［摘 要] 本文用我國少數(shù)民族地區(qū)1985-2005年的數(shù)據(jù)，研究了民族地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)比例與民族地區(qū)國外直接投資和對外貿(mào)易之間的關(guān)系。研究結(jié)果表明民族地區(qū)國外直接投資和對外貿(mào)易對第二產(chǎn)業(yè)比例有顯著的影響，而且，國外直接投資和對外貿(mào)易是民族地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)比例的單向Granger原因。

[關(guān)鍵詞] 國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 民族地區(qū) Granger檢驗

一、前言

隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，世界各國產(chǎn)業(yè)之間的聯(lián)系日益密切，共同構(gòu)成了世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)。在這個大系統(tǒng)中，一國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化、升級都不是獨立進(jìn)行的，都要和世界上其他國家的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化相聯(lián)系。根據(jù)李嘉圖的比較優(yōu)勢和俄林的要素稟賦理論，隨著國際貿(mào)易發(fā)展到一定階段，在比較利益的驅(qū)動下，會發(fā)生產(chǎn)業(yè)國際間的轉(zhuǎn)移。Balassa(1981)的階梯比較優(yōu)勢論進(jìn)一步認(rèn)為，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展一國的比較優(yōu)勢會發(fā)生變化。所以，國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是一個不斷進(jìn)行的過程，在這個過程中，經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)國家逐漸將某些產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)的國家，雙方的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)因此都會發(fā)生變化。

國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移可以采取兩種不同的方式：一種是以國際貿(mào)易方式實現(xiàn)國際分工和國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移；另一種方式是采取國際直接投資的方式，在東道國內(nèi)移植、輸入生產(chǎn)要素。已有的關(guān)于國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)影響的經(jīng)驗研究主要是分別從國外直接投資和對外貿(mào)易兩個角度來考察的，如劉宇(2007)和吳進(jìn)紅(2005)等人的研究，沒有將國外直接投資和對外貿(mào)易結(jié)合起來考察對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響，也沒有將少數(shù)民族地區(qū)作為一個整體來考察。本文的目的是從經(jīng)驗分析的角度來研究民族地區(qū)國外直接投資、對外貿(mào)易對民族地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響。本文認(rèn)為國外直接投資和對外貿(mào)易都是國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要工具，考察對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響不能分割開來，而應(yīng)都作為解釋變量進(jìn)行分析，只有這樣，才能更準(zhǔn)確地分析兩者對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的影響，否則容易出現(xiàn)解釋變量和隨機誤差項相關(guān)，導(dǎo)致估計量是有偏誤且不一致的。由于民族地區(qū)尚處在工業(yè)化之中，因此本文以民族地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)為研究對象。全文安排如下，第二部分說明所使用的計量模型和數(shù)據(jù)來源，第三部分是對計量模型的估計和檢驗，最后給出本文的結(jié)論。

二、計量模型和數(shù)據(jù)來源

一個國家或地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變動取決于很多因素，除了本文要分析的國外直接投資和對外貿(mào)易外，還包括國家和地方的產(chǎn)業(yè)政策、商業(yè)環(huán)境、中央政府和地方政府的經(jīng)濟(jì)管理能力等等。所以首先考慮下面的模型:

SIRt=a0+b11nFDIt+b2INFt+ut （1）

其中SIR表示民族地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)占GDP的比例；FDI表示民族地區(qū)獲得的國外直接投資，用外商直接投資總額來衡量；FT表示民族地區(qū)的對外貿(mào)易，用進(jìn)出口總額來衡量；u表示剛提及的但模型省略的對民族地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)施加影響的其他因素。為了消除異方差，同時也便于對回歸系數(shù)進(jìn)行解釋，對變量作對數(shù)變換，用符號ln表示，其中民族地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)比例SIR由于已經(jīng)是百分比，無需進(jìn)行對數(shù)轉(zhuǎn)換。解釋變量前的系數(shù)bj表示半彈性的含義。

受到數(shù)據(jù)收集的限制，本文所指的民族地區(qū)是指內(nèi)蒙古、廣西、貴州、云南、青海、寧夏和新疆7個?。ㄗ灾螀^(qū)）。民族地區(qū)FDI和FT的數(shù)據(jù)取自歷年民族地區(qū)各?。ㄗ灾螀^(qū)）《統(tǒng)計年鑒》并加總求得，然后根據(jù)美元的通脹率轉(zhuǎn)換成1985年不變價的實際值，而美元通脹率數(shù)據(jù)來自歷年的《國際統(tǒng)計年鑒》中美國消費價格指數(shù)（CPI）。民族地區(qū)SIR的數(shù)據(jù)首先根據(jù)民族地區(qū)歷年《統(tǒng)計年鑒》中第二產(chǎn)業(yè)增加值指數(shù)將第二產(chǎn)業(yè)增加值統(tǒng)一換算成1978年不變價的實際值，然后加總求得民族地區(qū)總的第二產(chǎn)業(yè)實際增加值，同樣的方法可以求得民族地區(qū)總的GDP實際值，除第二產(chǎn)業(yè)實際增加值就可以得到第二產(chǎn)業(yè)比例SIR。由于民族地區(qū)國外直接投資和對外貿(mào)易的數(shù)據(jù)大多是從1985年開始記錄的，所以本文分析的數(shù)據(jù)時間段是1985年～2005年。

注:對數(shù)值可以直觀地看出變量的變化率，其斜率表示增長率。

各變量隨時間變化的趨勢見圖。第二產(chǎn)業(yè)比例存在明顯的上升趨勢，說明民族地區(qū)仍處于工業(yè)化進(jìn)程當(dāng)中。民族地區(qū)進(jìn)出口總額從也呈現(xiàn)明顯的上升態(tài)勢。民族地區(qū)國外直接投資也具有較為明顯的上升趨勢，但存在較大波動。我國在對外開放之初，僅沿海地區(qū)被列為開放地區(qū)，并享受優(yōu)惠政策，直到1992年，對國外直接投資的優(yōu)惠政策才擴(kuò)展到內(nèi)陸省區(qū)以及東北、西南、西北的邊界城市。因此，民族地區(qū)國外直接投資在1992后才開始迅速增加。

三、參數(shù)估計和檢驗

方程(1)可能出現(xiàn)解釋變量lnFDI和lnFT與隨機誤差項相關(guān)，即lnFDI和lnFT為內(nèi)生變量的情況，這時，直接使用最小二乘法（OLS）會出現(xiàn)偏誤?？梢赃M(jìn)行格蘭杰（Granger）因果檢驗來判斷變量的內(nèi)生性，如果是內(nèi)生變量，則需要利用向量自回歸模型（VAR）進(jìn)行估計和檢驗，否則可以直接估計方程(1)。

1.格蘭杰（Granger）因果檢驗

從圖1中可以看出，所有的變量都呈現(xiàn)出較為明顯的上升趨勢，而且民族地區(qū)國外直接投資1992年前后存在明顯的變化，所以考慮如下的VAR(q)模型：

（2）

其中yt=(SIRt，1nFDIt，1nFT)1’;xt=(1，t，Du)’示確定性變量，包括截距項、趨勢項和虛擬變量Du=0表示1992年以前，=1表示1992年以后(含1992年）;A表示xt對應(yīng)的系數(shù)矩陣，引入趨勢項和虛擬變量的作用是除去趨勢和結(jié)構(gòu)變化的影響，將變量轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)序列;Bi表示yt的滯后項所對應(yīng)的系數(shù)矩陣;q表示滯后階數(shù);ηt表示隨機誤差向量。

Granger因果檢驗方法是對Bi中的系數(shù)進(jìn)行聯(lián)合檢驗①，比如檢驗原假設(shè)，其中表示矩陣Bi中第二行第一列所對應(yīng)的系數(shù)。如果拒絕了原假設(shè)，表明至少有一個SIR的滯后項對lnFDI施加影響，可以認(rèn)為SIR是lnFDI的Granger原因，即模型(1)中的變量lnFDI可以看成是內(nèi)生變量，因為存在SIR對lnFDI的反饋作用；如果接受了原假設(shè)，則可以認(rèn)為lnFDI是外生變量。對該假設(shè)可以使用似然比檢驗統(tǒng)計量LR=-2(logl有約束-logl無約束)～χ2(m)，其中l(wèi)ogl有約束和logl無約束分別對應(yīng)著約束成立時和約束不成立時上述VAR(q)模型的對數(shù)似然函數(shù)值，m表示約束個數(shù)，這里等于滯后階數(shù)q。

注：*、**和***分別表示統(tǒng)計量在1%、5%和10%顯著水平上是顯著的。

滯后階數(shù)q的選擇會影響Granger因果檢驗結(jié)果，由于是年度數(shù)據(jù)，且樣本量較小，本文僅考慮q最大等于3的情況，檢驗結(jié)果見表1。從表1可以看出，SIR和lnFDI、lnFT之間是單向Granger原因關(guān)系，即lnFDI和lnFT是SIR的Granger原因，但是SIR不是lnFDI、lnFT的Granger原因，不存在從SIR到lnFDI和lnFT的反饋，所以可以認(rèn)為模型（1）中l(wèi)nFDI和lnFT是外生變量。

2.參數(shù)估計結(jié)果

由于lnFDI和lnFT可以看成是外生變量，因此可以直接用OLS估計下列方程

SIRt=a0+a1t+a2Du+b11nFDIt+b21nFTt+ut （3）

并對系數(shù)進(jìn)行檢驗以判斷FDI和FT是否對SIR具有顯著的影響。方程(3)與(1)的區(qū)別僅在于引入了趨勢項和虛擬變量Du以保證變量的平穩(wěn)性。方程(3)中可能存在序列相關(guān)和異方差的問題，可以利用Eviews中的AR命令進(jìn)行序列相關(guān)校正，同時計算了White的異方差穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤對OLS標(biāo)準(zhǔn)誤進(jìn)行了校正，估計結(jié)果見表2。

注：*、**和***分別表示統(tǒng)計量在1%、5%和10%顯著水平上是顯著的。

從表2可以看出，所有的系數(shù)，包括趨勢項和虛擬變量前的系數(shù)都是顯著的，表明FDI和FT對SIR具有顯著的影響。方程（3）解釋變量前的系數(shù)是半彈性，因此估計結(jié)果表明FDI對SIR的彈性是0.0173，即如果FDI增加1%，則SIR平均而言將增加0.0173個百分點。同理如果FT增加1%，則會使SIR平均增加0.0294個百分點。

四、結(jié)論

估計結(jié)果表明國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的兩個重要因素—國外直接投資和對外貿(mào)易對民族地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)比例具有統(tǒng)計上顯著的影響。估計結(jié)果還表明民族地區(qū)國外直接投資、對外貿(mào)易和民族地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)比例之間是單向的Granger因果關(guān)系，即民族地區(qū)國外直接投資、對外貿(mào)易是民族地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)比例的Granger原因，但民族地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)比例對國外直接投資和對外貿(mào)易沒有影響。這在一定程度上表明民族地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況對國外直接投資還缺乏足夠的吸引力，對出口的促進(jìn)作用有限。這意味著民族地區(qū)的國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移主要是受到外部因素—國際經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境的影響，民族地區(qū)更多地是被動地接收國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，其自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和已有的優(yōu)惠政策對國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移缺乏主動吸引力。因為與東部地區(qū)，甚至中部地區(qū)相比，民族地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，人均收入低，商業(yè)環(huán)境落后，遠(yuǎn)離全國經(jīng)濟(jì)中心—東部沿海發(fā)達(dá)地區(qū)，所以對外資缺乏足夠的吸引力，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的國際競爭力也停滯不前。

但另一方面，民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的落后也意味著民族地區(qū)具有發(fā)揮后發(fā)優(yōu)勢的潛力，通過直接引進(jìn)最先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備，能夠以更快的發(fā)展速度追趕東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。民族地區(qū)地域遼闊，擁有豐富的自然資源，能夠為東部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供重要支持。而且充分發(fā)揮民族地區(qū)的后發(fā)優(yōu)勢，提高少數(shù)民族地區(qū)的人均收入，縮小與發(fā)達(dá)地區(qū)之間的差距，對實現(xiàn)全國各地區(qū)的協(xié)調(diào)發(fā)展，社會的和諧發(fā)展具有重要的意義。因此，中央政府和省（自治區(qū)）政府可以從促進(jìn)國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的角度對民族地區(qū)給予更多的政策支持、技術(shù)支持和資金支持，從而加快民族地區(qū)工業(yè)化、現(xiàn)代化的步伐，實現(xiàn)全國地區(qū)間、民族間的和諧發(fā)展。

參考文獻(xiàn):

[1]Balassa，Bela:The newly industrializing countries in the world economy[M].New York:Pergamon Press，1981

[2]漢密爾頓:時間序列分析[M].靳云匯等譯.北京:中國社會科學(xué)出版社，1999

[3]劉 宇:外商直接投資對我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)影響的實證分析:基于面板數(shù)據(jù)模型的研究[J].南開經(jīng)濟(jì)研究，2007，1:125～134

[4]朱寶憲 吳洪等譯:薩爾瓦多:國際經(jīng)濟(jì)學(xué)[M].北京:清華大學(xué)出版社，1998

[5]吳進(jìn)紅:對外貿(mào)易與長江三角洲地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級[J].國際貿(mào)易問題，2005，4:58～62