王立忠 鄭均杰 張鐳
摘 要:本文分析了風險發(fā)生概率的不確定性問題產(chǎn)生根源,提出集合專家組主觀經(jīng)驗,應用盲數(shù)理論估算風險發(fā)生概率值,并以彈藥試驗風險評估為例,驗證了該方法的有效性。
關鍵詞:盲數(shù)理論;不確定性;風險評估
在開展風險評估之前,一般需要定量描述風險的發(fā)生概率,但在實際工作中,往往缺乏充足的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù),基本上依賴專家的主觀經(jīng)驗定量估算風險的發(fā)生概率值,這就產(chǎn)生了風險發(fā)生概率的“不確定性”問題,其最終制約著風險評估結論的可信度。因此,本文在具體分析風險發(fā)生概率不確定性來源的基礎上,提出應用盲數(shù)理論估算風險發(fā)生概率。
1 風險發(fā)生概率的不確定性來源
對風險進行定量評估,核心問題就是如何準確地描述風險,即如何解決風險發(fā)生概率的不確定性問題。目前,對事物的不確定性,人們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了四種,包括隨機性、模糊性、灰性,還有未確知性[1]。由于事物的不確定性既源于系統(tǒng)內(nèi)在不確定性,也產(chǎn)生于模型的不確定性、參數(shù)的不確定性和獲取信息的不足與不精確性[2]。因此,對于不同的不確定性信息,其處理方法不盡相同。對于隨機性信息,一般采取概率統(tǒng)計方法,但在確定概率均值及均方差等統(tǒng)計量時,需要具備大量的統(tǒng)計數(shù)據(jù),而現(xiàn)實情況則是往往缺乏足夠的統(tǒng)計資料支持參數(shù)估計,因而難以清楚認識均值及均方差。模糊性信息一般采用模糊數(shù)學方法,人們通過隸屬度概念描述對事物的不同認識?;疑畔⒁詤^(qū)間數(shù)的形式描述對事物取值范圍的不確定性,運用灰色系統(tǒng)理論予以解決。而未確知信息,主要源于認識上的主觀性,運用未確知數(shù)學表達和處理。
從風險管理實踐可以看出,風險評估研究面臨的首要困難就是缺乏足夠的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù),說明采用概率統(tǒng)計方法定量描述風險往往是難以實現(xiàn)的。并且,由于系統(tǒng)的復雜性,導致定量描述風險時,受多種因素影響,風險信息可能隨機性、模糊性、灰性、未確知性兼而有之且交叉作用,產(chǎn)生“信息混沌”情況。同時,提出風險管理需求的單位,通常具有一支實踐經(jīng)驗豐富的專家群體,這是開展風險評估的便利條件。因此,對風險進行定量描述,選擇數(shù)學方法時要考慮三個條件:一是能充分利用好專家群經(jīng)驗信息;二是通過數(shù)據(jù)處理,能夠降低專家信息的主觀性;三是能夠有效解決“信息混沌”的不利影響。
基于以上考慮,本文提出應用盲數(shù)理論估算風險發(fā)生概率。盲數(shù)理論是我國王光遠院士在20世紀90年代提出的一種可以基于專家群經(jīng)驗的、能夠有效解決“信息混沌”的理論方法[3]。在定量描述風險發(fā)生概率時,由于面臨“信息混沌”情況,導致難以確定風險發(fā)生概率的真實狀態(tài)。盲數(shù)理論以處理未確知信息為主,對不確定性信息以區(qū)間灰數(shù)及其可信度值來反映。應用盲數(shù)理論處理風險發(fā)生概率中的不確定信息,可以用區(qū)間數(shù)表示風險發(fā)生概率的隨機性和灰性,將專家主觀及經(jīng)驗信息包含在可信度中,通過綜合處理多名專家意見,最終能夠獲得較為真實、準確、合理的風險發(fā)生概率估算值[4]。因此,采用盲數(shù)理論估算風險發(fā)生概率具有理論上的可信性。
2 盲數(shù)基本概念
2.1 盲數(shù)的定義
5 結束語
盲數(shù)理論以灰色區(qū)間數(shù)及其可信度表示風險發(fā)生概率的不確定性和專家判斷的主觀性,依靠帶邊和計算法則,綜合所有專家給出的風險發(fā)生概率可能值范圍和總可信度,得出風險發(fā)生概率可能值矩陣和可信度矩陣,通過求數(shù)學期望,獲得風險發(fā)生概率估算值。由于盲數(shù)理論處理不確定信息的最大特點