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        基于自回歸滑動平均模型的我國房地產(chǎn)業(yè)態(tài)勢研究

        2013-04-29 06:13:18蓋倫趙清斌
        金融經(jīng)濟(jì) 2013年6期
        關(guān)鍵詞:時(shí)間序列分析發(fā)展態(tài)勢房地產(chǎn)業(yè)

        蓋倫 趙清斌

        摘要:選擇國房景氣指數(shù)作為房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢評價(jià)指標(biāo),利用時(shí)間序列分析法對1995年到2010年間的我國房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)月度景氣指數(shù)序列進(jìn)行分析來建立短期預(yù)測模型,以期為房地產(chǎn)行業(yè)態(tài)勢預(yù)測研究提供參考。經(jīng)過單位根檢驗(yàn),一次差分和自回歸,建立ARIMA(1,1,5)模型,并進(jìn)行了短期預(yù)測和檢驗(yàn),驗(yàn)證了模型的有效性。

        關(guān)鍵詞:房地產(chǎn)業(yè);自回歸滑動平均模型;國房景氣指數(shù);發(fā)展態(tài)勢;時(shí)間序列分析

        一、引言

        房地產(chǎn)行業(yè)既是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)之一,又是與人民生活密切相關(guān)的行業(yè)之一,同時(shí)自身也是一個(gè)龐大的系統(tǒng),該系統(tǒng)的狀態(tài)和發(fā)展對國民經(jīng)濟(jì)的整個(gè)態(tài)勢和全國人民的生活水平影響很大。近年來,我國房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,不僅為整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn),而且為改善我國百姓居住條件發(fā)揮了決定性作用。但同時(shí)房地產(chǎn)業(yè)也面臨較為嚴(yán)峻的問題和挑戰(zhàn),引起諸多爭議,各方都堅(jiān)持自己的觀點(diǎn),然而多是從政策層面、心理層面和資金層面等因素來考慮,定性分析多于定量分析。顯然從系統(tǒng)的高度認(rèn)清當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)的態(tài)勢、從定量角度把握各指標(biāo)之間的數(shù)量關(guān)系、依據(jù)較為準(zhǔn)確的預(yù)見對房地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行有效地調(diào)控、深刻認(rèn)識房地產(chǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)律進(jìn)而實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展是解決問題的有效途徑。因?yàn)榉康禺a(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),因此,通過分析我國房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢和景氣波動對于預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)波動情況、制定相應(yīng)的宏觀經(jīng)濟(jì)政策,從而能更好地保持房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,而且對我國整體宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控也具有重要的理論與實(shí)踐意義。

        目前學(xué)術(shù)界關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢的研究中關(guān)于房地產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)波動周期的研究非常多,涉及到對波動周期的各種計(jì)量模型與實(shí)證研究、房地產(chǎn)業(yè)周期與經(jīng)濟(jì)周期的互動關(guān)系、房地產(chǎn)業(yè)周期波動的特征和影響因素以及房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢的定性分析等等,不過對于房地產(chǎn)業(yè)態(tài)勢的發(fā)展趨勢的定量直接預(yù)測研究并不多。國房景氣指數(shù)是反映全國房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展景氣狀況的綜合指標(biāo),因此可以將其作為對房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行計(jì)量分析與預(yù)測研究的評價(jià)數(shù)據(jù)指標(biāo)??紤]到國房指數(shù)本身就是其他指數(shù)回歸、加權(quán)平均計(jì)算得到的,不適合多元回歸方法,本文采用時(shí)間序列分析法,經(jīng)過單位根檢驗(yàn),一次差分和自回歸,對國房景氣指數(shù)序列建立自回歸滑動平均模型,并進(jìn)行短期預(yù)測和驗(yàn)證,效果比較理想。

        二、模型建立

        1.數(shù)據(jù)說明

        研究中采用的1995年1月到2009年12月間的月度國房景氣指數(shù)數(shù)據(jù)均來源于中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站。國房景氣指數(shù)也稱國房指數(shù),是“全國房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)綜合景氣指數(shù)”的簡稱,這是國家統(tǒng)計(jì)局在1997年研制并建立的一套針對房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展變化趨勢和變化程度的綜合量化反映的指數(shù)體系,該指數(shù)體系是由8個(gè)分類指數(shù)合成運(yùn)算出來的綜合指數(shù)。本文中我們用JQ表示國房景氣指數(shù),用DJQ表示國房景氣指數(shù)一階差分序列。

        2.數(shù)據(jù)檢驗(yàn)

        因?yàn)閲烤皻庵笖?shù)的編制過程中,已經(jīng)去掉了季節(jié)因素,故分析時(shí)不進(jìn)行季節(jié)因素的分析。從上面國房景氣指數(shù)時(shí)序圖1中也可看出沒有季節(jié)效應(yīng)。同時(shí)還可看出國房景氣指數(shù)序列沒有趨勢因素。

        從自相關(guān)系數(shù)圖可知,樣本自相關(guān)函數(shù)成拖尾狀,偏自相關(guān)系數(shù)2階截尾。可初步判定國房景氣指數(shù)時(shí)間序列為AR(2)模型。于是,對JQ序列進(jìn)行AR(2)回歸。

        從JQ序列AR(2)自回歸結(jié)果中發(fā)現(xiàn)模型有單位根,說明不平穩(wěn)。JQ單位根檢驗(yàn)驗(yàn)證了這一點(diǎn),JQ序列沒有通過單位根檢驗(yàn)。JQ序列不平穩(wěn),可進(jìn)行一階差分。對其一階差分序DJQ進(jìn)行單位根檢驗(yàn):

        一階差分序列DJQ通過單位根檢驗(yàn)。說明原序列經(jīng)差分后已經(jīng)平穩(wěn)。

        3.模型的建立

        從DJQ自相關(guān)系數(shù)圖5可知,樣本自相關(guān)函數(shù)成拖尾狀,偏自相關(guān)系數(shù)8階截尾。可初步判定國房景氣指數(shù)時(shí)間序列為AR(8)模型。

        對一階差分序列DJQ進(jìn)行AR(4),AR(8),AR(3),AR(1),ARMA(3,1)等不同的模型擬合嘗試,并不斷比較,最終我們擬合了DJQ的ARMA(1,5)模型,估計(jì)結(jié)果:

        從圖6中可以看出,DJQ的ARMA(1,5)模型的自回歸系數(shù)顯著不為0,并且其他統(tǒng)計(jì)量如R-square,Adjusted R-squared也很好,單位根也小于1,表明DJQ平穩(wěn)。Durbin-Watson stat也很好,表明殘差沒有自相關(guān)性,圖7的殘差圖可以更好的說明這一點(diǎn)。即

        同時(shí),我們也通過SPSS軟件的時(shí)間序列建模器也對JQ進(jìn)行了建模,方法采用專家建模器,發(fā)現(xiàn)其采用了ARIMA(1,1,5)模型,這其實(shí)和我們上面用Eviews軟件建立的模型是相同的。進(jìn)一步驗(yàn)證了我們所建立的模型的有效性和合理性。

        三、模型預(yù)測與驗(yàn)證

        由于兩種軟件所建立的模型相同,為操作方便,我們用SPSS軟件對JQ序列進(jìn)行了短期預(yù)測,如圖8,擬合值與觀測值基本重合,擬合效果很理想,說明模型比較準(zhǔn)確。

        比較預(yù)測值和真實(shí)值:通過上面的模型,我們對2010年前5月份的國房景氣指數(shù)進(jìn)行一個(gè)短期預(yù)測,再與真實(shí)值進(jìn)行比較。

        四、結(jié)論

        房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展受眾多經(jīng)濟(jì)、社會因素和政策的影響,因此其景氣指數(shù)序列并不是平穩(wěn)持續(xù)向前發(fā)展的,往往表現(xiàn)出周期性波動的特征。本文應(yīng)用時(shí)間序列理論,對國房景氣指數(shù)時(shí)間序列和差分序列分別建立自回歸(AR)模型和自回歸滑動平均(ARMA)模型,建模過程中,根據(jù)不同的模型定價(jià)方法最終得到了ARIMA(1,1,5)模型,最后進(jìn)行了短期預(yù)測和驗(yàn)證,說明了模型的有效性,效果比較理想,對房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢為我們提供了一個(gè)分析工具。

        參考文獻(xiàn):

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