摘要：本文利用統(tǒng)計(jì)軟件對我國1987年到2012年實(shí)際GDP時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，解釋趨勢性，利用PP檢驗(yàn)，檢驗(yàn)我國GDP序列的平穩(wěn)性，并建立我國GDP對數(shù)序列的ARIMA模型，得到我國GDP內(nèi)在的規(guī)律性，可以用來做我國GDP時(shí)間序列的擬合和預(yù)測。

關(guān)鍵詞：GDP；時(shí)間序列分析；平穩(wěn)性；ARIMA模型

一、前言

國內(nèi)生產(chǎn)總值（Gross Domestic Product，簡稱GDP），國內(nèi)生產(chǎn)總值是指在一定時(shí)期內(nèi)（一個(gè)季度或一年），一個(gè)國家或地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中所生產(chǎn)出的全部最終產(chǎn)品和勞務(wù)的價(jià)值，常被公認(rèn)為衡量國家經(jīng)濟(jì)狀況的最佳指標(biāo)。它不但可反映一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)，更可以反映一國的國力與財(cái)富。因此建立我國GDP的時(shí)間序列模型并對其進(jìn)行分析具有十分重要的意義。本文以1987年到2012年我國GDP的時(shí)間數(shù)據(jù)資料為依據(jù)，建立ARIMA模型，以揭示我國GDP增長變化的規(guī)律性，并據(jù)此進(jìn)行分析。

二、關(guān)于時(shí)間序列

時(shí)間序列分析（Time series analysis）是一種動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)處理的統(tǒng)計(jì)方法。該方法基于隨機(jī)過程理論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)方法，研究隨機(jī)數(shù)據(jù)序列所遵從的統(tǒng)計(jì)規(guī)律，以用于解決實(shí)際問題。

AR（p），MA（q）和ARMA（p，q）三個(gè)模型只適用于刻畫一個(gè)平穩(wěn)序列的自相關(guān)性。一個(gè)平穩(wěn)序列的數(shù)字特征，如均值、方差和協(xié)方差等是不隨時(shí)間的變化而變化的，時(shí)間序列在各個(gè)時(shí)間點(diǎn)上的隨機(jī)性服從一定的概率分布?？梢酝ㄟ^時(shí)間序列過去時(shí)間點(diǎn)上的信息，建立模型擬合過去信息，進(jìn)而預(yù)測未來的信息?！糂P（〗然而，對于一個(gè)非平穩(wěn)時(shí)間序列而言，往往時(shí)間序列的某些數(shù)字特征是隨著時(shí)間的變化而變化的，也就是說，非平穩(wěn)時(shí)間序列在各個(gè)時(shí)間點(diǎn)上的隨機(jī)規(guī)律是不同的，難以通過序列已知的信息去掌握時(shí)間序列整體上的隨機(jī)性。而在實(shí)踐中遇到的經(jīng)濟(jì)和金融數(shù)據(jù)大多是非平穩(wěn)的時(shí)間序列?！糂P）〗

三、我國GDP時(shí)間序列的建模

我們采用的數(shù)據(jù)來自中國統(tǒng)計(jì)年鑒各年版，樣本時(shí)期為1978-2012年。（數(shù)據(jù)如下表1）：