閆竹

摘要：近年來，我國重大自然災(zāi)害頻繁發(fā)生，造成巨大的經(jīng)濟損失，加重了經(jīng)濟、社會發(fā)展的壓力，但具有經(jīng)濟保障功能的保險發(fā)揮的作用卻極小，巨災(zāi)保險市場的發(fā)展仍舊緩慢。本文基于傳統(tǒng)帕累托改進模型，對巨災(zāi)保險在我國的應(yīng)用帶來的效用進行了分析，并給出了相關(guān)政策建議。

關(guān)鍵詞：巨災(zāi)保險；帕累托；改進

中圖分類號：TJ203+.5文獻標識碼：A文章編號：1006-4117（2011）03-0103-03

引言：我國是一個災(zāi)害頻發(fā)的國家。一方面，我國大部分國土處于全球形的兩個巨大自然災(zāi)害帶上，全國有32%的陸地、大約70%的人口處于Ⅶ度以上地震烈度區(qū)；全國669個城市中，受地震、洪水、臺風與風暴潮嚴重威脅的城市分別有62個、265個、167個、65個。另一方面，當前處于多種自然災(zāi)害多發(fā)期。受地球自轉(zhuǎn)速度變化和太陽活動等影響，在不同時間尺度上，地殼構(gòu)造運動及氣候發(fā)生復(fù)雜的不規(guī)則的周期性變化，因此多種自然災(zāi)害也呈現(xiàn)強弱交替規(guī)律。

分析國外成熟的保險市場構(gòu)成，巨災(zāi)保險在保險制度體系中占據(jù)著不可或缺的地位，近年來全球范圍內(nèi)眾多災(zāi)害事件的發(fā)生在客觀上也凸顯了巨災(zāi)保險的重要性。巨災(zāi)保險制度的空白是我國保險體系的一大不足，無疑是保險市場健康、成熟發(fā)展的障礙。評價我國巨災(zāi)保險制度經(jīng)濟效率的一個重要方式是研究巨災(zāi)保險制度建立及完善能否帶來帕累托改進，本文以福利經(jīng)濟學理論為指導，分析巨災(zāi)保險制度建立及完善中潛在的帕累托改進。

二、巨災(zāi)保險供求“帕累托改進”的福利經(jīng)濟學基礎(chǔ)

福利經(jīng)濟學理論中，帕累托最優(yōu)狀態(tài)的三個重要條件是交換條件、生產(chǎn)條件和生產(chǎn)與交換的最優(yōu)條件，實現(xiàn)資源配置的帕累托最優(yōu)，就是實現(xiàn)這三個條件的一致最優(yōu)狀態(tài)。實際上，帕累托最優(yōu)只是一種理想的效率狀態(tài)，新福利經(jīng)濟學先驅(qū)帕累托認為，大多數(shù)情況下經(jīng)濟活動各個方面的資源配置狀態(tài)都不具有帕累托最優(yōu)效率。但往往存在這樣的變動，即在一部分人福利得以改善的同時并沒有使另一部分人的福利狀況變壞，這種變動被稱之為帕累托改進。

帕累托改進的過程也即以上三條件的改進過程。交換效率主要與既定商品在不同個人之間的配置方法有關(guān)，體現(xiàn)為所有個人通過交換任意商品都能獲得更大的效用，同時又不使他人的效用受損；生產(chǎn)效率則要求在既定技術(shù)和資源條件下，以既定成本獲得最大產(chǎn)出，不能有任何的資源浪費；生產(chǎn)效率打破了交換效率得以實現(xiàn)的前提條件——既定產(chǎn)出的前提，將交換效率的實現(xiàn)置于社會資源整體、動態(tài)配置的基礎(chǔ)上，兩者的結(jié)合將帕累托效率的實現(xiàn)擴大到整個社會的范圍。

與帕累托效率緊密相關(guān)的另一概念是社會福利函數(shù)，即所有個人的效用水平總和的函數(shù)。社會福利函數(shù)理論雖然推動了福利經(jīng)濟學的發(fā)展，但阿羅證明出“阿羅不可能定理”，現(xiàn)實中社會福利函數(shù)是并不存在的。本文參考《基于國家效用函數(shù)的中國保險制度變遷評析》（施建祥 著，2009）一文中對國家效用函數(shù)的定義，來研究巨災(zāi)保險制度的建立為社會帶來的效用等級。即采用制度建立的凈收益函數(shù)作為社會效用函數(shù)的替代函數(shù)，凈收益表現(xiàn)為巨災(zāi)保險對整個社會的作用，可用巨災(zāi)保險制度的經(jīng)濟保障貢獻和金融支持貢獻兩個因子來近似表示。

巨災(zāi)保險制度建立的社會效用函數(shù)如下：

U=[E1(x2y)+E2(x2y)+E2(x2y)] (1)

其中U為社會效用值x為巨災(zāi)保險發(fā)展程度，其值越大代表巨災(zāi)保險制度越完善； y為客觀社會經(jīng)濟條件，即生產(chǎn)力發(fā)展水平、市場發(fā)展程度和經(jīng)濟規(guī)模；E1(x2y)是經(jīng)濟保障貢獻，E2(x2y)是金融貢獻因素；E1(x2y)是國家控制成本，E2(x2y)是機會成本。式（1）可簡化為：U=F(x2y) (2)

在經(jīng)濟運行過程中，y作為客觀的社會經(jīng)濟條件，其所包含的四項因子（生產(chǎn)力發(fā)展水平、市場發(fā)展程度和經(jīng)濟規(guī)模）是現(xiàn)實經(jīng)濟發(fā)展情況決定的，因而在本文研究中作為客觀變量。相對而言，制度控制變量 是國家安排的部分，具有很大的主觀性，是本文的主要研究點。政府引導建立巨災(zāi)保險制度，最終目的是達到在客觀的社會經(jīng)濟條件y0下實現(xiàn)整個社會效用的最大化，即

MaxU=MaxF(x,y)

y=y0 (3)

三、巨災(zāi)保險制度建立的潛在帕累托改進

雖然經(jīng)濟活動各個方面的資源配置狀態(tài)都不具有帕累托最優(yōu)效率，但現(xiàn)實中帕累托改進是可以實現(xiàn)的，具體到巨災(zāi)保險制度，災(zāi)后個人的保障程度增大，開展巨災(zāi)保險業(yè)務(wù)為保險企業(yè)帶來新的收益點，整個社會的資源配置得到優(yōu)化，則可認為巨災(zāi)保險制度的建立和完善實現(xiàn)了經(jīng)濟市場的帕累托改進。

我國目前的巨災(zāi)風險應(yīng)對依靠的是政府主導下的財政救濟和社會捐助，市場上部分商業(yè)保險公司提供了諸如地震保險等巨災(zāi)保險商品，但災(zāi)后保險公司進行的保險賠償僅占總經(jīng)濟損失的極小比例，這與國外成熟保險業(yè)在巨災(zāi)后發(fā)揮巨大貢獻作用相比，顯然即為不合理。我國巨災(zāi)管理模式使政府成為災(zāi)后受災(zāi)居民重建所需資金的實際提供者，巨災(zāi)損失只能由政府和社會來承擔，極大地加重了財政負擔和社會負擔，不利于國家財政收支的管理和國民經(jīng)濟的健康發(fā)展。

在這樣的現(xiàn)實經(jīng)濟條件下，建立適合我國國情的巨災(zāi)保險制度就顯得頗為重要。從福利經(jīng)濟學的角度看，通過在國家主導下建立商業(yè)保險公司市場化運作的巨災(zāi)保險制度，可以在全社會實現(xiàn)帕累托改進。

（一）作為經(jīng)濟市場中的微觀主體，巨災(zāi)保險消費者的效用主要涉及兩個方面，保費支出的多少和獲得保障的大小。

保險消費者為購買巨災(zāi)保險產(chǎn)品所付出的保費越高，其效用水平會下降。國家對商業(yè)保險公司的巨災(zāi)產(chǎn)品定價加以引導，統(tǒng)一巨災(zāi)保險的標準費率和免陪額度，避免巨災(zāi)保險產(chǎn)品定價過高損害消費者利益。政府為商業(yè)保險公司提供相關(guān)的財政稅收優(yōu)惠政策，幫助建立巨災(zāi)風險責任準備金制度和巨災(zāi)再保險組合，減少保險公司開展巨災(zāi)保險業(yè)務(wù)的風險。

在巨災(zāi)保險保障功能方面，巨災(zāi)保險制度的建立為人們提供了新的風險轉(zhuǎn)移方法，可以為受災(zāi)企業(yè)和個人提供恢復(fù)生產(chǎn)所需的資金。由于巨災(zāi)保險具有準公共品的性質(zhì)，增加一個巨災(zāi)保險消費者，并不會減少其他消費者對該商品的消費水平。巨災(zāi)險消費者購買巨災(zāi)保險商品，用其替代自留風險所付出的代價（可以看作另一種商品），能夠降低消費者的憂慮成本，使其獲得更大的效用。另一方面，參與交換的的保險公司的利益并沒有受損，相反，保險雙方交易的成功促進了保險公司巨災(zāi)險業(yè)務(wù)的開展。

（二）就巨災(zāi)產(chǎn)品的供給而言，增加單位巨災(zāi)保險消費者的邊際成本為零。在政府指導與監(jiān)督下的巨災(zāi)保險制度，在某種程度上具有公共品非競爭性的性質(zhì)，一旦既定的巨災(zāi)保險商品被提供，增加大量的巨災(zāi)險商品消費者不需要增加供給成本。因而巨災(zāi)險制度的建立與完善，能有效促成公共服務(wù)供求關(guān)系走向帕累托改進。

從生產(chǎn)企業(yè)層面來看，巨災(zāi)保險促使生產(chǎn)單位或部門運用有限的生產(chǎn)要素資源，生產(chǎn)出最大價值的產(chǎn)品，也為不同生產(chǎn)單位、不同產(chǎn)業(yè)和不同區(qū)域之間分配有限的經(jīng)濟資源創(chuàng)造條件，達到改善資源配置、以既定成本獲得最大產(chǎn)出的目的。以保險公司和其他企業(yè)的關(guān)系為例，保險公司開展巨災(zāi)保險業(yè)務(wù)，將收取的保費作為保險資金集中運作，投放于債券、股票、等有價證券市場，投資不動產(chǎn)，實現(xiàn)資金的增值；災(zāi)后保險公司向受災(zāi)個人和企業(yè)提供經(jīng)濟賠付，使災(zāi)后重建工作的資金來源有了一定程度上的保證，保險資金作為賠付金從保險公司流向家庭個人和生產(chǎn)企業(yè)，能夠提高資金的有效利用率，使其發(fā)揮更大的邊際作用。

（三）國家作為巨災(zāi)保險制度的引導者，其利益也沒有受到損害。巨災(zāi)保險制度的建立和成功實施，能減輕財政壓力，減少社會動蕩，國家顯然是受益者。

（四）就整個社會而言，全社會范圍內(nèi)的巨災(zāi)損失保障程度增加，資源配置效率得到提高。本文主要從巨災(zāi)保險制度的建立對中國再保險市場、保險市場和資本市場的影響入手，分析巨災(zāi)保險制度的建立在全社會范圍內(nèi)實現(xiàn)的帕累托改進。

再保險是對保險的保險，再保險市場的發(fā)展與完善，對中國保險業(yè)、整個經(jīng)濟市場甚至整個社會的穩(wěn)定發(fā)展產(chǎn)生重要作用。巨災(zāi)危害的嚴重后果決定巨災(zāi)損失的補償單純依靠原保險是不可能實現(xiàn)的，其補償機制還應(yīng)包括共同保險機制、再保險補償機制和通過金融產(chǎn)品創(chuàng)新實現(xiàn)的資本市場補償機制。再保險機制將原本一些不可保的自然災(zāi)害納入保障范圍，同時也能夠提高保險公司的承保能力。在目前我國的保險業(yè)發(fā)展中，再保險是保險人主要分散風險的途徑。巨災(zāi)保險制度的建立，在依靠再保險市場的同時，也為再保險市場的發(fā)展提供了新的業(yè)務(wù)范圍和利益增長點。巨災(zāi)保險制度增加了再保險公司巨災(zāi)業(yè)務(wù)的風險單位數(shù)，擴大風險分散面，對原保險人來說則擴大承保能力，增加巨災(zāi)保險業(yè)務(wù)量，同時在單位管理費用不增加的同時增加保費收入，相對降低經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益。

保險公司化解企業(yè)內(nèi)部承擔的巨災(zāi)風險的傳統(tǒng)方法是巨災(zāi)再保險，然而面對損失程度異常高的巨大災(zāi)害事件，傳統(tǒng)的巨災(zāi)再保險也存在承保能力不足的困境，巨災(zāi)保險制度的建立不可避免地會涉及到巨災(zāi)風險證券化這一風險轉(zhuǎn)移途徑。巨災(zāi)保險證券化是保險市場發(fā)展到成熟階段，通過資金在保險市場和資本市場流通運轉(zhuǎn)，更好地幫助保險公司或再保險公司轉(zhuǎn)移承保風險。我國巨災(zāi)保險制度的建立必然會帶動巨災(zāi)保險證券化的發(fā)展，保險公司將資本市場作為保險資金的運用場所，實現(xiàn)了保險市場與資本市場的對接，使部分資金的使用權(quán)暫時轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)領(lǐng)域和流通領(lǐng)域，從而參與了社會資金的再分配。巨災(zāi)保險證券化能夠為資本市場提供長期穩(wěn)定的資金來源，促進資本市場規(guī)模的擴大、促進市場主體的發(fā)育成熟、市場效率的提高和市場結(jié)構(gòu)的完善。

四、我國巨災(zāi)保險的發(fā)展現(xiàn)狀

巨災(zāi)保險制度的空缺是我國保險體系中極為突出的問題。我國當前的巨災(zāi)風險管理采用的是一種政府主導、以財政救濟和社會捐助為主的模式，實際的巨災(zāi)保險供給主要落在少數(shù)實力雄厚的商業(yè)保險公司頭上。但商業(yè)保險還沒有成為自然災(zāi)害風險補償?shù)闹饕侄危谥卮笞匀粸?zāi)害中保險賠付率低，僅有少部分災(zāi)害事故損失能夠通過保險獲得補償，如2008年的雨雪冰凍災(zāi)害，造成的直接經(jīng)濟損失高達1111億元，保險業(yè)已給付賠款約50億元，保險賠款占損失金額的4.5%；汶川地震導致四川省直接經(jīng)濟損失超過8000億元人民幣，保險公司賠付保險金3.86億元，付保險金1．16億元，保險賠款僅占損失金額的0.5%。重大自然災(zāi)害發(fā)生后保險賠付率水平極低，反映了當前我國巨災(zāi)保險供給不足和巨災(zāi)保險制度極不完善的現(xiàn)實。面對近年來頻繁發(fā)生的重大自然災(zāi)害，巨災(zāi)保險在整體災(zāi)難風險管理體系中缺失、商業(yè)保險公司自身缺乏必要的巨災(zāi)損失準備、災(zāi)后重建資金主要由政府提供等弊端愈發(fā)顯露。

單靠政府財政支出和社會捐款來為災(zāi)后重建提供資金是遠遠不夠的，依靠金融資本市場運行規(guī)律吸收部分損失，通過建立適合我國國情的巨災(zāi)保險制度進行經(jīng)濟賠付，才能最大限度地減輕政府的財政壓力。

五、我國巨災(zāi)保險供求“帕累托改進”的現(xiàn)實障礙

目前在我國建立巨災(zāi)保險制度仍面臨許多問題，巨災(zāi)保險的建立對實現(xiàn)經(jīng)濟市場資源的帕累托改進仍需要解決一些具體障礙。

（一）公眾的巨災(zāi)保險意識不足，這可以從巨災(zāi)保險的投保率低體現(xiàn)出，導致巨災(zāi)保險覆蓋面積小。由于人們的保險意識薄弱和災(zāi)后過渡依賴于政府、社會的經(jīng)濟援助，投保巨災(zāi)保險的個人和企業(yè)較少，我國的保險密度和保險深度仍較低。改革開放以來，雖然我國居民人均收入水平逐步提高，但巨災(zāi)保險所承擔的是巨災(zāi)，消費者若需購買則需繳納較大數(shù)額的保險費，這對收入水平一般的大部分公眾來說，即使有轉(zhuǎn)移巨災(zāi)風險的迫切需要，客觀的經(jīng)濟條件也抑制了他們購買保險的需求。

（二）巨災(zāi)保險的提供者——保險公司的巨災(zāi)經(jīng)營技術(shù)水平較低。目前我國保險公司在巨災(zāi)風險評估技術(shù)上采用的是仍然是大數(shù)法則和非壽險精算基本原則相結(jié)合的傳統(tǒng)方法，這種方法并不適合于具有范圍廣、危害大等特性的巨災(zāi)風險。我國保險市場已有的巨災(zāi)保險商品種類較少，再保險市場作用有限，保險市場與資本市場的相結(jié)合發(fā)展不成熟，保險公司很難在資本市場上獲得資金支持并分散巨災(zāi)風險。

巨災(zāi)風險具有范圍廣、危害大、造成的損失程度高等特點，經(jīng)營巨災(zāi)保險難免會讓保險公司面臨可能虧損的風險，這顯然與保險公司經(jīng)營理念和目標相違背，從而抑制了保險公司巨災(zāi)保險產(chǎn)品的供給。從保險產(chǎn)品的角度看，家庭財產(chǎn)保險和企業(yè)財產(chǎn)保險產(chǎn)品不包含地震責任，少數(shù)特約的地震險往往是以主要合同的附加險形式出現(xiàn)，收費較高。除此之外，針對巨災(zāi)風險的農(nóng)業(yè)保險也處于不斷萎縮的狀態(tài)，這也是因為保險人也是經(jīng)濟人，巨災(zāi)保險的邊際收益低促使保險公司減少巨災(zāi)保險的供給，巨災(zāi)損失理賠額偏低，巨災(zāi)風險有效承保能力嚴重不足。

（三）我國的巨災(zāi)保險缺乏相應(yīng)的管理制度和保障體系。目前，保險在巨災(zāi)風險管理中的作用還未得到重視。應(yīng)對巨災(zāi)風險，保險公司巨災(zāi)風險責任沒有與一般風險責任加以區(qū)分，對保險費率的厘定未考慮風險事件發(fā)生的概率和損失程度，政府對巨災(zāi)保險的保費連其他保費一起征收營業(yè)稅與所得稅。巨災(zāi)保險管理缺乏有效的保障和積累制度，再保險制度也還未完善，僅靠其自身的償還力根本無法解決巨災(zāi)保險的問題。

巨災(zāi)保險具有準公共品的性質(zhì)，單靠保險公司的力量顯然不夠，保險公司在開展巨災(zāi)保險時離不開政府的大力支持。在我國巨災(zāi)保險方面，政府指導下的保險公司商業(yè)化運作還沒有明顯的成效。

我國以政府為指導，充分發(fā)揮市場作用的巨災(zāi)保險制度的建立所面臨的諸多問題，易造成巨災(zāi)保險產(chǎn)品供需雙方（主要是保險公司和投保人）之間信息不對等，信息的不對稱使得保險商品交易中道德風險、“逆選擇”等風險可能性大大增加，也不利于保險市場乃至整個經(jīng)濟市場的合理、快速發(fā)展。

六、巨災(zāi)保險“帕累托改進”的路徑選擇及政策建議

中國保險市場的發(fā)展雖然取得一定成果，但總體來說并未發(fā)展到成熟階段，由商業(yè)保險公司提供巨災(zāi)保險保障，依靠不成熟的保險市場和資本市場分散風險 的可行性低，自愿的巨災(zāi)保險模式、完全市場化的巨災(zāi)保險模式不適用于我國經(jīng)濟市場。我國應(yīng)選擇由政府主導、商業(yè)保險公司市場化運作的巨災(zāi)保險模式，具體的思路如下：

（一）政府加快巨災(zāi)保險立法工作，為巨災(zāi)保險制度的建立提供法律、法規(guī)基礎(chǔ)。加強巨災(zāi)保險立法，一方面彌補保險領(lǐng)域立法不完善的缺陷，另一方面為巨災(zāi)保險制度的建立提供法律指導，確保巨災(zāi)保險市場的有序化運行。

（二）保險公司在政府指導下，依據(jù)市場化運作開展巨災(zāi)保險業(yè)務(wù)。保險公司依靠身機構(gòu)和技術(shù)優(yōu)勢，在巨災(zāi)保險業(yè)務(wù)展業(yè)、核保、承保等具體業(yè)務(wù)步驟上發(fā)揮人力資源優(yōu)勢，根據(jù)市場化模式進行。

（三）政府為保險給予相應(yīng)的財政和稅收優(yōu)惠政策支持，同時充當巨災(zāi)損失的最后保險人。巨災(zāi)保險市場的發(fā)展，需要國家在財政、稅收、專項巨災(zāi)基金及巨災(zāi)保險準備金等方面的扶持，需要在國家對市場的宏觀調(diào)控下與其他市場協(xié)作運行。在保險市場面臨的巨災(zāi)風險造成的損失慘重時，政府應(yīng)為保險業(yè)保障不了的企業(yè)或人群進行經(jīng)濟補償，充當風險的最后承擔者。

（四）國家建立科學完善的災(zāi)害預(yù)警機制和風險評價流程，構(gòu)建災(zāi)害風險管理的機制和建立風險信息共享平臺，將災(zāi)害預(yù)報、風險評價、對策選擇、應(yīng)急預(yù)案等流程進行系統(tǒng)性管理。

作者單位：中南財經(jīng)政法大學

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