摘要：隨著市場化經(jīng)濟的不斷發(fā)展，利率市場化改革進(jìn)程的加快發(fā)展，利率市場化可以使銀行在定價的方面更加的靈活，讓其具有定價的主動權(quán)，并且還能夠更好的控制銀行發(fā)展過程中的風(fēng)險，促進(jìn)銀行健康快速的發(fā)展。但是在利率市場化改革的過程中，銀行風(fēng)險的控制中還存在一定的問題，所以，在改革的過程中應(yīng)該針對這些問題做出有效的措施，促進(jìn)改革進(jìn)程的順利開展。以下就主要的對利率市場化改革和銀行風(fēng)險控制做探究分析，使銀行能夠更好的發(fā)展。

關(guān)鍵詞：利率市場化；改革；銀行；風(fēng)險控制

隨著利率市場化改革進(jìn)程的加速發(fā)展，其對于銀行的發(fā)展有良好的促進(jìn)作用，為銀行的發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn)，在利率市場化之后，相應(yīng)的利率波動性也就會有所增強，使利差減少，銀行的盈利能力就會受到挑戰(zhàn)，銀行之間的競爭就會增強。這樣就會對銀行生存的環(huán)境以及經(jīng)營管理產(chǎn)生重大的影響，能夠有效的控制銀行風(fēng)險已經(jīng)成為當(dāng)前銀行發(fā)展中的一個重要的問題。

1、利率市場化概況

利率市場化主要包含了利率定值機制由政府管制向市場供求決定轉(zhuǎn)變的過渡階段，同時還包含了利率管制完全解除之后的市場化時期。所以利率市場化既是一種過程，同時還是一種狀態(tài)，其主要的是通過逐步消除對于利率的直接管制，建立其相應(yīng)的層次豐富的市場化利率體系，以此來實現(xiàn)金融資源的優(yōu)化配置，從而實現(xiàn)金融的深化。在實施利率市場化的同時，利率的關(guān)系會變得比以往更加的復(fù)雜，相應(yīng)的利率的波動也會更加的頻繁，使套利的機會會更加的多，資金流動的方向以及數(shù)量也會更加的具有不確定性。利率市場化在不同的時間段則需要不同的市場條件以及監(jiān)管條件來進(jìn)行維護，以此來保障利率市場化進(jìn)程推廣的良好進(jìn)行。

2、利率市場化過程中銀行面臨的風(fēng)險

2.1利率風(fēng)險

利率風(fēng)險主要是市場利率不確定而造成的銀行的損失或者是額外受益的可能性，其主要的表現(xiàn)在以下三個方面：首先是存貸利差減少，當(dāng)前銀行主要的盈利來源就是存貸款利差，相應(yīng)的存貸利差的減小必然會使銀行的主要的盈利能力下降，對于中小型銀行的影響會更強，使其很難得到發(fā)展。其次是利率的迅速上升，利率市場化通常情況下就會導(dǎo)致一國或者是地區(qū)實際存貸款利率上升，而貸款利率的上升必然會造成企業(yè)融資成本的上升，這樣就會造成部分企業(yè)倒閉現(xiàn)象的發(fā)生，企業(yè)的倒閉同時也會給銀行帶來不良的影響，使銀行的經(jīng)營狀況受到影響。第三是利率波動性的增加，利率市場化會使利率波動的頻率與幅度得到顯著性的提高，從而使利率期限結(jié)構(gòu)變得更加的復(fù)雜，以致于銀行應(yīng)對利率不確定性的風(fēng)險難度上升，從而就會造成銀行盈利能力的減小，影響到銀行的發(fā)展，整體上來看利率風(fēng)險是利率市場化對于銀行發(fā)展造成的主要的風(fēng)險。

2.2信用風(fēng)險

信用風(fēng)險主要是指貸款不能夠如約償還而給銀行造成損失的不確定性，其主要的影響形式包含了以下兩種：首先是逆向選擇，由于利率市場化改革發(fā)展，就會使銀行的利率上升，同時也就會使企業(yè)融資成本提高，對于經(jīng)營績效比較好的企業(yè)，通常就會選擇其他融資成本較低的渠道，而經(jīng)營績效較差，并且風(fēng)險控制能力較低的企業(yè)就會面向銀行進(jìn)行融資，這樣就導(dǎo)致銀行的貸款客戶整體的經(jīng)營能力下降，以致于銀行風(fēng)險系數(shù)上升。若是銀行提高相應(yīng)的利率，那么低風(fēng)險項目將會受到排擠，高風(fēng)險項目驅(qū)逐低風(fēng)險項目，這就會造成信貸市場的平均風(fēng)險的提升，從而產(chǎn)生逆向選擇的風(fēng)險。其次是道德風(fēng)險，因為銀行不能夠完全的監(jiān)督借款人的行為，所以，貸款利率的提高會產(chǎn)生相應(yīng)的逆向激勵效應(yīng)，從而刺激借款人在獲得貸款后從事高風(fēng)險項目，也就形成了道德風(fēng)險。信用風(fēng)險一直都是銀行發(fā)展過程中面臨的主要的風(fēng)險，所以，在利率市場化改革的過程中，銀行還是要注重信用風(fēng)險的控制。

2.3操作風(fēng)險

利率市場化改革之后，銀行本身就具有利率的自主定價的權(quán)利，在此過程當(dāng)中，就會出現(xiàn)人情利率等現(xiàn)象的發(fā)生，從而就會導(dǎo)致貸款利率和風(fēng)險之間并不一定存在著單調(diào)的正向關(guān)系，相應(yīng)的高風(fēng)險的貸款也并不一定會得到高收益的補償。這樣不符合相關(guān)管理制度的操作過程就會給影響造成一定的利益損失，不利于銀行的發(fā)展。

3、利率市場化改革過程中的銀行風(fēng)險控制措施

通常來說銀行的風(fēng)險控制主要的取決于以下兩個因素：銀行本身和政府調(diào)控，其中銀行是主要的因素，政府是次要的因素，所以，政府相應(yīng)的風(fēng)險控制的策略應(yīng)該以降低銀行自身的風(fēng)險為主，加強銀行的外部控制為輔。主要的控制措施如下：應(yīng)該先放開貸款的利率，然后再放開存款利率。央行首先發(fā)開外幣的貸款利率，這就表示其將貫穿于整個利率市場化的改革進(jìn)程當(dāng)中。其次政府放開貸款的利率，同時依然要控制存款的利率，這樣就能夠有效的降低銀行的經(jīng)營的成本，以此來減少銀行經(jīng)營過程中的風(fēng)險。政府將存款的利率控制在競爭性均衡的水平之下，這就為銀行創(chuàng)造了租金的機會，租金主要是指在超過競爭性市場所能夠產(chǎn)生的收益，相應(yīng)的租金主要可以分為以下兩個部分：其一是在存款的利率低于競爭性均衡水平所產(chǎn)生的存貸利差的租金；其二是在存款利率的控制下造成可貸資金不足，這就會造成貸款利率高于相應(yīng)的競爭性均衡水平，從而就會產(chǎn)生貸款利差的租金。所以，政府在控制存款利率也就是為銀行創(chuàng)設(shè)了租金，這樣就會促使銀行改善其經(jīng)營管理，降低銀行風(fēng)險。

總結(jié)

利率風(fēng)險和信用風(fēng)險是利率市場化改革過程中銀行風(fēng)險監(jiān)管的重點，應(yīng)該采取有效的措施保障銀行能夠順利的發(fā)展。此外，銀行風(fēng)險和其他的金融風(fēng)險是相互影響的，所以應(yīng)該將宏觀金融風(fēng)險監(jiān)管和金融市場風(fēng)險監(jiān)管有機的相結(jié)合，以此來促進(jìn)銀行健康快速的發(fā)展。（作者單位：南京銀行）

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