楊子　郭樹行　夏婉菁

摘 要：風險評估一直是銀行客戶管理方面最為關注的一個方面，關于它的研究也一直是金融領域的一個熱點。云計算采用了一種資源共享的IT技術和管理方式，提供了一種更高效的數(shù)據(jù)存儲能力和挖掘能力，面對這一新興技術的發(fā)展，金融行業(yè)在客戶管理領域面臨革命性的改變，傳統(tǒng)的商業(yè)銀行客戶分析模式將向大數(shù)據(jù)接軌。其中，云計算模式能夠快速的識別細分客戶，方便獲取和采集客戶的信息，從而更好地評估客戶價值。該文針對這一現(xiàn)狀，從銀行客戶風險的角度出發(fā)，探究海量數(shù)據(jù)挖掘的情況下云計算評估模式的優(yōu)勢以及應用框架。

關鍵詞：客戶風險 云計算 大數(shù)據(jù) 風險評價

中圖分類號：F830.49 文獻標識碼：A 文章編號：1674-098X（2015）01（a）-0015-01

西方國家的商業(yè)銀行經(jīng)過較長時間的發(fā)展，風險管理體系已經(jīng)比較完整。最開始的信用風險預測大多采用的是主觀判斷法，僅僅只依賴于部分專家的主觀分析，導致結果并不科學，Markowitz（1952）年首次提出了現(xiàn)代資產(chǎn)理論，從此數(shù)學模型開始運用在風險評估方面，并衍生出很多模擬情況更好的模型，比如Luce（1959）的logistic模型，Sharpe（1964）CAPM模型以及Merton和Black（1973）的期權定價模型.這些模型的更新和成熟構成了現(xiàn)代風險管理理論的基本框架。但是，隨著互聯(lián)網(wǎng)金融在新世紀的發(fā)展，傳統(tǒng)的數(shù)理理論已經(jīng)不足以完整預測風險的實際水平，于是出現(xiàn)了以人工智能和電子計算機為基礎的Greene和Smith（1987）的算法模型。這些模型都要依靠大量的原始數(shù)據(jù)和概率論理論知識，而且某些模型需要專業(yè)的IT人員才能進行操作，為銀行的人力資本帶來了很大負擔。

近年來，隨著云計算銀行概念的提出，關于云計算銀行的架構和具體應用的研究如雨后春筍，錢峰（2011）從硬件軟件和業(yè)務流程方面為銀行的快速發(fā)展提供了解決方案，同時國內(nèi)外的很多學者都提出了將云計算與CRM的結合起來，陳駐民（2012）就提出了基于云計算的智能銀行架構設計，為實際應用提供了可能。

1 銀行客戶風險評價模型

1.1 銀行客戶風險的指標體系

影響企業(yè)風險的因素有很多，主要分為財務和非財務兩個方面。綜合考慮以上幾個層次，將風險細化成了七個具體要素（表1）。

2 風險模型應用與優(yōu)勢分析

在應用過程中，首先從云資源中提取指標主要成分，同時系統(tǒng)會自動進行網(wǎng)絡初始化及參數(shù)設置，然后數(shù)據(jù)開始網(wǎng)絡訓練的粗調(diào)，進入設置好的網(wǎng)絡信用評估系統(tǒng)算法系統(tǒng)，待運算完畢后得到相應結果。云計算不僅僅是簡單的數(shù)據(jù)存儲服務器和服務器，它契合了如今銀行業(yè)以“客戶為中心的”經(jīng)營戰(zhàn)略，為銀行業(yè)帶來了前所未有的機遇，分別有如下五個方面優(yōu)勢：

2.1 動態(tài)性

由于云計算獲取和處理的數(shù)據(jù)都屬于網(wǎng)絡數(shù)據(jù)，當云資源中的數(shù)據(jù)流流經(jīng)每一個軟件中進行處理時，數(shù)據(jù)會不斷編輯當前功能及增加新功能并隨著客戶信息的變化而自動更新。利用云資源自動更新的動態(tài)特點，可以繪制出單個或一類客戶的風險水平動態(tài)變化圖，反應客戶最新的風險變化，從多個方面為管理者提供風險預測依據(jù)。

2.2 開放性

云計算最大的特點就是資源共享，因而基于云計算模式的客戶管理系統(tǒng)也就如在一個開放的平臺上，客戶管理的不同功能分為若干個模塊，每個模塊構建成單獨云軟件架構在這個平臺上，分別執(zhí)行不同的工作任務，但是整體的數(shù)據(jù)結構和來源是一致的。

2.3 自由性

云計算模式與傳統(tǒng)獲取信息方式不同，打造的是按需服務的模式，客戶根據(jù)自己的需求獲取信息，提高了客戶的滿意度和自由度。

2.4 信息化

依據(jù)云計算的數(shù)據(jù)處理和存儲能力，我們可以將風險的多維度分析和風險的預測的信息化。在CRM系統(tǒng)中將客戶按行業(yè)劃分為幾大類，進一步分析風險的行業(yè)特點，并利用云計算技術設置自動標注功能。

2.5 低成本

一旦云計算應用框架建成，客戶管理的員工不需要有很高超的IT技能，只需要設定好大數(shù)據(jù)算法的參數(shù)和指標，計算機就會把通過大數(shù)據(jù)算法處理得出的結果直接存儲于IAAS平臺的軟件中，管理人員即可快速的拖動軟件而瀏覽到一系列的數(shù)據(jù)分析結果。在這個過程中，用戶不需不需要支付軟件許可費，只需支付服務器，網(wǎng)絡租賃費，從而節(jié)約了IT支出，降低了成本開銷。

3 結論

縱觀學術界對客戶信用風險評估領域的研究，測量風險的方式已經(jīng)不再采用原來的主觀判斷法或者簡單的財務比率分析法，而更多的依賴于以海量數(shù)據(jù)和數(shù)學模型為基礎的云計算管理模式，比如美國知名在線CRM廠商Salesforce和國內(nèi)云計算倡導者所提出的CLOUDCCCM，金蝶等，據(jù)調(diào)查顯示，這種web-CRM的管理系統(tǒng)受到了越來越多企業(yè)風險管理的青睞，有45%的企業(yè)開始著手進行CRM的轉(zhuǎn)型，相信隨著云計算觀念逐步被大眾所熟知，這種先進的云端客戶管理和評估模式會給使用者帶來更多的便利。

參考文獻

[1] 翟萬里.基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡的商業(yè)銀行信用風險評估模型研究[D].長沙理工大學，2013.

[2] 從云計算到基于云的業(yè)務模式——國內(nèi)銀行未來創(chuàng)新機會[J].金融電子化，2012（1）：43-44.

[3] 王瑩.基于模糊綜合評價法的人民銀行財務風險評估模型的構建[J].西部金融，2012（12）：60-63.

[4] 錢峰.云計算對我國商業(yè)銀行的發(fā)展啟示[J].上海金融，2011（4）：38-40，76.

[5] 陳駐民.基于云計算應用的智能銀行設計模型[J].制造業(yè)自動化，2011（19）： 143-145.

[6] Dr.S Qamar，Niranjan Lal，Mrityunjay Singh. Internet ware cloud computing：Challenges [J].International Journal of Computer Science and Information Security，2010，7（3）：206.