摘 要：從投保人的視角，利用博弈分析，研究我國車險市場存在的道德風險，力圖通過為保險公司建立有效的調(diào)查機制、懲罰體系，減少車險公司因投保人一方的道德風險所引起的損失，增加車險的盈利能力。

關鍵詞：汽車保險；道德風險；博弈分析

中圖分類號：F84 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2013）14-0179-03

近年來，隨著我國汽車行業(yè)的不斷發(fā)展，車險市場也日漸繁榮。然而令人不解的是，與投保車輛數(shù)量的大幅增加相比，經(jīng)營車險的保險公司卻陷入了連年虧損的尷尬境地。究其原因，缺乏規(guī)范的管理、不成熟的經(jīng)營理念、價格層面的惡性競爭都造成了車險公司的虧損。除此之外，還有一點也必須引起我們的關注——投保人道德風險。車主（投保人）與業(yè)務員相互勾結，偽造事故現(xiàn)場，為保險公司的核保造成了一定困難。另外，投保人惡意騙取保費的行為也大大增加了保險公司經(jīng)營損失的風險。

一、車險道德風險概念

道德風險的概念源于海上保險，最早是由阿羅在醫(yī)療保險的研究中提出來的。道德風險，被定義為“從事經(jīng)濟活動的人，在最大限度地增進自身效用時，做出不利于他人的行動或者是當簽約一方不完全承擔風險后果時所采取的自身效用最大化的自私行為”。在車險市場上，道德風險按照發(fā)生的時間可以分為事前道德風險和事后道德風險；按照行為主體來說，由車險市場上存在的三類信息不對稱導致的道德風險可以分為保險人的道德風險，投保人的道德風險和第三方的道德風險。

目前，有關保險業(yè)中道德風險的概念有兩種說法。第一種說法認為，道德風險是保險的潛在損耗，保險的存在增加了因為大意、不負責任或違法行為而造成損失的不可能性。在任若恩編著的《保險經(jīng)濟學》一書中，道德風險被界定為投保者有可能會在沒有被發(fā)現(xiàn)的情況下，不履行保險合同所規(guī)定的義務，即采取必要措施防止事故發(fā)生，或當事故發(fā)生后減少相應的損失。這說法強調(diào)，只要投保人參加保險后所引起的心理關心程度的下降，進而通過行為的改變導致所承擔保險風險發(fā)生概率上升，均視為投保的道德風險。另一種說法認為，道德風險是指人們以不誠實或故意欺詐的行為促使保險事故發(fā)生，以便從保險活動獲取額外利益的風險因素。與此相提并論的是心理風險的概念，即由于人們的粗心大意和漠不關心，增加了風險事故發(fā)生機會并擴大了損失。顯然，這種觀點堅持，投保人的疏忽大意和保險以后關心程度的下降并不是道德風險的所指范疇，這就將道德風險的概念縮小了。

二、我國車險中存在的投保人道德風險問題

1980年初，中國人民保險公司重新辦理機動車輛保險業(yè)務。1980—2008年，我國機動車輛保險保費收入從728萬元激增至4 000億元。汽車保險業(yè)務已經(jīng)成為財產(chǎn)保險公司的“龍頭險種”。然而，與車險保費迅速增長背道而馳的是，車險承保利潤全行業(yè)虧損，即使保險公司云集的上海，2011年之前也連續(xù)6年呈現(xiàn)承保虧損的局面。2012年，全國交強險經(jīng)營虧損92億元，其中，承保虧損112億元。車險賠付率近10年都在50%以上，2001年最低也有51.66%，2008年則高達61. 48%?？梢哉f，車險的高賠付率直接導致產(chǎn)險公司賠付壓力過大， 盈利水平下降，甚至導致其償付能力惡化，最終影響產(chǎn)險公司的可持續(xù)發(fā)展。

在我國，車險中的道德風險主要表現(xiàn)為事前道德風險和事后道德風險。事前道德風險，是指車險業(yè)務中典型的事前道德風險是車主購買盜搶險之后防盜意識下降，從而使汽車被盜的可能性大大增加。除此之外，購買車身險后司機駕車時謹慎程度下降，平均車速比投保前有所提高的情況也不同程度的存在。事后道德風險在我國主要表象為以下七種：先險后保、謊報出險、一險多賠、冒名頂替、將責任免除事故偽造成保險責任內(nèi)事故、假險騙賠、低險高賠。

三、基于投保方道德風險博弈分析

普遍存在的道德風險致使開展車險的保險公司無法從該項業(yè)務中獲取收益，數(shù)量眾多的保單無法幫助公司盈利，所以如何有效防范道德風險變得十分重要，本文接下來將通過建立博弈模型的方法，幫助保險公司制定正確的事前調(diào)查、事后懲罰的有效機制，以降低投保人一方道德風險為保險公司帶來的損失。

（一）模型假定

根據(jù)博弈論的需要，在建立模型時應先設立以下4個假設條件。

1.博弈的參與者——保險人與投保人（保險人）。

2.博弈的策略——我們假定參與博弈的雙方都是理性經(jīng)紀人，其目的是自身效用的最大化，那么，投保人有兩種策略選擇：欺詐或不欺詐；保險人同樣有兩種選擇：對投保人調(diào)查或不調(diào)查。

3.博弈的效用——不同的策略選擇帶給當時人的效用不同。若無欺詐行為，則對投保人和保險人都有利。若欺詐行為發(fā)生，則保險公司可以選擇容忍的態(tài)度，不去調(diào)查而直接給予賠付，也可以采取調(diào)查，不給予給付，同時只要保險人調(diào)查就能識別出投保人的欺詐行為。

（二）博弈順序

我們將該博弈分為兩個階段：第一階段，投保人作出欺詐或不欺詐的決定；第二階段，在投保人一方作出行為選擇后，保險人選擇調(diào)查或不調(diào)查。

（三）參數(shù)設置

在該博弈中，我們引入6個參數(shù)。設投保方欺詐的概率為p，則不欺詐的概率該1-p；設保險人調(diào)查的概率為q，則不調(diào)查的概率為1-q。當投保方選擇不欺詐時，其期望收益等于零；否則，無論投保方的欺詐行為是否成功，都將為其行為付出e的欺詐成本。但如果投保人的欺詐行為被調(diào)查處，則必須付出P的代價；否則，其可獲得詐騙金D。若保險人調(diào)查，則需付出調(diào)查費用I。在這個假設條件中，投保方由于欺詐所得到的懲罰必須大于欺詐成功所獲得的收益。另外，為了達到保險人降低成本的目的，其調(diào)查成本還要小于投保方欺詐成功所獲得的收益，即I

（四）模型博弈構建

前文提到，該模型博弈分為兩個階段。投保方在第一階段作出欺詐或不欺詐的行為選擇；保險人在第二階段選擇是否對投保人作出調(diào)查。雙方雖然在選擇是存在時間上的先后順序，但彼此并不會事先知道對方的選擇，屬于靜態(tài)博弈。

通過上表的博弈矩陣可以得出，該博弈最終會產(chǎn)生四種結果。矩陣中的第一個數(shù)字表示投保人的損益，第二個數(shù)字表示保險人的損益。第一種情況，投保人欺詐并被保險人調(diào)查出來，將受到P的懲罰，并付出欺詐成本e，同時，保險人付出調(diào)查成本M；第二種情況，投保人欺詐而保險人不調(diào)查，則他將獲得詐騙金D，同時付出欺詐成本e，而保險人則由于不知情給付賠償金D；第三種情況，投保人選擇不欺詐，利得為零，保險人調(diào)查，付出成本I；第四種情況，投保方不欺詐，保險人不調(diào)查，投保方與保險人的利得均為零。

（五）模型分析

在混合策略博弈中，博弈雙方進行決策的一個原則是他們選擇的每一種策略要讓對方無機可乘， 即讓對方無法通過有針對性的傾向某一策略而在博弈中占上風。在均衡狀態(tài)下， 保險人的策略是使得投保人選擇誠實與欺詐之間是相同的，即兩種選擇的支付是相等的。設投保人支付為x，當其選擇誠實時，x=0；投保人選擇欺詐時，支付情況如下：

同理，在均衡狀態(tài)下，投保人的策略是使得保險人在調(diào)查與不調(diào)查之間無區(qū)別，即有以下等式。保險人選擇不調(diào)查時x=p（-J），保險人選擇調(diào)查時，情況如下：

該博弈的混合策略均衡是保險人以q*=D-e/P+ D的概率選擇調(diào)查，而投保人則以p*=I/D概率選擇欺詐。如果保險人實際調(diào)查的概率q大于q* ，投保人的最佳選擇是不欺詐；如果保險人調(diào)查的概率b小于b* ，投保人的最佳選擇是欺詐；當q=q* 時，投保人可以隨機選擇誠實或者欺詐。同樣，當投保人的欺詐概率大p于時p* ，保險人的最佳選擇是調(diào)查；而當投保人實際欺詐概率p小于p* 時，保險人的最佳選擇是不調(diào)查；當p=p* 時，保險人可以隨機選擇調(diào)查或不調(diào)查。

（六）結果分析

投保方的欺詐概率主要與四個因素有關，即保險人的調(diào)查費用I和調(diào)查概率q，投保方的欺詐行為被發(fā)現(xiàn)后的懲罰力度P以及投保方的欺詐成本e。其中調(diào)查費用I與欺詐概率p成正比，調(diào)查概率q、懲罰力度P以及欺詐成本e與欺詐概率p成反比。即保險人在調(diào)查時花費的成本越高，投保方欺詐的可能性就越高，而保險人調(diào)查的概率越高，欺詐行為被發(fā)現(xiàn)后投保方受到的懲罰越大，投保方的欺詐成本越大，投保方欺詐的概率就越小。

（七）博弈的進一步分析：重復博弈

上面分析僅僅是一次博弈，投保方出于自己的利益考慮，只關心一次性的支付，因此容易產(chǎn)生欺詐行為。但是，這種情況會在重復博弈的情形下改變。重復博弈中存在這樣的假設，即投保方購買保險將會提高其期望效用。在此情況下，由于投保人（或被保險人）考慮的是總期望收益的現(xiàn)值，因此，投保方往往會因為長期利益而不去計較短期利益的得失。在簽訂保險合同時，如果保險人跟投保人約定，一旦投保方出現(xiàn)欺詐行為，保險人在以后各期將拒絕為他提供保險，如果投保方選擇欺詐，則本期的收益也就成為其總期望收益了，此次博弈結束； 而如果投保人選擇誠實守信，盡管他在本期獲得的收益小于其欺詐所能獲得的收益， 但由于獲得了繼續(xù)的保險的資格，投保方將會一直選擇誠實守信?？梢?，在重復博弈中，誠實守信是投保方的最優(yōu)選擇。但是，由于我國相關制度缺位，市場競爭和秩序不規(guī)范，保險人與投保方之間存在嚴重的信息不對稱，重復博弈的條件尚未形成。因此，如果在我國車險市場上建立起有效的重復博弈，投保方的誠實守信程度將會大大增強，道德風險也會因此而大大減少。

四、基于博弈分析對于防范投保人方道德風險的建議

（一）加強法律制度對于保險市場信息的規(guī)范

健全的法律制度將有效提升信息的地位，從而協(xié)調(diào)和解決信息矛盾。然而，在現(xiàn)實生活中，由于我國保險法律實施機制尚不健全，違法行為被發(fā)現(xiàn)的可能性較小，因此，保險市場信息傳遞中存在著機會主義行為，保險欺詐和隱瞞使保險信息成本增加，從而增加保險公司打擊保險欺詐的難度。先下的當務之急是強化現(xiàn)行法律制度，增加違法成本，實施懲罰機制，加重懲罰力度，增加保險市場信息傳遞的違法行為的代價。

（二）創(chuàng)建車險公司內(nèi)部信息交流平臺

對于車險而言，保險行業(yè)內(nèi)部加強合作是十分必要。構建車險公司信息交流平臺，可以由保監(jiān)會、其派出機以及各地保險協(xié)會牽頭，運用現(xiàn)代信息技術，建立車險客戶資料數(shù)據(jù)中心，構建保險公司之間的交流平臺，并在保險業(yè)界建立保險欺詐者黑名單公布制度。數(shù)據(jù)中心的建立將使保險人一方一旦進行欺詐活動，則在以后的投保中將面臨嚴重的信任危機，加大欺詐成本。從長期來看，應建立全國范圍的反車險欺詐機構，整合全行業(yè)的力量，打擊包括小額欺詐在內(nèi)的一切車險欺詐行為。

（三）強化保險公司內(nèi)控制度

加強保險公司內(nèi)部控制，減少內(nèi)部保險信息流失。目前，保險公司內(nèi)部承保信息、風險管理信息和賠付信息尚處于各自為戰(zhàn)的狀態(tài)，各分支公司之間的信息缺乏交流，導致一些騙賠現(xiàn)象在一家保險公司不同的支公司交替出現(xiàn)。因此，保險公司應通過內(nèi)控制度的建立，強化自身各部門之間的溝通與約束，強化對保險代理人的管理，防止信息在保險方內(nèi)部流失。

（四）完善無賠款優(yōu)待制度

通過對于博弈模型結果的分析可以看出，被保險人的道德風險問題可通過將未來收益與過去表現(xiàn)掛鉤的“隱性激勵機制”得到抑制，而無賠款優(yōu)待制度（NCD）就正是根據(jù)被保險人的歷史紀錄，確定是否可以在續(xù)保時享受適當費率優(yōu)惠的制度，這也是我國保險公司長期以來一直沿用的對于被保險人的獎勵制度。借鑒國外保險公司的經(jīng)驗，建議對我國車險無賠款優(yōu)待制度進行進一步的完善，采用累加費制度，即當被保險人過去年度未發(fā)生索賠時，保險公司給予投保人無賠款保費折扣優(yōu)待，而當被保險人在過去年度發(fā)生了事故，續(xù)保時計算保費就在上一年度所繳費率的基礎上乘以一個大于1的系數(shù)，使有索賠記錄或出險次數(shù)頻繁的被保險人受到增收保費的懲罰。

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[責任編輯 李 可]