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        負(fù)轉(zhuǎn)股溢價(jià)率情況下套利策略

        2015-04-29 00:00:00
        債券 2015年4期

        在可轉(zhuǎn)債出現(xiàn)負(fù)轉(zhuǎn)股溢價(jià)率的情況下,可通過(guò)融券賣(mài)出正股,同時(shí)買(mǎi)入對(duì)應(yīng)可轉(zhuǎn)債并進(jìn)行轉(zhuǎn)股,在T+1日歸還融券賣(mài)出的股票獲利。此策略的運(yùn)用需要以下條件:一是可轉(zhuǎn)債出現(xiàn)負(fù)轉(zhuǎn)股溢價(jià)率;二是可轉(zhuǎn)債對(duì)應(yīng)正股屬于融資融券標(biāo)的。

        以中行轉(zhuǎn)債為例,2014年11月28日起,中行轉(zhuǎn)債持續(xù)出現(xiàn)負(fù)轉(zhuǎn)股溢價(jià)率,如果在12月1日運(yùn)用此策略則1天就可以獲得3.49%的絕對(duì)收益率。如果從2014年11月28日起至2014年12月31日,持續(xù)使用該策略,測(cè)算的絕對(duì)收益率為23.00%左右,折合年化收益率為276.00%左右(見(jiàn)圖2)。

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