的重要內(nèi)容。因此，在區(qū)域戰(zhàn)略不斷推行的背景下，傳統(tǒng)商業(yè)銀行應(yīng)優(yōu)化區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)等級評估體系，以國家戰(zhàn)略為指導(dǎo)，充分利用大數(shù)據(jù)的優(yōu)勢與價(jià)值，提高區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)評估有效率，為掌握區(qū)域發(fā)展創(chuàng)造條件。

（三）改革客戶征信數(shù)據(jù)庫

基于多邊平臺下，借助第三方平臺，對客戶征信數(shù)據(jù)庫進(jìn)行改革，實(shí)現(xiàn)客戶征信數(shù)據(jù)庫的全面性升級。征信活動(dòng)，即以參與市場交易的個(gè)人與企業(yè)為主體，商業(yè)銀行調(diào)查并評估其信用情況，是一種風(fēng)險(xiǎn)管理方式，“量化產(chǎn)物即信用評級”的觀念是其核心與關(guān)鍵。鑒于此，商業(yè)銀行需在認(rèn)識到互聯(lián)網(wǎng)開放共享的實(shí)質(zhì)與核心的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化與外部數(shù)據(jù)庫的合作和交流，促使雙邊或多變平臺得以建立，達(dá)到客戶征信數(shù)據(jù)庫改革效果，提高數(shù)據(jù)利用率。

六、討論與建議

綜上所述，基于互聯(lián)網(wǎng)+環(huán)境下，對傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行改革成為商業(yè)銀行發(fā)展的必然趨勢。同時(shí)，受內(nèi)外因素影響，導(dǎo)致我國傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在諸多弊端，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理效率難以提高。因此，商業(yè)銀行應(yīng)在借鑒吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，結(jié)合商業(yè)銀行發(fā)展特點(diǎn)，制定可行的風(fēng)險(xiǎn)管理方案，采取有效措施，實(shí)現(xiàn)我國傳統(tǒng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的新變革。

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