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        B—S期權(quán)定價模型中應(yīng)用連續(xù)復(fù)利存在的問題

        2014-12-29 00:00:00高俊科
        金融經(jīng)濟(jì) 2014年1期

        摘要:本文說明了所謂連續(xù)復(fù)利概念是不對的,分析指出B-S期權(quán)定價模型中關(guān)于無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利率的應(yīng)用是不對的。1997年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎授予了羅伯特·默頓和邁倫·斯克爾斯,他們創(chuàng)立和發(fā)展了B—S期權(quán)定價模型。

        關(guān)鍵詞: 復(fù)利率;連續(xù)復(fù)利;B-S期權(quán)定價模型

        則該股票期權(quán)的正確價格應(yīng)是15.477元。

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