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        資本充足率約束下我國商業(yè)銀行貸款機制對宏觀經(jīng)濟影響理論與實證分析

        2014-10-27 20:14:11周嚴敏
        商場現(xiàn)代化 2014年22期
        關(guān)鍵詞:資本充足率宏觀經(jīng)濟商業(yè)銀行

        摘 要:隨著金融全球化的不斷深化,金融體系不斷發(fā)展,金融行業(yè)風險加劇,金融危機時有爆發(fā)。由于我國商業(yè)銀行的資產(chǎn)占據(jù)金融資產(chǎn)的絕大部分,因此我國監(jiān)管當局把對銀行的監(jiān)管作為重中之重。

        關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行;資本充足率;宏觀經(jīng)濟

        一、資本充足率約束下我國商業(yè)銀行貸款機制對宏觀經(jīng)濟的影響的理論分析

        自從2004年實行嚴格的資本監(jiān)管制度,我國商業(yè)銀行資本充足率水平有了明顯額提高,進而影響貸款機制,進而影響宏觀經(jīng)濟增長。

        如果當局實施嚴格監(jiān)管提高資本充足率,商業(yè)銀行為例滿足最低要求,便會降低風險較大的資產(chǎn)——貸款。商業(yè)銀行減少的貸款量削弱市場上經(jīng)濟主體的投資活動,減緩經(jīng)濟增長。

        資本充足率一直以來都是國家控制商業(yè)銀行貸款的有效工具,對其實施嚴格有效的控制也一直是金融政策的目標,雖然在較短的時間內(nèi)嚴格的資本充足率在有效降低資本風險的同時會削減貸款的數(shù)量,直接影響市場上資金的數(shù)量,可能在短期內(nèi)會造成經(jīng)濟下滑的趨勢;但是長遠來看加強資本充足率是有利的,它會使得貸款流向風險低的投資者,這樣也就凈化了貸款機制??梢婋m然短期內(nèi)加強資本充足率的管理可能對宏觀經(jīng)濟有負面影響,事實上,從長期看,資本監(jiān)管要求的強化,能有效地提高銀行體系運行的穩(wěn)健性,這對宏觀經(jīng)濟的長期健康運行有著極其重要的作用。這也就對相關(guān)金融監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管提出了更高的要求。

        二、資本充足率約束下我國商業(yè)銀行貸款機制對宏觀經(jīng)濟的影響的實證分析

        1.實證模型的建立

        基于以上的分析,建立一元線性回歸方程如下:

        GDP=C+a*CAR(3)

        其中,GDP表示當期經(jīng)濟狀況,CAR表示資本充足率,C是截距項,a為回歸系數(shù)。

        2.實證模型結(jié)果及分析

        (1)實證結(jié)果

        運用EVIEWS3對工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行等中國17家銀行的資本充足率整理的數(shù)據(jù)進行計量回歸分析,得到國內(nèi)生產(chǎn)總值的線性回歸方程估計結(jié)果:

        得出模型

        GDP=0.204218+0.856721CAR

        對結(jié)果分析,發(fā)現(xiàn)擬合度不好。CAR的值接近于0,經(jīng)過圖示法檢驗發(fā)現(xiàn)模型存在異方差,采用加權(quán)最小二乘法進行異方差的修正,并再次檢驗修正結(jié)果,擬合度依然不佳。

        (2)實證分析

        從上述實證結(jié)果,可以看出國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率與資本充足率相關(guān)性較弱,資本充足率的約束對經(jīng)濟增長的影響不顯著。說明資本充足率是通過影響貸款數(shù)量,進一步影響宏觀經(jīng)濟。由于數(shù)據(jù)的可得性不足以研究資本充足率的約束對貸款機制影響在長期內(nèi)對宏觀經(jīng)濟的影響。故只能研究短期內(nèi),這里的實證所采用的數(shù)據(jù)是連續(xù)21個季度的數(shù)據(jù),僅能證實資本充足率的約束對貸款機制影響在短期內(nèi)會影響宏觀經(jīng)濟。短期內(nèi),資本充足率約束加強,抑制貸款擴張速度,產(chǎn)生貸款緊縮效應,貸款的緊縮導致可貸資金減少,市場經(jīng)濟活躍性減弱,經(jīng)濟增長減緩。

        三、對貸款機制的對策建議

        為適應市場的發(fā)展和競爭的需要,商業(yè)銀行要擴大經(jīng)營規(guī)模開拓資本補充渠道,又要保持資本充足并提高資本充足率,必須堅持資本充足率監(jiān)管的理念和政策。由此可見對商業(yè)銀行貸款機制的管理就尤為重要。

        1.完善風險管理機制,提高風險管理能力

        完善科學的風險管理機制和建立相應的資本充足率管理制度,增強對資本管理和風險防范,確保資本充足率能夠滿足自身需要和監(jiān)管當局的要求。完善風險控制制度,充分發(fā)揮其風險管理的功能,規(guī)范商業(yè)銀行風險管理行為,鼓勵商業(yè)銀行風險管理機制轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)商業(yè)銀行對資本管理的主動性。

        2.處置不良資產(chǎn),優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)變發(fā)展模式

        商業(yè)銀行長期以貸款增長為發(fā)展模式,導致了大量不良貸款的發(fā)生。從實際情況來看這些商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)是阻礙其實現(xiàn)有效盈利的重要絆腳石,同時也不利于金融市場的發(fā)展。對于種種存在的現(xiàn)象,要想優(yōu)化商業(yè)銀行的資產(chǎn)運行環(huán)境,就必須加強對商業(yè)銀行的管理,優(yōu)化器貸款結(jié)構(gòu),處置不良貸款,提高對貸款審批的審查力度,建立行之有效的評估系統(tǒng),加強對貸款審批人員管理,從各方面來控制不良貸款的產(chǎn)生,凈化金融環(huán)境。同時進一步的轉(zhuǎn)變商業(yè)銀行的發(fā)展模式,發(fā)展中間業(yè)務和表外業(yè)務,進行多元化的發(fā)展,這樣也可以在一定程度上促進商業(yè)銀行的盈利,打破單一盈利模式。

        參考文獻:

        [1]張靜琦.商業(yè)銀行信貸管理[M].成都:西南財經(jīng)大學出版社,2005.

        [2]鄭磊.商業(yè)銀行信用管理[M].北京:清華大學出版社,2006.

        [3]杜榮耀,胡海鷗.[J].上海金融,2011(1).

        作者簡介:周嚴敏(1990.04- ),女,漢族,湖北宜昌市人,研究生在讀,云南師范大學經(jīng)濟管理學院,產(chǎn)業(yè)組織理論

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