系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法綜述
2015-05-30 11:29:33蔣學(xué)偉
商 2015年43期
作者簡介：蔣學(xué)偉（1990—），男，土家族，湖北省，碩士研究生，浙江工商大學(xué)，研究方向：金融風(fēng)險(xiǎn)管理。
摘要：次貸危機(jī)后系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)成為金融風(fēng)險(xiǎn)度量的焦點(diǎn)問題，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是宏觀審慎監(jiān)管的重要議題。對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的研究需要對(duì)多個(gè)資產(chǎn)進(jìn)行綜合分析以測(cè)度資產(chǎn)之間的關(guān)聯(lián)性，即需要引入高維建模的方法。文中對(duì)基于高維建模的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法進(jìn)行評(píng)述，分析各模型的差異性，以根據(jù)不同需要選擇不同的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法。
關(guān)鍵詞：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；高維；關(guān)聯(lián)性
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