保險公司最優(yōu)投資及再保險策略
2009-12-29 00:00:00羅琰楊招軍
財經(jīng)理論與實踐 2009年3期
摘要：在最大化生存概率和最大化終止時刻期望效用準則下，通過求解相應的HJB方程，獲得了最優(yōu)投資策略以及最優(yōu)比例再保險策略的閑式解。這一研究結(jié)果易于實時操作，對投資者的決策有直接的指導意義。
關(guān)鍵詞：生存概率；指數(shù)效用；HJB方程；比例再保險
中圖分類號：F840.4
文獻標識碼：A
文章編號：1003-7217(2009)03-0031-04
注：“本文中所涉及到的圖表、注解、公式等內(nèi)容請以PDF格式閱讀原文”
