監(jiān)管資本框架下的中小銀行風(fēng)險(xiǎn)組合管理
2010-02-03 02:55:54韓鎮(zhèn)詹原瑞
現(xiàn)代管理科學(xué) 2009年10期
關(guān)鍵詞：中小銀行
韓 鎮(zhèn) 詹原瑞
摘要：文章構(gòu)建了適合中小銀行的監(jiān)管資本框架下的資產(chǎn)組合優(yōu)化模型。針對(duì)傳統(tǒng)收益評(píng)價(jià)方法的不足提出了修正分析方法。證明了在監(jiān)管資本框架下用修正分析方法進(jìn)行資產(chǎn)組合優(yōu)化也可以在一定程度上提高中小商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
關(guān)鍵詞：中小銀行；組合優(yōu)化；監(jiān)管資本
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